信用风险管理 练习题含答案及分析.doc

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1、 第三章 信用风险管理一、单项选择题 1. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（） 。A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户2. 资产净利率的计算公式是（） 。A.资产净利率=净利润（期初资产总额+期末资产总额）2100B.资产净利率=（销售收入 销售成本）销售收入100C.资产净利率=（净利润平均总资产）100D.资产净利率=（净利润销售收入）1003. 某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）

2、天。A.130B.150C.198D.2254. 假定某企业2008年的销售成本为50万元，销售收入为1 00万元，年初资产总额为1 70万元，年底资产总额为1 90万元，则其总资产周转率约为（） 。A.47B.56C.63D.795. 假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35，且该年度其平均资产总额为l 80万元，则其资产回报率（ROA）约为（） 。A.33B.35C.37D.416. 某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2008年速动比率为（） 。A.079B.

3、094C.145D.1867. 在现金流量的分析中，首先分析的是（） 。A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流8. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模9. 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。加工承揽合同等主合同的是（） 。A.保证B.抵押C.质押D.留置10. 下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债

4、权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式11. 关联交易是指发生在集团内（） 之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.控股股东B.高级管理层C.关联方D.董事会成员12. （） 是现代信用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告13. 根据巴塞尔新资本协议的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评

5、级14. 客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?（）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率15. 客户信用评级的发展过程是（） 。A.违约概率模型专家判断法信用评分法B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分法违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分法16. 信用评分模型的关键在于（） 。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选

6、择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定17. 下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（） 。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化18. 某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为4 000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为（） 。A.1B.2C.3D.419. 在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因

7、素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是（） 。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMEL分析系统D.5Rs系统20. 下列各项不属于债项特定风险因素的是（） 。A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别21. 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（） 。A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.宏观经济因素22. 根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（） 。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越

8、高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高23. 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为017、060、060,则3年的累计死亡率为（） 。A.017B.077C.136D.2. 3224. 下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是（） 。A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法

9、是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱25. 下列关于内部评级法的说法,不正确的是（） 。A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值26. 在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（） 。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法

10、27. 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（） 。A.最高债务承受能力B.最低债务承受能力C.平均债务承受能力D.长期债务承受能力28. 某企业2006年销售收入1O亿元人民币，销售净利率为14，2006年初所有者权益为39亿元人民币,2006年末所有者权益 为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（） 。A.300B.311C.333D.35829. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中（） 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。A.CreditMetfiCs模型B.Credit

11、Ponfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型30. 某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80。则贷款实际计提准备为（）亿元。A.880B.1 375C.1 100D.1 00031. 某企业2006年净利润为05亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币2006年末总资产为l5亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（） 。A.500B.400C.333D.30032. 某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元预期损失为4亿元。则该商业银行的预期损失率为（）

12、 。A.133B.174C.200D.30833. 下列关于红色预警法的说法，不正确的是（） 。A.是一种定性分析的方法B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C.要进行不同时期的对比分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警34. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（） 。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况35. 某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在

13、2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（） 。A.200B.600C.750D.1000二、多项选择题1. 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（） 。A.客户的类型B.企业基本经营情况C.企业员工的数量D.法人的信用状况E.企业的资产规模2. 对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况?（）A.客户预计资金来源以及使用情况B.预计的资产负债情况C.损益情况D.项目建设情况E.运营计划3. 商业银行对客户的财务分析主要包括（） 。A.企业经营成果B.财务状况C.主管财务的工作

14、人员能否胜任D.现金流量情况E.公司治理结构是否完善4. 根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（） 。A.财务报表风险B.领导后备力量C.经营管理状况D.资产管理状况E.负债管理状况5. 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（） 。A.现金流量分析B.盈利能力比率分析C.效率比率分析D.杠杆比率分析E.流动比率分析6. 考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?（）A.行业风险B.管理层风险C.生产与经营风险D.宏观经济及自然环境E.社会和自然风险7. 企业行业风险分析的主要内容包括（） 。A.企业的管理政策B.行业的特征和定位C.行业的依

15、赖性分析D.行业成功的关键因素E.企业的战略8. 保证包括（） 。A.法律责任保证B.连带责任保证C.完全责任保证D.一般责任保证E.雇主责任保证9. 集团法人客户的信用风险特征包括（） 。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真是财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大10. 根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（） 。A.股份合作化企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向一体化企业集团D.有限责任企业集团E.综合企业集团11. 商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（） 。A.易货交易B.发

16、生处理方式异常的交易C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D.互为提供担保或连环提供担保E.与特定顾客或供应商发生大额交易12. 个人零售贷款包括（） 。A.汽车消费贷款B.信用卡消费贷款C.助学贷款D.助业贷款E.留学贷款13. 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（） 。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响14. 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括

17、（） 。A.Credit Metrics模型B.ZETA模型C.Credit Risk+模型D.MP模型E.Credit Portfolio View模型15. 下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围（） 。A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平16. 国家风险的评估指标中的比例指标包括 （） 。A.外债总额与国民生产总值之比B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比D.国际储备与应付未付外债总额之比E.国际收支逆差与国际储备之比17. 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（） 。A.资本充足率B.大额

18、风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比18. 我国商业银行信用风险监管指标包括（） 。A.不良资产率B.不良贷款拨备覆盖率C.预期损失率D.贷款损失准备率E.单一客户授信集中度19. 组合层面的风险识别应当关注（） 。A.银行客户是否过度集中于某个地区B.银行客户是否过度集中于某个行业C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善E.宏观经济因素20. 常用的信用衍生产品包括（） 。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据E.信用贷款21. 下列关于信用价差的说法,正确的有（） 。A.以无风险利率为基准

19、的信用价差=贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化D.信用价差增加表明贷款信用状况改善E.信用价差减少表明贷款信用状况改善22. 贷款重组应当注意的事项包括（） 。A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估23. 下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法,不正确的有（） 。A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C.在评估资本充足性时，采用内部评

20、级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求三、判断题1. 违约概率与违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（）2. 使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）3. Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）4. Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用LogitProbit回归技术预测

21、客户的违约频率。（）5. 压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）6. 风险预警可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和橙色预警法。（）7. 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 （）8. 一个债务人只能拥有一个债项评级。 （）9. 商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（）10. 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与003中的较高者。 （）11. Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （） 答案部分 一、单项选

22、择题1答案：B解析：按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户。其中，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，而企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。参见教材P652答案：A解析：参见教材P57 表313答案：D解析：根据存货天数的计算公式，分两步计算：存货周转率=销售成本（期初存货+期末存货）2=8000（450+550）2=160；存货周转天数=360存货周转率=3601 6=225（天）。参见教材P57 表314答案：B解析：总资产周转率=销售收入（期初资产总额+期末资产总额）2=100（170+1 90）256。参见教

23、材P57 表315答案：B解析：资产回报率（ROA）=税后损益+利息费用（1-税率）平均资产总额=50+20（135）180=35。参见教材P57 表316答案：B解析：根据速动比率的计算公式，可得：速动比率=（流动资产-存货）流动负债合计=（2000500）1 600=094。参见教材P587答案：C解析：现金流量分析通常首先分析经营性现金流。参见教材P598答案：C解析：对贷款的保证人应考察的方面包括：保证人的资格；保证人的财务实力；保证人的保证意愿；保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系；保证的法律责任。参见教材P619答案：D解析：留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人

24、不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。参见教材P6210答案：C解析：C项债权人不须经法院判决就有权依照法律规定留置该财产或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。参见教材P6211答案：C解析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。参见教材P6512答案：B解析：参见教材P7313答案：B解析：商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和交易风险的评估。巴塞尔新资本协议明确要求，商业银行的内部评级应基于二维评级体系：一维是客户评级，另一维是债项评

25、级。 14答案：A解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：单一借款人的违约概率；某一信用等级所有借款人的违约概率。参见教材P7515答案：C解析：从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级在过去几十年甚至上百年的时间里，大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。参见教材P7616答案：C解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。信用评分模

26、型建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，是一种向后看的模型。参见教材P7917答案：C解析：C项信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值。参见教材P7918答案：C解析：参见教材P5719答案：B解析：参见教材P7820答案：B解析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。债项特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。参见教材P8221答案：A解析：项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先

27、性（Seniority）、抵押品等。参见教材P8622答案：B解析：参见教材P9823答案：C解析：CMR3=1-SR1*SR2*SR3，SR1=1-0.17%=0.9983，SR2=1-0.60%=0.994，SR3=1-0.60%=0.994，所以CMR3=1-0.9983*0.994*0.994=1.36%。 参见教材P8224答案：C解析：参见教材P137141内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法。 25答案：D解析：参见教材P138内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露。 26答案：B解析：参见教材P10127答案：A解析：针对单个客户进行限

28、额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。参见教材P11328答案：C解析：参见教材P5729答案：B解析：参见教材P8830答案：A解析：参见教材P10031答案：B解析：参见教材P5732答案：B解析：参见教材P9733答案：A解析：参见教材P10134答案：D解析：参见教材P9335答案：C解析：次级类贷款迁徙率=600/（1000-200）*100%=75%。 参见教材P99二、多项选择题1答案：ABD解析：商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和与商业银行业务相关的信息进行全面了解，以判断客户的类型（

29、企业法人客户还是机构法人客户）、基本经营隋况（业务范围、盈利情况）、信用状况（有无违约记录）等。参见教材P562答案：ABCDE解析：参见教材P563答案：ABD解析：一般认为，财务分析是对企业经营活动中的经营成果、财务状况以及现金流量情况的分析。通过分析达到评价企业经营管理者的管理业绩和经营效率、评估企业所创造价值、估计企业的财务风险等目标。参见教材P564答案：ACDE解析：根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重的主要内容是：识别和评价财务报表风险；识别和评价经营管理状况；识别和评价资产管理状况；识别和评价负债管理状况。参见教材P56575答案：BCDE解析：对单一法人客户的财务状况进行

30、分析时，主要内容包括财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。其中财务比率分析主要分为：盈利能力比率分析；效率比率分析；杠杆比率分析；流动比率分析。参见教材P57表316答案：ABCD解析：考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险、行业风险、生产与经营风险、宏观经济及自然环境等方面进行分析和判断，以利于银行更好地解决信贷过程中的风险问题以及更好地掌握企业的贷款偿还能力。参见教材P597答案：BCD解析：参见教材P608答案：BD解析：参见教材P619答案：ABCDE解析：参见教材P676810答案：BC解析：参见教材P6511答案：ABDE解析：参见教材P6612答案：ABCDE解析：参

31、见教材P7113答案：AD解析：参见教材P717214答案：ACE解析：参见教材P8815答案：ABCDE解析：参见教材P7816答案：ABCDE解析：参见教材P9117答案：CD解析：参见教材P9818答案：ABCDE解析：除ABCDE五项外，我国商业银行的信用风险监管指标还包括不良贷款率。参见教材P9710019答案：ABCDE解析：参见教材P7220答案：ABCD解析：参见教材P13221答案：ABE解析：参见教材P13422答案：ABCE解析：参见教材P12723答案：BC解析：参见教材P89 三、判断题1答案：错 解析：两者之间的对比分析是事后分析的一项重要内容。参见教材P762答案

32、：错 解析：专家判断法难以实现对信用风险的准确计量；信用评分法无法提供客户违约概率的准确数值。参见教材P763答案：对 解析：Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。参见教材P804答案：错 解析：Risk Calc模型最终预测的是客户的违约概率，而不是违约频率。参见教材P805答案：错 解析：压力测试能评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。参见教材P806答案：错 解析：在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预

33、警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。参见教材P1017答案：对 解析：参见教材P1008答案：错 解析：参见教材P82一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。 9答案：对 解析：参见教材P7810答案：错 解析：参见教材P75违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。 11答案：对 解析：参见教材P80 第六章 流动性风险管理一、单项选择题 1. 下列哪项不属于流动性的基本要素?（）A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量2. 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（） 。A.资

34、产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺3. （） 是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款4. 按照巴塞尔委员会的分类，（） 属于流动性最差的资产。A.短期内到期的拆放存放同业款项B.无法出售的贷款C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券5. 银行的流动性风险与（） 没有关系。A.资产负债期限结构B.资产负债类别结构C.资产负债分布结构D.资产负债币种结构6. 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（） 以上。A.1 5B.20C.25D.307. 测量银行流动性状况

35、的指标不包括（）。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率8. 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为（） 。A.现金头寸总资产B.（现金头寸+应收存款）总资产C.现金头寸总负债D.（现金头寸+应收存款）总负债9. 融资缺口等于（） 。A.核心贷款平均额-存款平均额B.贷款平均额-存款平均额C.核心贷款平均额-核心存款平均额D.贷款平均额-核心存款平均额10. （） 是指商业银行能够以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.

36、贷款流动性11. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5上升到55，则利率变化对商业银行的资产价值影响VA为（） 亿元。A.2381B.-2381C.25D.-2512. 下列关于现金流分析的说法，不正确的是（） 。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”

37、或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求13. （） 通常被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售存款B.公司存款C.机构存款D.大额存款14. 如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于（） 。A.005B.02C.025D.0415. 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（） ，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（） 。A.75，25B.75，l5C.50，15D.50，2516. 如果一家商业银行

38、的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元。那么该银行的流动性需求等于（） 亿元。A.400B.300C.200D.-10017. 下列（） 越高，表示商业银行的流动性风险越高。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率18. （） 针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A.流动性比率指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法19. 商业银行经营管理的“三性原则”不包括（） 。A.安全性B.稳定性C.流

39、动性D.效益性20. 如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于（） 。A.01B.02C.03D.0421. 下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（） 。A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50很正常D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险22.

40、用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动R时，资产的变化可表示为（） 。A.-DAVAR（1+R）B.-DAVAR （1+R）C.DAVAR（1+R）D.DAVAR（1+R）23. 商业银行对外币的流动性风险管理不包括（） 。A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C.制定各币种的流动性管理策略D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划二、多项选择题1. 下列关于资产流动性的说法，正确的有（） 。A.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力B.资产的变

41、现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产D.一般从零售客户和公司机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度2. 流动性风险是（） 长期积聚、恶化的结果。A.信用和声誉风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.外汇风险3. 常用的评估流动性风险的方法包括（） 。A.缺口分析B.现金流分析C.久期分析D.流动性比率/指标E.模糊评价法4. 下列各项中，（） 属于流动性比率指标。A.利息保障倍数B.大额负债依赖度C.核心存款比例D.总资产报酬率E

42、.易变负债与总资产的比率5. 流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率指标表达式正确的是（） 。A.现金头寸指标=现金头寸总资产B.核心存款比例=核心存款/总资产C.贷款与核心存款的比率=贷款总额核心存款D.大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）（盈利资产-短期投资）E.现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）总资产6. 除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，还应逐步采用（） 来深入分析和评估商业银行的流动状况。A.情景分析B.压力测试C.久期分析法D.缺口分析法E.负债分析法7. 商业银行流动性风险预警信号主要包括（） 。A.商业银行的外部评级上升B.所

43、发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行所发行的股票价格下跌D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足8. 下列哪些是影响商业银行流动性风险预警的外部指标信号?（）A.资产质量下降B.外部评级下降C.融资成本上升D.所发行的股票价格下跌E.市场上出现关于该商业银行的负面消息9. 目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括（） 。A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B.由计划资金部门负责日常流动性管理C.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会D.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理E.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金10. 在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为（） 。A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势B.根据趋势衡