东证期货宏观经济周报0928.ppt
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1、宏,观,经,济,周,报,1,DZ20120927DHMF01资金环境日报第 224 期,宏观研究员,刘茜,报告日期,2012 年 09 月 27 日 星期四,执业资格编号:,F0281364,Shibor 涨跌互现,欧元区利空频出,图表 1:Shibor(%),涨幅(BP)(2012.09.27)隔夜 1周 1月2.9992 3.7692 4.16670.17 2.75 66.29,3月3.68750.08,摘要 9月27日,上海银行间同业拆放利率涨跌互现,1月利率大跌66.29个基点,其余利率涨跌幅度均不大。26日希腊和西班牙两国再爆利空事件,欧元区前景堪忧,重债国国债收益率全线上升,德法英
2、国,图表 2:银行间回购利率,涨幅(BP)(2012.09.27),债收益率前线下跌。,隔夜2.954,7日3.849,14 日4.2223,26日美芝加哥联储主席埃文斯乐观认为美联储行动将提振经济成长,美元指数继续小幅上升,,欧元下挫。图表 3:美国国债到期收益率(%),涨幅(BP)(2012.09.26),3 个月0.10140.515年0.60563.71,6 个月0.12681.0210 年1.60955.67,1年0.16240.5130 年2.77856.65,Shibor 走 势 图,数据来源:Bloomberg重要事项:本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授
3、权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成交易建议,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。有关分析师承诺,见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。,资金环境日报,Shibor涨跌互现,央行启动1800亿逆回购,9月27日,上海银行间同业拆放利率短期利率有涨有跌,隔夜利率微涨0.17个基点,报收2.9992%;1周利率微涨2.75个基点,报收3.7692%;1个
4、月利率大跌66.29个基点,报收4.1667%;3个月利率微跌0.08个基点,报收3.6875%。银行间回购利率全线下跌,隔夜利率下跌4个基点,报收2.95%;7天利率大跌49个基点,报收3.8%;14天利率下跌23个基点,报收4.22%。央行今日完成1800亿元巨额逆回购操作,继续向市场投放流动性,季末资金面压力有望进一步缓解。图表4:Shibor历史走势(2011.09.01-2012.09.27),隔夜Shibor,1周Shibor,1个月Shibor,3个月Shibor,109876543210数据来源:Bloomberg图表5:银行间隔夜利率走势(2012.02.01-2012.09
5、.27),7日回购利率,14日回购利率,隔夜回购利率,76543210数据来源:Bloomberg2期市有风险,入市需谨慎!,2012/2/10,2012/3/10,2012/4/10,2012/5/10,2012/6/10,2012/7/10,2012/8/10,2012/9/10,2012/2/13,2012/3/13,2012/4/13,2012/5/13,2012/6/13,2012/7/13,2012/8/13,2012/8/10,2012/9/13,2012/9/10,2012/2/10,2012/3/10,2012/4/10,2012/5/10,2012/6/10,2012/7/
6、10,2012/8/10,2012/9/10,2012/2/10,2012/3/10,2012/4/10,2012/5/10,2012/6/10,2012/7/10,资金环境日报今日,银行间回购利率全体下跌,隔夜回购利率下跌4个基点,7天回购利率下跌49个基点,14日回购利率下跌23个基点。图表6:Hibor历史走势(2012.02.01-2012.09.27),Hibor隔夜,Hibor7日,Hibor14日,Hibor1月,0.370.320.270.220.170.120.07数据来源:Bloomberg图表7:各国Libor隔夜走势(2011.02.01-2012.09.26),0.2
7、50.20.150.10.0500.590.570.550.530.510.490.470.45,LIBOR美元隔夜LIBOR英镑隔夜,0.30.250.20.150.10.0500.110.1050.10.0950.09,LIBOR欧元隔夜LIBOR日元隔夜,数据来源:Bloomberg3期市有风险,入市需谨慎!,2011/9/7,2012/1/7,2012/2/7,2012/3/7,2012/4/7,2012/5/7,2012/6/7,2012/7/7,2012/8/7,2012/8/6,2011/10/7,2011/11/7,2011/9/6,2012/1/6,2012/2/6,2012
8、/3/6,2012/4/6,2012/5/6,2012/6/6,2012/7/6,2011/10/6,2011/11/6,2011/12/6,2012/9/6,2011/12/7,2012/9/7,资金环境日报,欧债前景仍然堪忧,希腊和西班牙再出利空消息,26日欧洲央行管委会委员、德国央行行长魏德曼表示希腊预算中可能出现的缺口不会由央行来填补,希腊两大工会发起24小时大罢工,这对于希腊政府采取新一轮紧缩措施将是严峻考验。德国、芬兰和荷兰三国财长26日私下进行会谈,就ESM直接向银行再融资的基本准则提出了质疑。西班牙首相拉霍伊周三表示,他已经准备好为西班牙寻求新的援助,但只会在该国的融资成本长期
9、维持过高的情况下,同时西班牙政府暂时仍没有寻求援助的打算。接连利空消息的出现,西班牙股市暴跌4%,其国债收益率再次突破6%。欧元区重债国国债收益率全线上升,英德法国债收益率下跌,市场避险情绪上扬,美国国债收益率整体下行。图表8:美国短期国债收益率(2011.09.01-2012.09.26),3个月,半年,1年,0.250.20.150.10.050-0.05数据来源:Bloomberg图9:美国中长期国债收益率(2011.09.01-2012.09.26),5年,10年,30年,4.003.503.002.502.001.501.000.500.004期市有风险,入市需谨慎!,资金环境日报数
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