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1、1,操作风险管理实践,杨兵兵二一年五月,Email:,2,目 录,操作风险管理系统的实施框架,操作风险管理框架,操作风险管理的一般框架,操作风险管理系统的架构,操作风险,几点思考,3,操作风险管理的一般框架,操作风险管理架构,政策,组织,流程,技术,文化,银行的目标和策略,操作风险策略和风险容忍度,4,操作风险管理政策体系的构成,5,操作风险层次化管理组织架构,风 险 管 理 报 告,董事会,高级管理层,第一道防线,第二道防线,第三道防线,业务部门,公司金融零售资产管理,支持部门,人力资源IT法律合规安全保障,独立的风险管理部门,独立风险管理功能,内部审计,独立稽核功能,日常风险管控,风险策略
2、、架构及监控,独立审核,6,操作风险管理流程与技术,管理,损失数据 收集(LDC),识别,监控,评估,风险识别模型,风险评估(RSA),控制评估(CSA),定量分析（历史风险资本）,定性影响分析（主观风险资本）,业务/环境评分,统计模型整合,关键风险指标：风险暴露管理目标警报阈值,决策模型,风险承担,风险缓释,风险转移,控制,资本分配,资本预算,缓释策略,审计,操作风险系统/技术支持,风险指标(KRI),保险,7,操作风险管理文化,操作风险管理人人有责操作风险管理创造价值,8,目 录,操作风险管理系统的实施框架,操作风险管理框架,操作风险管理的一般框架,操作风险管理系统的架构,操作风险,几点思
3、考,9,操作风险管理系统的架构,10,操作风险管理三大工具的关系,三大工具之间紧密联系，互相连结，共同支持操作风险管理,风险控制自我评估RCSA(预见的风险),损失数据收集LDC(已发生的风险),通过RCSA对风险的辨识，为寻找损失数据提供了依据,关键风险指标KRI(早期预警),真实的损失数据对风险点的评估提供了参考,真实的损失数据为KRI设置提供了参考,KRI异常往往指向真实的损失事件,RCSA的评估结果为KRI提供了额外的操作风险信息,成为KRI设置的参考,KRI的异常可成为RCSA的驱动力之一,11,目 录,操作风险管理系统的实施框架,操作风险管理框架,操作风险管理的一般框架,操作风险管
4、理系统的架构,操作风险,几点思考,操作风险管理系统的架构,12,思考,认识越深刻，行动越自觉思想有多远，我们就能走多远,统一思想和提高认识的重要性,机制比模型更重要,操作风险管理的先进理念和良好实践必须通过银行内部各层级的配套机制才能发挥作用操作风险内部数据的完整性和准确性必须通过适当的制度来保证,操作风险内部数据的重要性,思想,机制,数据,13,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOc
5、mfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUVN3oHl
6、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,
