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第12章股票指数期权、货币期权,一个简单的规则,为有效期是T，支付已知红利率是q的股票的欧式期权进行估值时，可将股票现价从S减小到，然后就象不支付红利股票的期权那样估值。,期权价格的下限,看跌期权与看涨期权之间的平价关系,定价公式,二叉树图,股票价格预期增长率定为r-q.,股票指数期权,行情报价证券组合保险证券组合不为1.0的情况定价,货币期权,行情报价定价 外币持有者收入的“红利收益率”等于外币无风险利率.S为即期汇率。,欧式看涨期权和看跌期权的下限,定价公式,
