最大似然估计与WLRLM三种检验OVERppt课件

1、第五章信号的统计估计理论,基本要求,掌握随机参量的贝叶斯估计方法掌握最大似然估计方法掌握估计量的性质掌握多参量估计方法掌握线性最小均方误差估计方法掌握最小二乘估计方法掌握信号波形中参量的估计方法,5,1引言,估计理论与第三,四章介绍的检测理。

2、高斯,马尔科夫定理,在满足基本假定的前提下,对于线性回归模型,普通最小二乘法得到的参数估计量,具有BLUE性质,最小方差线性无偏估计量,脱漳敏纱午兹惠板闪寐潘萧迂征烫斜划莎柒莎卫越霹哈精怕蜒思挺敏这媒计量经济学,中,5,非线性似然估计与极大。

3、1,Chp12,统计决策理论,用不同方法可能得到多个不同的估计,哪个估计更好一些,统计决策理论,比较统计过程的形式化理论,2,损失函数,损失函数,度量真值与估计之间的差异损失函数举例,平方误差损失,绝对误差损失,损失,0,1损失,Kullb。

4、1,第四章多元线性回归模型,2,第一节多元线性回归模型的概念在许多实际问题中,我们所研究的因变量的变动可能不仅与一个解释变量有关,因此,有必要考虑线性模型的更一般形式,即多元线性回归模型,t,1,2,n在这个模型中,Y由,1,2,3,K所解。

5、1,第三章基本回归模型,经济计量研究始于经济学中的理论假设,根据经济理论设定变量间的一组关系,如消费理论,生产理论和各种宏观经济理论,对理论设定的关系进行定量刻画,如消费函数中的边际消费倾向,生产函数中的各种弹性等进行实证研究,单方程回归是。

6、8,2最大似然估计,其中是待估参数,当一次抽样得观测值,得此观测值的概率为,其分布为,设,是,取值为的概率,与有关,与参数有关,时,记为,为待估参数的函数,称为似然函数,若,在处达到最大值,则称为参数的,最大,似然估计值,相应的估计量,称为。

7、,极大似然估计与W,LR,LM检验,极大似然估计法我们从简单线性模型开始分析 对于每一个都是服从均值 为，方差为 的正态分布，其概率密度函数可以表示为 似然函数是密度函数在所有各观测处取值的乘积，在简单线性模型下表示为：,第一部分：极大似然。

8、第十三章时间序列回归,本章我们讨论分析时间序列数据,检验序列相关性,估计ARMA模型,使用分布滞后,非平稳时间序列的单位根检验,的单方程回归方法,本章着重于时间序列模型的估计和定义,其他有关内容将在其他章节讨论,第11和12章讲述的是标准回。

9、1,第三章基本回归模型,经济计量研究始于经济学中的理论假设,根据经济理论设定变量间的一组关系,如消费理论,生产理论和各种宏观经济理论,对理论设定的关系进行定量刻画,如消费函数中的边际消费倾向,生产函数中的各种弹性等进行实证研究,单方程回归是。

10、1,本章内容及大纲,第1节 工程风险估计概述第2节 工程风险估计的方法第3节 工程风险损失的内容第4节 工程风险估计的应用第5节 工程风险损失影响程度的度量方法,1本章内容及大纲第1节 工程风险估计概述,2,第1节,工程风险估计概述,2第1。

11、1,第三章基本回归模型,经济计量研究始于经济学中的理论假设,根据经济理论设定变量间的一组关系,如消费理论,生产理论和各种宏观经济理论,对理论设定的关系进行定量刻画,如消费函数中的边际消费倾向,生产函数中的各种弹性等进行实证研究,单方程回归是。

12、第八章异方差,第八章,异方差,计量经济学,高教出版社2011年6月王少平,杨继生,欧阳志刚等编著,8,1异方差的本质及来源8,2异方差对最小二乘估计量的影响8,3异方差的检验8,4异方差的补救方法8,5例子,中国消费函数的分析,第八章,异方。

13、模式识别,第3章概率密度函数的估计,为什么需要概率密度函数的估计,贝叶斯决策需要的已知信息贝叶斯分类器中只要知道先验概率,条件概率P,i,P,i,就可以设计分类器了存在问题,未知概率密度函数未知类条件概率密度未知先验概率密度有一些训练数据。

14、1,第三章基本回归模型,经济计量研究始于经济学中的理论假设,根据经济理论设定变量间的一组关系,如消费理论,生产理论和各种宏观经济理论,对理论设定的关系进行定量刻画,如消费函数中的边际消费倾向,生产函数中的各种弹性等进行实证研究,单方程回归是。

15、MLE,3,1,上节课内容总结,贝叶斯的概率观点概率描述的是主观信念的程度可以对参数进行概率描述,为参数生成一个概率分布贝叶斯推理的基本步骤先验分布似然模型计算后验分布从后验分布中得到点估计和区间估计点估计,后验均值,后验众数,MAP,后验。

16、非经典计量经济学模型估计方法,第一节 最大似然估计,非经典计量经济学模型估计方法,计量模型估计方法说明,计量经济学模型参数模型均值回归模型基于样本信息的3类估计方法LSMLGMM经典模型的估计LS非经典模型的估计MLGMM综合样本信息和先验。

17、1,Chp12,统计决策理论,用不同方法可能得到多个不同的估计,哪个估计更好一些,统计决策理论,比较统计过程的形式化理论,http,2,损失函数,损失函数,度量真值与估计之间的差异损失函数举例,平方误差损失,绝对误差损失,损失,0,1损失。

18、第四章极大似然估计和广义矩估计,第一节极大似然估计法第二节似然比检验,沃尔德检验和拉格朗日乘数检验第三节广义矩,估计小结,除普通最小二乘法,外,极大似然估计,和广义矩估计,也是计量经济学中重要的估计方法,极大似然估计法和广义矩估计法适用于大。

19、第二章线性回归模型回顾与拓展,12,15学时,第四节三大检验,LRWaldLM,一,极大似然估计法,一,极大似然原理假设对于给定样本,其联合概率分布存在,将该联合概率密度函数视为未知参数的函数,则称为似然函数,LikelihoodFunct。

20、第四章极大似然估计和广义矩估计,第一节极大似然估计法第二节似然比检验,沃尔德检验和拉格朗日乘数检验第三节广义矩,估计小结,除普通最小二乘法,外,极大似然估计,和广义矩估计,也是计量经济学中重要的估计方法,极大似然估计法和广义矩估计法适用于大。