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1、信贷风险管理综合方案,向深发展的陈述,信贷风险管理,深圳，2005年4月19日,议程,科尔尼综合信贷风险管理方案案例研究 一家领先的东南亚银行关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论,信贷风险管理是全面风险管理的维度之一,信用评价风险声誉风险税费风险法律和监管风险灾难风险政治风险,事件风险,直接信贷风险信贷扩展风险信贷等价风险同业交割风险,程序设计错误模型/方法错误盯市(MTM)错误 管理信息IT系统错误电讯错误Contingency planning,执行错误风险预定错误风险Booking error risk结算错误风险商品交付风险,合同风险建设风险运营维护风险融资风险不可抗力风险,欺诈性交易
2、诈骗洗钱安全性风险主要人员风险处理风险,价格价格波动性基本风险Dividends risk,商品价格远期价格曲线风险商品价格的波动性基于商品的扩展风险,利率收入曲线风险利息波动性利率扩展风险预付风险,外汇波动性利润兑换风险,市场流动性谨慎的流动性,经济部门工具主要交易,稳定性市场敏感性,信贷风险,操作风险,市场风险,全面风险管理,交易风险,项目风险,运营控制风险,资产价格风险,商品价格风险,利率风险,汇率风险,系统风险,流动性风险,组合集中度风险,相关性风险,综合信贷风险管理涵盖了战略、组织杠杆、工具和技术四个方面的内容,信贷数据集市管理信息系统自动化的信贷流程综合系统,简化后的信贷流程对角色
3、和职责清晰一致的分配高绩效的信贷组织结构具有战略一致性的关键绩效指标与银行期望的风险文化保持一致的人力资源流程,对风险承受意愿和目标偿付比率自上而下的定义信贷组合分隔经济资本的战略分配准备金政策,综合信贷风险管理,交易级别的工具客户模型(期望违约率,EDF)交易模型(违约损失率,LGD)定价工具单一限额体系组合级别的工具损失分布/信贷风险价值(VaR)绩效衡量工具(RAROC，即风险调整的资产回报率)总体限额监控工具,来源：科尔尼,科尔尼综合信贷风险管理的代表性方案,第一阶段,第二阶段,第三阶段,加强/开发相应的风险管理能力，如分析工具、组织杠杆和信息技术,实施/推广新的信贷风险管理能力,依据
4、国际最佳实践和监管需求(当前和未来的)，对银行的风险管理能力进行评价,信贷风险评价,风险能力开发,推广,来源：科尔尼,综合信贷风险管理,信贷风险评价过程将被分为五个相互关联的模块,信息技术,监管,信贷风险评价框架,流程,战略目标,关键绩效指标(KPI),角色与职责,组织结构,信贷工具,人员,1,2,3,4,5,Source:A.T.Kearney,战略目标将得到分析，以确定其是否突出并定义了主要问题,银行期望进行怎样的风险评级?股东需要怎样的回报?银行有多少经济资本是可以利用的?银行存在哪些战略约束/需求?银行对差异化/核心能力的观点是什么？,信贷组合的最优风险总结是什么？,Source:A.
5、T.Kearney,通过客户与科尔尼卓越阶段的比较，流程将得到评价,流程评价,卓越阶段,Source:A.T.Kearney,示意,示意,角色与职责的分配在整个信贷宏观流程中得到评价,信贷风险管理的宏观流程,这一任务是分析信贷风险管理的宏观流程上每一步骤中每个部门的职责。每一组织单元可能承担下列五种职责之一：验证者(V)，负责者(R)，被咨询者(C)，执行者(E)或被通知者(I),组织单元,需要分析的问题职责的清晰分配职责重叠、灰色区间或缺口的存在分隔Segregation符合内外部法规不一致之处工作的过度细化,Non exhaustive,Source:A.T.Kearney,当前的组织结构
6、将在活动分配等方面与最佳实践进行比较,活动分配矩阵,当前组织,示意,Source:A.T.Kearney,当前的关键绩效指标(KPI)结构将通过相应的战略和操作准则而得到评价,信贷流程,当前使用的关键绩效指标(KPI),模型开发,进行历史测试,模型重新调整,数据收集,限额监控,管理信息系统使用,得到建模的客户类型的百分比,得到建模的组合价值的百分比,使用模型输出的交易的百分比,每模型每年使用历史测试的次数,每模型每年进行调整的次数,通过自动流程收集到的信贷变量的百分比,得到自动监控的总体限额的百分比,通过多维工具可以获得的主要指标的百分比,目标受众对每份报告每月的访问次数,内部合规,每个领域合
7、规的控制点的百分比,每个领域在限期内完成相关的建议的百分比,示意,需要分析的问题 完全性与战略目标的一致性与现有流程的一致性关键绩效指标(KPI)作为管理工具的应用关键绩效指标(KPI)结构与最佳实践的比较,Non exhaustive,Source:A.T.Kearney,通过分析潜在的驱动因素，可以测量是否恰当的风险文化,风险文化,政策,招聘,执行,衡量,培训,银行是否存在清晰和全面的信贷风险政策?这些政策时候与银行的战略目标和价值保持一致?,招聘流程是否与银行的政策保持一致?通过在招聘中选择具有合适背景的人才，是否可以实现银行期望的风险文化?,培训计划是怎样的?培训是否可以向员工提供合适
8、的工具，以支持银行期望的风险文化?,工作如何进行规划、组织、执行和监督?这一过程是否有益于银行实现期望的风险文化?,银行如何对绩效进行衡量?如何监控对风险政策的遵守情况?,激励,沟通,如何使激励体系和银行的战略目标保持一致?如何对期望的行为进行激励?,如何进行沟通?何种信息，将以何种形式，通过何种渠道传递到组织中?多久一次?,Non exhaustive,Source:A.T.Kearney,我们将综合使用定性和定量技术，对信贷模型进行分析,定性评价,定量评价,开发,应用,与最佳实践进行比较,Information Odds,每个评级类别的违约概率,示意,示意,Source:A.T.Kearn
9、ey,CBM Group,对IT的回顾将建立在对四个维度的分析基础上,客户和产品评级工具(统计模型)管理信息系统(MIS)组合管理系统风险价值(VAR)计算风险调整的资产回报率(RAROC)组合优化情景模拟/压力测试,流程,信贷数据集市(综合数据库、数据完整性)统一的业务规则(元数据)信贷风险度量标准(风险敞口、tenor、评级、限额),信息架构,与IT战略的一致性基础设施(通讯网络、后台、生产环境)灵活性,技术架构,应用架构,IT 评价纬度,Source:A.T.Kearney,监管评价将对相应的法规进行分析，并对合规和migration计划进行回顾,回顾合规和migration计划,分析相
10、关法规(当前和未来的法规),示意,示意,Source:A.T.Kearney,监管分析中将辅以巴塞尔新资本协定的SWOT分析,巴塞尔新资本协定的三大支柱,来源：巴塞尔新资本协定第二次征求意见稿，科尔尼分析,需要分析的问题组织内对巴塞尔新资本协定产生的影响的了解migration plan的存在和完整性新资本协定对银行的战略、运营和竞争定位的可能影响巴塞尔新资本协定产生的机会和威胁,Non exhaustive,巴塞尔新资本协定 SWOT分析,The second phase focuses on developing/enhancing credit risk management capab
11、ilities,第一阶段,第二阶段,第三阶段,加强/开发相应的风险管理能力，如分析工具、组织杠杆和信息技术,实施/推广新的信贷风险管理能力,依据国际最佳实践和监管需求(当前和未来的)，对银行的风险管理能力进行评价,信贷风险评价,风险能力开发,推广,来源：科尔尼,综合信贷风险管理,综合信贷风险管理同时需要交易和组合级别的工具,风险能力开发,组织杠杆,信贷工具,信息技术,信贷风险能力的开发将符合当前和未来的监管要求(巴塞尔新资本协定)，并与银行的战略目标保持一致,1,2,3,Source:A.T.Kearney,综合信贷风险管理同时需要交易和组合级别的工具,信贷风险战略,信贷风险管理工具,技术,组
12、织杠杆,交易级别的工具客户模型(期望违约率,EDF)交易模型(违约损失率,LGD)定价工具单一限额体系组合级别的工具损失分布/信贷风险价值(VaR)绩效衡量工具(RAROC，即风险调整的资产回报率)总体限额监控工具,Source:A.T.Kearney,期望违约率和违约损失率模型的开发将建立在全面的数据库和统计工具的基础之上,数据收集,准备实施,开发并测试模型,创建统计测试的变量集,定义并测试样本,定义用于建模的客户样本,确定可能的解释变量产生测试变量,划分样本在统计上确定解释变量，并预测评分模型的相关系数对模型进行历史测试,定义评分范围定义评级范围和截止分数依据评级机构的评级结果对内部评级范
13、围进行分析,应用统计技术，分析保全率和交易特性的关系,计算所有信贷产品的违约损失率,依据违约损失率对产品进行分类,客户评级模型(期望违约率),交易模型(违约损失率),Source:A.T.Kearney,CBM Group,定价方法应该涵盖承担信贷风险的期望损失这一概念,税费,与交易相关,期望损失,机会成本(收入曲线),传统方法,准备金的机会成本,参考价格,+,扩展层次1或扩展层次2或扩展层次3,+,+,+,=,与客户相关,客户示例,科尔尼将对组合管理工具提供商的选择提供全面的支持,经筛选后的提供商名单,应用选择准则,是,否,分析组合管理工具的潜在提供商,排除大部分提供商,在下列领域运用科尔尼
14、丰富的经验：信贷组合管理IT供应商选择,提供商选定,协商支持,在下列领域运用科尔尼丰富的经验：采购与协商,供应商选择流程 组合管理工具,定义选择准则,组合管理系统的主要提供商*,Algorithmics,Kamakura,KMV,MKI,Reuters and RiskMetrics,*按字母顺序,Source:A.T.Kearney,A RAROC prototype is a first step in the creation of a risk-based performance measurement culture,税费引擎,违约损失率表,MMM,期望损失,净现值,预先定义的次级组
15、合,风险扩展,间接成本,组合管理系统,RAROC,客户示意,The development of a RAROC prototype highlights gaps in the banks cost accounting methods and information technology,paving the way for the acquisition or internal development of a robust measurement system,Source:A.T.Kearney,总体限额监控系统将是对组合管理工具箱的有益补充,控制面板,细节,客户细分,大公司中小企业
16、消费者农业,50%,60%,85%,125%,地域,东南南方中西北方东北,35%,75%,85%,110%,50%,其它分类,大公司,中小企业,总体限额系统,目标,特征,优势,依据下列维度，控制集中度：客户细分、地域、币种、行业、到期日和抵押品等,考虑宏观经济情况和情景在考虑组合效应下，评价总体头寸,支持风险管理功能向管理行动提供相关信息监控资本和信贷风险价值的关系,示意,综合风险管理必须在所有信贷相关的组织杠杆上得到支持,风险能力开发,组织杠杆,信贷工具,信息技术,信贷风险能力的开发将符合当前和未来的监管要求(巴塞尔新资本协定)，并与银行的战略目标保持一致,1,2,3,Source:A.T.
17、Kearney,综合风险管理必须在所有信贷相关的组织杠杆上得到支持,信贷风险战略,信贷风险管理工具,技术,组织杠杆,简化后的信贷流程对角色和职责清晰一致的分配高绩效的信贷组织结构具有战略一致性的关键绩效指标与银行期望的风险文化保持一致的人力资源流程,Source:A.T.Kearney,我们的框架中涵盖了所有影响信贷风险管理的组织杠杆,信贷风险评价,改进主要信贷流程,修改角色和职责,变革的愿景和案例,重新设计信贷组织的结构,重新定义关键绩效指标(KPI),调整人力资源流程(员工),Source:A.T.Kearney,我们的方案始于为表现不佳的流程建立改进计划,重心,主要信贷活动,定义全面风险
18、战略规划和管理银行的信贷组合定义信贷政策,定义业务政策规划和管理事业部级别的信贷组合,开发客户和交易模型建立信贷限额分析、建立和审批交易监控客户和次级组合级别的风险变化监控企业和次级组合级别的抵押品,监控企业和次级组合级别的信贷风险监控财务和操作风险,公司战略,业务战略,操作执行,衡量与控制,需要进行的活动：检查评价结果依据所需进行的改进，对流程进行分类为每一类流程定义改进方案(重新设计或检查)检查合规需求改进流程分析改进后流程的影响(技术、角色与职责、组织结构、关键绩效指标和人力资源流程)制定推广计划,Non exhaustive,流程改进计划,Source:A.T.Kearney,角色与职
19、责将依据变革中新的流程和案例得到重新分配,信贷宏观流程,重心,工作描述*,角色与职责,*传统中由客户开发,验证者(V)，负责者(R)，被咨询者(C)，执行者(E)或被通知者(I),Source:A.T.Kearney,一个全新的信贷风险管理组织将得到建立，以支持新的流程,操作风险,执行副总裁,CEO,市场风险,信贷风险,零售风险,公司风险,中间市场,大公司,全球,政策,管理信息系统,模型,当前组织,驱动力量,战略目标组织假设全新的得到改进的流程修改后的角色与职责监管需求期望的风险文化信贷风险管理组织结构的最佳实践,新组织,信贷副总裁,主管-公司业务,主管-中间市场,主管 零售业务,主管 保全,
20、副总裁,后台,各事业部副总裁,分行(零售业务),客户经理(中间业务),客户经理(公司业务),CEO,示意,示意,Source:A.T.Kearney,关键绩效指标(KPI)结构将得到加强，推动银行战略目标的实现,关键绩效指标的开发流程,关键绩效指标的树状结构,A.3,A.2,A.1A.2,流程A,B.1,B.1,流程B,F.2,F.1,F.1F.2,流程F,.,依据每个事业部的贡献对关键绩效进行分配,A.1A.2F.1F.2,A.2B.1F.1,A.3B.1F.2,.,.,.,事业部级别的数字仪表板定义,A,B,C,D,E,F,A.1,A.2,A.3,B.1,C.1,D.1,E.1,F.1,F
21、.2,流程,关键绩效指标,Source:A.T.Kearney,最后，人力资源流程将得到改进，以领导组织迈向期望的风险文化,Propose new incentive criteria(based on PE drivers),Update new hire integration procedures,重新设计招聘/选择流程,修改招聘政策,制定总体培训计划,定义培训方法,制定新的培训内容,评价新的培训需求(培训范围和目标受众),最终确定新的信贷绩效评价驱动因素Finalize proposal of new credit PE drivers,验证新的信贷绩效评价驱动因素Validate n
22、ew credit PE drivers with corporate HR,确定Identify potential new credit performance evaluation(PE)drivers,回顾新的/相关的关键绩效指标,制定信息开发的细则,选择沟通渠道,细分目标受众,修改沟通目标,招聘,培训,衡量与激励,沟通,主要的人力资源流程The key HR processes affecting behavior will be used to steer the organization towards the banks desired risk culture,信贷相关的人力
23、资源流程,Source:A.T.Kearney,科尔尼的方法论将推动综合信贷风险能力的开发,风险能力开发,组织杠杆,信贷工具,信息技术,信贷风险能力的开发将符合当前和未来的监管要求(巴塞尔新资本协定)，并与银行的战略目标保持一致,1,2,3,Source:A.T.Kearney,信息技术是综合信贷风险管理的关键使能器,信贷风险战略,信贷风险管理工具,技术,组织杠杆,信贷数据集市管理信息系统自动化信贷流程综合系统,Source:A.T.Kearney,有效的信贷风险管理始于全面数据库的建设,1,2,n,.,全面的数据库，以开发期望违约率(EDF)/违约损失率(LGD)的模型，以及组合层次工具对分
24、散在现有系统中的数据进行整合，极大地改进了银行进行个性化分析的能力数据库提高了风险管理部门(技术领域)的独立性使用业务规则的元数据，以提供一套不同事业部之间的统一和一致的定义,整合后的信贷数据集市,所需信息:客户数据(主要细分客户群)交易数据(包括违约的交易)至少过去24月的历史信息,现有系统,信贷数据库,期望收益,在信贷信息架构开发的每一阶段，数据的质量都是至关重要的,Source:A.T.Kearney,Increasingly sophisticated analytical tools can be employed once data availability improves,数据
25、分析的进化阶段,信贷管理产品,组合优化工具压力测试情景模拟依据统计技术开发的客户和交易评分系统基于多维工具的信贷管理信息系统现有综合信贷和组合管理系统统一的信贷元数据库综合信贷数据集市,银行的业务控制模式是信贷信息架构设计中的一个主要元素,Source:A.T.Kearney,多维分析汇报工具使数据库具有更多的潜在收益,数据集成工作,风险数据仓库,管理信息系统,多维分析工具,典型的3层应用架构,前台(决策支持系统能够、经理信息系统和数据挖掘等),数据库/立方体,抽取、转换和传输(ETT),主机,主机或客户机/服务器,服务器(Unix或NT),特征允许决策者对数据的自助式访问改善决策过程，侧重于
26、主要问题仅仅是支持工具，不能取代管理层的判断 对事业部的影响利于对信息的访问，加速决策过程更好的对资源进行控制和分配，改进长期规划流程提供业务规则统一化的方法改进业务活动的绩效衡量过程,来源：科尔尼,现有系统将构建银行信贷风险能力的基础,现有综合信贷及组合管理系统,交易模型,客户信贷评分系统,现有系统,外部数据,组合优化,风险调整的资产回报率(RAROC),风险价值(VAR)计算,组合管理工具,压力测试,情景模拟,预警系统,期望违约率,违约损失率,风险敞口,宏观经济资本市场数据,信贷数据集市,风险价值(VAR)、风险调整的资产回报率(RAROC)的集中,组合管理报告,来源：科尔尼,技术的重要程
27、度超越了信息，因为技术可以支持 所有的信贷流程,1.定义整体风险战略2.规划和管理企业信贷组合3.定义信贷政策,4.定义业务政策5.规划和管理事业部级别的信贷组合,公司战略,业务战略,运营执行,衡量与控制,保全,交易监控,审批/限额,定价,客户分析,业务重心,现有系统,6.开发客户与交易模型,7.建立信贷限额,8.分析、建立和审批交易,9.监控客户和次级组合级别的风险发展情况,10.监控企业和次级组合级别的抵押品情况,11.监控企业和次级组合级别的信贷风险,12.监控财务和操作风险,管理信息系统,组合管理系统,稽核工具,内控体系,现有综合信贷及组合管理系统,信贷活动,来源：科尔尼,第三阶段将侧
28、重于新开发的信贷风险能力的推广,第一阶段,第二阶段,第三阶段,加强/开发相应的风险管理能力，如分析工具、组织杠杆和信息技术,实施/推广新的信贷风险管理能力,依据国际最佳实践和监管需求(当前和未来的)，对银行的风险管理能力进行评价,信贷风险评价,风险能力开发,推广,来源：科尔尼,综合信贷风险管理,新的风险能力的推广将通过规划和项目管理得到推动,定义实施的边界，分析现有的接口详细确定实施所需的活动确定实施边界内所需的资源预测每个任务以及整体实施所需的时间(考虑到任务间可能的重叠)定义流程碑和控制机制大体制定沟通计划,系统依据预定的需求，检查系统规范测试系统的试用版验证最终版组织和流程推动实施团队的建立验证成果协调沟通计划,实施规划,项目管理,总结,Source:A.T.Kearney,银行希望整合所有类型风险的愿景应该在推广阶段得到强调,个别交易,事业部,CEO,市场风险,信贷风险,操作风险,其他风险,银行是否应该努力整合市场、信贷和操作风险管理?如果应该，如何才能达成上述目标，采用何种转移路径?,Source:A.T.Kearney,议程,科尔尼综合信贷风险管理方案案例研究 一家领先的东南亚银行关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论,议程,科尔尼综合信贷风险管理方案案例研究 一家领先的东南亚银行关于深发展信贷风险管理优先顺序的讨论,
