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1、2023/6/22,导论,1,金融统计与分析,2010-2011学年第一学期金融学、金融工程082010年9月-2011年1月,2023/6/22,导论,2,教师简介,李建军,教授金融学博士后美国约翰霍普金斯大学访问学者左毓秀,副教授金融学博士研究生黄昌利,讲师北京大学中国经济研究中心博士后北京航空航天大学管理学院博士教学邮箱:,2023/6/22,导论,3,第一章 导论,生活中的金融数据金融数据告诉我们什么学习目的课程性质与内容教学安排与考核金融统计分析概述金融统计分析实验简介,2023/6/22,导论,4,一、生活中的金融数据,2023/6/22,导论,5,一、生活中的金融数据,2023/
2、6/22,导论,6,一、生活中的金融数据,2023/6/22,导论,7,一、生活中的金融数据,1.日经指数大跌3.6%2.地方政府发债创新高,8月发债665亿元3.16家上市银行赚1498亿手续费 持卡人贡献252亿元 4.香港7月货币供应量M1增加3.8%贷款升1.9%5.中国央行：中国7月末广义货币供应量(M2)同比增长17.6%6.中国农业银行IPO价格2.68元,2023/6/22,导论,8,二、金融数据告诉我们什么,第一感受：迷惘、吃惊、激动、振奋、恐惧谁在生产数据，数据的意义数据承载的信息数据隐含的投资机遇数据对未来趋势的启示数据对心理的影响如何分析数据并利用数据进行决策*,202
3、3/6/22,导论,9,三、学习目的,金融学的巩固与深化掌握分析工具与方法掌握金融数据分析实验学会撰写金融统计分析实验报告在毕业论文或科研报告中进行数据分析为未来工作增加砝码优良成绩*,2023/6/22,导论,10,四、课程性质与内容,（一）课程性质金融学统计学金融统计与分析揭示：金融数据生成、发布、分析与运用的技术性科学，是应用性、实践性很强的科学，是一门分析研究工具性的课程。,2023/6/22,导论,11,四、课程性质与内容,（二）教学内容理论部分第一章 导论第二章 金融数据挖掘与金融统计分析 第三章 货币与金融统计的基础分类 第四章 金融交易的核算与统计分析 第五章 货币统计框架与数
4、据分析 第六章 资金流量核算与分析第七章 国际收支统计体系与分析第八章 金融危机预警与金融稳健性分析第九章 金融投资的财务数据统计分析,2023/6/22,导论,12,四、课程性质与内容,（二）教学内容实验部分实验一：广义货币供应量数据挖掘处理实验实验二：金融机构与金融资产分类实验三：中国货币、信贷和债务总量的测算实验四：货币乘数、货币化率指标测算分析实验五：中国资金流量表编制实验分析实验六：实际汇率与国际收支差额关系分析实验七：中国金融稳定状况指数的编制实验八：股票债券投资价值分析,2023/6/22,导论,13,四、课程性质与内容,（三）教学内容实验作业中国利率与货币需求关系分析人民币实际
5、有效汇率的测算中国货币状况指数的编制次贷危机前后美联储资产负债表的变化分析名义汇率与价格之间的关系分析黄金的投资价值分析中国银行业绩效比较分析,2023/6/22,导论,14,五、教学安排与考核,1、课时：理论教学18课时实验教学16课时总复习2课时2、教材：自编讲义：金融统计分析实验教程（李建军、左毓秀、黄昌利、蔡如海、王汀汀、傅强）参考教材：杜金富 货币与金融统计学中国金融出版社（可借阅）,2023/6/22,导论,15,五、教学安排与考核,考核方式平时成绩：实验报告，每篇100分，最后折算为平均分作业成绩：实验报告，每篇100分，最后折算为平均分期末考试：卷面，100分。总成绩：（平时成
6、绩+作业成绩）*0.25+期末考试成绩*0.5,2023/6/22,导论,16,六、金融统计分析概述,（一）金融统计分析的对象1、宏观金融统计分析货币信贷与债务利率汇率金融资产与金融工具资金流量部门金融状况金融稳定与危机预警,2023/6/22,导论,17,六、金融统计分析概述,2、微观金融统计分析金融市场 金融市场价格 金融资产与工具投资价值 金融投资组合 公司财务数据,2023/6/22,导论,18,六、金融统计分析概述,（二）基本概念1、货币统计分析是应用统计分析方法对货币供应量、结构等数据中隐含的信息、趋势、规律和问题进行挖掘、处理、总结和解释。2、金融统计分析是应用统计分析方法对金融
7、部门数据进行挖掘、处理、总结和解释，揭示数据背后隐藏的有用信息，为宏观调控、金融监管、金融发展规划提供决策参考依据。3、金融投资统计分析是针对金融市场的不确定性、金融工具价格变动的随机性、金融风险、投资预期、杠杆效应、模型定价等关系投资决策的要素，应用统计方法，基于市场数据进行的全面、系统的分析，为投资决策提供参考依据。,2023/6/22,导论,19,六、金融统计分析概述,（三）基本任务1、宏观金融政策决策中的基本任务 货币金融运行状况的统计描述 货币政策效果分析评估 金融发展状况 资金在宏观经济各部门的配置 金融稳定与宏观金融风险评估*,2023/6/22,导论,20,六、金融统计分析概述
8、,（三）基本任务2、微观金融投资选择中的基本任务 金融投资中对不确定性分析 金融风险度量与分析金融投资定价模型检验与分析 金融投资组合规划 公司财务统计分析*,2023/6/22,导论,21,六、金融统计分析概述,（四）基本方法 1、描述性分析方法 2、回归分析方法 3、方差分析方法 4、主成分分析与因子分析 5、判别与聚类分析*,2023/6/22,导论,22,七、金融统计分析实验简介,（一）实验目的掌握金融统计实验的技能。主要包括掌握实验的方法和路径，撰写实验报告的能力，数据处理和数据库管理能力，统计方法和软件工具应用能力等基本操作技能。掌握将金融理论应用于金融实践并解决实际问题的能力。包
9、括联系国内外金融发展实际情况，将金融原理应用于分析现实金融问题，通过实验分析，能够找到问题的根源，提出解决问题的方案，并能优化这些方案，分析取舍的理由。,2023/6/22,导论,23,七、金融统计分析实验简介,（二）基本要求1依据实验目标设计实验方案2严格按照试验步骤和程序进行实验 3应用相关理论分析实验结果，撰写实验报告（三）实验环境1、数据处理与统计分析软件 2、数据库,2023/6/22,导论,24,七、金融统计分析实验简介,（三）实验类型 1、验证型实验 2、设计型实验3、创新型实验4、综合型实验,2023/6/22,导论,25,七、金融统计分析实验简介,（四）实验报告1报告题头2实验名称 3实验目的和要求4实验原理 5实验环境 6实验方案7实验数据处理 8实验结果分析9质疑与建议,2023/6/22,导论,26,七、金融统计分析实验简介,2023/6/22,导论,27,七、金融统计分析实验简介,2023/6/22,导论,28,七、金融统计分析实验简介,2023/6/22,导论,29,本章思考题,1.宏观金融统计与微观金融统计的对象有何差异？2.金融统计分析的基本任务有哪些？3.金融统计分析的主要方法有哪些？4.金融统计分析实验的主要目标是什么？5.金融统计分析实验报告的基本功能是什么？6.金融统计分析报告包含哪些要素？,
