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1、内部评级技术,内部评级法的框架,模型体系建设,1、关键指标的提取方法,2、模型筛选,例：公司类客户内部评级模型,3、模型评价（返回检验）,能力曲线ROC对数似然率,（1）能力曲线,能力曲线,精度比率=A/(A+B)精度比率大于50%时，模型可用国际先进银行内部模型的精度比率能达到75%以上,ROC曲线,ROC曲线,真阳性率识别出的违约企业占比假阳性率=被错判为违约企业的正常企业占比ROC曲线下的面积反映了评级系统的准确性。ROC曲线面积大于0.7时模型具有实用价值。国际先进银行内部模的ROC曲线面积达到0.8以上。,对数似然率,对数似然率,模型的对数似然率越大，说明模型越准确。,决定信用风险权
2、重的3要素,违约概率违约损失率期限,1、违约概率模型,判别分析Logistic回归神经网络模型,2、影响违约损失率的因素,债权的优先级经济周期行业,优先级的影响,回收率=1-损失率，资料来源于标普公司,优先级及对应的回收率（1988-2002 年）,经济周期的影响,资料来源：Schuermann T.(2002),What Do We Know About Loss Given Default?Federal Reserve Bank of New York,行业的影响,资料来源；Altman E.and V.Kishore(1996),Almost Everything Your Wanted to Know About Recoveries On Defaulted Bonds,Financial Analysts Journal,Nov/Dec,违约损失率模型,3、期限,根据新资本协议，金融工具的期限取为1年和实际期限中的较大者任何资产的有效期限不得超过7年,附：信用级别与违约率,资料来源：标普公司网站,
