工程技术标准.docx

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1、深圳证券交易所SHENZHENSTOCKEXCHANGE深圳证券交易所工程技术文档工程技术标准深圳证券交易所债券现券交易业务之券商技术系统变更指南(Verl.0)深圳证券交易所中国结算深圳分公司二O二一年Q月关于本文档文档名称深圳证券交易所债券现券交易业务之券商技术系统变更指南说明修订历史日期版本操作说明2021-04-301.00创建文档2021-06-031.01修改文件询价请求STEP接口RootParties使用子组件RootSubParties2021-08-101.02修改文件(本文档中橙色修订部分)1、增加变更范围汇总说明；2、增加债券计价方式调整说明；3、协商成交启用交易接口“

2、约定号”(ConfirmID)字段；4、点击成交报价委托的“备注”(Memo)字段必须为全空格：目录1、 说明12、 变更范围汇总13、 债券现券交易业务简介24、 技术实现概况44.1 新增债券现券交易业务44.2 债券相关业务迂移到固定收益交易平台54.3 债券相关成交量统计指标调整64.4 债券计价方式调整75、 交易参考信息86、 交易接口96.1 匹配成交116.2 协商成交156.3 点击成交236.4 询价成交357、 行情接口538、 清算和交收548.1 债券现券交易的结算处理548.2 债券相关业务迁移到固定收益交易平台的结算处理598.3 资产支持证券（证券类别为“1Z”

3、）拆分为三类证券子类608.4 第3批预清算数据内容调整619、 开展债券现券交易的券商系统注意事次619.1 委托相关说明619.2 关于客户委托服务渠道619.3 关于券商柜台系统619.4 关于STEP交易接口通信版本号修改62十、联系方式62深圳证券交易所债券现券交易业务之券商技术系统变更指南一、说明为了会员和其他交易参与人在深圳证券交易所（以下简称“本所”）交易系统上更好地开展债券现券交易业务，本所会同中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）专门编制和发布本指南，供相关交易参与人及其IT提供商参考。本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时

4、尽量减少系统改造对会员和其他交易参与人带来的影响。特别提示：如果业务规则及业务方案有所变更，本文档将做相应变更。二、变更范围汇总1、新增债券现券交易业务固定收益交易平台新增债券现券交易业务，具体实施细节参见4.1节。2、部分业务迁移至固定收益交易平台债券通用质押式回购、债券分销、债券通用质押式回购质押解押、债券质押式三方回购交易及债券质押式三方回购出入库业务从原平台迁移至固定收益交易平台，具体实施细节参见4.2节。3、债券全价改净价部分债券计价方式由全价改为净价，对于存量债券，将进行一次性切换，具体上线时间以后续业务及技术通知为准，具体实施细节参见4.4节。4、部分债券指数行情发布时间调整债券

5、现券交易业务交易时间延长至15:3（）之后，部分债券指数的行情发布时间延长至15:30,具体包括：399301（深信用债）、399302（深公司债）、399298（深信中高）、399299（深信中低）、399481（企债指数）、399290（深转交债）。5、交易网关升级使用BINARY协议的用户，交易网关和交易接口通信版本号均无须升级。使用STEP协议开展债券现券交易业务的用户，应将交易网关升级到20210730版本（待发布），STEP交易接口通信版本号需使用STEPl.20_SZ_l.Ilo使用STEP协议但未开展债券现券交易业务的用户，交易网关和STEP交易接口通信版本号均无须升级。6、行

6、情网关升级使用B工NARY协议的用户，行情网关和行情接口通信版本号均无须升级。使用STEP协议开展债券现券交易业务的用户，应将STEP行情接口通信版本号升级为STEPl.20_SZ_l.09,行情网关无须升级。使用STEP协议但未开展债券现券交易业务的用户，行情网关和STEP行情接口通信版本号均无须升级。三、债券现券交易业务简介债券现券交易支持五种交易方式：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。通用质押式回购仅支持匹配成交。1、匹配成交匹配成交是指交易系统按价格优先、时间优先的原则和本规则相关规定，对债券交易申报自动匹配成交的交易方式。匹配成交采用集合匹配和连续匹配两种方式。集合匹

7、配是对规定时间内接受的交易申报一次性集中匹配的成交方式。连续匹配是对接受的交易申报逐笔连续匹配的成交方式。每个交易日的9:15至9:25为开盘集合匹配时间，9:30至Il:30、13:00至15:30为连续匹配时间。2、协商成交协商成交是指债券投资者之间通过协商等方式达成债券交易意向，并向交易系统申报，经交易系统确认成交的交易方式。交易一方将协商一致的交易要素通过交易系统发送给交易对手方，经交易对手方确认后，由交易系统确认成交。协商成交的交易时间为：每个交易日的9:00至Il:30、13:00至15:30。3、点击成交点击成交是指报价方发出报价，受价方点击该报价后由交易系统确认成交或者依据本规

8、则相关规定通过交易系统自动匹配成交的交易方式。采用点击成交方式的，报价的发送范围可以是全市场，也可以是报价方自行选定的部分债券投资者。点击成交的交易时间为：每个交易日的9:00至Il:30、13:00至15:30。4、询价成交询价成交是指债券投资者作为询价方向做市商或者其他债券交易参与人发送询价请求，并选择一个或者多个询价回复确认成交的交易方式。询价方可以向做市商或者其他债券交易参与人发送询价请求，被询价方根据询价请求要素，按照询价请求交易方向的相反方向，对询价请求进行回复。询价方选择一邕或多邕询价回复并确认后，交易系统对这些委托进行成交。询价成交的交易时间为：每个交易日的9:00至11:30

9、、13:00至15:30。5、竞买成交竞买成交是指卖方在限定的时间内按照确定的竞买成交规则，将债券出售给最优应价的单个或者多个应价方的交易方式。竞买成交可以采用单一主体中标、多主体中标等方式。采用单一主体中标方式的，由最优出价的应价方按其应价价格、该笔竞买的全部申报数量成交。多主体中标方式包括单一价格中标、多重价格中标等方式。采用单一价格中标方式的，所有中标的应价申报都以边际价格成交。采用多重价格中标方式的，所有中标的应价申报都以其各自的应价价格成交。每个交易日的9:00至10:00为卖方提交竞买发起申报时间，10:00至11:30为应价方提交应价申报时间。四、技术实现概况4.1 新增债券现券

10、交易业务在固定收益交易平台新增债券现券交易业务（业务类别41）,债券现券交易业务为除可转债及定向可转债之外的其他债券、资产支持证券等产品提供交易服务，具体如下表所示。债券现券交易业务对于除匹配成交之外的其他交易方式，都使用债券交易赚户体系进行交易（债券交易账户体系相关内容请参照深圳证券交易所债券交易账户信息报备业务指南，深圳证券交易所官网（http:/WWw.szse.Cn）内搜索“深圳证券交易所债券交易账户信息报备业务指南”即可）。序号类别名称类别代码是否适用债券现券交易业务1国债（含地方债）5是2企业债6是3公司债7是4可转债8否5私募债9是6可交换私募债10是7证券公司次级债11是8资产

11、支持证券13是9证券公司短期债34是10可交换公司债35是11定向可转债39否现货集中竞价交易业务（业务类别01）、协议交易业务（业务类别05）、盘后定价大宗交易业务（业务类别06）将不再为上表中除可转债及定向可转债之外相关类别证券提供交易服务。新债券现券交易业务的业务类别为41。新债券现券交易业务的行情通过以下频道发布： 107x:债券交易快照行情 207x:匹配交易逐笔行情 4011:报价及大额逐笔等行情可转债的现货集中竞价交易快照、逐笔行情仍通过现有103x、203x债券行情频道发布。4.2债券相关业务迁移到固定收益交易平台以下业务迁移到固定收益交易平台：业务类别代码原所属平台备注债券通

12、用质押式回购02综合金融服务平台1、行情发布频道仍为106x、206x;2、行情快照Binary消息类型改为：300211；3、交易参考信息从cashauctiOnparams改为bondrepoparams文件发布；4、业务名称变更为：债券通用质押式回购债券分销03现货集中竞价交易平台1、行情发布频道改为30212、行情快照Binary消息类型改为：300211债券通用质押式回购质押解押19非交易处理平台更名为：债券通用质押式回购质押解押债券质押式三方回购交易32综合金融服务平台债券质押式三方回购出入库33综合金融服务平台4.3 债券相关成交量统计指标调整对债券相关的成交量统计指标进行如下调

13、整：1、停止发布证券代码为395021（可转债）、395022（企业债）、395024（公司债）、395031（国债）成交量统计指标。2、增加发布395033成交量统计指标,证券简称为“债券现货”,英文简称“CASHBONDTRANSACTION,其统计口径为除ABS、债券回购之外的债券在各种交易方式上的成交量。3、增加发布395034成交量统计指标，证券简称和英文简称为“ABS”，其统计口径为资产支持证券在各种交易方式上的成交量。4、395032（债券回购）、395033（债券现货）、395034（ABS）债券成交量统计指标计算发布时间为9:00-11:30,13:00-15:30调整后，成

14、交量统计指标总体定义如下表所示:序号证券代码证券筒卷英文简称统计口径1395001主板A股MBASHARES主板A股竞价交易成交量2395002主板B股MBBSHARES主板B股竞价交易成交量3395004创业板CHINEXTSHARES创业板股票竞价交易成交量4395005主板DRMBDEPOSITORYRECEIPTS主板存托凭证竞价交易成交量5395006创业板DRCHINEXTDEPOSITORY创业板存托凭证竞价交易成交量RECEIPTS6395011封闭基金CLOSE-ENDFUNDS封闭式基金竞价交易成交量7395012LOFsOPEN-ENDFUNDSLOF竞价交易成交量839

15、5013ETFsEXCHANGE-TRADEDFUNDETF竞价交易成交量9395015REITSREITS基础设施基金竞价交易成交量10*395032债券回购BONDREPURCHASES债券通用质押式回购匹配成交方式成交量11*395033债券现货CASHBONDTRANSACTION除ABS.债券回购之外的债券在各种交易方式上的成交量12*395034ABSABS资产支持证券在各种交易方式上的成交量13395041股票权证STOCKWARRANTS股票权证竞价交易成交量14395099总成交MARKETTURNOVER主板A股、主板B股、创业板股票、主板存托凭证和创业板存托凭证竞价交易成

16、交量4.4 债券计价方式调整部分债券计价方式由全价改为净价如下表所示，深交所每日下发的证券信息(securities)文件将发布每只债券的计价方式(PriCingMethOd)O对于存量债券，当计价方式调整时，深交所将调整债券的收盘价。假定T日为计价方式调整日，深交所T-I日晚间下发的证券信息文件(pre_securilies)及T日开市前早间下发的证券信息文件(securities)中昨日收盘价为调整之后的收盘价。企业债公司债净价净价4可转债8全价全价私募债全价净价可交换私募债10全价净价JX衣八卦任7止芬公fcDJ/人纵诙全价净价资产支持证券全价净价（优先级、次优级）全价（次级）证券公司短

17、期债净价（公开发行）全价（非公开发行）净价可交换公司债全价净价11定向可转债39全价全价注：对于处于特定债券转让状态的债券或资产支持证券，其计价方式仍为全价五、交易参考信息证券信息（SeCUritieS）文件的债券特有字段BondParams新增“计价方式”字段，资产支持证券特有字段ReitSParamS新增“计价方式”、“预期收益率”、“每张资产支持证券应计利息”、“发行起息日或本次付息起息日”四个字段。新增债券现券交易业务参考信息（bondtradingparams）文件用于发布债券现券交易业务相关交易参数信息。新增债券通用质押式回购业务参考信息Cbondrepoparams）文件用于发布

18、债券通用质押式回购业务相关交易参数信息。各债券及资产支持证券通过交易参考信息发布情况如下表所示:序号类别名称类别代码现货集中竞价交易业务参考盘后定价大宗交易业务参考协议交易业务参考信息债券现券交易业务参考信息信息信息1国债（含地方债）52企业债63公司债74可转债85私募债96可交换私募债107证券公司次级债118资产支持证券139证券公司短期债3410可交换公司债3511定向可转债39上述内容详见深圳证券交易所数据文件交换接口规范。六、交易接口本次变更支持债券现券交易业务的匹配成交、协商成交、点击成交以及询价成交交易方式，暂不支持竞买成交交易方式，各种交易方式的申报方式说明如下表所示，详细内

19、容请参见深圳证券交易所STEP交易数据接口规范、深圳证券交易所Binary交易数据接口规范。交易方式委托申报类型申报消息类型（MSgTyPe）应用标识ApplIDSTEPBinary匹配成交新订单D104101410协商成交成交申报AE104103411点击成交报价S104105412报价回复AJ104110413询价成交询价请求AR104117414报价S104105415报价回复AJ104110416对于点击成交方式，目前报价范围仅支持全市场，暂不支持全额成交设置、分次显示与成交设置以及修改报价和数量。点击成交的委托回报消息处理流程请参考深圳证券交易所Binary交易数据接口规范“点击成交

20、报价处理消息流图”一节或深圳证券交易所STEP交易数据接口规范“点击成交报价处理消息流图”一节。对于询价成交方式，本次变更暂不支持意向申报。询价成交的委托回报消息处理流程请参考深圳证券交易所Binary交易数据接口规范中询价处理消息流图”一节或深圳证券交易所STEP交易数据接口规范“询价处理消息流图”一节。对于协商成交方式，本次变更暂不支持合并申报。协商成交采用成交请求申报模式，消息处理流程请参考深圳证券交易所BinarV交易数据接口规范“成交请求申报模式(Cmepartyreportforpassthrough),一节或深圳证券交易所STEP交易数据接口规范“成交请求申报模式(Onepart

21、yreportforpassthrough),一节。对于协商成交、点击成交、询价成交方式，委托报文中结算方式(SettlType)、结算周期(SetUPeriod)字段必须填写，如果证券支持匹配成交，结算方式取值固定为103(净额结算)，否则取值为104(逐笔全额)。若结算方式为103,则结算周期取值固定为1,否则填0。证券是否支持匹配成交的信息可从债券现券交易业务参考信息(bondtradingparams)文件中获取，文件定义详见深圳证券交易所数据文件交换接口规范。对于点击成交、询价成交使用的报价及报价回复报文，以及询价成交使用的询价请求，这些报文都定义了几个ID,其中一个ID为客户订单编

22、号，另一个ID为业务使用ID(如撤单使用)。同一个交易单元申报的同一个业务下的客户订单编号必须唯一，否则为重单（拒绝原因代码为：20099）o同一个交易单元申报的同一个业务下的业务层ID必须唯一，否则被交易系统拒绝（拒绝原因代码为：20147）,各申报业务层的ID包括：QuoteReqID、QuoteID及QuoteRespIDo各报文使用规则如下表所示：美ID委托QuoteReqIDQuoteIDQuoteRespIDQuoteMsgIDClOrdID询价申报（10xxl7）询价ID客户订单编号报价申报（10xx05）报价ID客户订单编号报价回复申报（IOxxlO）报价ID报价回复ID客户订

23、单编号注：1）对于询价撤销申报，QUoteReqID必须为原询价请求申报的QUOteReID:2）对于报价撤销申报，QUOtelD必须为原报价申报的QUOtelD;3）对于报价回复申报，当为询价成交时，QuoteID填写的为接受报价的转发报价的QUOteID;当为点击成交时，QUotelD填写的为逐笔行情中的QUoteID。6.1 匹配成交6.1.1 Binary接口委托申报5-1Binary接口委托消息定义域名字段描述字段取值StandardHeader消息头MsgType=KMlOlApplID应用标识410SubmittingPBUID申报交易单元申报交易单元SecurityID证券代码

24、证券代码SecurityIDSource证券代码源102=深圳证券交易所102OwnerType订单所有者类型订单所有者类型ClearingFinn结算机构代码结算机构代码TransactTime委托时间委托申报时间UserInfo用户私有信息用户私有信息ClOrdID客户订单编号客户订单编号AccountID证券账户证券眯户BranchID营业部代码营业部代码OrderRestrictions订单限定空格Side买卖方向1或2OrdType订单类别1表示市价2表示限价U本方最优2OrderQty订单数量委托数量Price价格委托价格StopPx止损价0MinQty最低成交数量0MaxPric

25、eLevels最多成交价位数。表示不限制成交价位数0TimeInForce订单有效时间类型0CashMargin信用标识I=Cash,普通交易2=0pen,融资融券开仓3=Close,融资融券平仓1、2或3说明:(1)债券现券交易暂不支持市价委托，OrdTyPe必须填2,MinQty必须填0,MaxPriceLeveIS必须填O,TimelnForce必须填Oo6.1.2 STEP接口委托申报表5-2STEP接口委托消息定义Tag域名字段描述字段取值MessageHeaderMsgType=D1180ApplID应用标识41011ClOrdID客户订单编号客户订单编号40OrdType订单类型

26、I=市价2二限价U=本方最优254Side买卖方向1或2522OwnerType订单所有者类型订单所有者类型529OrderRestrictions订单限定不填60TransactTime订单发起时间委托申报时间组件（Instrument48SecurityID证券代码证券代码22SecurityIDSource证券代码源102=深圳证券交易所102组件结束组件VParties453NoPartyIDs参与人代码个数3448PartyID参与人代码申报交易单元447PartyIDSource参与人代码源C:通用市场参与者标识452PartyRole参与人代码角色1:交易单元448PartyID

27、参与人代码证券账户447PartyIDSource参与人代码源5:中国投资者编号452PartyRole参与人代码角色5:投资者证券账户448PartyID参与人代码投资者所在营业部识别码447PartyIDSource参与人代码源D:自定义代码452PartyRole参与人代码角色4001:营业部代码组件结束组件152CashOrderQty订单金额不填38OrderQty订单数量委托数量组件结束44Price价格委托价格99StopPx止损价，预留不填59TimeInForce有效时期类型O=当日有效3=即时成交或取消9二港股通竞价限价盘缺省值为001090MaxPriceLevels最多

28、成交价位数不填110MinQty最低成交数量缺省值为0不填544CashMargin融资融券信用标识1、2或3注：参见Binary接口委托申报备注说明。6.1 协商成交6.1.1 Binary接口委托申报表5-3Binary接口委托消息定义域名字段描述发起方成交请求字段取值接收方成交请求字段取值StandardHeader消息头MsgType=104103ApplID应用标识411411SubmittingPBUID申报交易单元，需与本方交易单元一致申报交易单元申报交易单元SecurityID证券代码证券代码证券代码SecuritylDSource证券代码源102=深圳证券交易所102102O

29、wnerType订单所有者类型上个人投资者发起102=会员发起103=机构投资者发起104=自营交易发起订单所有者类型订单所有者类型CIearingFirm结算机构代码结算机构代妈结算机构代码TransactTime成交申报发起时间委托申报时间委托申报时间UserInfo用户私有信息用户私有信息用户私有信息TradeReportID客户成交申报编号客户成交申报编号客户成交申报编号TradeReportType成交申报类型O二提交成交申报2二接受成交申报3=拒绝成交申报02或3TradeReportTransType成交申报事务类别O=NewI=Cancel2=Replace若为普通申报，填0:

30、若为主动撤单，填Ic2TradeHandlingInstr成交申报模式1=Two-PartyReport,成交报告2=One-PartyReportForMatching,协议配对3=One-PayReportforPassThrough,成交请求33TradeReportRefID原客户成交申报编号撤销成交申报时使用对于成交请求模式，接收方填写转发成交申报的客户成交申报编号若为普通申报，填全空格，若为主动撤单，填被撤委托的客户成交申报编号填转发成交申报的客户成交申报编号LastPx价格委托价格委托价格LastQty数量委托数量委托数量TrdType成交申报业务类别00TrdSubType成交

31、申报业务子类别预留，固定填000ConfirmlD约定号若接收方交易主体类型为03/04,则不Side本方参与人买卖方向1或22或1PBUID本方交易单元发起方方交易单元接收方交易单元AccountID本方证券账户发起方证券账户接收方证券账户BranchID本方营业部代码发起方营业部代码接收方营业部代码CounterpartyPBUID对手方交易单元全空格全空格CounterpartyAccountID对手方证券账户全空格全空格CounterpartyBranchID对手方营业部代码全空格全空格SubmittingMemberID申报方交易商代码全空格全空格SubmittingInvestor

32、Type申报方交易主体类型Ol二自营02=资管03=机构经纪04=个人经纪全空格全空格SubmittingInvestorID申报方交易主体代码全空格全空格SubmittingInvestorName申报方客户名称全空格全空格SubmittingTraderCode申报方交易员代码全空格全空格MemberlD本方交易商代码发起方交易商代码接收方交易商代码Investoriype本方交易主体类型OI=自营02=资管03=机构经纪04二个人经纪发起方交易主体类型接收方交易主体类型InvestorID本方交易主体代码发起方交易主体代码接收方交易主体代码InvestorName本方客户名称当本方交易主

33、体类型为03二机构经纪时，需填写发起方客户名称当成交申报类型为本方客户名称2二接受成交申报时，需填写接收方客户名称；当成交申报类型为3二拒绝成交申报时填全空格TraderCode本方交易员代码发起方交易员代码接收方交易员代码CounterpartyMemberID对手方交易商代码接收方交易商代码填转发成交申报的本方交易商代码CounterpartyInvestorType对手方交易主体类型Ol二自营02=资管03=机构经纪04二个人经纪接收方交易主体类型填转发成交申报的本方交易主体类型CounterpartyInvestorID对手方交易主体代码接收方交易主体代码填转发成交申报的本方交易主体代

34、码CounterpartyInvestorName对手方客户名称全空格填转发成交申报的本方客户名称CounterpartyTraderCode对手方交易员代码接收方交易员代码填转发成交申报的本方交易员代码SettlType结算方式，预留103=多边净额104=逐笔全额103或104103或104SettlPeriod结算周期，预留0或10或1LastParPx成交价格二，预留00CashMargin信用标识11Memo备注备注备注说明：(1)SettlType、SettIPeriod虽然为预留字段，但是也要按照要求填写，否则会被交易系统拒绝。对于SettlType,若证券支持匹配成交，则取值为

35、103,否则为104o对于SettIPeriod,若SettITyPe为103,则取值为1,否则为0。(2)当接收方拒绝发起方的成交请求时(TradeRePOrtTyPe为3),本方证券账户(ACCoUmlD)字段为选填字段。(3)当本方交易主体类型(InvestorType)为Ol(自营)或02(资管)时，委托中的本方证券账户(ACCOUntlD)字段，需填为本方交易商下本方交易主体已报备的证券账户。(4)暂不支持融资融券交易，信用标识字段固定填1。(5)约定号(ConfkmID)用于券商系统筛选经纪客户，当发起方委托中对手方交易主体类型(COUnICrPartyInVeSIoIType)为

36、03(机构经纪)或04(个人经纪)时，必须填写约定号字段，否则委托会被交易系统拒绝。接收方拒绝或接受发起方委托时，若接收方委托本方交易主体类型(InvestorType)为03(机构经纪)或04(个人经纪)时，必须填写约定号字段。(6)Memo(备注)字段可由交易双方自行约定填写与本次交易相关的内容。(7)发起方、接收方的委托需满足以下匹配条件，才能成交：要素检查方法本方交易商代码(MembeHD)等于待匹配委托的对手方交易商代码(CounterpartyMemberID)本方交易主体类型(InvestorType)等于待匹配委托的对手方交易主体类型(CounterpartyInvestorT

37、ype)本方交易主体代码(InvestorID)等于待匹配委托的对手方交易主体代码(CoUnIerPanylnveStOrlD)本方交易员代码(TraderCOde)等于待匹配委托的对手方交易员代码(CounterpartyTraderCode)对手方交易商代码(CoUnterPartyMemberlD)等于待匹配委托的本方交易商代码(MembcrID)对手方交易主体类型(CounterpartyInvestorType)等于待匹配委托的本方交易主体类型(InvestorType)对手方交易主体代码(CounterpartyInvestorID)等于待匹配委托的本方交易主体代码(Investo

38、rID)对手方交易员代码(CounterpartyTraderCode)等于待匹配委托的本方交易员代码(TraderCode)证券代码(SecurityID)一致证券代码源(SecurityIDSource)一致价格(LastPx)一致数量(LastQty)一致买卖方向(Side)方向相反约定号(ConfirmID)3及斐：刀关刁七7X丁7力乂力i关生(CounterpartyInvestorType)为03或(4-,不衿乔一S结算方式(Settliype)一致结算周期(SettlPeriod)一致6.1.2STEP接口委托申报表5-4STEP接口委托消息定义Tag域名字段描述发起方成交请求字

39、段取值接收方成交请求字段取值MessageHeaderMsgType=AE1180ApplID应用标识411411571TradeReportID客户成交申报编号客户成交申报编号客户成交申报编号522OwnerType订单所有者类型I二个人投资者发起102=会员发起103=机构投资者发起104二自营交易发起订单所有者类型订单所有者类型828TrdType成交申报业务类别00856TradeReportType成交申报类型O二提交成交申报2二接受成交申报3:拒绝成交申报02或3487TradeReportTransType成交申报事务类别O=New1=CanceI2=Rcplace若为普通申报，

40、填0;若为主动撤单，填1。21123TradeHandlingInstr成交申报模式1=Two-PartyReport,成交报告2=One-PartyReportForMatching,协议配对3=0ne-PartyReportforPassThrough,成交请求33572TradeReportReflD原客户成交申报编号若为普通申报，填全空格，若为主动撤单，填被撤委托的客户成交申报编号填转发成交申报的客户成交申报编号60TransactTime成交申报发起时间委托申报时间委托申报时间组件VlnStlument48SecurityID证券代码证券代码证券代码22SecurityIDSourc

41、e证券代码源102=深圳证券交易所102102组件集束组件VRootParties1116NoRootPartyIDs参与人代码个数221117RootPartyID参与人代码申报方交易单元，需与发起方交易单元一致申报方交易单元，需与发起方交易单元一致1118RootPartyIDSource参与人代码源C二通用市场参与者标识C二通用市场参与者标识1119RootPartyRole参与人代码角色I=申报交易单元I=申报交易单元1117RootPartyID参与人代码结算机构代码结算机构代码1118RootPartyIDSource参与人代码源F二交割机构F二交割机构1119RootPartyRole参与人代码角色4二结算机构代码4二结算机构代码组件结束组件552NoSidesside个数I154Side买卖方向1或22或I组件VParties453NoPartyIDs参与人代码个数9成交申报类型为2时填9,成交申报类型为3时填8