电大金融统计分析形成性考核册作业14.doc

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1、一、单选题1， 下列中，（A）不属于金融制度。 A，机构部门分类 2，下列中，（D）是商业银行。 D，邮政储蓄机构3，中国统计年鉴自（B）开始公布货币概览数据。 B，1989年 4，货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B） B，金融机构5，国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（A）A， 货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表6，我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（A）货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表7，货币与银行统计的基础数据是以（B）数据为主。 B，存量8，存款货币银行最明显的特征是（C）C，

2、吸收活期存款，创造货币 9，当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（A）A增加10，准货币不包括（C） C，活期存款1， 一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生哪种变化：（C）C，下跌、下跌2通常当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（A）看涨3判断产业所处生命周期阶段最常用统计方法是（C）判别分析法 4，某只股票年初每股市场价值是30元，年底的市场价值是35元，年终分红5元，则该股票的收益是（D） D，33.3%5，某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩如下表，矩阵（i,j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1，

3、0.4，0.5，则该股票投资组合的风险是（C） C,12.3方差一协方差ABCA100120130B120144156C1301561696，对于几种金融工具的风险性比较，正确的是（D） D，股票基金债券7，纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是（A）直接标价法8，一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美圆，银行的标价是USD/DEM：1.93001.9310，他将得到（B）万美圆。B,51.89,2000年1月18日伦敦外汇市场上美圆对英镑汇率是：1英镑=1.63601.6370美圆，某客户买入50000英镑，需支付（C）美圆。 C,8185

4、0 10，马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是（D） D，进出口需求弹性之和必须大于11外汇收支统计的记录时间应以（C）位标准。 C收支行为发生日期2，国某年末外债余额50亿美圆，当年偿还外债本息额15亿，国内生产总值400亿，商品劳务出口收入55亿美圆，债务率为（D） D，90.9%3，某国年末外债余额50亿美圆，当年偿还外债本息额15亿，国内生产总值400亿，商品劳务出口收入55亿美圆，债务率为（A）A，12.5% 4，某国年末外债余额50亿美圆，当年偿还外债本息额15已美圆，国内生产总值400亿，商品劳务出口收入55

5、亿美圆，则偿债为（C）C，27.2%5，国际收支与外汇供求的关系是（A）A，国际收入决定外汇供给，国际支出决定外汇需求6，下列外债中附加条件较多的是（D） D，外国政府贷款7，商业银行中被视为二级准备的资产是（C）C，证券资产8，下列哪种情况会导致银行收益状况恶化（B） B，利率敏感性资产占比较大，利率下跌9，根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为（C） C，主动负债和被动负债 10，ROA是指（B） B，资产收益率 1，息差的计算公式是（C）C，利息收入/总资产-利息支出/总负债2，某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会（

6、D）D，不清楚3，不良资产比例增加，意味着商业银行（A）增加了。A，时常风险 4，如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益：（C）C，利率波动变大5，按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为（A）A，1006，银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是（D） 采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体7，1968年，联合国正式把资金流量帐户纳入（C）中。 C，货币与银行统计体系8，依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为（B） B，非金融企业部门、金融机构部门、政府部门9，金融体系国际竞争力指标体系中用于评

7、价货币市场效率竞争力的指标是（C） C，股票市场活力10，银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是（B） B，金融机构透明度二、多选题1， 金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（ABCD）A， 金融制度 B，金融机构 C，金融工具 D，金融市场2， 政策银行包括（CDE） C，中国农业发展银行 D，国家开发银行 E，中国进出口银行3， 金融市场统计包括（BCE）B，短期资金市场统计 C，长期资金市场统计 E，外汇市场统计4， 我国的存款货币银行主要包括商业银行和（BCE） B，财务公司 C，信用合作社 E，中国农业发展银行5， 基础货币在货币与银行统计中也

8、表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过其资产业务直接创造的货币，具体包括三个部分（ABD）A， 中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）B， 个金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构的负债D，邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款）6M1由（BD）组成B，流通中的现金 D可用于转帐支付的活期存款 7， M2是由M1和（BCDE）组成的。 B，信托存款 C，委托存款 D，储蓄存款 E，定期存款8， 中央银行期末发行的货币的存量等于（AE）A，期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币E，流通中的货币+金融机构库存货币9，存款货币银行的储

9、备资产是存款货币银行行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（AB）A，存款货币银行缴存中央银行的准备金 B，存款货币银行的库存现金10，中国农业发展银行是（BC） B，存款货币银行C，政策性银行1， 下列影响股票市场的因素中属于基本因素的有（ABCD）A， 宏观因素 B，产业因素 C，区域因素 D，公司因素 2， 产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行次项分析时着重要把握（ABC）A， 产业结构演进和趋势对产业发展的趋势的影响 B，产业生命周期的演进对产业发展的趋势的影响C，国家产业改革对产业发展趋势的导向作用 3，技术分析有它赖以生存的理论基础三大假设，他们分别是（A

10、CE）A，市场行为包括一切信息 C，所有投资者都追逐自身利益的最大化 E，历史会重复4，下面导致债券价格上涨的有（AB）A， 存款利率降低 B，债券收益率下降 6，在一国外汇市场上，外币兑本币的汇率上升可能是因为（CDE） C，本国实际利率相对于外国实际利率下降 D，预期本国要加强外汇管制 E，预期本国的政局不稳7，若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2000年1月18日，1美圆可兑换105.69日圆，而1月19日1美圆可兑换105.33日圆，则表明（AD）A，美圆对日圆贬值 D，日圆对美圆升值 8，影响一过汇率变动的因素有（ABCDE）A， 政府的市场干预 B，通货膨胀因素 C，国际收支状况

11、D，利率水平 E，资本流动9，下列说法正确的有（BCE） B，买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率C，卖出价是银行从客户那里卖出外汇使用的汇率E，买入价与卖出价是从银行的角度而言的10，下列说法正确的有（BC） B，本币贬值不一定会使国际收支得到改善C，Ex+Em1时，本币贬值会使国际收支得到改善 1，我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（ABCDE）A，通过金融机构的逐笔申报 B，直接投资企业的直接申报统计（季报）C，金融机构对外资资产负债及损益统计（季报） D，对有境外帐户的单位的外汇收支统计（月报）E，证券投资统计（月报）2，我国的国际收支统计申报具有如下特点（ABC）A，实行

12、交易主题申报制 B，通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅C，定期申报和逐年申报相结合3，储备资金包括（ABCDE）A，货币黄金 B，特别提款权 C，其他债权 D，在基金组织的储备头寸 E，外汇4，下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有（BCE） B，中国短期出国人员（在境外居留时间不满1年）C，中国驻外使领馆工作人员及家属 E，在中国境内依法成立的外商投资企业5，国际收支统计的数据来源主要有（ABCDE）A，国际贸易统计 B，国际交易报告统计 C，企业调查 D，官方数据源 E，伙伴国统计6，国际商业贷款的种类主要有（ABCD）A，短期融资 B，普通中长期贷款 C，买方信贷 D，循环贷款7

13、，商业银行最重要的功能有（ABCDE）A，中介功能 B，支付功能 C，担保功能 D，代理功能 E，政策功能8，以下资产项目属于速动资产（一级准备）的有（BCE）B，现金 C，存放中央银行的准备金 E，存放同业款项1下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加：（ABCDE）A，利率敏感性缺口为正，市场利率上升B，利率敏感系数大于1，市场利率上升C，有效持有期缺口为，市场利率上升 D，有效持有期缺口为负，市场利率上升2， 商业银行的经营面临的四大风险有（ABC）A，环境风险 B，倒闭风险 C，管理风险3，环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括（ABCDE）A汇率和利率波动B同业竞争C宏观经济条件D

14、资本充足率E，商业周期4，银行的流动性需要在内容上主要包括（BCE）B，资本金需求 C，贷款客户的贷款需求 E，投资资金需求5，金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系（ABCDE）A，国际收支 B，货币与银行统计 C，国民生产统计 D，证券统计 E，保险统计 6，资金流量核算采用复式记帐方法，遵循（ABCD）估价标准。A，收付实现制记帐原则，使用交易发生时的市场价格 B，收付实现制记帐原则，使用现行市场价格C，权责发生制记帐原则，使用现行市场价格 D，权责发生制记帐原则，使用交易发生时的市场价格7，金融体系竞争力指指标体系由（ABCDE）4类要素共27项指标组成。A，资本成本的大小

15、 B，资本市场效率的高低 C，股票市场活力 D，债券交易频繁程度 E，银行部门效率8，股票市场活力的竞争力的主要指标有（BCE）B，股票市场人均交易额 C，国内上市公司数目任 E，内幕交易三、名词解释 1、货币流通：是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币流通。2、信用：是商品买卖的延期付款或货币的借贷。在商品货币关系存在的条件下，这种借贷行为表现为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式，即债权人用这种形式贷出货币或赊销商品，债务人按约定日期偿还借款或贷款，并支付利息。3、金融：是货币流通与信用活动的总称。

16、4、金融机构部门：主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位5、存款货币银行：主要包括商业银行及类似机构。这些金融机构可以以可转帐支票存款或其他可用于支付的金融工具对其他部门发生负债。存款货币银行可创造派生存款货币。我国的存款货币银行主要由五类金融机构单位组成：国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、财务公司以及作为政策性银行的农业发展银行。6、M0：是流通中的货币，它来源于中央银行发行的纸钞和辅币。M0的计算公式是：流通中现金=发行货币-金融机构的库存现金7、M1：是由流通中的现金和活期存款两部分组成，又称狭义货币。其中，流通中的现金即M0；活期存款指可用于转帐支付的存款。8、M2：

17、是由货币M1和准货币组成，又称广义货币。准货币主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款。准货币的流动性低于货币M1。9、准货币：主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款，是广义货币M2的重要组成部分。准货币的流动性低于货币M1。10、货币乘数：是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。使用的计算公式是：m=M2/MB,其中MB表示基础货币，m表示货币乘数。1、证券：是商品经济和社会化大生产发展的产物，一般意义上的证券是指用来证明或设定一定权利的书面凭证，它表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定

18、权益；按照性质的不同，证券可以分为凭证证券和有价证券。2、二级市场：即证券流通市场，是已发行的证券通过买卖交易实现流通转让的场所。它一般包括两个子市场：证券交易所和场外交易市场。3、开放式基金和封闭式基金：开放式基金是指基金设立后，投资者可以随时申购或赎回基金单位，基金规模不固定；封闭式基金的基金规模在基金发行前就已经确定，在发行完毕后的规定期限内，基金规模固定不变。（我国现在所发行的基金多是封闭式基金）4、马可维茨有效组合：在构造证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平下具有最高预期收益的证券组合，满足这一要求的组合称为有效组合，也称马可维茨有效组合。5、外汇：通常所指的外汇是静态意义下的狭

19、义的含义，是指以外币表示的可以进行国际间结算的支付手段，包括以外币表示的银行汇票、支票、银行存款等。6、远期汇率：是交易双方达成外汇买卖协议，约定在将来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 7、J曲线效应：本币贬值后，会促进出口和抑制进口，从而有利于国际收支的改善，但这一改善过程存在着“时滞”现象，表现为短期内国际收支暂时会恶化，但长期来看，在|Ex+Em|1的条件下，国际收支会得到改善。 8、马歇尔勒纳条件：马歇尔勒纳条件描述的是并不是所有的货币贬值都能达到改善贸易收支的目的。当|Ex+Em|1时，本币贬值会改善国际收支当|Ex+Em|=1时，本币贬值对本国的国际收支没有影响当|Ex+Em

20、|0.0036），即第一只股票的风险较大。从两只股票的系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只股票，22m =1.41.40.0016=0.0031，占该股票全部风险的76.5%（0.0031/0.0041100%），而第二只股票有22m=0.90.90.0016=0.0013，仅占总风险的36%（0.0013/0.0036100%）。3、有4种债券A、B、C、D面值均为1000元，期限都是3年。其中A以单利每年付息一次，年利率为8%；债券B以复利每年付息一次，年利率为4%；债券C以单利每年付息两次，每次利率是4%；债券D以复利每年付息两次，每次利率是2%。假设投资者认为未来3年的年折算

21、率为r=8%，试比较4种债券的投资价值。解：债券A的投资价值为：PA=Mi1/(1+r)t+M/(1+r)n =10008%1/(1+0.08)t+1000/1.083 =206.1678+1000/1.083 =1000 (其中 t=3)债券B的投资价值：PB=Mi(1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n =10004%(1+0.04) t-1/(1+0.08)t+1000/1.083 =107.0467+1000/10.83 =900.8789(其中t=3)由R=(1+r)q-1,R=0.08得到债券C的每次计息折算率为r=0.03923,从而，债券C的投资价值为：PC= Mi1/

22、(1+r)t+M/(1+r)n =10000.041/(1+0.03923)t+1000/1.083 =275.1943 +1000/1.083=1069.027（其中t=6） 由R=(1+r)q-1,R=0.08得到债券D的每次计息折算率为r=0.03923,从而，债券D的投资价值为：PD= Mi(1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n =10000.02(1+0.02)t-1/(1.03923)t+1000/1.083 =110.2584+1000/1.083 =904.0907（其中t=6）由上面的比较可以得到：四种债券的投资价值由高到低为C、A、D、B4、日元对美元汇率由122

23、.05变化至10569，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。 解：日元对美元汇率的变化幅度： (122、05105691)xl00=1548，即日元对美元升值1548； 美元对日元汇率的变化幅度： (10569122051)*100134，即美元对日元贬值134。 日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。 5、利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率。 货币名称基期报告期双边贸易占中国外贸总值的比重美圆830.12829.2420日圆7.757.5525英镑1260.801279.5215港币107.83108.1220德国

24、马克405.22400.1210法国法郎12.13119.9110解：先计算人民币对各个外币的变动率对美元：（1-829.24/830.12）*100%=0.106%，即人民币对美元升值0.106%对日元：（1-7.55/7.75）*100%=2.58%，即人民币对日元升值2.58%对英镑：（1-1279.52/1260.80）=-1.48%，即人民币对英镑贬值1.48%对港币：（1-108.12/107.83）=-0.27%，即人民币对港币贬值0.27%对德国马克：（1-400.12/405.22）=1.26%，即人民币对美元升值1.26%对法国法郎：（1-119.91-121.13）=1.01%，即人民币对美元升值1.01%以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率：（0.106%*20%）+（2.58*25%）+（-1.48%*15%）+（-0.27%*20%）+（1.26%*10%）+（1.01%*10%）=0.