平稳时间序列模型

1、Econometrics计量经济学攸频南开大学经济学院数量经济研究所,第十二章时间序列模型,12,1时间序列定义12,2时间序列模型的分类12,3时间序列模型的建立12,4时间序列模型的识别12,5时间序列模型的估计12,6时间序列模型的检。

2、第9章,平稳时间序列分析,平稳时间序列分析,9,1时间序列的概念9,2时间序列模型9,2,1白噪声序列9,2,2自回归模型9,2,3移动平均模型9,2,4自回归模型转化为移动平均模型9,3自回归模型的平稳性和相关函数9,3,1自回归模型的平。

3、1,第九章时间序列计量经济学模型,时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型,2,9,1时间序列的平稳性及其检验,一,问题的引出,非平稳变量与经典回归模型二,时间序列数据的平稳性三,平稳性的图示判断四,平稳性的单位根。

4、2023年3月20日星期一,时间序列模型课件,第十二章时间序列模型,12,1时间序列定义12,2时间序列模型的分类12,3时间序列模型的建立12,4时间序列模型的识别12,5时间序列模型的估计12,6时间序列模型的检验12,7时间序列模型的。

5、第9章,平稳时间序列分析,平稳时间序列分析,9,1时间序列的概念9,2时间序列模型9,2,1白噪声序列9,2,2自回归模型9,2,3移动平均模型9,2,4自回归模型转化为移动平均模型9,3自回归模型的平稳性和相关函数9,3,1自回归模型的平。

6、第十一章时间序列计量经济学模型的理论与方法,第一节时间序列的平稳性及其检验第二节随机时间序列模型的识别和估计第三节协整分析与误差修正模型,11,1时间序列的平稳性及其检验,一,问题的引出,非平稳变量与经典回归模型二,时间序列数据的平稳性三。

7、第九章时间序列计量经济学模型,时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型,9,1时间序列的平稳性及其检验,一,问题的引出,非平稳变量与经典回归模型二,时间序列数据的平稳性三,平稳性的图示判断四,平稳性的单位根检验五。

8、统计建模,4,时间序列的经济学模型,随机时间序列的计量经济学模型,时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型,9,1时间序列的平稳性及其检验,一,问题的引出,非平稳变量与经典回归模型二,时间序列数据的平稳性三,平稳性。

9、1,一阶自回归模型,1,1一阶自回归模型,2,一般自回归模型,3,移动平均模型,MovingAverageModel,4,自回归移动平均模型,AutoRegressiveMovingAverageModel。

10、上海财经大学统计学系,1,非平稳和季节时间序列模型分析方法,在第四章中,我们介绍了非平稳时间序列模型,但是在前面的讨论中,对于时间序列的特性分析,以及模型的统计分析都集中于平稳时间序列问题上,本章将介绍几个非平稳时间序列的建模方法,并且分析。

11、第九章时间序列计量经济学模型,时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型,9,1时间序列的平稳性及其检验,一,问题的引出,非平稳变量与经典回归模型二,时间序列数据的平稳性三,平稳性的图示判断四,平稳性的单位根检验五。

12、第七讲,时间序列分析,引言,大多数经济数据特别是宏观经济数据为时间序列数据,所以对时间序列进行计量经济学分析在计量经济学中占有十分重要地位,本章着重介绍时间序列分析中用到的一些基本概念,以便使学生对这一领域的研究有一个初步的了解,为进一步的。

13、第12章时间序列模型,主要内容,第一节基本概念第二节自回归过程第三节移动平均过程第四节自回归移动平均过程,例如线性回归模型中的随机误差项u1,u2,un可以看着是随机过程,u,1,u0,u1,ut,的一个样本,如果随机过程ut的分布不随时间。

14、1,第四章时间序列模型,关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了,本章着重于时间序列模型的估计和定义,这些分析均是基于单方程回归方法,第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型,这一部分属于动态计量经济学的范畴,通常是运用。

15、第1章时间序列模型,1,1时间序列的基本概念1,1,1,时间序列数据的平稳性随机变量是刻画随机现象的有力工具,随机变量的动态变化过程称为随机过程,一般地,对于每一特定的t,tT,Yt为一随机变量,称这一族随机变量Yt为一个随机过程,若T为一。

16、9,2随机时间序列分析模型,一,时间序列模型的基本概念及其适用性二,随机时间序列模型的平稳性条件三,随机时间序列模型的识别四,随机时间序列模型的估计五,随机时间序列模型的检验,经典计量经济学模型与时间序列模型确定性时间序列模型与随机性时间序。

17、1,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断,2,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断,3,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断,自协方差系数的参数估计,4,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断。

18、第四章时间序列计量经济学模型的理论与方法,第一节随机时间序列的特征第二节随机时间序列分析模型第三节协整分析与误差修正模型第四节向量自回归模型,4,1随机时间序列的特征,一,随机时间序列模型简介二,趋势平稳与差分平稳三,时间序列平稳性的检验。

19、第六章,时间序列分析模型,问题的引出,非平稳变量与经典回归模型,常见的数据类型,到目前为止,经典计量经济模型常用到的数据有,时间序列数据,截面数据,平行面板数据,时间序列数据是最常见,也是最常用到的数据,经典回归模型与数据的平稳性,经典回归。

20、计量经济学理论和应用,张红霞,时间序列数据的建模,如何建立一个平稳时间序列模型,如何进行预测不是以不同变量间的因果关系为基础,而是寻找时间序列自身的变化规律,不以任何经济理论为基础,主要内容,时间序列模型的基本概念及其适用性随机时间序列模型。