金融学第6章金融机构.ppt

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1、1,第六章 金融机构,2,教学目的与要求,金融机构体系的一般构成与发展趋势重点掌握银行性与非银行性金融机构的区别。掌握商业银行的业务与经营管理,教学内容,第一节 金融机构的分类 第二节 政策性金融机构 第三节 商业性金融机构 第四节 监管机构 第五节 商业银行的产生与发展 第六节 商业银行的业务 第七节 商业银行的管理,3,第一节 金融机构的分类,分类法一：银行与非银行金融机构,4,我国现行金融机构体系的构成如图所示：,中国农业发展银行,中国进出口银行,政策性银行,外资银行,中央银行中国人民银行,银行,中国现行金融机构,5,管理性机构 中国人民银行、银监会、证监会、保监会,政策性机构,金融资产

2、管理公司,政策性银行,商业性机构,投资类,保障类,融资类,服务类,6,中国的金融体系过度依赖其银行系统，国家金融体系隐藏着巨大的潜在风险。,国家金融体系组成比例对比,2006.1保险研究麦肯锡关于中国寿险业的最新研究报告,7,分类法二：间接融资中的金融机构与 直接融资中的金融机构,8,原始资产(资金运用),原始负债(资金来源),类型,9,间接融资中的金融中介机构：存款性中介机构契约型储蓄机构投资型金融中介直接融资中的金融交易中介：投资银行、证券公司、有组织的交易所等,10,第二节 政策性金融机构一、政策性银行的性质由政府创立或担保，以贯彻国家产业政策和区域发展政策为目的，具有特殊的融资原则，不

3、以盈利为目标的金融机构。,11,政策性银行与普通商业银行的比较：,资本金：主要来自于政府财政拨付，不能通过发行股票来筹集政策性银行的资本金。经营目标：主要考虑国家的整体利益、社会效益，不以自身财务上的盈利为主要目标。资金来源：主要依靠发行金融债券或向中央银行借款，一般不面向公众吸收存款，也不向一般的工商企业发放贷款。,12,二、政策性银行的产生（一）西方国家的一般经验促进经济增长克服市场失灵（二）我国政策性银行产生的原因“实行政策性业务与商业性业务分离，以解决国有专业银行身兼二任的问题”,13,三、我国的政策性银行体系,14,国家开发银行CHINA DEVELOPMENT BANK,国家开发银

4、行于1994年3月成立，直属国务院领导。目前在全国设有32家分行和4家代表处。十年来，开行认真贯彻国家宏观经济政策，发挥宏观调控职能，支持经济发展和经济结构战略性调整，在关系国家经济发展命脉的基础设施、基础产业和支柱产业重大项目及配套工程建设中，发挥长期融资领域主力银行作用。,15,国家开发银行CHINA DEVELOPMENT BANK,资金来源：发行债券资金运用：对电力、公路、铁路、石油化工、城建及邮电通讯等行业提供贷款。,16,17,国家开发银行的企业化改革,2007年年初全国金融工作会议确定，国开行将在三家政策性银行中率先进行改革。按照建立现代金融企业制度的要求，全面推行商业化运作，自

5、主经营、自担风险、自负盈亏，主要从事中长期业务。国开行改革的总体方向由此得以确立。随后，国务院成立了国家开发银行改革工作小组，由人民银行牵头、财政部、银监会、商务部、国务院法制办等部门参与起草改革方案，确定国开行改革的具体操作路径。2007年12月，汇金公司和国开行在北京签署协议，向国开行注资200亿美元，与财政部并列为国开行的两大发起人。2008年12月1日，国开行股份有限公司正式创立，确定了公司章程以及第一届董事会、监事会、高级管理人员团队。2008年12月16日国家开发银行股份有限公司终于正式挂牌成立。,18,中国农业发展银行AGRICULTURE DEVELOPMENT BANK OF

6、 CHINA,中国农业发展银行是1994年4月成立的国有农业政策性银行，直属国务院领导。中国农业发展银行的主要任务是：按照国家的法律、法规和方针、政策，以国家信用为基础，筹集农业政策性信贷资金，承担国家规定的农业政策性金融业务，代理财政性支农资金的拨付，为农业和农村经济发展服务。,19,资金来源：业务范围内开户企事业单位的存款；发行金融债券；财政支农资金；向中国人民银行申请再贷款；境外筹资。资金运用：主要用于粮棉油收购等流动资金贷款,20,中国进出口银行THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA,中国进出口银行成立于 1994 年，是直属国务院领导的、政府全资拥有的国家政策

7、性银行，其国际信用评级与国家主权评级一致。目前在国内设有 8 家营业性分支机构和 5 个代表处，在境外设有东南非代表处和巴黎代表处；与 140 家银行建立了代理行关系。中国进出口银行是我国外经贸支持体系的重要力量和金融体系的重要组成部分，是我国机电产品、成套设备和高新技术产品出口和对外承包工程及各类境外投资的政策性融资主渠道、外国政府贷款的主要转贷行和中国政府援外优惠贷款的承贷行，为促进我国开放型经济的发展发挥着越来越重要的作用。,21,中国进出口银行THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA,（一）为机电产品和成套设备等资本性货物进出口提供进出口信贷（卖方信贷、买方信贷）

8、；（二）与机电产品出口信贷有关的外国政府贷款、混合贷款、出口信贷的转贷，以及中国政府对外国政府贷款、混合贷款的转贷；（三）国际银行间的贷款，组织或参加国际、国内银团贷款；（四）出口信用保险、出口信贷担保、进出口保险和保理业务；,（五）在境内发行金融债券和在境外发行有价证券（不含股票）；（六）经批准的外汇经营业务；（七）参加国际进出口银行组织及政策性金融保险组织；（八）进出口业务资询和项目评审，为对外经济技术合作和贸易提供服务；（九）经国家批准和委托办理的其他业务。,22,四、我国政策性银行的改革（一）政策性银行要不要继续存在（二）运行模式 以财政融资为基础还是以信贷融资为基础（三）职能定位 与

9、商业银行的关系,23,第三节 商业性金融机构,存款性中介机构：接受存款，发放贷款。契约型储蓄机构：通过长期协议获得稳定的资金，主要投向股票和长期债券。投资型金融中介：交易成本低，专家理财。,24,一、存款型金融机构,是指主要通过吸收存款来获得资金，通过发放贷款来使用资金，通过赚取存贷款利差获取利润的商业性金融机构,25,二、契约型储蓄机构,1、保险及保险公司的性质保险法：保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。保险公

10、司：经营保险业务的金融机构。2、保险的职能 经济补偿 资金融通 社会管理,26,3、保险公司的业务范围 财产保险业务 财产损失保险 责任保险 信用保险 人身保险业务 人寿保险 健康保险 意外伤害保险 同一保险人不得同时兼营财产保险业务和人身保险业务；但是，经营财产保险业务的保险公司经保险监督管理机构核定，可以经营短期健康保险业务和意外伤害保险业务。,27,4、我国保险机构体系及其形成过程第一阶段是在五十年代的初创时期：保险业仅中国人民保险公司一家国有保险公司，保险业务的发展还处于初级拓荒阶段，业务范围也十分狭窄；第二阶段是在六七十年代的低谷期：由于当时的历史原因，本外币保险业务基本停办，仅保留

11、五大口岸城市的涉外险业务；第三阶段是八十年代的复苏期：伴随着中国改革开放和经济发展，保险业迅速崛起，为国家经济建设和人民生活提供多方面广泛的服务，但市场经营主体仍处于人保独家垄断状态；第四阶段是九十年代的发展期：保险业独家垄断的格局被打破，取而代之的是中外保险公司多家竞争、共同发展的多元化新格局。,28,三、投资型金融机构,（一）证券公司1、证券公司的性质 证券法：依照公司法规定成立的从事证券经营业务的有限责任公司或者股份有限公司。2、证券公司的业务自营：证券公司在自己的账户上买卖证券，以获取投资收益的行为。证券自营商（dealer）经纪：替客户买卖已发行证券。证券经纪商（broker）投资银

12、行业务：协助政府或工商企业销售新发行证券、为企业提供财务顾问、帮助企业进行资产重组等。,资本市场金融机构,29,德意志银行,瑞银华宝,汇丰银行,美国高盛,JP摩根,美林证券,各投资银行徽标,美洲银行,商业银行控股公司,30,3、中国证券公司的分类管理综合类券商：能够同时从事经纪、自营和投资银行业务的证券公司。经纪类券商：只能从事经纪业务和自营业务而不能从事投资银行业务的证券公司。,排名 券商名称 净资本金额(元)1 海通证券 6397522566.66 2 光大证券 2045312728.43 3 湘财证券 2033794579.10 4 广发证券 1835099545.22 5 国元证券 1

13、801092642.65 6 东方证券 1758476652.53 7 申银万国 1486504839.01 8 长江证券 1476304885.80 9 华安证券 1450197943.11 10 广东证券 1305931628.51 11 中金公司 1237147415.00 12 上海证券 1186112182.21,31,据上海证券报数据中心的统计，国内100家券商去年人均薪酬约29万元，其中逾1200名高管人均年薪接近百万元。99家券商披露的高管人员2008年度薪酬合计约124万元，人均约99万元。上市券商还披露了2008年度高管年薪细节，在董事长年薪排名中，海通证券以253万元位居

14、第一，其次是中信证券董事长的196万元。国元证券董事长为62万元，排名最后。,32,（二）基金管理公司 1、什么是投资基金 通过向个人出售股份筹集资金，用于购买多样化的股票和债券集合。封闭式（close-end）基金：是指经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金。开放式（open-end）基金：是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金。,33,2、基金管理公司 通过发行基金份额，将许多分散的闲散资金集中起来，进行组合投资，达到让基金持有人实现收益共享、风险共担的目的的金融机

15、构。,34,沃伦巴菲特（Warren E.Buffett）沃伦巴菲特-美国最大和最成功的集团企业的塑造者，一个全球公认为现代久经磨练的经理人和领导人。一个比杰克韦尔奇更会管理的人，一个宣称在死后50年仍能管理和影响公司的人。作为划时代的投资圣人、华尔街的长青树、美国第二大富豪，巴菲特以世界顶尖股票推荐人和惊人的创造财富的能力而为人津津乐道。很多人提到沃伦巴菲特，都艳羡他的成功。他更多时候仅仅被视为投资大师、股神。人们也更愿意替自己计算这样一种流传很久的账:如果在1965年，我父亲投资1万元于巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦公司，那么我父亲现在就有4000万元。而如果我父亲1956年向巴菲特伙伴公司投

16、资1万元，并在伙伴公司解散时再投资于伯克希尔哈撒韦公司，那么我们家现在就是拥有超过5个亿的大户人家了！,35,乔治索罗斯（George Soros）乔治索罗斯号称金融天才，从1969年建立量子基金至今，他创下了令人难以置信的业绩，以平均每年 35的综合成长率令华尔街同行望尘莫及。他好像具有一种超能的力量左右着世界金融市场。他的一句话就可以使某种商品或货币的交易行情突变，市场的价格随着他的言论上升或下跌。一名电视台的记者曾对此作了如此形象的描述：索罗斯投资于黄金，正因为他投资于黄金，所以大家都认为应该投资黄金，于是黄金价格上涨；索罗斯写文章质疑德国马克的价值，于是马克汇价下跌；索罗斯投资于伦敦的

17、房地产，那里房产价格颓势在一夜之间得以扭转。索罗斯成功的秘密是许多人都急切地想知道的，但由于索罗斯对其投资方面的事守口如瓶，这更给他蒙上了一层神秘的色彩。,36,（三）证券交易所,性 质,证券集中交易的场所,功 能,提供集中交易的场所制定规章制度收集发布各类信息仲裁纠纷,37,证券交易所组织形式,公司制,会员制,资本市场金融机构,38,深圳证券交易所 上 市 公 司：553家 上 市 证 券：735只 上 市 股 票：566只 总股本：2309亿 总 流通股本：1130亿 总市值：13807亿 总 流通市值：6564亿,2006-10-25,我国的证交所,上海证券交易所2009年5月7日上市公

18、司数：864 只A股股票数：854 只B股股票数：54 只,深圳证券交易所2009年5月7日上市公司数：778 只A股股票数：723 只B股股票数：55 只,39,直接融资与间接融资的比例失衡问题？,40,四、其他金融机构,41,1、金融资产管理公司,性质,专门收购、管理和处置国有独资商业银行不良贷款的国有独资金融机构。,作用,深化国有商业银行改革。实现不良贷款价值回收最大化。支持国有大中型亏损企业摆脱困境。,42,43,金融资产管理公司的业务,追偿债务,对所收购的不良资产转让重组,债权转股权,上市推荐及债券、股票承销,44,2、金融控股公司,产生原因,规避管制,优势,规模经济和范围经济效应,

19、分散公司内部风险,金融创新,45,46,信托投资公司,金融租赁公司,信用合作社,邮政储蓄机构,存在的必要性是什么？在整个金 融机构体系中的 地位？,47,第四节 监管金融机构,48,一、“一行三会”监管体系的成因,政策与监管金融机构,集中监管,分业监管,1978,1984,1993,1995,1998,2003,1992,49,二、我国的政策与监管金融机构体系（一）中国人民银行（http:/）,性质,发行的银行,银行的银行,政府的银行,职能,政策与监管金融机构,历史演变,制定和执行货币政策维护金融稳定提供金融服务,50,（二）中国银行业监督管理委员会（中国银监会）（）,政策与监管金融机构,监管

20、对象,银行业,监管职能,幻灯片 64,51,中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构。,政策与监管金融机构,52,制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则；依法审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围；对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理；依法制定银行业金融机构的审慎经营规则；对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业

21、金融机构的风险状况。,政策与监管金融机构,53,（三）中国证券监督管理委员会（中国证监会）（）,政策与监管金融机构,成 立,1992年12月，国务院证券委员会（证券委）和中国证券 监督委员会（证监会）成立,1998年5月18日，中国证监会正式挂牌成立全面负责对证券、期货市场的监管,54,依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批或者核准权；依法对证券的发行、上市、交易、登记、存管、结算，进行监督管理；依法对证券发行人、上市公司、证券公司、证券投资基金管理公司、证券服务机构、证券交易所、证券登记结算机构的证券业务活动，进行监督管理；依法制定从事证券业务人员的资格标准和行为准则，并监

22、督实施；依法监督检查证券发行、上市和交易的信息公开情况；,政策与监管金融机构,监管职责,55,（四）中国保险监督管理委员会（中国保监会）（）,政策与监管金融机构,成立,成立于1998年11月18日，依法统一监督管理全国保险市场。,56,政策与监管金融机构,职能,（http:/）,57,（五）中国国家外汇管理局（）,政策与监管金融机构,成立,成立于1979年，是归口中国人民银行管理的实施国家外汇管理的职能机构,职能,（http:/）,58,面对不断出现的混业经营行为，我国的金融监管体制应该如何进行改革？,政策与监管金融机构,59,第五节 商业银行的产生与发展,60,一、商业银行的性质 戴国强：商

23、业银行是以追求最大利润为目标，以多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。米什金：“主要通过发行支票存款和储蓄存款来筹措资金，用于发放商业、消费者和抵押贷款、购买政府债券和市政债券的金融中介机构”。,61,莫顿：“其主要业务是为客户提供金融产品，而这些金融产品不能通过证券市场上的直接交易更有效地获得”。商业银行法规定：“本法所称的商业银行是指依照本法和中华人民共和国公司法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。”,62,二、商业银行的产生（一）早期银行的产生 1、威尼斯银行货币兑换商（辨别、鉴定、兑换）货

24、币经营商（兑换、保管、汇兑）早期银行业（放款、存款、汇兑）1587年成立威尼斯银行“银行”的名称由来,63,2、英格兰银行 17世纪英国金匠业 银行业 私人银行券的产生 1694年成立英格兰银行,英国人描述什么事“安全、稳妥”时，有时会说“和英格兰银行一样安全”,64,现代银行职能的产生：全额准备金 部分准备金，信用中介职能产生保管业务 存款业务，支付中介职能产生 在信用中介与支付中介职能的基 础上，信用创造职能产生保管凭条 银行券，发行信用货币职能产生,小结,65,（二）现代商业银行产生的途径一是根据资本主义原则，以股份公司形式组建而成。二是高利贷性质的银行转变为资本主义银行。（三）我国商业

25、银行的产生票号是中国现代银行的前身。SXPH.ppt1845年，第一家现代银行英国丽如银行；1897年，第一家民族资本银行中国通商银行。,66,三、商业银行的功能,1.信用中介最基本的职能2.支付中介充当客户之间货币收付和结算的中介3.信用创造对流通工具和信用数额的创造4.金融服务“批发”服务和“零售”服务,67,四、商业银行的类型 P207（一）职能分工型（分业经营）法律规定金融机构必须分门别类、各有专司，商业银行主要经营短期工商信贷业务。（二）全能型商业银行（混业经营）经营一切银行业务和全面的证券业务。“金融百货公司”（三）商业银行发展趋势：向全能型转变,68,五、商业银行的组织形式,单一

26、行制,“独此一家，别无分号”，即不设立分支行，业务由总行直接办理，仅有美国实行这种制度，但从1960年代后已明显放松,分支行制,在中心城市建立总行，在国内以至国外设立分支机构，多数国家的银行采取这一形式,银行持股公司制,一家股权公司控制两家或两家以上的银行,跨国联合制,由国籍不同的大商业银行合资成立一个国际性银行财团的组织形式,代理行制,银行彼此间代办有关业务的组织形式,69,第六节 商业银行业务,70,商业银行的主要业务,负债业务,资产业务,广义表外业务,狭义的表外业务,中间业务,各种担保性业务,承诺性业务,金融衍生工具交易,71,美国所有商业银行合并资产负债表,资产准备金 2收款过程中的现

27、金 3其他银行的存款 2证券 美国政府及其所属机构 13 州、地方政府及其他证券 6贷款 工商业贷款 19 不动产贷款 24 消费者贷款 11 银行间贷款 6 其他贷款 7其他资产(如实物资产)7,负债支票存款 18非交易存款 储蓄存款 17小额定期存款 19大额定期存款 15 借款 24 银行资本 7,72,73,一、资金来源业务：负债和资本金,负 债（90%以上）存款 69%借款 24%向央行借款 同业拆借 回购协议 欧洲美元借款,资 本 金（7%)股本盈余补偿性准备金从属债务,74,(一)存款类负债（被动负债）1、支票存款 特点：流动性强、成本较低、货币创造能力强 分类：不付息的活期存款

28、 可转让支付命令帐户(NOW)自动转帐服务帐户(ATS)货币市场存款账户（MMDA),75,2、非交易存款,特点：利率较高，但不能直接用作交易媒介。分类：定期存款（time deposits）小额定期存款、大额定期存单（CD)储蓄存款(savings accounts)(二）借款（主动负债）,向中央银行借款,同业拆借,回购协议,欧洲美元借款,76,（三）资本金,1、银行资本的重要性2、银行资本的构成 普通股 股本 永久非累积优先股核心资本 公开储备：股票发行溢价、未分配利润和公积金等附属资本：未公开储备、重估储备、普通贷款与证券损失准备金、混合资本工具、长期附属债务等,77,3、资本金的数量标

29、准,78,二、资金运用业务：资产业务,存款,借款,资本,可供资金,证券,其他资产,贷款,现金资产,银行的盈利业务,79,（一）现金资产 1、存款准备金：一级准备 2、收款过程中的现金（应收现金）：3、存放同业存款,为应付日常的提款而保留的流动性最高的资产。,库存现金,在央行存款,法定准备金超额准备金,法定准备金,超额准备金,库存现金在央行的超额准备金存款,狭义,广义,80,（二）贷款 特点：盈利性强、流动性差、风险较大 分类：正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款,81,(三）证券 1、投资对象 债券，特别短期政府债券.2、投资目的 分散风险、获取高收益、增强流动性（四）其他资产 实

30、物、建筑、设备等,二级储备,82,三、表外业务(OffBalance Sheet Activities,OBS),（一）定义 指对银行资产负债表没有直接影响，但却能够给商业银行带来额外收益，并能使商业银行承担额外风险的经营活动。广义 无风险的中间业务 狭义表外业务 狭义指涉及或有资产和或有负债的活动，有一定的风险。,20世纪80年代后期，表外业务的收入就已经成为西方商业银行最主要的盈利来源了。,83,（二）中间业务,1、定义 商业银行以中介人的身份代客户办理各种委托事项，并从中收取手续费的业务。一般不需动用银行资金。2、种类,金融学原理,84,（三）表外业务（狭义）,表外业务的形式：贸易融通业

31、务：银行承兑、商业信用证等衍生工具交易：远期、期货、期权、互换等金融保证业务：备用信用证、贷款承诺、贷款销售等,85,第七节 商业银行的管理,86,一、商业银行管理的一般原则,（一）“三性原则”1、安全性 2、流动性 3、盈利性（二）“三性”原则之间的关系一致性：流动性 安全性冲突：盈利性 流动性、安全性,87,目标,前提,保证,追求利润最大化,安全性,盈利性,流动性,88,二、商业银行的管理理论,资产负债综合管理,商业贷款理论可转换理论预期收入理论,核心思想:以借入资金的办法来保持流动性,从而增加资产业务,增加银行收益缺陷:融资成本高,风险大,不利于稳健经营,89,超额准备金充足：存款外流不

32、影响资产负债表的其他部分。a.法定准备金10%，超额准备金充足，存款外流1000万,资产 负债 准备金 2000 存款 10000 贷款 8000 资本金 1000 证券 1000,资产 负债准备金 1000 存款 9000 贷款 8000 资本金 1000证券 1000,只要银行拥有足够的超额准备金，存款外流便不会给它带来任何新增风险,但会出现机会成本,三、商业银行主要的管理方法（一）流动性风险管理,90,b.没有超额准备金,资产 负债准备金 0 存款 9000 贷款 9000 资本金 1000证券 1000,资产 负债准备金 1000 存款 10000 贷款 9000 资本金 1000证券

33、 1000,（1）向其他银行或公司借款：成本为利率,资产 负债 准备金 900 存款 9000 贷款 9000 借款 900 证券 1000 资本金 1000,91,资产 负债准备金 900 存款 9000 贷款 9000 央行借款 900证券 1000 资本金 1000,（2）向央行贷款：支付利息，引起监管方关注,（3）出售证券：交易费用、市场价格波动,（4）减少贷款(客户流失),资产 负债准备金 900 存款 9000 贷款 9000 资本金 1000证券 100,资产 负债准备金 900 存款 9000 贷款 8100 资本金 1000证券 1000,92,（5）主动吸收现金存款：被动性

34、、不确定性 资产 负债 准备金 1000 新存款 1000 贷款 9000 存款 9000 证券 1000 资本金 1000,结论：虽然商业银行可通过资产和负债两方面进行流动性管理，但任何一种方式都会带来成本和代价。,93,资产方面：保留较多的超额准备金（代价是机会成本）；保留流动性较强的有价证券，通过出售债券获得（代价是债券交易成本及价格波动损失）收回贷款（代价是得罪客户，导致客户流失，而且中断物质投资的连续性；贷款出售则可能售价较低且缺少买主难以实现）负债方面：保留畅通的同业拆借、向中央银行借款的途径（代价是不断变化的市场利率以及银行信誉的损失）吸收存款（很被动，不确定，几乎不用）,商业银

35、行追求的是成本最小化下的准备金适度持有额,94,（二）信用风险管理1、筛选“6C”、“5P”审查2、贷款分类3、贷款专业化4、信用配给5、补偿余额6、首付要求7、与客户建立长期的关系8、自偿性贷款,95,（三）利率风险管理,1、敏感性分析敏感性资产：浮动利率贷款和证券等。敏感性负债：浮动利率存款和借款等。,96,97,假定，原来敏感型资产和固定利率资产的年利率都为5%；敏感型负债和固定利率负债的利率都为4%，即有1%的利差。如果现在敏感型资产和负债的利率都上升了2个百分点，那么，对该银行的收益有什么的影响呢？利率未变：8000(5%-4%)=80 亿 利率上升：（1500-3500）2%=-40亿 收益变化：80 40=40亿,假定敏感型资产和负债的利率都下降了2个百分点，从原来的5%下降到了3%，对该银行盈利的影响：,利率未变：8000(5%-4%)=80 亿 利率上升：（1500-3500）（-2%）=40亿 收益变化：80+40=120亿,98,2、缺口管理法,定义：是对利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额缺口，进行分析和管理。类型：,金融学原理,99,零缺口模型正缺口模型负缺口模型,100,复习思考题：1、我国的金融机构体系的构成。2、简述商业银行的职能。3、如何对商业银行的流动性风险和利率风险进行管理？,