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1、第三节 商业银行的信用创造,一、什么是商业银行的信用创造货币是由现金和存款货币构成的，其中存款是现代货币的主要形式。商业银行的信用创造是指商业银行通过存款等形式吸收社会资金，然后把这些资金再贷向社会，从而使社会存款总量不断增加的过程。,二、存款与存款准备金(一)原始存款与派生存款原始存款是指最初以现金形式存入商业银行的存款派生存款是商业银行自身创造出来的存款，也就是商业银行通过贷款转化而来的存款。,原始存款加上派生存款为银行的总存款，总存款与原始存款之比为商业银行的信用创造能力，用K来表示，则：K=总存款原始存款=BB0B=B0KB=B0+B1B1=B-B0=(B0K)-B0=B0(K-1)B
2、总存款B0原始存款B1派生存款,(二)存款准备金存款准备金一般包括两部分，即法定存款准备金和超额存款准备金。,如果某商业银行吸收的存款余额为1亿元，而法定存款准备金率为15.5%，那么该行必须把1 550万元资金作为法定存款准备金交到中央银行。法定存款准备金率=法定存款准备金存款余额法定存款准备金=存款余额法定存款准备金率,三、存款货币的创造过程为简化创造过程，先提出3个假设：(1)假设银行只保留法定存款准备金，没有保留超额存款准备金，且银行的法定存款准备金比率为10%。(2)假设把除法定存款准备金外的所有资金都用以贷款，且贷款都能正常发放出去。(3)银行存款账户中没有出现提取现金的情况，所有
3、的支付都通过银行的转账进行。我们将这一现象定义为“无现金漏损”，即现金没有从商业银行体系中漏出；“现金漏损”是指银行的客户提取现金，致使现金从商业银行体系中漏出的情况。,某人(用Y表示)到甲银行存入100万元资金，这100万元为原始存款。银行收到存款后，按照上面的假设保留了10万元的法定存款准备金，将其余的90万元全部贷款给A企业，A企业有了90万元存款。如下图所示。10万元 90万元,贷给A企业,法定准备金,A企业将从银行借来的90万元全部向B企业购买原材料，B企业在乙银行开户。这样，A企业的90万元存款通过银行转账到乙银行的B企业账户中。乙银行收到B企业的存款后，也按照假设保留了9万元(1
4、0%)的法定存款准备金，将其余的81万元全部贷给C企业，C企业有了81万存款。如下图所示：9万元 法定准备金 转入90万元 存在 81万元 贷给C企业,C企业将很行贷给的81万元全部向D企业购买设备，D企业在丙银行开户。这样C企业的81万元转账给D企业，D企业存在丙银行。丙银行收到存款后，也按照假设保留了8。1万元(10%)的法定存款准备金，将余下的72.9万元全部贷款给E企业，E企业也有了7。29万元的贷款，如下图所示：8.1万元 法定准备金,转入81万元,72.9万元 贷给E企业,进行购买或支付，资金转账到别的企业，同时银行为了经营收益也会把存款贷出，又形成新的存款，这样周而复始，银行不断
5、发放贷款，就不断产生派生存款。将以上进程合为一起，我们来统计银行存款总量，计算如下：存款总量=100万元+90万元+81万元+72.9万元+=100万元+100万元90%+100万元(90%)2+100万元(90%)3+这是一个等比数例，公比q为90%：,B=B0(1-q)=100万元(1-90%)=1000万元K=1(1-q)=1(1-90%)=10(倍)通过商业银行的信用创造功能，100万元的原始存款就扩张成1 000万元的存款总量，扩张倍数为10倍。,例题,假设某商业银行吸收200万元存款，以20上存中央银行，80再贷出去，这笔原始存款最多能形成多少存款总额。,四、存款货币创造的限制因素
6、1、原始存款信用创造要以原始存款为基础，原始存款越多，商业银行就可以提供越多的贷款，创造出越多的派生存款。因此，存款总量与原始存款规模成正比，即前面的公式：B=B0K,2、法定存款准备金率 在不考虑其他影响因素的情况下，前面已分析了存款创造能力与法定存款准备金率的关系，即两者成反比例关系：K=1/r(r表示法定存款准备金率)假定法定存款准备金率为10%，则K=1/10%=1/(1-90%)=10(倍)若r假定为20%，则K=1/r=5(倍)，商业银行的信用创造能力降低若r假定为5%，则K=1/r=20(倍)，商业银行的信用创造能力增强,3、超额存款准备金率把法定存款准备金率和超额存款准备金率合
7、并在一起，即总的存款准备金率，则关系式变为：K=1/(r+e)(e表示超额存款准备金率)即银行信用创造能力与银行总的存款准备金率成反比例关系。,4、贷款需求能力所谓贷款需求能力是指客户向银行申请贷款的能力，也即银行将其吸收来的资金贷出的能力。若某银行贷款客户资源少，即使吸收了很多的存款，也不能创造出很多的派生存款。,5、现金漏损率所谓现金漏损率是指存款户提取现金占所有存款的比率。如果现金漏损率大，则许多存款户从银行提取了现金，那么银行就要保持更多的资金应付客户提款，而减少贷款的比例，会使信用创造能力降低。相反，现金漏损率低，商业银行的信用创造能力增强，两者成反比例关系，将法定存款准备金率、超额存款准备金率与现金漏损率综合起来考虑，则：K=1/(r+e+c)(c表示现金漏损率),例题,假设某商业银行吸收到100万元的原始存款，经过一段时间后，银行体系最终的派生存款为300万元，试计算该商业银行的信用创造能力。若商业银行的法定存款准备金率为6，客户提取现金比率为10，试计算该商业银行的超额存款准备金率。,除了以上几个因素外，还有许多因素会影响到商业银行的信用创造能力，如果银行的存款结构(活期存款、定期存款、储蓄存款的比例结构)等。,作业,假设某商业银行吸收到100万元的原始存款，经过一段时间派生，银行体系最终形成存款总额500万元，若商业银行的存款准备金率为15，试计算现金漏损率。,
