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1、第一章答案1关于银行和金融服务公司之间的关系，下述表述中不正确的是哪个？A 银行是指持有执照并从事存贷款及支票签收、发等业务结构B 金融服务公司提供除银行以外业务的包括保险、养老金等金融产品机构C 银行一定是一种金融服务公司，而金融服务公司不一定是银行D 对银行的监管和对金融服务业监管是不同的B2关于下面的描述，正确的是I 风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的II 风险事件将会给银行带来直接和间接的损失，最终都体现在财务损失III 非金融产品和金融产品的监管都是为了保护消费者，没有其他区别IV 银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对其中的每一个机构都会进行比较严格的监管A II
2、和IIIB I 和 IVC II 和 IVD IVB3银行的资本结构不像其他传统产业可以自由选择，一般都受到最低资本要求和最低流动性水平要求；制定这些要求的是A 银行董事会B 银行股东大会C 行业协会D 所在地监管当局D4BASEL II协议适用于银行的监管，并不适用于金融服务业。但是从目前来看，将BASEL II覆盖大约8800家信用机构和2200家投资公司的，是A 日本B 美国C 英国和英联邦体系D 欧盟D5银行的经营失败在给银行职员、客户以及雇员造成立即损害的同时，给整个宏观经济带来损害的风险，这个风险叫做A 挤兑风险B 联系风险C 系统性风险D 整体风险C6下面各个描述错误的是I 对于
3、银行的监管，监管当局需要考虑资本与流动性水平，通常把银行资本和贷款的一定比例联系，但这会忽略贷款的风险水平II 风险越高，需要的资本就越多III 违约率和就业率成反比，和市场利率呈正比，和宏观经济向好度呈反比A IIIB I 和IIIC I II IIID 上面都正确，没有错误D7BASEL I只涵盖了信用风险，并提出了8%的资本充足率水平；下面的那些业务是不包括在BASEL I协议中的A 持有的政府债权B 持有的其他银行债权C 持有的股权和期权D 持有的企业及个人债权C8由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并
4、接受银行以下的哪一种风险定价模型A 风险价值VaRB 资本资产定价模型C 信用矩阵D 默顿模型A9BASEL II 协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？A 市场风险B 业务风险C 操作风险D 信用风险B101988年的BASEL I和2004年的BASEL II所共同覆盖的风险为下面的哪一种？A 市场风险B 业务风险C 操作风险D 信用风险D11BASEL II和BASEL I相比，有着很大的不同，下面哪个不属于其中的区别？A 更具弹性从而能够适应不同银行的需要B 具有强制性的合规性要求C 更高的风险敏感性D 关注于银行的内部风险识别和衡量方法B12市场风险包括哪几个具体的风险因素
5、？A 利率风险、流动风险、汇率风险和价格风险B 利率风险、汇率风险、价格风险和衍生产品风险C 利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险D 利率风险、流动风险、汇率风险和结算风险C13以国债的收益率曲线来看，一般来说，期限越长，利率则会A 越低B 水平不变C 越高D 没有规律可言C14某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？A 发行五年期固定利率的债券筹措资金B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金C 发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略D 发行短期融资券筹措资金，即短借策略
6、C15沿用上面的案例，从资产负债管理的角度来看，且对于市场收益率的变动无法准确预测，该银行应该采取何种策略A 发行五年期固定利率的债券筹措资金B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金C 发行十年期固定利率德债券筹措资金，即长借策略D 发行短期融资券筹措资金，即短借策略A16银行所承担的利率风险，除了来自于自营业务，即银行的交易账户，还来自于基础业务。下面哪种银行基本业务面临着利率风险A 提供网上支付工具并向客户收取相应的费用B 异地汇款业务C 存贷款业务D 货币兑换业务C17信用风险和利率风险相比，具有以下那些特性I 信用风险一旦发生，造成的损失更大，因此信用风险成为了银行面临的最大风险II 信用
7、风险发生的概率肯定大于市场风险事件发生的概率III 从组合的角度来看，信用风险的发生往往更倾向于非系统性事件，而市场风险的发生更倾向于系统性事件A I IIB I IIIC II IIID IB18信用风险的缓释手段不包括下面哪一种A 单笔贷款评级和贷款组合管理B 证券化和抵押品C 增加资产的内生流动性D 现金流监控和清收管理C19通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项A 估计贷款的违约概率B 预计贷款的信用损失C 确定贷款组合准确的最大损失D 支持银行贷款的决策和贷款利率的确定C20贷款组合管理的基本指导思路为下面的哪个选项A 集中资源分配在优势企业B 资产的分散，集中度风险下降C 整合
8、组合中各种资产的优势D 通过组合管理提升整个组合加权平均回报水平B21资产证券化能给银行的风险管理方面带来怎样的好处？I 提高银行的流动性II 改善信用风险状况III 提升银行的资产负债管理水平IV 降低认为风险过高业务的风险暴露，通过出售资产把资金配置到其他低风险资产A I IVB I II IVC II III IVD I II III IVD22下面哪些因素能够提高抵押物的价值I 抵押物在市场上具有更加高的流动性II 抵押物在市场上存在着较低的可销售性III 抵押物的市场价值波动较高IV 抵押物价值和借款人经营状况关联度较低A I II IIIB I IIC I IVD III IVC2
9、3现金流监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？ 现金流监控 清收管理A 风险暴露 违约概率B 风险暴露 违约损失率C 违约损失率 违约概率D 违约损失率 风险暴露B24BASEL II的操作风险包括以下哪些方面I 系统风险和人员风险II 外部事件风险III 内部程序风险IV 战略风险V 法律风险A I II IIIB I II III IV VC I II III VD I III IV VC25BASEL II除了针对操作风险，还规定了其他的风险，下面哪个风险不属于其它风险A 战略风险B 法律风险C 业务风险D 声誉风险B26A银行目前正打算把业务扩展到日本市场，
10、并推出在本国市场反响良好的带有本国文化特色的金融产品，该银行正面临什么风险？A 信用风险和市场风险B 战略风险和业务风险C 战略风险和集中度风险D 市场风险和操作风险B27银行账户的利率风险主要来自于A 银行债券账户的价值B 银行持有的衍生产品的价值C 银行本身业务的结构D 银行持有的证券化资产的级别和结构C28在经济繁荣的时候贷出过度的款项，而在经济衰退时成为坏账，并削减了银行的资本，使其在贷款能力下降。这种现象叫做A 挤出效应B 羊群效应C 经济周期伴随效应D 经济周期效应C292002年，美国继安然和世通公司财务丑闻事件披露后，为企业财务信息披露设定标准和要求的规定是A 巴塞尔协定B 格
11、拉斯法案C 国际会计准则D 萨班斯-奥克斯利法案D30银行的风险事件很容易导致系统性风险，这主要是因为A 银行联系着很多个人客户B 银行联动着很多公司客户C 银行和国内经济直接联系D 银行和国际经济直接联系C第二章1国际清算银行的职能除了实施布雷顿森林协议并对国际清算进行监管，还包括其它的职能。下面哪些不属于国际清算银行的职能范围A 促进货币政策合作方面发挥作用B 充当各国中央银行的国际银行C 充当各国主要金融产品的做市商D 充当欧洲货币体系的中介C2清算风险又被称为A 信用风险B System风险C 市场风险D Herstatt风险D3Herstatt银行的倒闭促成了巴塞尔委员会的成立，在成
12、立之初，巴塞尔委员会代表了来自A G10国家的首脑B G10国家的中央银行以及银行监管者C G8国家的中央银行以及银行监管者D G8国家的首脑B4组成巴塞尔委员会的代表不包括下面哪个国家A 日本B 荷兰C 俄罗斯D 卢森堡C5在日本的A银行其银行总部位于美国，那么对于A银行而言，在巴塞尔委员会颁布的银行和外国机构监管规则中，日本的监管机构和美国的监管机构分别被称之为 日本监管机构 美国监管机构A 东道国监管机构 母国监管机构B 母国监管机构 东道国监管机构C 联合监管机构 独立监管机构D 协定国监管机构 定约国监管机构A6巴塞尔委员会的目标是A 建立全球各个跨国银行必须遵守的监管体系B 取消监
13、管之间差异并确保充分监管C 建立全球主要银行必须遵守的风险管理体系和内控流程D 鼓励各个国家银行之间相互参股并混业经营B7巴塞尔委员会拥有哪些权利？A要求G10国家银行监管当局采纳巴塞尔委员会的标准B对G10国家的主要银行进行监管检查，对违规行为实施惩罚措施C规范监管标准和指南，以及推荐最佳实践D推荐整套最佳管理方案，并要求各个银行一旦采纳必须完全遵循C8BASEL I协议为银行的运作体出了一个通用的资本框架，其中所实施的最低资本标准是？A 根据银行信用风险资产的8%得出的最低资本B 根据银行整体风险资产的8%得出的最低资本C 根据银行信用风险和市场风险资产的4%得出的最低资本D 根据银行除操
14、作风险以外的其他风险资产的4%得出的最低资本A9银行的一般贷款损失准备金是银行持有的用以覆盖难以完全量化的未来可能损失的资金，这类损失准备金A 不可以作为资本充足率资本的一部分B 可以作为资本充足率资本的一部分C 只有银行利润率达到8%以上时，才能作为资本充足率资本的一部分D 巴塞尔协议并没有对此做出详细说明B10巴塞尔委员会发布的针对双边净额结算和多边净额结算协议的修订案，主要是用来认可银行对于A 衍生产品的信用暴露的处理B 市场风险的市场暴露的处理C 操作风险的风险暴露的处理D 业务风险的风险暴露的处理A111996年巴塞尔委员会市场风险修正案将下列哪些银行持有的头寸相应的市场风险纳入协议
15、中I 交易账户债券II 银行账户债券III 外汇和期权IV 商品和股票V 银行表外业务中的保函业务A I III VB I II VC I III IV VD I III IVD12市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？A 敏感分析B 风险价值C 压力测试D 久期分析D132004年颁布的巴塞尔新资本协议提出了三大支柱，包括A 信用风险、市场风险、操作风险B 最低资本要求、监管检查、市场纪律C 资本监管、行业监管、流程监管D 公司治理、混业经营、分业监管B14BASEL II的资本计算覆盖了下面哪些风险A 信用风险、操作风险、其他
16、风险B 信用风险、市场风险、操作风险C 信用风险、市场风险、其他风险D 市场风险、操作风险、其他风险B15下面哪个国家或地区在通过立法确保BASEL II实施方面最为严格A OECDB 欧盟C G8集团D 北美自由贸易区B16除了制定巴塞尔协定和资本协议外，巴塞尔委员会的工作不包括下面哪项？A 电子银行B 客户尽职调查C 会计披露的审慎实践D 国际贸易单据规范D第三章1资本负债率是通常代表了银行杠杆经营的程度。一般来说，该比率越高，意味着银行面临的偿付风险就A 越高B 越低C 没有直接关系D 可能高也可能低A2银行的高杠杆经营的特性决定了，只要银行获取资金的成本低于银行资产的平均资产收益水平，
17、杠杆越高，银行A 净资产收益率越高B 总资产收益率越高C 不良资产率越高D 流动比率越高A3从通常的情形来看，银行的高杠杆经营特性会导致A 资产价值变动波动范围的增大，风险增加B 银行流动性水平降低，偿付风险下降C 银行总资产收益率上升，面临更多竞争D 银行收益水平波动的增加，即风险增加D4资产（百万美元）金额风险权重（%）风险加权资产本国政府债券20000现金1000一年以内的其他银行贷款1002020中小企业贷款550100550地方政府贷款24050120主要国际公司贷款100100100总计1200790负债（百万美元）金额资本80客户存款（80%活期）920其他银行借款200总计12
18、00上表为某银行的资产负债表和资产风险权重/风险加权资产表，该银行存在的主要问题为A 资本充足率低于8%B 资本负债比率高于12倍C 客户存款中活期比率过高而流动性高的资产不多D 贷款比率过高C5中央银行在维护金融稳定的过程中，一般不可能扮演以下何种角色A 向需要融资的商业银行提供再贴现B 成为商业银行的最后贷款人C 向企业和个人提供贷款D 根据经济状况和金融情况调整基础利率水平C6下面各个论述中，错误的是A 个别银行的偿付危机通常只会对本地的经济造成较小影响，但一旦波及到整个银行业，就会对整个宏观经济和金融稳定产生影响B 金融稳定和货币稳定有着密切关系，一般央行确定了金融稳定目标，也就确定了
19、货币稳定目标C 金融自由化削弱了国家在经济活动中所扮演的角色，加剧了银行之间的竞争D 金融产品的创新增强了银行向其他市场转移风险的能力B7当银行所面临的下述何种情况一般不会构成对金融稳定的重大影响A 银行系统的偿付危机B 中央银行持续以商业银行的最后贷款人角色提供流动性支持C 币值发生的重大的波动D 个别银行和金融机构的周期性倒闭D8巴塞尔委员会在制定BASEL I协议时确定了一系列目标，下面哪个不属于当时确定的目标A 为活跃银行计量资本充足水平制定一个公平的框架B 加强国际银行体系的强健和稳定C 减少国际活跃银行的不公平竞争D 增强G10集团国际活跃银行的风险抵抗能力和国际竞争能力D9根据B
20、ASEL I风险权重的规定，非OECD银行1年以内的债权的风险权重是多少？A 10%B 20%C 50%D 100%B10根据BASEL I风险权重的规定，按揭贷款的居住类不动产优先受偿权的风险权重是多少？A 10%B 20%C 50%D 100%C11根据BASEL I风险权重的规定，无担保个人贷款的风险权重等同于下列哪一类债权的风险权重？A 按揭贷款中的居住类不动产抵押优先受偿权部分B 对非OECD银行1年以下的债权C 公司贷款D 对OECD银行1年以上的债权C12根据BASEL I风险权重的规定，对OECD政府的贷款被视同为哪项资产相类似的风险？A 期限在一年之内资产的风险B 现金一样，
21、没有风险C 期限在3个月之内的资产D 其他国家政府的债权B13一旦遵循实施了BASEL I，A 就必须按照BASEL I协议规定的计算风险权重，各国监管机构没有自己确定的权利B 可以完全由各个国家监管机构自行确定风险权重的多少C 部分资产的风险权重可由各国监管机构自行确定D 必须按照BASEL I协议规定严格遵守风险权重，除非获得巴塞尔委员会的专门审议批准C14BASEL I在风险和资本之间设立了联系，确定了目标资本比率，即最低8%的比率，这个目标资本比率指的是A 所有银行的合格资本与风险加权资产的比率B 国内和国际银行的合格资本与风险加权资产的比率C 国内银行的合格资本与风险加权资产的比率D
22、 国际银行的合格资本与风险加权资产的比率15在BASEL 中，最低监管资本比率覆盖了银行的信用风险、市场风险和操作风险仅仅信用风险信用风险和市场风险信用风险、市场风险、操作风险和其他风险 16信用资产除了以现金和实物资产表现在银行资产负债表表内，还通过各种形式出现在资产负债表以外，这些业务包括A 担保、承兑、保证和期权B 担保、承兑、债券和保证C 担保、承兑、股权和债券D 担保、保证、期权和债券 A17下列主要的表外信用替代物，哪个转换系数最低A 担保B 票据发行便利C 有追索权的证券化D 原始期限小于一年的承诺D18针对表外信用替代物，A 各国监管机构可以根据本国的实际情况进一部明确各种工具
23、B 必须按照BASEL I的规定和范围进行转换C 并不是所有的表外交易都可以转换成等价的贷款进入表内衡量D 只能针对简单的直接信用替代物转换成表内A19衍生工具具有下面哪些特性A 一般衍生工具都需要交换本金B 衍生产品交易过程中，银行通常不会暴露全部面值C 衍生工具的信用风险都小于贷款的信用风险D 衍生工具的流动性都很高，由于杠杆高所以交易成本也高B20对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为A 50%B 35%C 20%D 100%A21BASEL I规定了两种计算衍生合约信用等价物的方法，包括A 即期暴露法和原始暴露法B 盯市暴露法和本金暴露法C 即期暴露法和盯市暴露法D 即期暴露
24、法和本金暴露法A22在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，BASEL I鼓励哪种？A 即期暴露法B 原始暴露法C 盯市暴露法D 本金暴露法A23在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是哪种方法？该方法的转换系数要比另一种方法要（）A 即期暴露法 高B 原始暴露法 低C 盯市暴露法 高D 即期暴露法 低D24各国监管机构根据BASEL I的规定，允许原始暴露法可以作为即期暴露法模型实施过程中的一个过渡方法，适用于A 交易规模较小的银行B 交易规模较大的全国性银行C 交易规模较大的国际性银行D 所有的银行A25对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采
25、用即期暴露法来转换表外业务I 从事股票及类似衍生品合约的银行II 从事黄金及类似衍生品合约的银行III从事贵金属及类似衍生品合约的银行IV从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行V 从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行VI 从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行A I II III IV VB I II III IVC I III IV VID I III IV VD26下面不属于BASEL I规定的一级资本的是哪项A 银行缴足股本B 银行的留存收益C 银行发行的累计永续优先股D 银行披露的盈余共积和储备C27银行的二级资本不能超过总资本的多少？A 20%B 35%C 50%D 100%C
26、28如果某个银行的总合格资本为10%，根据BASEL I的规定，其最低资本要求中二级资本不能超过多少？A 5%B 4%C 2%D 8%B29BASEL I采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险？A 市值头寸等价物B 资本等价物C 信用风险等价物D 名义价值等价物C30在计算银行合格资本时，应该从资本中扣减的部分不包括下面哪项A 商誉B 非并表银行和金融公司的投资C 公司针对某项资产计提的专项减计D 由监管当局判定的其他银行和金融公司的资本投资C31针对三级资本，下面正确的是A BASEL协议没有对三级资本作出任何的规定B 三级资本只对银行市场风险资产对应的资本有效C 三级资本可以部分用于信用
27、风险D 三级资本的使用和范围由各个银行自己确定B321996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？A 给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B 给定时间内市场风险导致的最大损失C 给定时间内市场风险导致的最小损失D 一定概率下市场风险导致的最小损失A33“每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来标达的话，其置信度为多少A 5%B 95%C 100%D 无法确定B34针对VaR模型的描述，下面错误的是A VaR描述的是损失B VaR需要三个要件，即期限、置信度和金额C VaR告诉了对于真实损失的计量
28、D VaR作为基础，可以被用来需要多少资本来覆盖市场风险C35下面不属于BASEL I的缺陷是哪项？A 没有考虑不同借款人的信用等级B 仅仅考虑了资本充足性，没有从风险角度控制C 没有让所有监管部门完全实施D 存在着资本套利空间C36在制定BASEL I时，BASEL委员会的一个目标是A 建立风险监管准则B 加强国际银行体系的稳健和安全C 为银行监管和银行制定资本比率D 确保金融市场自由化的全球同步B第四章1一般市场风险包括下面哪四种不同种类？A 利率风险、结算风险、汇率风险、股票风险B 利率风险、汇率风险、流动风险和股票商品价格风险C 利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险D 利率风险、汇率
29、风险、结算风险、流动性风险C2下面哪些事项属于特定风险A 利率风险 B 政策风险 C 购买力风险 D 经营风险D3市场风险一般可以分解成下面哪两部分？A 集中度风险和分散型风险B 特定风险和系统性风险C 非系统风险和整体风险D 剩余风险和转移风险B4资产净值风险是由于持有什么头寸产生的？A商品期货 B. 公司债券 C. 股权 D. 政府债券C5某个中国银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券，从市场风险角度来看，该银行持有的债券仓位可能面临哪些市场风险？A 利率风险B 利率风险和汇率风险C 利率风险、汇率风险、股票风险D 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险B6与现金工具相比，衍生工具具有以下特
30、点A 更低的信用风险、融资要求、资本占用和交易成本B 更高的流动风险和信用风险C 更高的流动性和信用风险D 更低的流动性和信用风险A7下列哪项是对债券的正确描述？ A. 收益率高的债券相对风险较低 B. 风险较高的债券流动性较高C. 风险较低的债券收益率较低 D. 国债的收益率、流动性和安全性都高C8银行监管部门在对于银行开发的新产品进行审批时，其审批程序通常不会考虑以下A 对监管资本的影响和税收处理B 市场的大小和潜在客户的接收程度C IT系统的要求和会计程序D 法律和稳健程序B9某个银行持有一份看涨期权，该期权的购买成本为5元，行权价为20元，系欧式期权。如果期权到期时标的资产的价格为21
31、元，该银行是否行权A 行权，这时银行总的利润为1元B 行权，尽管银行亏损了4元C 不行权，因为反正亏损了D 不行权，因为行权并没有带来利润B10利率互换中，名义本金通常 A. 在截止日期交换 B. 在开始日期交换C. 不交换 D. 在第一个互换期结束时交换C11关于组合的资产风险分散化，下面哪种说法是正确的？A 适当的分散化可以减少或消除系统风险B 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小C 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险D 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。B12下列哪一项陈诉是正确的？I. 掉期为公司改善
32、其信贷评级II. 远期利率协议为借款人锁定未来的借款利率III. 认股权证是投资银行为相关公司筹集新资金而发行的IV. 期权可以是一种持有人的权利或一种卖方的责任。A 只有I及IIIB 只有II及IVC 只有III及IVD 只有I、III及IVB13以下什么因素对长期市场价格有最大影响？A流动性 B. 经济因素 C. 黄金价格 D. 套利B14以下哪个描述是指远期利率协议的结算日 A. 远期利率协议成交的日期 B. 名义借贷开始的日期C. 确定参照利率的日期 D. 名义借贷到期的日期C15下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。 A. 买入（多头）看涨期权；B. 卖出（空头）看涨期权；C. 卖
33、出（空头）看跌期权；D. 买入（多头）看跌期权 D16股票认沽期权的卖方：A. 有权利但没有义务购买相关的资产 B. 有义务购买相关的资产C. 有权利但没有义务卖出相关的资产 D. 有义务卖出相关的资产B17一个投资者投资于外国公司的普通股，希望规避投资者本国货币的_风险，可以通过_远期市场的外币来规避。A. 贬值；出售B. 升值；购入C. 升值；出售D. 贬值；购入C18货币互换交易相对于利率互换交易来说， A. 货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更大B. 货币互换需要在期初和期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更大C. 货币互换需要在期
34、初和期末交换本金，整个交易过程更加复杂，风险敞口更小D.货币互换需要在期初和期末交换本金，整个交易过程更加简单，风险敞口更大B19假设某银行买入一份伦敦交易所的合约。根据该合约，该银行可以在3个月后以96英镑的价格买入10000 手长期金边债券。如果该银行改变主意，你可以不买这些债券。请问，你买入的是什么合约？A.远期合约 B. 期货合约 C. 期权合约 D. 互换合约C20下图表示的是哪种期权策略的收益/损失图。 A.买入（多头）看涨期权；B. 卖出（空头）看涨期权；C. 卖出（空头）看跌期权；D. 买入（多头）看跌期权B21作为一个市场产品的做市商，银行会如何报价？A只对客户报买入价 B.
35、 对客户和其他银行报买入价和卖出价C只对银行报卖出价 D.只对银行报买入价B22某个公司发行了可转换债券后，公司由于经营上的问题导致股价持续下跌，这时该公司的可转债的价格会发生怎样的变化A 上升B 维持在面值水平C 下跌D 不变C23股票出售期权的买方：A. 有权利但没有义务购买相关的资产 B. 有义务购买相关的资产C. 有权利但没有义务卖出相关的资产 D. 有义务卖出相关的资产C24为什么交易员倾向于使用流动性高的工具来对冲相关证券的交易？A. 为了迅速执行他们的对冲操作 B. 为了承担更大风险C. 为了改善银行的流动性 D. 为了帮助经纪人A25针对银行交易的几种策略，哪种会使得银行面临的
36、风险最低？A 交易席判断策略B 充当做市商策略C 匹配商户策略D 战术性资产配置策略C26某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？ 交易策略 净仓位风险情况A 匹配账户策略 基本没有什么剩余风险B 匹配账户策略 基本没有什么市场风险，但存在信用风险C 做市商策略 基本没有什么市场风险，但存在信用风险D 做
37、市商策略 基本没有什么剩余风险B27如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么A 市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险B 市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险C 市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D 市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动A28股票认购期权的买方：A. 有权利但没有义务购买相关的资产 B. 有义务购买相关的资产C. 有权利但没有义务卖出相关的资产 D. 有义务卖出相关的资产A29下面哪个因素最可能造成全球资产配置的风险分散化效应的降低A. 自然灾害的发生B. 东南亚新兴市场的金融危机C. 经济全球化和
38、金融创新D. 某些国家的政治不稳定C30某个交易员在对所持仓位通过使用其他产品期货合约进行100%仓位对冲后，还有没有风险？A 基本没有风险了B 只剩很小的风险了C 还可能存在着较大的基差风险D 达到了完全对冲C31对于绝大多数的资产来说，随着未预期到收益率曲线的突然上移，资产的价值会A 下降B 上升C 不变D 一定范围内窄幅震荡A32银行在对贷款和存款头寸进行重新估值时，通常是用下面哪个收益率曲线来衡量的？A 现金收益率曲线B 衍生工具收益率曲线C 债券收益率曲线D 基准收益率曲线A33对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线A 参考现金收益率曲线得出B 参考衍生
39、工具收益率曲线得出C 在债券收益率曲线上加减一个差价得出D 在基准收益率曲线上加减一个差价得出D34对于某些交易不活跃的债券，银行一般通过A 参考国债收益率曲线并加上一个差加得出B 活跃交易债券的收盘价推导出该债券的名义收盘价C 在债券收益率曲线上加减一个差价得出D 在基准收益率曲线上加减一个差价得出B35债券收益率曲线的期限通常由什么决定的？A 参考银行存贷款的标准期限B 活跃交易债券的平均期限C 前十大活跃交易债的期限D 国债交易市场标准交易期限D36远期汇率差价除了和即期汇率和期限相关，还和下面哪个指标相关A 本国和外国的通胀水平B 本国和外国利率之间的绝对差异C 本国和外国的GDP绝对
40、差异D 本国和外国的经济增长水平B37对于看涨期权，期权价值和下面哪个指标成反比A 行权价格B 标的资产市场价值的波动C 离到期的时间D 目前到到期日的利率水平A38银行的盯市过程通常每隔多少时间进行？A 1小时B 1天C 1周D 1旬B39盯市过程通常如何进行？A 由独立的交易部门通过经纪人和官方报价获得价格B 由交易部门自己通过自己的系统获得价格C 由交易部门通过经纪人后者官方报价获得价格D 由交易部门通过市场询价和交易提供获得价格A40计算交易的当前价格除了盯市之外，还有很多的用途。这些用途不包括下面哪一项？A 通过分析交易对手所有交易的当前价值判断信用风险B 现金清算交易中可以一次得出清算的金额C 对于场外交易来说，可以对抵押物价值的充足性做出判断D 可以了解市场需求和供给关系，进一步进行交易D第五章（包括部分第四章习题）1对于风险信息，我们通常都会要求达到一些标准。下
