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1、,教材：李占风主编：经济计量学，中国统计出版社，2010年。,参考书：1.美古扎拉蒂：计量经济学，中国人民大学出版社，2009年。2.美J.M.伍德里奇：计量经济学导论，中国人民大学出版社，2008年。3.李子奈、潘文卿：计量经济学2005年第二版，高等教育出版社。,4.高铁梅：计量经济分析方法与建模，清华大学出版社，2009年。6.詹姆斯.H.斯托克、马克.W.沃特森：经济计量学，王庆石译，东北财经大学出版社，2005年。,例：研究住房租金水平是否受到一个大学城里学生人数的影响。令rent为一个大学城里住房的单位面积的平均月租金，pop表示城市总人口，avginc表示城市人均收入，pctst
2、u表示学生人数占总人口数的百分比。使用的模型为,单位面积的平均月租金,单位面积的平均月租金,学生人数占总人口数的百分比,人均收入,总人口,要求：1.表述虚拟假设：在其它条件不变的情况下，相对于总人口学生人数的多少对月租金没有影响。表述有影响的对立假设。,2.你预期 和 具有什么样的符号？3.利用64个大学城1990年的数据得到估计方程为,“总人口增加10将伴随以租金提高约6.6%”这个说法有什么不妥？4.在1的显著水平上检验各偏回归系数的显著性。,经济计量学,第一章 绪 论,什么是经济计量学，学习经济计量学有什么用途以及如何运用经济计量学方法研究社会及经济管理问题，这一章将讨论这些问题，并初步
3、了解经济计量学的理论体系。,第一节 经济计量学的定义,经济计量学（Econometrics）一词是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主拉格纳弗瑞希（Ragnar Frisch）1926年仿照生物计量学（Biometrics）一词提出的。,一、经济计量学的产生与发展,Frisch,Tinbergen:1969年10月第一届诺贝尔经济学奖得主.评语:开发了经济过程分析的动态模型,并使之实用化.,英文名:Econometrics 中文有两种译名:1.经济计量学 2.计量经济学,1930年，一些国家的经济学家在美国的克里夫兰市成立了国际经济计量学会，学会的宗旨是:“为了促进经济理论在与统计学和数学
4、的结合中发展的国际学会”。,1933年1月，该学会创办了经济计量学学术刊物。在经济计量学创刊号上弗瑞希对什么是经济计量学作了详细的阐述：,“对经济的数量研究可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与经济计量学混为一谈。经济计量学与经济统计学决非一码事，它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有确定的数量特征；经济计量学也不应视为数学应用于经济学的同义语。,经验证明，统计学、经济理论和数学三个方面观点之一是实际理解现代经济生活中数量关系的必要条件，但任何一种观点本身都不是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具，正是由于这三者的结合才构成了经济计量学。”,弗瑞希所阐明的关于经济计量学
5、的定义，至今仍被大多数人所接受。根据弗瑞希的观点，经济计量学的任务是以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实际理解现代经济生活中的数量关系。,其它定义:Gerhard Tintner:经济计量学,是对经济学的作用有某种期待结果,它把数理统计学应用于经济数据,以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持,并获得数值结果.H.Theil:经济计量学研究经济定律的经验判定.,经济计量学自从20世纪30年代成为一门独立的学科至今已有70余年的历史。在发展初期的十多年中，主要是打基础的时期，以弗瑞希的用完全回归体系的统计合流分析；T哈维尔谟经济计量学的概率研究方法为标志，经济计量学方法体系基本上
6、建立起来。,之后经济计量学者们提出了二阶段最小二乘法、分布滞后处理方法、多重共线性处理方法等，尤其是电子计算机的发展和应用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和使用，从而促进了经济计量学理论和应用进入了一个新的发展阶段。,近些年来，经济计量学理论和方法都有长足发展，为现代经济学的发展奠定了良好的基础。几乎所有的经济学家都要应用经济计量学方法，所有的经济理论成果也都体现了经济计量学的最新成果。正像美国著名的经济学家萨缪尔森所说：“二次世界大战后,经济学是经济计量学的时代”。,二、经济计量学与相关学科的关系,经济理论和数理经济学之间没有本质的区别。两者都以精确的方式表达经济行为的关系，只不过经济理论
7、用文字叙述，数理经济学则用数学符号表达。,例如，微观经济理论的需求理论：在其他条件不变的情况下，商品价格的下降将增加对该商品的需求量。即，商品价格与需求量呈负向关系。但，该理论并未对两者的关系提供数值度量，未给出需求量随价格的变化上升或下降的量。,P,Q,数理经济学Q=a+bP,在这些表达中无论是经济理论，还是数理经济学，一般都不考虑影响经济行为发生变化的随机因素，也不为表达经济行为的方程式参数提供具体数值。,经济计量学如同数理经济学一样，需用数学符号表明经济变量之间的数量关系，但它并不假定这种经济关系是精确的。在数学表达式中只列出起主要作用的经济变量，并含有一个表示随机变化的随机误差项，并利
8、用统计资料，应用数学、数理统计方法给表达式参数以具体的估计值。,经济计量学模型Q=a+bP+u,经济统计学是指对经济统计资料的收集、加工和整理，并列表图示，以描述在整个观察期间的发展变化形式。经济统计学在经济现象的数量研究中，侧重于对经济行为的描述，它对各种经济变量的发展不作推测，也不对经济变量的参数进行估计。,数理统计学是一门以概率论为基础，研究随机现象规律性的学科。它是由在实验室进行可控试验发展起来的，偏重于纯粹的数学推导。对它的结论，事先规定了一些严格的条件和假定，若不满足这些条件和假定，就不能应用这些结论。,我们知道经济关系中的数据是不能按照控制试验的方法提出的。例如,在研究需求量与收
9、入的关系时，谁也无法让价格、消费和人们的偏好等因素保持不变。因此，研究经济现象只能认为它粗略地满足数理统计的一些假设条件，但它仍具有自身特殊的统计规律。所以在测度经济问题时，需要有一种特殊的数理统计方法，这就是经济计量学方法。,综上分析可以看出，经济计量学与经济理沦、经济统计学和数理统计学有着密切的联系，但又有着根本性的区别。它是这些学科的综合和发展，但它又完全不同于这三个学科中的每一个学科。,第二节 经济计量学的内容体系,一、理论经济计量学,理论经济计量学主要是寻找适当的方法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。,经济计量方法可分为单方程估计方法和联立方程系统估计方法。单方程估计方法是指每
10、次仅作用于一个方程；系统估计方法要考虑联立方程系统的综合信息，同时估计联立方程中的全部方程。,二、应用经济计量学,在应用经济计量学中，我们应用经济计量学的理论与方法，去研究经济学或商业中的某些特殊领域，诸如生产函数、消费函数、投资函数、供求函数、证券组合理论等等。,经济计量学的实际应用过程，主要是建立、估计和检验各类经济计量模型，以达到结构分析、经济预测和政策评价的目的。,根据各类经济计量模型实际应用的范围，可分为企业模型、部门模型、地区模型和宏观模型。,应用经济计量学:以经济理论和事实为出发点，应用计量方法，解决经济系统运行过程中的理论问题或实践问题。,应用经济计量学的目的,1、应用计量模型
11、对经济变量之间的关系进行数 量分析，即结构分析。,2、用计量模型进行定量分析，提供现有样本数据以外的某些变量的预测值，给出变量值在未来时期中或其它空间上的预测结果，即经济预测。,3、通过经济计量模型仿真各种经济政策措施的效果，对不同的政策方法进行比较和选择，即政策评价。,第三节 经济计量学的研究步骤,四、使用模型,1、经济理论准则,2、统计准则,3、经济计量准则,一、建立模型,建立模型是根据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经济变量，建立单一方程式或方程体系，来表明经济变量之间的相互依存关系。,例如，凯恩斯著名的边际消费理论：全社会的消费取决于全社会的收入，消费随着收入的增加而增加，但消费
12、的增长低于收入的增长。如收入增加百分之一，消费增加只可能小于或等于百分之一，而且消费随着收入的增长而增长速度愈来愈慢。这就是说边际消费倾向的规律是递减的。,上式表示消费是国民收入的函数，为了使其理论具体化，测度消费量和其它经济变量间的数量关系，就需要建立经济数学模型，假定以下列联立方程表示。,根据这一理论，假定以C 表示全社会的消费总量，Y 表示国民收入总量，则可写为,(1.1),（1.3）,式中,Yt=t 时期的国民收入总量 Ct=t 时期的消费总量 Gt=t 时期的政府支出总量 It=t 时期的投资总量 Ct-1=t-1时期的消费总量 ut=t 时期的随机误差项,mt=t 时期的税率 t=
13、t 时期与国民收入无关的固定税款总量 t=t 时期的可支配收入=待估参数,一,模型方程式的种类,1随机方程。是根据经济行为构造的函数关系式。,由于任何一种经济行为都受众多因素的影响，我们在构造函数关系式时，不可能，也不必要把全部因素都罗列到函数式中来。有些因素影响很小，而且没有规律性，它们的作用结果一般无法观测到，我们称这类因素为随机因素，可综合地用随机误差项u来表示，因此方程式中引进随机误差项u。换言之，带有随机误差项的方程式称为随机方程。,例如，上述模型中的方程（1.3）式就是随机方程。随机误差项在方程中看起来微不足道，但是，它们的性质对于随机方程的参数估计问题有极其重要的影响。所以，随机
14、误差项在理论经济计量学中，始终都扮演着重要的角色。,（1.3）,由于经济计量模型中的随机方程是根据经济行为构造的，因此，也常称它们为“行为方程”。,2非随机方程。是根据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式。,例如，上述联立方程模型中的式（1.2）就是根据国民收入的定义而构建的。式（1.4）是根据可配收入的定义构建的。,由于经济计量模型中的非随机方程是根据理论、政策、法规确定的，因此常称它们“定义方程”、“制度方程”或“政策方程”。,二,模型变量的种类,经济计量模型包括的变量有各种各样，如果按照它们的数值是在什么范围决定为标准，可分为内生变量（Endogenous Variable）和外
15、生变量（Exogenous Variable）两种。,1内生变量。具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定，其数值是求解模型的结果。,2外生变量。是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。,内生变量和外生变量的划分是相对的，二者没有不可逾越的鸿沟，什么作内生变量，什么作外生变量，常常是由模型设计者根据具体情况决定的。,对于一个方程来说，等号左边的因变量称为被解释变量（Explained Variable），等号右边的自变量称为解释变量（Explaining Variable）。,在模型中，一个方程的被解释变量可能是其它方程的解释变量。被解释变量一定是模型的内生变量，但
16、解释变量除包括外生变量之外，还可能包括一些内生变量。,有些方程还使用内生变量的前期或前几期的数值作解释变量，例如上述模型中的变量Ct-1，我们称这样的变量为滞后变量（Lagged Variable）。滞后变量如同外生变量一样，在模型求解之前为已知的。故一般将外生变量和滞后变量合称为前定变量（Predetermined Variable）。,经济变量,内生变量,前定变量,滞后变量,外生变量,外生经济变量,政策变量,虚拟变量,二、估计参数,模型建立后，必须对模型的参数进行估计；获得模型参数的具体数值。模型参数的估计是一个纯技术过程，这个过程可分以下几个阶段：,收集模型中所含各经济变量的样本观测值；
17、研究我们所关心方程的识别条件；选择恰当经济计量方法估计模型参数。下面我们分别叙述每一阶段所包括的有关内容。,1,收集模型所含经济变量的数据,一般而言，模型所含经济变量的数据可分为以下几种类型。,1时间序列数据。是指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。例如19802004年间每年国民收入的数据构成这个变量的时间序列。,2截面数据。是指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。如人口数、企业数等。,3混合数据。是指兼有时间序列和截面数据两种成份的数据。,4虚拟变量数据。是经济计量学家为不能量化的定性变量而设定的。例如职业、性别、宗教信仰都是影响面包、猪肉、化
18、妆品等特定商品消费量的因素。这类具有质量属性的因素，可在方程中引进虚拟变量来近似反映其影响。虚拟变量的取值可为1或0。,方程识别条件的研究,识别是指在估计联立方程模型时，所得参数估计值实际属于某个函数的过程。某些情况下，我们所关心的函数在联立方程模型中有相同的统计形式的函数存在。,2,选择适当的经济计量方法估计模型参数,获得模型参数估计值的方法有多种，按经济计量模型的种类可分为两类，单一方程估计方法和联立方程估计方法。,3,在某种特定情况下采用哪种方法，取决于如下条件：（1）模型的种类和识别条件。若我们的模型是单一方程，则选择普通最小二乘法或广义最小二乘法即可。若模型是一个方程组，则应根据模型
19、的识别条件选择恰当的经济计量方法。,（2）经济计量研究的目的。不同的研究目的对参数估计的要求则不同，如高拟合优度对预测极为重要；无偏性、有效性对分析经济结构或制定经济政策极为重要。,（3）各种方法所需要的时间和费用。,三、验证模型,1,经济理论准则,经济理论准则即根据经济理论所阐明的基本原理，以此对模型参数的符号和取值范围进行检验；就是据经济理论对经济计量模型中参数的符号和取值范围施加约束。,例如上述模型的消费方程为：,（1.5）,根据经济理论分析得知，消费与可支配收入成正相关关系，即可支配收入越多，消费就越多。这样就从经济理论分析确定了参数 的符号，以及 的取值范围为0 1。,假如参数实际估
20、计值的符号和大小与经济理论分析不符，就应舍弃；除非有充足理由使人们相信，在某种特定情况下经济理论的原理不成立。,2,统计准则,统计准则是由统计理论决定的，统计准则的目的在于考察所求参数估计值的统计可靠性。由于所求参数的估计值是根据经济计量模型中所含经济变量的样本观测值求得的，便可以根据数理统计学的抽样理论中的几种检验，来确定参数估计值的精确度。,根据样本观测值计算的判定系数是一种统计量，它表示由解释变量说明被解释变量的程度。,参数估计量的标准差是参数估计量与参数真实值的离差的一种度量。参数估计量的标准差愈大，则它的可靠性愈小，参数估计量的标准差愈小，则它的可靠性愈大。,应该着重指出，若根据经济
21、理论准则，验证所求参数估计值具有“错误”符号或大小，即使这些参数估计值在统计上是显著的，也应当舍弃这些参数的估计值。统计准则对经济理论准则而言，它是第二位的或是次要的。,经济计量准则,经济计量准则是由理论经济计量学决定的，其目的在于研究任何特定情况下，所采用的经济计量方法是否违背了经济计量模型的假定。,3,经济计量准则作为二级检验，可视为统计准则的再检验。经济计量准则是确定所求参数估计值的正确与否。这些准则有助于我们确定所求参数估计值是否具有合乎最佳线性无偏误估计量的性质，即无偏性、一致性和有效性等等。,由于经济计量模型满足的假定不同，对应着各种经济计量方法，因此，每一种经济计量方法都有它各自
22、的经济计量准则。如果经济计量模型不能满足经济计量方法的假定，则所求参数的估计值就不具备合乎需要的性质。,通常，必须重新确定模型，即引入新的变量或略去一些变量，或者改换模型的函数形式，以便得出一个与经济计量方法假定相符合的新模型。然后，对新模型再进行估计，并再一次应用经济理论准则、统计准则和经济计量准则进行验证。,若仍不能满足这三类准则的要求，则需重复上述过程，直至所求参数的估计值能通过所有的准则为止。,综上所述，验证模型是一个极其复杂、重要的过程。经济计量研究人员在接受或舍弃这些参数估计值之前，必须对它们用上述三种准则进行验证。只有通过检验的模型参数估计值才具有合乎需要的性质，才能应用模型进行
23、计量分析。,四、使用模型,1结构分析。就是利用已估计出参数值的模型，对所研究的经济系统变量之间的相互关系进行分析，目的在于了解和解释有关经济变量的结构构成和结构变动的原因。,2预测未来。就是根据已估计出参数值的经济计量模型来推测内生变量在未来时期的数值，这是经济计量分析的主要目的之一。,3规划政策。这是经济计量模型的最重要用途，也是它的最终目的。规划政策是由决策者从一系列可供选择的政策方案中，挑选出一个最优政策方案予以执行。,一般的操作步骤是先据模型运算一个基本方案，然后改变外生变量（政策变量）的取值，得到其它方案，对不同的政策方案的可能后果进行评价对比，从而做出选择，因此又称政策评价或政策模拟。,经济研究历年计量论文分布,END,
