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1、1,1,贷款定价项目交流,贷款定价与利率市场化改革,商业银行的贷款定价自主权从无到有并逐步扩大，贷款定价日益成为信贷经营管理的核心环节，对于商业银行提升信贷风险管理水平、盈利能力和市场竞争力，发挥着十分重要的作用,2,严格利率管制,有管制的浮动利率,利率市场化,无定价权,部分定价权,自主定价权,2010,1996年,未来,利率市场化改革：在路上,2004,利率市场化启动,贷款定价对商业银行的重要意义,3,贷款定价的作用引导信贷经营管理理念转变优化信贷资源配置促进信贷产品创新完善考核体系,以贷款定价为切入点，设计信贷产品组合、信贷产品与结算、资金、理财以及衍生产品等的组合方案，从而使银行在为客户
2、提供多元化、个性化服务的同时拥有更灵活的议价手段.,贷款定价的应用使信贷资源配置手段从单一的总量管理转变为总量管理和价格管理相结合，即在分配信贷规模的同时，通过对不同分行进行差别化贷款定价授权和对价格参数调整区间的设置，实现信贷资源的优化配置,贷款定价技术的运用和发展，标志着信贷经营管理从以风险控制为核心向以追求风险与收益平衡、经风险调整的资本回报最大化为核心转变,通过将贷款定价纳入对信贷营销和管理人员的考核范畴，引导前台营销人员在关心收益的同时关注风险、后台管理人员在控制风险的同时兼顾收益，实现风险与收益的合理匹配.,4,4,目录,为什么要建立贷款定价系统,系统建设思路介绍,1,2,定价系统
3、DEMO介绍,3,交流&讨论,5,2.1 贷款定价的原则2.2 贷款定价的原理2.3 影响定价的因素2.4贷款定价与授信流程的关系2.5常见的贷款定价方法比较2.6定价实例介绍贷款定价客户贡献度计量,开发过程中遇到的问题和解决方案,4,贷款定价原则,定价原则,效益性原则,贷款安全性原则,差异化定价原则,分类指导原则,区分重点客户与非重点客户，建立不同的定价机制,考虑的个性特征信用评级规模行业区域风险缓释工具,成本是贷款价格的底线保证一定的目标收益率,贷款价格能够补偿预期损失和非预期损失,贷款定价原理,银行风险偏好,借款人需求,银行成本,贷款价格,市场竞争,价格上限,价格下限,影响价格的因素,贷
4、款期限,贷款规模,资金成本,运营成本,人工成本,预期风险,目标利润率,银行风险偏好,成本费用,风险特征,收益与风险目标,贷款特征,贷款价格影响因素,贷款供求关系,同业竞争,市场竞争,各种税费,缓释工具,非预期风险,客户特征,客户贡献度,客户价值,贷款定价与授信流程的关系,采集贷款定价所需数据计算贷款指导价格调查同业市场贷款定价信息客户贡献度计算,贷款定价作为信贷决策的重要事项确定合理的贷款价格区间,贷款定价的执行情况是监督检查的重点内容根据贷款风险、收益的变化提出调整贷款价格或变更贷款条件的意见,常用的贷款定价模型,常用的贷款定价方法有许多种，具体可归纳为以下三种模型：成本加成模型价格领导模型
5、客户盈利性分析模型基于RAROC的贷款定价模型,成本加成模型,价格领导模型,客户赢利性分析模型,基于RAROC的贷款定价模型,RAROC贷款定价模式的基本流程,14,管理层决定,客户评级与债项评级,资本底线收益率,经济资本,存款利率,固定成本,存款管理成本,可变成本,资本成本,风险成本,资金成本,经营成本,初步贷款基准利率,调整确认后基准利率,目标利润率,实际贷款发放利率,+,+,+,+,+,客户关系,市场竞争,贷款审批,资产组合模型,定价新趋势-基于贡献度的贷款定价模型,综合贡献度分析与国外商业银行的客户盈利分析在分析框架上是一致的，即贷款定价时主要考虑三部分内容：客户带来的总收入银行为客户
6、服务花费的总成本（其中预期损失计入成本之中）银行的目标利润。,近年来西方商业银行在贷款定价方法，特别是公司贷款定价方法上又有了较新的发展，主要表现在几个方面：定价技术手段日趋精细化。商业银行越来越多地运用现代信用风险计量模型和全面成本管理理论，在准确度量贷款信用风险和各项成本的基础上实行精细化的贷款定价，使自己的贷款价格更具竞争力。贷款组合管理日益得到重视。贷款定价更多地考虑银行与借款人的全面关系,基于贡献度的贷款定价模型-目标利润计算,每笔贷款都应配置相应的资本，目标利润就是每笔贷款所配置的资本的预期收益。根据资本配置方式不同，我们把目标利润的确定方法分为两种，高级方法和基本方法高级法：按照
7、经济资本进行配置和计算的方法，其核心是计量经济资本，相应的，目标利润率应该采用风险调整后的资本收益率（RAROC）表示基本方法：按照监管资本口径进行配置和计算，目标利润Pt=ROEabEADi 式中：ROE为预期资本收益率；a-表示为风险资产配置的资本比例，最低要求是8%；b-风险权重系数，表示根据借款人风险水平确定的贷款资产的风险权重，可以按照银监会的规定，在0，100%区间上分段取值；EADi为调整后的第i项授信业务风险暴露,经济资本,监管资本,权益资本,资本配置,不同定价方法对我国商业银行的适用性分析,17,宇信定价方案框架,银行真实成本是定价的底项考虑客户的差异化因素考虑客户目标利润考
8、虑市场竞争因素考虑客户的价值贡献,18,贷款定价实例-总体模型,19,贷款定价计算框架,1 信用风险2 成本费用3 担保风险4 行业风险5 产品风险6 目标收益7 期限调整8 五级分类,定量计量,1 同业竞争2 贷款供求关系3 客户价值4 客户贡献度,定性调整,贷款定价实例-贷款利率底线计算,贷款利率底线=资金成本率+费用率+税负成本率+风险调整+期限调整+目标利润率资金成本率=相应的内部资金利率（FTP）费用率=贷款产品总费用/总金额 税负成本率=贷款利率底线营业税率及附加 风险调整（预期损失率=违约概率违约后的损失率）期限调整：由于资金成本率采用不同期限的内部转移价格，已考虑期限因素，因此
9、期限调整暂设定为0 目标利润率=经济资本分配系数经济资本回报率 经济资本回报率=资本成本率+资本经济利润率 综上，贷款利率底线=（资金成本率+费用率+风险调整+期限调整+经济资本分配系数（资本成本率+资本经济利润率）/（1营业税率及附加）,20,资金成本率,费用率,税负成本率,风险调整,期限调整,目标利润率,相应的内部资金利率,贷款产品总费用/总金额,贷款利率底线营业税率及附加,违约概率违约后的损失率,经济资本分配系数经济资本回报率,期限调整暂设定为0,+,+,+,+,+,贷款定价实例-贷款定价浮动区间计算,测算公司客户贷款的综合风险水平，确定贷款定价浮动区间关键要素：主要是考虑客户、行业、贷
10、款品种的风险水平及贷款担保措施计算公式：客户贷款风险综合指标=客户信用等级指标已发放贷款五级分类等级指标行业风险等级指标贷款品种风险等级指标贷款担保调整系数客户价值等级指标（新客户不考虑已发放贷款五级分类等级指标）,22,贷款定价实例-试算输入项,客户信用等级（系统提取数据）已发放贷款五级分类（七级）（系统提取数据，多笔列举）行业（系统提取数据）行业风险等级指标（回显）贷款品种（选择）贷款品种风险等级指标（回显）贷款担保（选择）贷款担保调整系数（回显）贷款期限（输入）贷款金额（输入）,客户贡献度计量方法,成本利润模型指标加权模型,24,客户贡献度计量方法-成本利润模型,25,成本利润贡献度模型,产品利润=产品毛收入运行成本资产减值损失应纳所得税产品毛收入帐面收入帐面支出内部资金转移收支内部资金转移收支产品日均余额相应转移价格运行成本=产品日均余额运行成本率应纳所得税=(产品毛收入运行成本资产减值损失)33%经济资本成本=经济资本15%转换系数2,客户贡献度计算-指标加权模型,指标加权模型 通过关键指标存贷比、中间业务贡献、结算资金归行率的加权求和计量，获得客户综合贡献度,26,客户贡献度存贷比=,客户贡献度计算-指标加权模型（续）,
