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1、第八章 銀行的業務與經營,授課老師：,2,本章綱要,銀行的主要業務銀行的流動性管理銀行的資產與負債管理銀行的信用風險管理銀行的利率風險管理資產負債表外業務實務視窗：巴塞爾協定與銀行的資本適足率焦點話題：台灣銀行業的收入結構,3,銀行的主要業務：資產,銀行的資產主要有7個項目：國外資產放款證券投資不動產投資對金融機構債權庫存現金其他資產,4,銀行的主要業務：負債,銀行的負債主要有7個項目：國外負債企業及個人存款政府存款對金融機構負債金融債券其他負債淨值,5,銀行的流動性管理,流動性管理的工具政府對銀行流動性的規範,6,流動性管理的工具,流動性管理的工具及其成本歸納如下：,7,政府對銀行流動性的規
2、範,一般國家都實施法定準備制度及流動準備制度，以維持銀行的流動性。,8,銀行的資產與負債管理,資產管理負債管理資本適足性管理,9,銀行的信用風險管理(1/2),意義：銀行面對的信用風險主要是借款人無法還本付息的風險，銀行必須有效解決逆向選擇與道德風險的問題，以減少信用風險。逆向選擇：倒帳風險愈高的人，愈有誘因向銀行借款。道德風險：借款人獲得借款後，可能從事銀行無法接受的高風險活動，使借款償還機會減少。,10,銀行的信用風險管理(2/2),銀行管理信用風險的工具主要有以下5項：信用評估信用額度的控管徴提擔保品放款後的監督與查核建立長期客戶關係,11,利率風險管理,利率風險:利率變動使銀行發生損失的風險。利率風險管理的目的：將風險控制在適當範圍之內。利率風險管理的分析工具：缺口分析(gap analysis),12,利率變動與銀行損益的關係,P（銀行的損益）GAP i（利率變動幅度）,13,管理利率風險工具,管理利率風險的方法：調整資產與負債的組合利率互換買賣期貨契約或遠期契約買賣選擇權,14,資產負債表外業務,銀行可以藉著表外業務創造更多利潤或是管理營運風險，主要有：出售放款創造手續費收入衍生性金融商品交易,
