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1、 NGES交易系统交易API和行情API接口规范 v1.25NGES交易系统交易API和行情API接口规范Version：1.25发布日期：2014年06月26日I 修订记录、核准记录和审核记录修订记录版本编号修订日期主要修订摘要1.25-R0012014/03/26技术公司：TraderAPI增加了期权放弃执行功能；TraderAPI修改了期权申请执行相关函数的参数；TraderAPI增加了询价指令增加了错误代码说明；增加了枚举值；增加了数据类型。1.24-R0012013/5/7技术公司：TraderAPI增加了度量功能：AddMeasureItem、OnMeasureNotify1.23
2、-R0012013/5/6技术公司：修改了报单方法ReqOrderInsert说明。1.22-R0022012/9/10技术公司：TraderAPI增加了汇率查询功能：ReqQryExchangeRate、OnRspQryExchangeRate；合约结构增加了币种字段：CurrencyID；TraderAPI开放了信息查询功能：ReqQryInformation、OnRspQryInformation。1.22-R0012011/6/16技术公司：TraderAPI增加ReqQryExecOrder、OnRspQryExecOrder方法；MduserAPI增加OnRtnFlowMessag
3、eCancel方法；给部分结构增加了ActionDay字段；给部分结构增加了BusinessLocalID字段；给执行宣告增加了OffsetFlag字段。1.20-R0022009/5/4技术中心和技术公司：根据会员接入规范和流程测试结果修改文档。1.20-R0012008/12/4技术公司：增加灾备接口；增加主题查询接口说明。1.12-R0032008/01/28技术公司：增加RESTART、RESUME和QUICK三种数据流恢复模式。1.12-R0022007/12/17技术部：合并TraderAPI和MduserAPI文档，调整部分章节内容。1.12-R0012007/12/11技术公司
4、：增加了错误代码处理；增加了私有流序列号设置功能；增加了前置机NameServer内容，但暂时不开放。1.08-R0012007/8/31上海期货交易所技术部：根据NGES V1.08交易系统修改部分接口；提高压缩效率；增加交易员私有流。1.002006/8/11上海期货信息技术有限公司制定初稿。核准记录核准人员属于部门（单位）核准日期技术中心审核记录审核人员属于部门（单位）审核日期邹文军技术中心2014/4/29文件制作和维护：上海期货交易所技术部；上海期货信息技术有限公司。目 录第一部分、NGES交易系统接口介绍11.介绍21.1.背景21.2.TraderAPI简介31.3.Mduser
5、API简介31.4.TraderAPI/MduserAPI发行的平台41.5.修改历史41.5.1.版本1.2041.5.2.版本1.2251.5.3.版本1.2371.5.4.版本1.2481.5.5.版本1.2582.FTD体系结构102.1.通讯模式112.2.数据流123.接口模式153.1.TraderAPI接口153.1.1.对话流和查询流编程接口153.1.2.私有流编程接口163.1.3.公共流编程接口163.2.MduserAPI接口163.2.1.对话流编程接口173.2.2.行情流编程接口184.运行模式194.1.工作流程194.1.1.初始化阶段194.1.2.功能调
6、用阶段194.2.工作线程204.3.会员系统使用TraderAPI与交易系统的交互214.4.与交易所前置系统的连接234.5.本地文件244.6.请求/应答日志文件244.7.可靠数据流的订阅方式244.7.1.API维护重传报文的序号254.7.2.会员系统维护重传报文的序号264.8.心跳机制（Heartbeat）274.9.前置机列表284.10.灾备接口30第二部分、TraderAPI参考手册321.TraderAPI接口分类331.1.管理接口331.2.业务接口331.3.当前版本不开放的业务362.TraderAPI参考手册382.1.CShfeFtdcTraderSpi接口
7、382.1.1.OnFrontConnected 方法382.1.2.OnFrontDisconnected 方法382.1.3.OnHeartBeatWarning方法392.1.4.OnPackageStart方法392.1.5.OnPackageEnd方法392.1.6.OnRspUserLogin方法402.1.7.OnRspUserLogout 方法412.1.8.OnRspUserPasswordUpdate 方法422.1.9.OnRspSubscribeTopic方法432.1.10.OnRspQryTopic方法442.1.11.OnRspError 方法452.1.12.O
8、nRspOrderInsert 方法462.1.13.OnRspOrderAction 方法492.1.14.OnRspQuoteInsert 方法512.1.15.OnRspQuoteAction 方法532.1.16.OnRspExecOrderInsert 方法552.1.17.OnRspExecOrderAction 方法572.1.18.OnRspQryPartAccount 方法592.1.19.OnRspQryOrder 方法602.1.20.OnRspQryQuote 方法632.1.21.OnRspQryTrade 方法652.1.22.OnRspQryClient 方法67
9、2.1.23.OnRspQryPartPosition 方法682.1.24.OnRspQryClientPosition 方法702.1.25.OnRspQryInstrument 方法722.1.26.OnRspQryInstrumentStatus 方法742.1.27.OnRspQryBulletin 方法752.1.28.OnRspQryMarketData 方法762.1.29.OnRspQryMBLMarketData 方法782.1.30.OnRspQryHedgeVolume 方法792.1.31.OnRtnTrade 方法802.1.32.OnRtnOrder 方法822.
10、1.33.OnRtnQuote 方法842.1.34.OnRtnExecOrder 方法862.1.35.OnRtnInstrumentStatus 方法872.1.36.OnRtnInsInstrument 方法882.1.37.OnRtnDelInstrument 方法892.1.38.OnRtnInsCombinationLeg 方法902.1.39.OnRtnDelCombinationLeg 方法912.1.40.OnRtnBulletin 方法922.1.41.OnRtnAliasDefine 方法922.1.42.OnRtnFlowMessageCancel方法932.1.43.
11、OnErrRtnOrderInsert方法942.1.44.OnErrRtnOrderAction方法952.1.45.OnErrRtnQuoteInsert方法972.1.46.OnErrRtnQuoteAction方法982.1.47.OnErrRtnExecOrderInsert方法992.1.48.OnErrRtnExecOrderAction方法1002.1.49.OnRspCombOrderInsert方法1012.1.50.OnRspQryCombOrder方法1032.1.51.OnRtnCombOrder方法1062.1.52.OnErrRtnCombOrderInsert方
12、法1082.1.53.OnRspQryExecOrder方法1102.1.54.OnRspQryExchangeRate方法1122.1.55.OnRspQryInformation方法1132.1.56.OnMeasureNotify方法1142.1.57.OnRspAbandonExecOrderInsert方法1142.1.58.OnRspAbandonExecOrderAction方法1152.1.59.OnRspQryAbandonExecOrder方法1162.1.60.OnRtnAbandonExecOrder方法1182.1.61.OnErrRtnAbandonExecOrde
13、rInsert方法1192.1.62.OnErrRtnAbandonExecOrderAction方法1212.1.63.OnRspQuoteDemand方法1222.1.64.OnRtnQuoteDemandNotify方法1232.2.CShfeFtdcTraderApi接口1232.2.1.CreateFtdcTraderApi方法1242.2.2.GetVersion方法1242.2.3.Release 方法1242.2.4.Init 方法1252.2.5.Join 方法1252.2.6.GetTradingDay方法1252.2.7.RegisterSpi 方法1252.2.8.Re
14、gisterFront 方法1262.2.9.RegisterNameServer 方法1262.2.10.SetHeartbeatTimeout方法1272.2.11.OpenRequestLog方法1272.2.12.OpenResponseLog方法1272.2.13.SubscribePrivateTopic方法1282.2.14.SubscribePublicTopic方法1282.2.15.SubscribeUserTopic方法1292.2.16.ReqUserLogin 方法1292.2.17.ReqUserLogout 方法1302.2.18.ReqUserPasswordU
15、pdate 方法1312.2.19.ReqSubscribeTopic方法1322.2.20.ReqQryTopic方法1332.2.21.ReqOrderInsert 方法1332.2.22.ReqOrderAction 方法1352.2.23.ReqQuoteInsert 方法1372.2.24.ReqQuoteAction 方法1382.2.25.ReqExecOrderInsert 方法1392.2.26.ReqExecOrderAction 方法1402.2.27.ReqQryPartAccount 方法1412.2.28.ReqQryOrder 方法1422.2.29.ReqQry
16、Quote 方法1432.2.30.ReqQryTrade 方法1442.2.31.ReqQryClient 方法1452.2.32.ReqQryPartPosition 方法1462.2.33.ReqQryClientPosition 方法1472.2.34.ReqQryInstrument 方法1482.2.35.ReqQryInstrumentStatus 方法1482.2.36.ReqQryMarketData 方法1492.2.37.ReqQryBulletin 方法1502.2.38.ReqQryMBLMarketData 方法1512.2.39.ReqQryHedgeVolume
17、 方法1512.2.40.ReqCombOrderInsert方法1522.2.41.ReqQryCombOrder方法1542.2.42.ReqQryExecOrder方法1552.2.43.ReqQryExchangeRate方法1562.2.44.ReqQryInformation方法1572.2.45.AddMeasureItem方法1582.2.46.ReqAbandonExecOrderInsert 方法1592.2.47.ReqAbandonExecOrderAction 方法1602.2.48.ReqQryAbandonExecOrder方法1612.2.49.ReqQuote
18、Demand方法1623.TraderAPI开发示例163第三部分、MduserAPI参考手册1681.MduserAPI接口分类1691.1.管理接口1691.2.业务接口1692.MduserAPI参考手册1702.1.CShfeFtdcMduserSpi接口1702.1.1.OnFrontConnected 方法1702.1.2.OnFrontDisconnected 方法1702.1.3.OnHeartBeatWarning方法1712.1.4.OnPackageStart方法1712.1.5.OnPackageEnd方法1712.1.6.OnRspUserLogin方法1722.1.
19、7.OnRspUserLogout 方法1732.1.8.OnRspSubscribeTopic方法1742.1.9.OnRspQryTopic方法1752.1.10.OnRspError 方法1762.1.11.OnRtnDepthMarketData 方法1762.1.12.OnRtnFlowMessageCancel 方法1792.2.CShfeFtdcMduserApi接口1792.2.1.CreateFtdcMduserApi方法1803.1.1.GetVersion方法1802.2.2.Release 方法1802.2.3.Init 方法1812.2.4.Join 方法1812.2
20、.5.GetTradingDay方法1812.2.6.RegisterSpi 方法1812.2.7.RegisterFront 方法1822.2.8.RegisterNameServer 方法1822.2.9.SetHeartbeatTimeout方法1832.2.10.SubscribeMarketDataTopic方法1832.2.11.ReqUserLogin 方法1842.2.12.ReqUserLogout 方法1852.2.13.ReqSubscribeTopic方法1852.2.14.ReqQryTopic方法1863.MduserAPI开发示例188第四部分 附录1911.错误
21、编码列表1912.枚举值列表1943.数据类型列表198V第一部分、NGES交易系统接口介绍本部分主要介绍NGES交易系统的接口，包括：第一章引入NGES交易系统的两个接口，TraderAPI用于会员系统下达交易、控制和查询指令，接收私有流（含报单插入、报单操作响应和成交回报）、公共流（市场控制提示）、响应流和查询流（查询结果）；MduserAPI用于会员系统和行情转发商系统接收行情流。第二章介绍了两个API之后使用的通信协议FTD（Futures Trading Data Exchange Protocol），重点说明了数据流。第三章介绍了两个API对应于不同类型应用的编程接口。第四章介绍了
22、API的工作模式，包括线程之间的通信、心跳机制和私有流信息传输的可靠性实现。作为NGES交易系统的接口基础，TraderAPI和MduserAPI的用户应该仔细阅读第一部分内容。第200页1. 介绍1.1. 背景上海期货交易所于2006年11月3日成功上线了“新一代交易所系统”（简称NGES）的第一阶段项目，其中包括交易系统（简称NGES交易系统）。NGES交易系统使用了开放的主流平台，可以运行在Unix和Windows操作系统上。在中国证监会信息中心的统一领导下，上海期货交易所（简称SHFE或者交易所）、郑州商品交易所（简称CZCE）和大连商品交易所（简称DCE）联合研究了期货交易数据交换标
23、准（Futures Trading Data Exchange Protocol，简称FTD或者FTD协议）。中国证监会于2005年3月25日发布了FTD（JR/T 0016-2004），并于同日作为行业标准实施。NGES交易系统本质上使用FTD作为会员远程交易的主接入协议，FTD协议体系较为复杂，为简化会员端远程交易系统的开发难度，同时也为提高交易系统运行的可靠性，SHFE不建议会员的远程交易系统（简称会员系统或者会员端）直接使用FTD协议接入NGES交易系统。为此，上海期货交易所发布了NGES交易系统的交易API接口（简称NGES TraderAPI或者TraderAPI）和行情API接口
24、（简称NGES MduserAPI或者MduserAPI）。会员系统调用TraderAPI即可完成与NGES交易系统的对接，接收到交易所的报单和成交回报后TraderAPI将回调（Callback）会员系统；会员系统或者行情转发商（简称行情商）（会员和行情转发商接收交易所行情的系统统称为行情接收端程序）系统调用MduserAPI即可完成与NGES交易系统的对接，接收到交易所的行情后MduserAPI将回调（Callback）行情接收端程序（又称为行情接收系统）。TraderAPI把与NGES交易系统之间复杂的协议转换、数据同步和网络通信进行了封装。TraderAPI通过建立一个基于TCP的虚链
25、路通道与NGES交易系统交易前置机的连接，实现会员系统的报单等交易行为。通过TraderAPI建立的连接通道具有多地址注册、断线自动重连和交易数据自动重传等特点。MduserAPI与TraderAPI类似，建立一个基于TCP的虚链路通道与NGES交易系统行情前置机的连接，实现行情的订阅和接收。1.2. TraderAPI简介TraderAPI是一个基于C+的类库，通过使用和扩展类库提供的接口来实现全部的交易功能，包括报单与报价的录入、报单与报价的撤销、报单与报价的挂起、报单与报价的激活、报单与报价的修改、报单与报价的查询、成交单查询、会员客户查询、会员持仓查询、客户持仓查询、合约查询、合约交易
26、状态查询、交易所公告查询。该类库包含以下5个文件：文件名版本文件大小文件描述FtdcTraderApi.hV1.20交易接口头文件FtdcUserApiStruct.hV1.20定义了UserAPI所需的一系列数据类型的头文件FtdcUserApiDataType.hV1.20定义了一系列业务相关的数据结构的头文件traderapi.dllV1.20动态链接库二进制文件traderapi.libV1.20导入库文件支持MS VC 6.0，MS VC.NET 2003编译器。需要打开多线程编译选项/MT。注意：NGES交易系统支持许多新的报单指令（比如市价、最优价、组合交易等），还支持新的交易品
27、种（比如期权及其报价），但受现有交易规则限制，NGES交易系统并没有开放上述功能。会员系统在开发过程中需注意“当前版本不开放的业务”，同时在每个功能描述中的具体描述。1.3. MduserAPI简介MduserAPI也是一个基于C+的类库，通过使用和扩展类库提供的接口来实现全部的行情订阅和接收功能。该类库包含以下5个文件：文件名版本文件大小文件描述FtdcMduserApi.hV1.20行情接口头文件FtdcUserApiStruct.hV1.20定义了UserAPI所需的一系列数据类型的头文件FtdcUserApiDataType.hV1.20定义了一系列业务相关的数据结构的头文件mduse
28、rapi.dllV1.20动态链接库二进制文件mduapi.libV1.20导入库文件支持MS VC 6.0，MS VC.NET 2003编译器。需要打开多线程编译选项/MT。1.4. TraderAPI/MduserAPI发行的平台目前发布了以下操作系统平台的版本：l Intel X86/WindowsXP：包括.h文件、.dll文件和.lib文件。l Intel Linux：包括.h文件和.so文件；在RedHat kernel 2.6.18-194下完成编译。如果需要其他操作系统版本请和下面相关人员联系：联系人：王君鹏电话：+86-21-68400751手机：+86-0-13795239
29、757邮箱：wang.junpeng1.5. 修改历史1.5.1. 版本1.20本版本基于NGES交易系统交易API和行情API接口规范V1.12 R003修改。主要有以下变更：l 本版本提供了灾备功能：n 增加【4.10灾备接口】，简要说明了灾备原理。n 由于登录报文中增加了数据中心代码，TraderAPI、MdUserAPI修改了ReqUserLogin和OnRspUserLogin方法的参数。n TraderAPI中增加了“数据流回退通知”OnRtnFlowMessageCancel方法的说明。l 本版本提供了数据流长度的查询功能：n 登录交易系统时，应答中会返回当前会员私有流长度和交易
30、员私有流长度。n TraderAPI、MdUserAPI增加了对ReqQryTopic和RspQryTpoic方法说明，用于查询流长度。l 对以前版本发现问题的修正： n TraderAPI、MdUserAPI增加了GetVersion方法说明，之前版本虽提供功能但无文档说明。n MdUserAPI增加了RegisterNameServer方法说明，之前版本虽提供功能但无文档说明。l 修改了联系人，将周军改成王君鹏。1.5.2. 版本1.22本版本基于NGES交易系统交易API和行情API接口规范V1.20修改。主要有以下变更：l 本版本增加了以下函数接口：n TraderAPI中增加了“执行
31、宣告查询”，见【2.2.42 ReqQryExecOrder方法】。n TraderAPI中增加了“执行宣告查询应答”，见【2.1.53 OnRspQryExecOrder方法】。n MduserAPI中增加了“数据流回退通知”，见【2.1.12 OnRtnFlowMessageCancel 方法】。n TraderAPI中增加了“汇率查询”，见【2.2.43 ReqQryExchangeRate方法】。n TraderAPI中增加了“汇率查询应答”，见【2.1.54 OnRspQryExchangeRate方法】。n TraderAPI中增加了“信息查询”，见【2.2.44 ReqQryIn
32、formation方法】。n TraderAPI中增加了“信息查询应答”，见【2.1.55 OnRspQryInformation方法】。l 本版本对以下结构有字段增加：n CShfeFtdcRspUserLoginField结构，增加ActionDay字段。n CShfeFtdcMarketDataField结构，增加ActionDay字段。n CShfeFtdcDepthMarketDataField结构，增加ActionDay字段。n CShfeFtdcQuoteField结构，增加ActionDay字段。n CShfeFtdcQuoteField结构，增加BusinessLocalID
33、字段。n CShfeFtdcTradeField结构，增加ActionDay字段。n CShfeFtdcTradeField结构，增加BusinessLocalID字段。n CShfeFtdcOrderField结构，增加ActionDay字段。n CShfeFtdcOrderField结构，增加BusinessLocalID字段。n CShfeFtdcCombOrderField结构，增加ActionDay字段。n CShfeFtdcCombOrderField结构，增加BusinessLocalID字段。n CShfeFtdcExecOrderField结构，增加ActionDay字段。n
34、 CShfeFtdcExecOrderField结构，增加BusinessLocalID字段。n CShfeFtdcExecOrderField结构，增加OffsetFlag字段。n CShfeFtdcInputExecOrderField结构，增加OffsetFlag字段。n CShfeFtdcInputExecOrderField结构，增加BusinessLocalID字段。n CShfeFtdcInputOrderField结构，增加BusinessLocalID字段。n CShfeFtdcOrderActionField结构，增加BusinessLocalID字段。n CShfeFtd
35、cInputQuoteField结构，增加BusinessLocalID字段。n CShfeFtdcQuoteActionField结构，增加BusinessLocalID字段。n CShfeFtdcExecOrderActionField结构，增加BusinessLocalID字段。n CShfeFtdcInputCombOrderField结构，增加BusinessLocalID字段。n CShfeFtdcRspInstrumentField结构，增加CurrencyID字段。l 本版本新增字段说明：n ActionDay：含义为实际发生日期；在夜市交易业务开展后，一笔交易的实际发生日期与
36、交易日是可以不同的，因此需要增加一个实际发生日期来明确定位一笔交易。已有的TradingDay则保持原有交易日的含义。譬如1号晚上的交易发生日期为1号，而其交易日则是2号。n BusinessLocalID：含义为客户设定的本地业务标志；因用户输入一笔报单而产生的报单录入应答、报单回报、成交回报（如果能成交的话）等都是因同一个输入而产生，因此增加一个客户自己设定的业务标识可以方便客户跟踪一笔输入所产生的所有相关结果。n CurrencyID：含义为币种代码；合约结构中的币种代码表示该合约的报单币种，即假设币种代码是人民币，则该合约采用人民币价格单位报单，该笔报单产生的相应成交和行情都以人民币为
37、单位，如果币种代码是美元，则该合约采用美元价格单位报单，该笔报单产生的相应成交和行情都以美元为单位。l 本版本对以下章节描述错误进行了修正：n TraderAPI【2.2.41 ReqQryCombOrder方法】中，对参数的描述进行了修正。n MduserAPI【2.1.6 OnRspUserLogin方法】中，对参数的描述进行了修正。1.5.3. 版本1.23本版本基于NGES交易系统交易API和行情API接口规范V1.22修改。主要有以下变更：l 本版本修改了ReqOrderInsert方法的说明，见【2.2.21 ReqOrderInsert方法】：n 有效期类型TimeConditi
38、on，将“仅支持当日有效”改为支持“当日有效和立即成交，否则撤销”；n 成交量类型VolumeCondition，将“只支持任意数量”改为“支持任意数量，有效期类型为TC_IOC时也支持最小数量、全部数量”。n 最小数量MinVolume，将“未使用”去掉，改为成交量条件为最小数量时有效。n FAK（Fill And Kill）指令就是将报单的有效期类型设置为TC_IOC，同时，将成交量类型设置为VC_AV，即任意数量；FOK（Fill Or Kill）指令就是将报单的有效期类型设置为TC_IOC，同时将成交量类型设置为VC_CV，即全部数量。此外，在FAK指令下，还可指定最小成交数量，即在指
39、定价位、满足最小成交数量以上成交，剩余订单自动被系统撤销，否则自动被系统全部撤销。此种状况下，有效期类型设置为TC_IOC，数量条件设为VC_MV，同时设定MinVolume字段。具体类型的枚举值可以参见第四部分-附录第2节枚举值列表。1.5.4. 版本1.24本版本基于NGES交易系统交易API和行情API接口规范V1.23修改。主要有以下变更：l 本版本增加了以下函数接口：n TraderAPI中增加了“添加本地度量节点”，见【2.2.45 AddMeasureItem方法】。n TraderAPI中增加了“度量通知响应”，见【2.1.56 OnMeasureNotify方法】。1.5.5
40、. 版本1.25本版本基于NGES交易系统交易API和行情API接口规范V1.24修改。主要有以下变更：l 本版本增加了以下函数接口：n TraderAPI中增加了“放弃执行宣告录入应答”，见【2.1.57 OnRspAbandonExecOrderInsert方法】。n TraderAPI中增加了“放弃执行宣告操作应答”，见【2.1.58 OnRspAbandonExecOrderAction方法】。n TraderAPI中增加了“放弃执行宣告查询应答”，见【2.1.59 OnRspQryAbandonExecOrder方法】。n TraderAPI中增加了“放弃执行宣告回报”，见【2.1.
41、60 OnRtnAbandonExecOrder方法】。n TraderAPI中增加了“放弃执行宣告录入错误回报”，见【2.1.61 OnErrRtnAbandonExecOrderInsert方法】。n TraderAPI中增加了“放弃执行宣告操作错误回报”，见【2.1.62 OnErrRtnAbandonExecOrderAction方法】。n TraderAPI中增加了“放弃执行宣告录入请求”，见【2.2.46 ReqAbandonExecOrderInsert方法】。n TraderAPI中增加了“放弃执行宣告操作请求”，见【2.2.47 ReqAbandonExecOrderActi
42、on方法】。n TraderAPI中增加了“放弃执行宣告查询请求”，见【2.2.48 ReqQryAbandonExecOrder方法】。n TraderAPI中增加了“询价录入请求”，见【2.2.49 ReqQuoteDemand方法】。n TraderAPI中增加了“询价录入应答”，见【2.1.63 OnRspQuoteDemand方法】。n TraderAPI中增加了“询价请求分发”，见【2.1.64 OnRtnQuoteDemandNotify方法】。l 本版本修改了以下结构字段：n struct CShfeFtdcInputExecOrderField结构增加了HedgeFlag、P
43、osiDirection、ReservePositionFlag和CloseFlag字段；n struct CShfeFtdcExecOrderField结构增加了HedgeFlag、PosiDirection、ReservePositionFlag和CloseFlag字段；l 本版本新增了以下结构字段：n 输入放弃执行宣告结构struct CShfeFtdcInputAbandonExecOrderField；n 放弃执行宣告操作结构struct CShfeFtdcAbandonExecOrderActionField；n 放弃执行宣告查询结构struct CShfeFtdcQryAband
44、onExecOrderField；n 放弃执行宣告结构struct CShfeFtdcAbandonExecOrderField；n 询价录入请求结构struct CShfeFtdcInputQuoteDemandField；n 询价录入应答结构struct CShfeFtdcQuoteDemandInfoField；n 询价请求分发结构struct CShfeFtdcQuoteDemandNotfiyField；l 本版本增加了以下数据类型：n TFtdcExecOrderPositionFlagType是一个期权行权后是否保留期货头寸的标记类型，分为保留- SHFE_FTDC_EOPF_R
45、eserve和不保留- SHFE_FTDC_EOPF_UnReserve；n TFtdcExecOrderCloseFlagType是一个期权行权后生成的头寸是否自动平仓标记类型，分为自动平仓- SHFE_FTDC_EOCF_AutoClose和免于自动平仓- SHFE_FTDC_EOCF_NotToClose；n 合约状态枚举值增加了IS_TransactionProcessing交易业务处理阶段，目前针对期权即为仅允许宣告的阶段。l 本版本增加了以下错误编码说明：n 121：放弃执行宣告字段错误；n 122：放弃执行宣告操作字段错误；n 123：重复的放弃执行宣告；n 124：放弃执行宣告已经取消；n 125：放弃执行宣告找不到；n 1
