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1、金融风险管理模拟自测题一、单选题1、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A,流动性B.操作C.法律D.战略2、下列选项中（）属于导致信用风险的客观因素。A.借款人将资金转移拖欠还款B.借款人不愿意还款C.借款人明知经营决策有问题仍然采用实施D.借款人经济环境的恶化3、小王在一家商业银行工作，在一次业务办理过程中，小王出了差错，给银行带来了直接或间接的损失的风险，银行要求其必须做出补偿或赔偿，以上属于商业银行的（）A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险4、（）是在风险发生之前通过某种交易活动，将可能发生的风险转移给其他人承担，从而避免自己承担风险损失。A.风险回避B,
2、风险分散C.风险转移D风险补偿5、与现场调查法相比,问卷调查法的主要优点不包括（）A.节省人力、物力和时间B,具有较好的匿名性，易于收集到其实的信息C.可以避免偏见，减少调查误差D.可以获得风险管理单位从事活动的现场调查资料6,假定资产价格变化介于2035美元，波动率变化介F-15%1O%之间，则资产盈利变化的最差情景下，资产价格为（）A. 17美元B. 12美元C. 29.75美元D. 22美元7、根据财务报表分析法，卜.列选项中（）指标值越大，表明银行的流动性风险越小。A.资产使用率B.存贷款比率C.流动性比率D.中长期贷款比率8、小李在一家投资公司的业务部工作，以前他只隶属业务经理的指派
3、,但今年公司内部组织结构重：新改革.后，新成立的项H组招小李等人纳入进去，现在小李常常接到两边的指派，有时工作任务互相冲突，这让小李无所适从。该公司在组织结构的设置上违背了（）原则，可能引发风险。A.合理分工、相互协调的原则B.统一指挥原则C权货一致原则D.效率原则9,下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）.A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制10、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C债务人D.客户11、客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是（卜A. 4CsB. SCs
4、C. 6CsD. 7Cs12、按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用（）.A.评级方法和评分方法B.评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法13、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。A,资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分14、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险对冲8.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制15、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A.信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约B.信用衍生产
5、品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D.信用衍生产品既可以用对冲掉全部的违约风险，也可用F单笔贷款对冲16、 CreditMetrics的说法错误的是()A. CreditMetrics模型是从资产组合的用度来看待信用风险的B. CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C. CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D. CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程17、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
6、B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的盛体评估D.内部评破的评级对象主要是政府和大企业18、银行的资本结构不像其他传统产业可以自由选择，一般都受到最低资本要求和最低流动性水平要求：制定这些要求的是()A银行董事会B.银行股东大会C行业协会D.所在地监管当局19、某个银行持有一份看涨期权，该期权的购买成本为5元，行权价为20元，系欧式期权。如果期权到期时标的资产的价格为21元，该银行是否行权(A.行权，这时银行总的利润为1元B.行权，尽管银行亏损了4元C.不行权，因为反正亏损了D.不行权，因为行权并没有带来利润20、如果银行持有的一个组合完全被
7、对冲了,那么()A.市场价格的变动(基本)不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险B.市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险C.市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D.市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动21、一个99%的VaR所对应的置信度是()A. 0.01B. .两个标准差C. 0.99D.不知道22、一个银行使用99%的置信度来计算VaR,在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？A.0to1B. 1to2C. 2to3D. 5to623、银行如何使用一个99%风险价值模型来度兄1%由模型所不能度圻的结果所造成的风险？A
8、.它将使用100%置信度B.它将这些风险归结到操作风险中C.它将用压力测试D它将用楮景分析24、压力测试中可能事件不包括（）A.自然灾害B.战争C.某个金融机构周期性倒闭D.流动性危机25、市场风险中的利率风险主要表现为银行交易账户中与利率相关工具的风险，具体表现为（）A.系统性和整体风险B.特定风险和-一般市场风险C.剩余风险和残存风险D.组合风险和个别资产风险26、根据市场风险的特点，其他条件相同，证券期限越长，资本要求（）A,越高B.越低C.维持不变D,可能升高或者降低27、外汇风险包含在银行的（）A.交易账户但不包括银行账户B,交易账户和银行账户C.银行账户但不包括在交易账户D,外汇账
9、户和资产账户中，不包括在表外业务中28、巴塞尔协议I1.把发生损失事件的业芬类型分成（）。A.6个B.7个C.8个D.9个29、下列选项中（）不屈于操作风险的风险事件类型.A.客户恶意违约B.内部人员盗用财产行为C.违反就业方面的法律引起的赔偿要求D.实物资产的损坏30、巴塞尔委员会认为无论银行的匏杂程度如何，都可以采用（）。A.KMV法B.高级度量法C.标准化方法D.基本指标法31、卜列（）不属于操作风险评估遵循的原则。A.由表及里原则B.统一指挥原则C.臼下而上原则D,已知到未知的原则32、以下各风险都会给商业银行带来经营困琲，但般可能导致商业银行破产的直接原因是（）A.流动性风险B.信用
10、风险C.操作风险D.声誉风险33、在衡该流动性风险的财务比率指标中，（）是评判流动性的总指标，也是长期以来银行分析家运用较多的传统指标。A.现金比率B.贷款总额与核心存款的比率C.存贷款比率D核心存款与总资产的比率34、以下不会影响流动性风险的因素是（）A.资产与负债的期限结构B.货币政策C.汇率结构D.币种结构35、假定某商业银行的敏感负债为3500亿元，法定储备为350亿元，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2000亿元，法定储备为100亿元，提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元，法定储爸率为120亿元，提取流动资金比例为15%,新增贷款为150亿元，提取流动资金比例为100
11、%,该银行的流动性需求为（）A. 3672亿元B. 4040亿元C. 4404亿元D. 3822亿元36、战略风险可能产生于商业银行（）环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉、相互作用。A.某些B.任何C.特定D.一些37、实践表明，良好的（）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的主要竞争优势，有助r提升银行的盈利能力和实现长期故略目标.A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险38、下列关于战略风险管理流程说法正确的是（）A,识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风
12、险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估IJ要风险因素、风险优先排序、评估可能性和影响39、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）A.间接费任B-最终击任C.连带责任D.保证责任40、经济资本配置分为（）配置和存量配置两个方面。A.增量B.流址C.总量D.以上都不对41、根据等额配置原则，（）在数量上等风险敞口的非预期损失.A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.银行资本42、计算资产组合中单箔资产的非预期损失时，首先计算单箔资产损失的标准差和数学期望：再反推该笔资产的损失分布函数：最后，在损失标准差的基础上乘以（）系数。A.预期损失B.经济资本C
13、.极端损失D.会计资本43、内部衡优法、损失分布法和极值理论法对数据耍求而，精确度和敏感性较好,适合于操作风险的经济资本计量，是一种（）的资本计算方法。A,自上而下B.自下而上C.基本指标D.标准44、（）主要表现在外部效应、信息不完全与不对称等。A.有效市场B,完全竞争市场C.寡头竞争市场D.市场失灵45、）是对银行风险管理系统，即识别、计量、监测和控制风险的政策、程序、技术的完整性、有效性进行评价并定级的过程“A.风险管理评级B.风险度量C.风险规避D.风险转移46、下列是对注册制描述错误的是（）,A.注册制强调市场经济的自由性和监管的效率B.监管机构处于比较超脱的地位，不涉及证券发行的实
14、班条件C.注册制适用了证券市场发展已进入成熟阶段的国家D.发行人的证券发行申请须经监管机构审杳批准方能生效47、卜.列哪项不属于金融风险的特征（）。A.双重性B.隐蔽性C.不确定性D.主观性48、金融风险中最古老也是最重要的是（。A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险49、德尔非法属手下列哪种调查类方法（）A.现场调杳法B.问卷调查法C.专家调查法D.头脑风暴法50、金融风险识别的结构类方法不包括（A,组织结构法B.流程图法C.故障树分析法D叉树法51、按照市M风险的种类，重新定价风险属于（）A.利率风险B,汇率风险C.股票价格风险D,商品价格风险52、按照市场风险的种类，收益率曲
15、线风险属于（）A.汇率风险B.股票价格风险C.商品价格风险D.利率风险53、根据操作风险管理发展的阶段，目前我国处于哪一阶段（）A.传统框架阶段B.风险知晓阶段C.风险整合阶段D.风险知晓与风险监测54、操作风险的计量方法可以分为（）类A. 1B. 2C3D.455、在操作风险度量方法中，内部衡量法属于哪-一种方法（）A.基本指标法B.标准化法C.高级衡量法D,损失分步法56、下列哪项指标不属于衡量流动性风险的财务比率指标（）A.流动性缺口B.现金比率C.存贷款比率D.风险偏好57、下列哪项不属声誉风险的特征（）.A.无形性B.广泛性C.敏感性D.潜伏性58、在操作风险度量方法中，损失分布法属
16、于哪一种方法（）A.基本指标法B.标准化法C.高级衡量法D.内部衡量法59、常见的银行资本有三类，以卜哪一类不属于银行资本（）A.监管资本B,经济资本C.金融资本D.会计资本60、经济资本配置的首要环节是（）A.调试B.风险计量C.分配应用D.风险发现二、多选题1、市场风险应包括（）A.利率风险B,汇率风险C.新产品上市风险D,股票价格风险2、金淞风险的特征包括（）A.主观性B.扩散性C.可控性D.隐蔽性3、下列选项中（）方法屈丁针对市场风险的评估方法.A.久期分析B.缺口分析C. KMV模型D. VaR模型4、金融创新是一把双刃剑，在转移和分散金融风险的同时也带来了金融风险,其带来的金融14
17、险包括（）A.系统风险B.国际风险C.银行风险D.市场风险5、对于金波风险识别理解正确的是（）A.金融风险识别的根本任务是识别金融风险的类型和风险源8.金融风险的识别是一项普遍存在的、错综且杂的、动态连续的长期过程C.金融风险是客观存在的，它的发生是一个渐变的过程D.在经济活动的变化过程中，风险管理人员只需要进行短期的跟踪调查，便可以全面的掌握风险的发展变化6、下列屈于金融风险识别的基本原则的有（）A.实时性原则B.准确性原则C.客观性原则D,系统性原则7、组织结构图法简洁清晰，一目了然，但同时也存在着一些局限性。以F属于其局限性的有（）A.对组织结构图的解择耍准确.否则通过组织结构图示法对金
18、困风险识别就会出现偏差B.需要耗费大量人力、物力和时间，并且使用效果有赖于专业人员的水平C.组织结构图的绘制需对研究对象的运转机制有深入了解，尽可能不要遗漏重要信息D.凝充分了解和把握业务活动之间的逻辑关系以及业务流程的各个阶段，并具有抽象概括、提炼主要流程的能力8、商业银行信用风险计量经历了（）三个主要发展阶段。A.专家判断法B.信用评分模型C.专家调查列举法D.违约概率模型分析E.情毋分析法9、下列关于客户信用评级的说法正确的是（）。A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行C.客户评级的评价目标是客户违约风险D.客户评价结果是信用等级和违约概率E.
19、客户信用评级反映客户违约风险的大小io、信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节.，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（）.A.6C法B.客户信用评级方法C.贷款分类方法D.信用评分方法E.组合管理方法11、信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，卜.列属于信用衍生品的是（）。A信用违约互换B.总收益互换C成本收益互换D.信用价差衍生产品E.信用联动票据12、下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是()。A.对玳一客户进行限额管理时，要计鸵客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受
20、额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额13、以下关r商业银行客户评级/评分的验证的说法正确的是().A.验证是一个循环过程B.验证是商业侬行优化内部评级的重要手段C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细的阐释14、卜列属于压力测试功能的是()。A.为商业银行提供债务人的信用评级水平B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴谣提供方法C.提供商业银行对自身风险特征
21、的理解D.梢助商业银行重估模型假设E.帮助逝事会和高层管理者稳定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好致15、以下关r信用风险组合模型的说法，正确的有(卜A. CreditMetrics本质上是一个VaR模型B. CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C. CreditPort/o1.ioView是CreditMetrics模型的一种补充D. CreditPortfo1.ioView比较适合投机类型的借款人E. CreditRiSk+模型是对贷款组合违约率进行分析的16、下列关于法人客户评级模型说法正确的是()。AZ计分模型认为，影响借款人违
22、约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C. RiskCa1.c模型适合于上市公司的违约概率模型D. RiskCa1.e模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E. CreditMonitor模型适合于非上市公司的违约概率模型17、按照g巴塞尔新资本协议,以下将被视为违约的是()。A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度卜降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金C.银行将贷款出格并相应承担/较大的经济损失D.银行停止对
23、贷款计息E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天18、限于商业银行信用评分模型的有（）。A.线性概率模型B.Iogit模型C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit模型19、关于下面的描述，正确的是（）A.风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的。B.风险事件将会给银行带来直接和间接的损失,最终都体现在财务损失。C.非金融产品和金融产品的监管都是为f保护消费者，没有其他区别.D.银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对其中的每一个机构都会进行比较严格的监管。20、下面哪项不属于属于市场风险？A.外汇远期交易对家破产后无法支付相应对价B.股权远期交易对家没有增加相应的抵押物
24、C.交易员把卖出指令当作买入指令来操作了D.大豆期货交易头寸需要大量补足保证金21、对商品价格产生影响的因素包括（）A.宏观经济情况B.市场利率水平C.储存和运输成本D.政府财政盈余22、下面哪项属于外汇的风险驱动因子？A地理环境B.国际政治因素C.经济因走D.市场心理因素23、某家中国的银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券，从市场风险角度来看,该银行持有的债券头寸可能面临哪些市场风险？A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险24、与现金工具相比，衍生工具具有以下特点（）。A.更低的信用风险、融资要求、资本占用和交易成本B.更高的流动风险和信用风险C.更高的流动性和信用风险D.更低的流
25、动性和信用风险25、下列属于风险转移方式的是（）。A.出传B.分包C.分割D.免责约定26、风险管理的过程可划分为（）等几个阶段。A.风险识别B-风险衡址C.风险处理D风险规避E.风险管理效果评价27、操作风险的识别主要:从）等方面对操作风险的形成的原因、损失的种类及特征进行分析。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件28、巴塞尔协议I1.为商业侬行提供可供选择的操作风险度量方法包括（）。A.基本指标法B,标准法C.高级计量法D比率分析法29、对操作风险进行评估的要素主要包括（）。A.内部操作风险损失事件数据B.外部数据C.业务环境D.内部控制30、下列属石柜台业务操作风险的成因的是
26、（）.A.轻视柜台业务内控管理和风险防范B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞C.因人手紧张而未严格执行换人笈核制度D.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和白我保护意识31、下列选项中关于金融机构流动性与风险性的关系说法正确的是（）A.金他机构的流动性越高，风险性越小B.金融机构的流动性越差，风险性越大C.金融机构的流动性越高，风险性越大D,二者之间没有明确的关系32、卜列选项中（）表示衡量流动性风险的市场信息指标。A.资信评价B.公众信心C.资产出售时的损失D.证券的市场价格与票面价格的比率33、关于资产负债管理理论的评价说法不正确的有（）A.较好地解决J负债管理中流动性与盈利性的矛盾B.增
27、加了银行的经营风险，导致银行自有资本比亚越来越小C.克服了资产管理中以牺牲一定盈利为代价过分注重安全性和流动性的弊端D.使商业银行更富有进取和冒险精神34、声誉风险的主要特征有（）A.无形性B.广泛性C.敏感性D.突发性35、下列不属于声誉风险的表现形式的是（）A“内因”声誉风险B. “道他”声誉风险C. “评估”声誉风险D. “监管”声誉风险36、哈佛大学商学院的教授罗伯特西蒙将战略风险的来源和构成分成三个部分（）A.资产减值风险B.操作风险C.市场竞争风险D.营运风险37、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中战略规划应该包括（）A.实施方案中所涉及的风险
28、因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析38、经济资本与监管资本的区别在于（）A.经济学含义不同B.风险精确度不同C.管理内容不同D,政策导向作用不同39、风险可能带来损失，而损失可划分为（）A.极端损失B.经济损失C.预期损失D.非预期损失4。、下面关r风险损失的说法错误的有（）.A.非预期损失以呆账准备金的形式被计入了经营成本：B.风险损失可划分为预期损失、非预期损失和极端损失：C.非预期损失是超出定条件下的最大损失值的损失：D.在一定容忍度之下的预期损失由经济资本来吸收.41、下面关于经济资本的描述
29、正确的是（）A,经济资本是银行根据内部风险度量模型计.算得到的在未来一定时期内银行所面临的非预期损失，它与风降直接相关：B,经济资本考虑J不同风险之间的相关性：C.经济资本是建立在财务会计基础上的资本概念D.经济资本包括根失准备金、资本准备金和债务资本等。42、许多学者从多个角度对金融监管的必要性进行了论证，为金融监管实践活动提供了理论基础.不过，也有一批学者对金融风险监管的有效性提出质疑，（）是其中几种比较有代表性的观点。A.监管成本论B.监管俘虏论C.监管经济论D监管失灵论43、金赢险监管的具体目标主要表现在（）。A.维护金融体系的稳定和安全B.保护社会公众的利益C.防止商业银行之间的竞争
30、D.有效地推行央行的货币政策44、监管部门对资本不足银行的纠正措施包括（）。A.对商业银行股东实施纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行机构采取的监管措施D.对商业银行业务实施限制措施45、整个金融市场中最重要的风险是（）A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.信用风险46、金融风险管理的策略包括（）A.风险回避B.风险防范与控制C.风险转移D.风险对冲47、金融风险识别的调查类方法包括（）A.现场谢查法B.问卷调查法C.专家调杳法D.财务报表分析法48、信用风险测度模型包括（A.专家分析方法B.CAAME1.评级系统C.信用评分方法D.KMV模型49、利率风险按来
31、源不同，分为（）A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险50、根据风险发生的时间段和即响力不同，汇率风险分为（）A.会计风险B.结构风险C.交易风险D.经济风险51、按照会计学分类法，操作风险可以分为（）A.估值风险B,对账风险C.合规风险D,时效风险52、操作风险的计量方法可以分为以下哪两类（）A.自上而下B.自下而上C.系统性D.非系统性53、目前业界比较流行的而级衡量方法有（）A.内部衡量法B.损失分布法C.自上而下D.自下而上54、下列哪些屈于衡量流动性风险的市场指标（）A,现金比率B.存贷款比率C.公众的信心D,资产出售的损失55、卜.列哪些属于衡量流动性风险的财
32、务比率指标（）A.现金比率B,存贷款比率C.公众的信心D,资产出伶的损失56、商业银行声誉风险的衣现形式仃（）A.实力B.道德C.外因D.监管57、经济资本的配置大体可以分为（）阶段A.经济资本计增B.经济资本分配应用C.调试D.EVA58、金融风险监管的理论根源是（）A.金触风险的外部效应较大B.金融市场的信息不完全和不对称C.金融体系的内在脆弱性D.金融市场的不确定性59、巴塞尔资本协议规定银行的核心资本充足率不能低于（），总体资本充足率不低于（）.A. 0.04B. 0.08C. 0.5D. 0.2560、金融风险监管的原则有()AB.CD.三、判断题1利率风险和汇率风险是整个金融市场中
33、最重要的风险。2信用计垃模型的一个基本特点就是从单一资产的角度来看待信用风险。3目前业界比较流行的高级计量法主要有内部衡址法(IMA)和损失分布法(1.DA)。4操作风险评估过程般从业务管理和风险管理两个层面展开，其遵循的原则一般包括由表及里、白下而上、从已知到未知：种.5金融机构的流动性与风险性是相互统一的，即流动性越高，风险性就越小：流动性越差，风险性就越大。6贷款总额与核心存款的比率较大，银行“存储”的流动性就越高，相对来说,潦动性风险也就越小。7与监管资本相比，经济资本必须覆盖更广的风险范圉。8预期损失是一定条件卜的最大损失值超过平均损失值的部分。9监管俘虏论认为，金融监管机构并非始终
34、代表公共利益，而是保护了个或几个特殊利益集团.，10对于存贷款、比京，该指标值越低，表明负债支撑的贷款资产越多，银行随时偿付取款的能力越差，面临的流动性风险越大。11大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临战略危机。12CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡珏其对整个组合风险状况的作用。13内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估。14银行划分银行账户和交易账户是准确计算市场风险监管资本的基础。15资产负债管理理论克服J资产管理中以牺牲一定盈利为代价过分注重安全性和潦动性的弊端。16经济资本是银行根据内部风险度量模型计算得到的在未来一定时期内银行所
35、面临的非预期损失，它与风险直接相关。17注册制适用丁证券市场发展已进入成熟阶段的国家.18风险补偿是一种事后的风险预防手段，主要是指在损失发生前对风险承担的价格补偿。19 VaR模型是针对信用风险i殳计的模型。20 KMV模型是针对市场风险设计的模型21金融风险的识别是金融风险管理的第一步，也是最战础的一步。22头脑风暴法与德尔菲法的成本都相对较高。23最著名的专家分析方法是“6C”要素分析法。24信用评分方法是信用风险度量模型方法中类型最多、使用最广泛的方法.252627282930313233343536373839的。404142434445464748495051525354S5565
36、7585960KMV模型不能区分债务的优先偿还顺序、有否担保等。CreditRiSk+模型的基本思想是源于财产保险方法。在信用风险管理实践中存在“信用悖论”现象。资产证券化不适合那些有稳定现金流的贷款项目。信用风险管理的幕景分析法是一种静态分析的方法。金融机构监督检查制度最完备的国家是德国。按照市场风险的分类，期权性风险属于汇率风险。对丁任何风险的定价，都是以对风险的准确衡用为前提条件的.远期产品通常包括远期外汇交易和远期利率合约。远期外汇交易是最常用的规避汇率风险、固定外汇藻本的方法。金融期优主要有三大类：利率期货、觉币期优、股指期货。常见的互换有两种：利率互换,货而互换.与久期分析相比，缺
37、口分析是更为先进的利率风险计量方法。操作风险按照会计分类法可以分为外部和内部操作风险。从资产方面看，流动性和风险性是不致的,但从负债方面看，两者是致证券发行中的潦动性风险与承销方式无关。证券发行中的流动性风险与市场环境的宽松程度有一定关系。般来说，贷款总额与核心存款的比率随银行规模而增加。贷款总额与核心存款的比率较小，银行存储的流动性越高.银行存款按其稳定与否可以分为核心存:款和非核心存款。陨期损失等于预期损失率与资产风险敞口的乘积。非预期损失是定条件下的最大损失值超过平均损失值的部分。极湍损失是超出一定条件下的最小损失值的损失。全部损失=预期损失+非预期损失贷款审查标准化和投资分散化对控制信
38、用风险的效果是有限的。情景分析法与压力测试都是市场风险管理的常见策略。组织结构法与潦程图法都是专家调查法的分支。利用期权和互换都可以对冲信用风险管理，非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的。在金融风险分类中,法律风险一般不纳入衡量范用。金的机构经营活动本身具有内在脆弱性，金融资产价格也具有内在波动性。稹期损失是平均值，与容忍度的设定有直接关系。SOSA评级方法、ROCA评级方法都主要针对外资侬行。巴林银行倒闭事件是典型的操作风险引起的事件。在操作风险评估方法中，自我评估方法最为广泛、成熟“损失数据收集(IDC)是防范流动性风险的重要方法。金融风险管理自测题答案四、单选题2,A3、D4、
39、C5、C6、C7、D8.C9、B10、A11、B12、B13、A14.B15、C16、B17、D18、B19、D20、B21、A22、C23、C24、B25、D26、D27、A28、B29、C30、C31、D32、B33、A34、C35、C36、B37、B38、C39、A40、B41、A42、A43、B44、A45、D46、A47、D48、D49、B50、C51、D52、A53、D54、D55、B56、C57、D58、D59、C60、C61.B五、多选题1、ABD2, BCD3, ABD4, ABCD5、ABC6,ABD7,AC8、ABD9、ABDE10、ABCD11、 ABD12xACDE1
40、3、ABE14、BCDE15、ACDE16、ABD17、ABCDE18、ABE19、AO20、CD21、AC22、 BCD23、AB24、AD25、AD26、 ABC27、 ABD28、 ABC29、 ABCD30、 ABCD31、AB32、 ABC33、 BCD34、 ABCD35、AC36、 ACD37、 ABCD38、 ABD39、 ACD40、 ACD41、AB42、 ABCD43、AB44、 ABC45、AB46、 ABCD47、 ABC48、 ABCD49、 ABCD50、 ACD51、 ABCD52、AB53、AB54、CD55、AB56、 ABCD57、 ABC58、 ABC59、AB60、 ABCD六、判断题对错对对对、12345甯对错对错错对错对错对对错错错对错错对对对对错错错错对对对对对错错错错对对对对对对错错对、012345678901234567890123456789012345678967891111111111222222222233333333334444444444对错对对错对错错对对错
