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1、华泰如意月月红套利1号集合资产管理计划推广公告管理人：华泰证券股份有限公司 托管人：中国民生银行股份有限公司一、重要提示1、本公司于2012年3月22日获得了中国证监会对本集合计划的核准文件（名称：关于核准华泰证券股份有限公司设立华泰如意月月红套利1号集合资产管理计划的批复 文号：证监许可2012372号）。但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。2、管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。计划说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参
2、考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托人资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。3、本公告仅对本计划推广的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解华泰如意月月红套利1号集合资产管理计划的详细情况，请阅读本公司网站（）及各推广网点备置的华泰如意月月红套利1号集合资产管理计划说明书及资产管理合同。4、为保护委托人的利益，管理人郑重提示委托人：在每次参与本集合计划时，委托人在向原推广机构查询参与结果的同时，另请通过管理人客户服务电话95597直接向管理人进行查询确认。5、本公司可根据推广期间的具体情况对推广事宜做适当调整。二、本集合计划概况1、集合计划名称：华泰如意月月红套利1号集合资产管理计划。2
3、、集合计划类型：非限定性集合资产管理计划。3、集合计划管理人：华泰证券股份有限公司。4、集合计划托管人：中国民生银行股份有限公司。5、集合计划注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。6、集合计划存续期限：本集合计划的存续期为3年，自本集合计划成立之日开始至3年后的对应月对应日止（遇节假日顺延）。本集合计划存续期满后，经批准可以展期。7、集合计划份额面值：每份1.00元。8、集合计划参与价格：本集合计划在推广期内份额参与价格为人民币1.00元；本集合计划在参与开放期内份额参与价格为申请当日集合计划的份额净值。9、最低参与金额：单个委托人首次参与本集合计划的最低参与金额为100万元人民币，超过
4、最低参与金额的部分不设金额级差。首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过本集合计划的情形。如果委托人曾经持有本集合计划，则对该笔参与不设最低参与金额要求。10、委托人参与集合计划的程序(1)委托人指定以本人名义开立的账户（指代销银行的银行账户或者证券营业部的资金账户，以下简称“指定资金账户”）作为办理本集合计划项下支付参与资金及收取退出资金和收益等款项的账户，委托人承诺在本集合计划合同有效期内，不得撤销该指定资金账户，并妥善保管账户资料，由于委托人原因造成退出资金或收益不能及时划入上述委托人指定资金账户所造成的损失，由委托人承担，管理人和托管人不承担责任。(2)委托人根据本集合计划推
5、广机构规定的手续，在指定参与时间内到集合计划推广机构指定营业网点的柜台申请参与集合计划和签署资产管理合同。参与申请经管理人确认有效后，构成本集合计划资产管理合同的有效组成部分。当日参与申请可以且只能在当日交易时间内申请撤销。(3)委托人在推广期和参与开放期可多次参与，参与申请一经受理不得撤销。11、参与费用：本计划的参与费用采用前端收费模式，且推广期和参与开放期的参与费率相同。本计划的参与费率不高于0.8%，参与费率随一次性参与金额的增加而递减，如下表所示：参与金额（一次性）（M）参与费率M 300万元0.8%300万元 M 500万元0.5%500万元 M 1000万元0.2%1000万元
6、M每笔1000元参与费用计算方法如下：参与费用参与金额参与费率（注：上述参与费用计算方法仅适用于一次性参与金额在1000万元以下的情形；一次性参与金额达1000万元及以上者，每次参与费用为1000元。）12、目标规模：本集合计划推广期和存续期最高募集规模均为10亿份（推广期含委托人参与资金利息转增份额，存续期含委托人红利再投资转增份额）。 13、推广期和开放期：本集合计划的推广期指本集合计划首次推广时，开始接受委托人参与至管理人公告的参与结束日或本集合计划目标规模实现之日止（以孰早为原则）。管理人可视推广情况将推广期限适当延长或提前结束。该推广时间不超过60日。具体推广时间以管理人的推广公告为
7、准。本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为本集合计划成立后的每个工作日。在本集合计划的参与开放期，委托人可以申请办理集合计划参与，但除退出开放期外不允许集合计划退出。退出开放期为本集合计划成立后每满半年后的10个工作日以及集合计划存续期满日的前10个工作日（包含存续期满日）。委托人只能在本集合计划的退出开放期申请办理集合计划退出。如果本集合计划出现合同变更，则自合同变更公告发布之日至公告约定合同变更生效日的期间内，允许委托人退出集合计划。14、投资目标和特点：（1）投资目标在力争实现集合计划资产保值的基础上，为委托人获取持续稳健投资收益。（2）主要特点1）重点配置低风险资产，
8、通过把握各种套利机会以及参与新股和一级市场可转债申购，追求持续稳健收益；2）在符合分红条件的前提下，管理人在权益登记日将可分配集合计划净收益全部分配给本集合计划参与人，让投资者月月分享收益。15、投资范围本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法发行的各类金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证和债券逆回购等，同时还包括同业存款、定期存款、货币市场基金、债券型基金、股票、LOF、ETF、股指期货、新股（含创业板）和可转债的申购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方
9、关系的公司发行的证券，但其投资比例应严格遵守试行办法的规定。交易完成5个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。16、投资组合设计本集合计划资产的配置比例如下：（1） 本集合计划投资于固定收益类和现金类资产的比例为集合计划净值的5%-100%，其中现金类资产扣除股指期货合约占用的交易保证金后不低于集合计划净值的5%且不低于股指期货合约占用的交易保证金的1倍。固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、企业债、公司债、可转债、短期融资券、债券型基金、分级基金中风险相对较低且预期收益相对稳定的基金份额、资产支持受益凭证等；现金类资产包括现金
10、、银行存款、货币市场基金和剩余期限小于7天的债券逆回购等。（2） 本集合计划投资于权益类资产的比例为集合计划净值的0-95%，其中权证占集合计划净值的比例不得超过3%。权益类资产包括股票（包括新股）、股票型和混合型基金（包括LOF基金和ETF基金等）、权证等。（3） 本集合计划可以参与股指期货交易。本集合计划在任一时点持有的权益类资产市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过集合计划净值的95%，在任一时点持有股指期货的风险敞口（权益类资产卖出股指期货合约价值+买入股指期货合约价值）不得超过集合计划净值的80%。（4） 本集合计划投资于新股和一级市场可转债的比例合计不超过集合计划净值的20%。
11、本集合计划不参与可转债的二级市场交易。本集合计划管理人将在集合计划成立之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合以上约定。因证券期货市场波动、投资对象合并、集合资产管理计划规模变动等外部因素致使集合计划的组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的，管理人将在10个工作日内进行调整。17、管理费：本集合计划的管理费按前一日集合计划的资产净值计提，管理费的年费率为1.5。计算方法如下：H=E年管理费率当年天数H为每日应计提的集合计划管理费E为前一日集合计划资产净值集合计划管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。管理人与托管人在每月末核对管理费无误后，由托管人在次月的10个工作日内划付管理费。若
12、遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。18、托管费：托管人托管费按前一日集合计划资产净值的0.2%年费率计提，计算方法如下：H=E年托管费率当年天数H为每日应支付的托管费；E为前一日集合计划资产净值。集合计划托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。管理人与托管人在每月末核对托管费无误后，由托管人在次月的10个工作日内划付托管费。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。19、管理人业绩报酬（1） 业绩报酬提取原则1） 在除权日、委托人退出或集合计划终止时，管理人按照一定的原则提取业绩报酬；2） 在除权日提取业绩报酬的情
13、况:自本集合计划成立满三个月起，以本集合计划每月最后一个工作日为基准日，计算时期T的年化收益率r；若r大于5%，则管理人提取业绩报酬；若r小于或等于5%，则管理人不提取业绩报酬，累计至下一个基准日计算时期T的年化收益率r，大于5%时提取业绩报酬，若仍未达到，则继续累计。T=最近一次满足分红条件的基准日至本基准日委托人持有集合计划的自然日天数（首次分红为集合计划成立日至本基准日委托人持有集合计划的自然日天数）3） 委托人退出或集合计划终止时提取业绩报酬的情况:计算时期T的年化收益率r；若r大于5%，则管理人提取业绩报酬；若r小于或等于5%，则管理人不提取业绩报酬。T=最近一次满足分红条件且已在权
14、益登记日完成分红的基准日至退出日或集合计划终止日委托人持有集合计划的自然日天数（2） 单位份额业绩报酬（R）计算方法如下： 年化收益率（r）计提比例单位份额业绩报酬（R）计算方法5%r10%20%R=（r-5%）20%C0T/365r10%40%R=（10%-5%）20%+（r-10%）40%C0T/365=最近一次满足分红条件且已在权益登记日完成分红的基准日集合计划份额净值-该基准日应提业绩提成及分红（首次分红为集合计划成立时集合计划份额净值）；=本基准日集合计划份额净值（退出集合计划时为委托人退出集合计划时份额净值，集合计划终止时为集合计划终止日份额净值）。（3） 业绩报酬提取办法当集合计
15、划本会计月度最后一个工作日达到业绩报酬提取原则时，托管人根据管理人的指令将业绩报酬划拨给注册登记机构，由注册登记机构将业绩报酬支付给管理人。当集合计划份额退出或集合计划终止时，托管人根据管理人的指令将退出净值总额（含业绩报酬和退出费用）划拨给注册登记机构，由注册登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人，并将扣除业绩报酬和退出费用的退出款项转入委托人的资金账户。20、退出的相关限制委托人单笔退出最低份额为1000份；若某笔退出导致该委托人在某推广机构持有的份额少于70万份，则余额部分必须一起退出。21、退出费：在本计划存续期内，退出集合计划的退出费率不高于0.5%，退出费率随持有期的增加而递减，
16、如下表所示：持有期（P）退出费率P1年0.5%1年2年0 22、收益分配8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888在符合分红条件和收益分配原则的前提下，本集合计划成立满四个月起，每个月前五个工作日，管理人分红给本集合计划参与人。自本集合计划成立满三个月起，以本集合计划每月最后一个工作日为基准日，计算时期T的年化收益率r。若r大于5%，则管理人将未分配集合计划净收益全部分配给本集合计划参与人；
17、若r小于或等于5%，则管理人不分红，累计至下一个基准日计算时期T的年化收益率r，大于5%时管理人将未分配集合计划净收益全部分配给本集合计划参与人，若仍未达到，则继续累计。T=最近一次满足分红条件的基准日至本基准日委托人持有集合计划的自然日天数（首次分红为集合计划成立日至本基准日委托人持有集合计划的自然日天数）；=最近一次满足分红条件的基准日集合计划份额净值-该基准日应提业绩提成及分红（首次分红为集合计划成立时集合计划份额净值）；=本基准日集合计划份额净值；本集合计划的默认分红方式为现金分红，委托人可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。委托人选择红利再投资分红方式的，分红资金按分红除权日当日的
18、份额净值自动转为本集合计划的份额；委托人选择现金分红方式的，管理人将现金红利款划往推广机构账户，再由推广机构划入委托人账户，现金红利款自款项从集合计划托管账户划出之日起7个工作日内到达委托人账户。红利再投资形成的集合计划份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益。委托人未作选择的，本集合计划默认的收益分配方式是现金红利方式。三、设立推广期本集合计划的设立推广期自2012年5月2日起至2012年5月31日止。投资者可在本计划的各推广销售机构的营业网点参与本计划。投资者可登陆华泰证券网站（）或拨打华泰证券股份有限公司客户服务电话95597或
19、到各推广网点咨询参与事宜。办理业务的具体时间，由各推广机构确定。四、推广对象中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者（法律法规禁止的除外），以及法律法规或中国证监会允许参与集合计划的其他投资者。投资者在参与本集合计划之前，应当已经是推广机构的客户。五、推广机构推广机构包括华泰证券和中国民生银行等。本集合计划管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的推广机构代理推广本集合计划，并及时在各推广机构通告并报住所地和推广场所所在地中国证监会派出机构备案。1、华泰证券股份有限公司住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人：吴万善组织形式：股份有
20、限公司注册资本：伍拾陆亿元人民币2、中国民生银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：董文标成立时间：1996年1月12日基金托管业务批准文号：证监基金字2004101号组织形式：股份有限公司（上市）注册资本：22,262,277,489元人民币存续期间：持续经营电话：010-58560666 联系人：关悦六、集合资产管理账户的开立本集合计划委托中国证券登记结算有限责任公司为注册登记机构，投资者在中国证券登记结算有限责任公司开立上海基金账户作为本集合计划的集合资产管理账户。上海基金账户可由推广机构为投资者代为办理开立。集合资产管理账户开
21、立的具体流程如下：1、推广机构应审核投资者申请开户所提供的以下材料：（1）机构投资者开户这里所指机构投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于集合资产管理计划的法人、社会团体、其它组织或投资主体。机构投资者办理开户申请时，应提交以下资料：工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（副本）或民政部门和其他主管部门颁发的注册登记证书原件及上述文件加盖公章的复印件；投资者填写并加盖机构公章和法定代表人签章的集合资产管理计划业务开户申请表；授权委托书（加盖法定代表人签章和机构公章）；法定代表人身份证复印件、经办人有效身份证件原件及其复印件；指定收款银行账号；在中国证券登记结算有限责任公
22、司开立过上海基金账户的机构投资者提交上海基金账户；有人民币普通股票账户（证券投资基金账户）而没有上海基金账户的机构投资者带上人民币普通股票账户（证券投资基金账户），在推广网点由推广机构以人民币普通股票账户（证券投资基金账户）为基础证券账户代为申请开立上海基金账户；没有人民币普通股票账户（证券投资基金账户）的机构投资者在推广网点由推广机构代为开立上海基金账户。（2）个人投资者开户个人投资者指自然人投资者（法律、法规及其他有关规定禁止购买集合资产管理计划者除外）。个人投资者办理开户申请时，应审核以下材料：本人有效身份证明原件（身份证、军官证、士兵证、武警证）及复印件；在中国证券登记结算有限责任公司
23、开立过上海基金账户的个人投资者提交上海基金账户；有人民币普通股票账户（证券投资基金账户）而没有上海基金账户的个人投资者提交人民币普通股票账户（证券投资基金账户），在推广网点由推广机构以人民币普通股票账户（证券投资基金账户）为基础证券账户代为申请开立上海基金账户；没有人民币普通股票账户（证券投资基金账户）的个人投资者在推广网点由推广机构代为开立上海基金账户；投资者填写的集合资产管理计划业务开户申请表。2、推广机构受理投资者开户申请的业务人员须仔细核对投资者所提供的材料，对于审核不合格的投资者的开户申请应该予以拒绝。3、T+2日，投资者可以到原开户的推广机构打印开户确认书。七、推广期参与1、投资者
24、办理计划参与时应提供以下材料：（1）个人投资者：集合资产管理计划业务申请表、资金账户卡及身份证原件。（2）机构投资者：加盖预留印鉴的集合资产管理计划业务申请表、资金账户卡、授权委托书、经办人的身份证件。2、T2日，推广机构将经确认后的有效参与金额全额（含参与费）划至指定专户。3、推广机构在接到TA系统的确认信息后，将无效的参与金额在2个工作日内退还给投资者。4、推广期结束后，若计划成立，TA系统进行登记过户，并将登记过户信息发送给推广机构。推广机构在收到信息后的第二个工作日，与参与成功的投资者办理成交确认手续，或提供条件使投资者可以查询。5、推广期结束后，若计划不成立，TA系统计算应退还投资者
25、的参与款本金及银行存款利息，并将数据发送给推广机构，同时通知托管银行将相应款项划至推广机构指定账户。推广机构在收到上述款项后的两个工作日内将款项汇至投资者账户。6、推广机构负责存档保管投资者参与集合计划时留存的全部书面材料。八、参与开放期参与1、投资者办理参与开放期参与时应提供以下材料：（1）个人投资者：集合资产管理计划业务申请表、资金账户卡、投资者身份证件。（2）机构投资者：加盖预留印鉴的集合资产管理计划业务申请表、资金账户卡、授权委托书及经办人身份证件。2、T2日9：30后，推广机构与参与成功的投资者办理成交确认手续；对于确认无效的参与申请，推广机构应将无效的参与金额在2个工作日内退还给投
26、资者。 3、T2日，推广机构将投资者的有效参与款全额划至计划管理人清算账户。4、推广机构负责存档保管投资者在开放日参与集合计划时留存的全部书面材料。九、本集合计划的成立（一）集合计划成立的条件本集合计划推广期结束后，管理人将聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对本集合计划进行验资，并出具验资报告，如果本集合计划符合下列条件：（1） 推广过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定；（2） 募集金额不低于1亿元人民币；（3） 委托人不少于2人，且不超过200人。则本集合计划宣告成立。在计划的推广期，管理人将根据集合计划资金募集和参与人数情况，决定是否提前结束推广期，避免出现募集资金超过计划目标规模
27、上限或参与人数超过限定人数的情况。（二）集合计划设立失败若本集合计划未满足集合计划成立条件，或推广期内发生使本集合计划无法设立的不可抗力，则本集合计划设立失败。集合计划管理人将承担本集合计划的全部推广费用，并将委托人参与资金加计同期银行活期存款利息（以注册登记机构的记录为准）在推广期结束之日起30个工作日内退还本集合计划委托人，退款完毕各方互不承担其他责任。 十、本集合计划推广的当事人（一）管理人名称：华泰证券股份有限公司住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人：吴万善组织形式：股份有限公司注册资本：伍拾陆亿元人民币（二）托管人名称：中国民生银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：董文标成立时间：1996年1月12日基金托管业务批准文号：证监基金字2004101号组织形式：股份有限公司（上市）注册资本：22,262,277,489元人民币存续期间：持续经营电话：010-58560666 联系人：关悦（三）推广机构1、 华泰证券股份有限公司同管理人。2、 中国民生银行股份有限公司同托管人。 华泰证券股份有限公司 2012年4月27日
