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1、初级银行职业资格风险管理考前模拟试卷一单选题1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是0。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿正确答案：A(江南博哥)参考解析：A项正确，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明了这一方法。B项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。C项，风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。D项，风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动
2、造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。故本题选A。单选题2.()是商业银行的决策机构。A.风险管理委员会B.董事会C.监事会D.高级管理层正确答案：B参考解析：鲁事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。故本题选B。单选题3.商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于0。A.流动性风险B.布场风险C.操作风险D.信用风险正确答案：B参考解析：这属于市场风险中的汇率风险。根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。单选题4.下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是0。借票金业券股现同债A.B.C.正确答案：B参考解析：J塞尔委员会将银行资
3、产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资：（B项正确）（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性：（3）商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售：（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在了公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。通常最具流动性的资产是现金。故本题选B。单选题5.某商业银行由X、Y两
4、个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为O。A. X60亿元,B. X60亿元,C. X48亿元,D. X30亿元,Y60亿元Y90亿元Y72亿元Y90亿元正确答案：C参号解析：以资本表示的组合限额=资本*资本分配权重，所以X的经济资本=60/150*120=48亿元：Y的经济资本=90/150*120=72亿元。单选题6.某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充
5、足率为（）。A. 1B. 1.2C. 0.9D. 0.7正确答案：B参芍解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备X100%,（5+7）*100%10=120%=1.2单选题7.储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A. 0.5%B. 1.5%C. 2.5%D. 4.5%正确答案：C参考解析：储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足,比例为2.5单选题8商业银行资本管理办法规定（）负贡根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效
6、性。.董事会B.监事会C.股东大会D高级管理层正确答案：D参考解析：商业银行资本管理办法规定高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。故本题选D。单选题9.商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向0报告。A.中国证券监督管理委员会B.中国银行业监督管理委员会C.国务院D.反洗钱监测分析中心正确答案：D参考解析：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。故
7、本题选Do单选题10.下列不属于流动性风险内生因素的是（）。A.资产负债汇率结构B.资产负债分布结构C.资产负债期限结构D.资产负债币种结构正确答案：A参考解析：流动性风险的内生因素：（一）资产负债期限结构：（二）资产负债币种结构；（三）资产负债分布结构。单选题11某交易部门持有3种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%,3种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%,则该部门总的资产百分比收益率是0。A. 10%B. 10.4%C. 9.5%D. 3.5%正确答案：B参考解析：晟的资产百分比收益率等于每种资产所占比例与对应百分比收益率的乘积之和，因此该部门总的资产百分比收益率
8、为20%X8%+40%X10%+40%12%=10.4%o单选题12.下列商业银行活动不屈于风险管理流程的是()。A.风险计量B.风险识别C.风险控制D风险承担能力确定正确答案：D参考解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别/分析、风险计量/评估、风险监测/报告和风险控制/缓释四个主要步骤。单选题13.在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是O。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度正确答案：D参号解析：在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。故本题选D。单选题14.
9、电脑“千年虫”属于典型的()风险。A.不完善或有问题的内部程序B人员因素C.系统缺陷D.外部事件正确答案：C参考解析：系统缺陷包括以卜三个方面：计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失；系统设计和/或系统维护不完善，造成数据/信息质量不符合委托方要求：违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付/巨额费用。单选题15.假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。依率收益率
10、0.150%0.3515%0.20-10%0.25-25%0.140%则一年后投资股票市场的预期收益率为O。A.6%B.27.25%C.11.25%D.12%正确答案：A参考解析:预期收益率=O1X5O%+O.35X15%+O.2OX(-10%)+0.25(-25%)+0.l40%=6%单选题16.可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的是OoA.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务正确答案：D参芍解析：从资金交易业务流程来看，资金业务可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节。故本题选D。单选题17.商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指
11、的是0.A.流动性比例B核心负债比例C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例正确答案：D参考解析：同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。单选题18.贾先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，贾先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。A.内部流程执行失败B.外部欺诈C.内部欺诈D.信息科技系统事件正确答案：A参考解析：A项符合题意，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等造成损失的风险。单选
12、题19.商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是()。A.建立多层次的流动性屏障B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险【).提高负债的流动性正确答案：D参考解析：D项，商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。单选题J20.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于O管理策略。A.风险转移B.风险分散C.风险对冲D.风险补偿正确答案：B参考解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低
13、风险。故本题选瓦单选题21.贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括O0A.银行客户的行业集中度B.银行贷款在不同行业中的分布C.银行主要客户所在行业的特征D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境正确答案：D参考解析：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。D项属于区域风险应关注的因素O3选题22.根据判断，下图最可能是。指标的走势图。A.拨备覆盖率B.贷款迁徙率C.贷款拨备率D.不良贷款率正确答案：A参考解析：贷款拨备率为贷款损失准备与各项贷款余额之比；拨备覆盖率为
14、贷款损失准备与不良贷款余额之比。不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。根据上述公式可知，A、C、D三项中，只有拨备没盖率大于1。贷款迁徙率贷款迁徙率分于是不良贷款，分母是贷款余额，一般小于1.故本题选Ao单选题23()商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险正确答案：D参考解析：法律风险是指商业银行因口常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。单选题24.中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利
15、率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D借款人承受较低的风险正确答案：B参芍解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。单选题25.在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是()。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置常有限的经济资本B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提
16、高风险容忍度和经济资本配置D,经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来实施正确答案：C参考解析：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终发现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不指长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。故本题选C。单选题26.越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在
17、逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是O。A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险正确答案：C参考解析：竞争时手风险是越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额。单选题27.某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为()。A. 11.11%B. 11.22%C. 12.11%D. 12.22%正确答案：D参考解析：根据计算公式:百分比收益率(R)=(P1+D-Po)
18、/P0X100%,P.为期初的投资额，P为期末的资产价值，D为资产持有期间的现金收益。可得，投资者在C股票上的百分比收益率=(20X100+0.2X100-18X100)/(18X100)XlOO%=12.22%.单选题2&下列属于战略风险识别中观层面内容的是O。A,进入或退出市场的决策是否恰当B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确C是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务正确答案：D参考解析：中观管理层面，业务领域负成人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在战略风险。例如，违背董
19、事会和最高管理层的风险偏好原则，倾向于选择高风险、高收益的业务，甚至是投资组合中存在高风险、低收益的金融产品。AB两项属于宏观层面：C项属于微观层面。故本题选D0单选题29.银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于O风险。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：C参考解析：系统缺陷方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善。由题干可知属于系统缺陷风险。单选题30.A企业2010年的销售成本为3000万元，销售收入为4500万元，年初资产总额为7500万元，年底资产总额为10500万元，则其总资产周转率约为0.A. 33%B. 47%C. 50
20、%D. 80%正确答案：C参考解析：总资产周转率=销售收入/(期初资产总额+期末资产总额)2=4500(750010500)2=50%o单选题31.银行的外汇敞口头寸如下：口元多头690,英镑多头560,美元空头470,港元空头380,则净总敞口头寸为()。.2100B. 1250C. 850D400正确答案：D参考解析：!总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。净总敞口头寸为：（690+560）-（470380）=4000故本题选D0单选题32.A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和
21、5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为0。A. 15%B. 25%C. 50%D. 100正确答案：B参考解析：正常类贷款迁徙率期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）X100%=100/（900-200-300）X100%=25%.期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。单选题J33.通常由O负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风
22、险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。.前台业务部门B.中台业务部门C.后台业务部门D.风险管理部门正确答案：D参考解析：通常由风险管理部门负贡制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账渊头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。单选题34.操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的0作出评估。A.发生频率和发生概率B.发生频率
23、和影响程度C.发生概率和影响程度【）.发生概率和损失金额正确答案：B参考解析：器业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。故本题选B0单选题35下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是()。A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款C.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收
24、回极少部分的贷款，属于损失类贷款D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款正确答案：A参考解析：A项错误，可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。B项正确，关注类贷款是尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的贷款。C项正确，损失类贷款是在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款。D项正确，贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。故本题选Ao单选题36下表是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵：期末正常关注次级可疑损失正常90%10%0D关注5%80%
25、10%5%D期初次级05%80%10%5%可疑10%70%20%已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿元。A. 35B. 32C. 36D. 30正确答案：A参考解析：该商业银行期末的损失类贷款数量=500X0+40X0+20X5%+IOX20%=3（亿）。期末的可疑类贷款数量=500X0+40X5%+20X10%+10X70%=ll（亿元）。期末的次级类贷款数量=500X0+40X10%+20X80%+IOXIO%=21（亿元）。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=
26、3+11+21=35（亿元）。单选题37.商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略，如果目前市场上的收益率曲线是正向的，且预期收益率曲线维持不变，则最为肯接的投资策略是（）。A.卖出期限较短的债券B.买入期限较长的债券C.买入期限较短的债券D.卖出期限较长的债券正确答案：B参考解析：投资者还可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品：如果预期收益率曲线变得较为平坦，则可以买入期限较长
27、的金融产品，卖出期限较短的金融产品。单选题38.商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（）A.能够进行积极主动管理B.能够准确估值C.在交易方面不能随时平盘D.能够完全对冲以规避风险正确答案：C参考解析：交易账簿中的金融工具、外汇和商品头寸原则上还应满足以卜条件：不存在实施平盘或完全对冲交易的法律障碍；能够每口进行公允价值计量，变动计入损益：能够进行积极的管理。综上，该题选C。单选题39.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是0。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D信用风险正确答案：A参考解析：蓝动性风险是银行所有风险
28、中最具破坏力的风险。儿乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。故本题选A。单选题M0通常情况下，卜列对商业银行资产负债期限结构的描述中，恰当的是0。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产的久期小于负债的久期D,资产与负债的久期缺口为零正确答案：B参考解析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。故本题选B。单选题41.下列不属于商业银行市场风险的是()。A.结算风险B.汇率风险C.商品价格风险D.利率风险正确答案：A参考解析：市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，分别
29、是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。单选题42.假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以3个月1.IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益正确答案：B参考解析：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。A项错误，购买国债存在基准风险，又称利率定价基础风险。C项错误，以3个月1.IBo
30、R为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。D项错误，利率上升会造成收益减少。B项正确，故本题选瓦单选题43.商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。A.公司业务部门B个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门正确答案：C参考解析：风险管理的“三道防线”分别为：业务条线部门是第一道风险防线：风险管理部门是第二道风险防线：内部审计是第三道风险防线。故本题选Ce单选题44.内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是O。.监控和评价风险管理系统运行的效果B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露C.内部审计具有充足的资源，可
31、以直接向董事会报告D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进正确答案：C参考解析：内部审计在组织风险管理框架中发挥不可替代的作用，包括：第一，帮助组织识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进；（D项正确）第二，监控和评价组织风险管理系统的效果；（A项正确）第三，评价与组织的治理、运营和信息系统有关的风险暴露；（B项正确）第四，把在咨询业务中对风险的了解结合到发现和评价组织的重大风险暴露的过程中去。故本题选C。单选题45.商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良
32、好的道德规范和公众利益C.良好的道德规范和股东利益D.维护股东利益正确答案：B参考解析：传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动。如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。单选题46.某银行外汇敞I头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160。
33、分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计尊的总敞口头寸中，最小的是OA. 120B. 140C. 290D. 440正确答案：B参考解析：根据已知条件，可得：净多头总额=90+40+160=290,净空头总额=40+60+20+30=150分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法计算如下：（1）累计总敞口头寸法：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即累计总敞口头寸=290+150=440o（2）净总敞口头寸法：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即净总敞口头寸=290-150=140o（3）短边法：总敞口头寸为净多头头寸之和与净空头头寸之和中的绝对值
34、较大者,即290。则按三种方法计算的总敞口头寸中，最小的为140。单选题M7.如果两笔贷款的信用风险水平随着风险因素的变化同时上升和卜.降，则卜列说法正确的是O。A.这两笔贷款的违约可能性是不相关的B,由这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于两笔贷款信用风险的简单加总C.这两宅贷款的违约可能性是负相关的D.这两笔贷款同时发生违约的可能性比较大正确答案：D参考解析：如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，说明两者正相关，即同时发生风险损失的可能性比较大。故本题选D。单选题48.根据商业银行资本管理办法，商业银行计量操作风险的方法不包括（）。A.基本指标法B.高级计量法C.内部评级法D
35、.标准法正确答案：C参考解析：商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。故本题选C。单选题49.下列（）不属于流动性风险的外生因素。A.资产负债币种结构B.国库定期存款C.银行超额备付金D上缴财政存款正确答案：A参考解析：A项属于流动性风险的内生因素。资金来源：外汇占款带来存款租备付金增源同悻定JW存款下谢存准率,轲*资金归化为邮修各付金央票到明.央行逆FIB货行体乐流动性：银行体乐的招镰改付金资金流失：发放贷款.创班存款.格超程备付金转化为酒备金;央察发行,央行正同的；春伟、长版等现金季节性支取；上堆财政存款：财政存故备全俄上像央行.7-l银行体系流动性的外部影晌因素
36、单选题50.在违约概率模型中，。通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A. Altman的Z计分模型B. RiskCalc模型C. CrcditMonitor模型D.死亡率模型正确答案：C参考解析：C项正确，CreditVOniIOr模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。单选题51.商业银行信用风险限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是O.具体到每一个客户，授
37、信限额是商业银行在客户的债务承受能力和银行H身的损失承受能力范围以内所愿意并允许提供的最高授信额B.单一客户授信限额管理中，首要工作是分析各授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实正确答案：B参考解析：B项错误，单一客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。A项正确，具体到每一个客户，授信限额是商业银行在客户的债务承受能力和银行自身的损失承受能力范围以内所愿意并允许提供的最高授信额。
38、C项正确，限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆1D项正确，商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实。故本题选Bo单选题52.()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本【).实收资本正确答案：B参考解析：监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用。单选题53.卜.列属于经营活动现金流出的是OA购买货物所支付的现金B.进行权益性投资支付的现金
39、C.进行债权性投资支付的现金D.发生筹资费用所支付的现金正确答案：A参考解析：蓝营活动的现金流出包括购买货物、接受劳务、制造产品、广告宣传、推销产品、缴纳税款等所支付的现金。B、C两项属于投资活动的现金流出，D项属于融资活动的现金流出。单选题J54.商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对性地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品/业务风险管理的O。,有效性原则B.全面性原则C.适应性原则D.统筹性原则正确答案：D参考解析：D项符合题意，题中所述体现了新产品/
40、业务风险管理的统筹性原则。A项，有效性原则：商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品（业务）研发和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品（业务）投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。B项，全面性原则：商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险，深入识别各个风险点，有针对性地逐项制定风险防控措施。C项，适应性原则：商业银行产品主管部门应结合本专业业务特点和风险管理实践经验，采用适合本专业的方法，在产品研发和投产各环节动态识
41、别评估和控制各类潜在风险，有针对性地制定风险防控措施。故本题选D0单选题55.下列选项中，不应列入商业银行：级资本的是0。A.二级资本工具及其溢价B超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备正确答案：D参考解析：商业银行二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。故本题选D。单选题56.在商业银行业务外包管理活动中，（）负责外包活动的口常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。A股东大会B.董事会C.高级管理层D.外包管理团队正确答案：D参考解析:基业务外包管理活动中，外包管理团队负贡外包活动的日常管理，包括尽职调
42、查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。故本题选D。单选题57.卜列（）属于新标准法体系。A.损失分布法B内部衡量法C.打分卡法D.业务指标部分正确答案：D参考解析：A、B、C三项属于高级计量法体系中的方法，具体含有损失分布法（1.DA）.内部衡量法（IMA）和打分卡法（SCA三种计量模型。故本题选D0单选题58声誉风险通常与信用、市场、操作等风险0。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系正确答案：C参考解析：声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可
43、能威胁商业银行声誉的风险因素。单选题59用于反映银行的现金头寸情况，也可以衡量银行的流动性和清偿能力的指标是()。A.超额备付金率B.存贷比C.期限错配分析【)净稳定资金比例正确答案：A参考解析：超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率，用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力。单选题60.主要货币汇率出现大的变化，属于()压力测试情景。险险险险风风风风作场誉略操市声战A.B.CD.正确答案：B参考解析：4对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失
44、，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅卜跌以及货币市场大幅波动等。单选题61.行业环境风险因素不包括0。A.宏观经济周期B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度正确答案：D参考解析：行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。产业成熟度是行业经营风险因素。单选题62.在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是OoA.声誉风险B.市场风险C信用风险D.操作风险正确答案：B参考解析：由于市.场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。单选题
45、63.商业银行应当至少()对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。.每月B.每季度C.每半年D.每年正确答案：D参考解析：器业银行应当至少每年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。单选题J64.根据商业银行资本管理办法，卜列不属于核心一级资本的是0.A.普通股B.资本公积C.重估储备D.未分配利润正确答案：C参考解析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。故本题选C。单选题65.()是指商业银行所允许的最大损失额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额正确答案：C参考解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。止损限额是指商业银行所允许的最大损失额。(C项正确)头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。风险价值限额是指对基于量化方法计弊出的市场风险计量结果来设定限额。敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单
