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1、商业银行管理学,教学课程组课件制作组,College Of Finance , Hunan University,金融学院,湖南大学精品课程,商业银行管理学College Of Finance ,第一章 商业银行管理导论,商业银行管理学,第一章 商业银行管理导论商业银行管理学,本章目录,学习指引1.1商业银行的性质与功能1.2商业银行管理的目标1.3现代商业银行经营的特点1.4我国商业银行的历史与现状1.5商业银行管理学的研究对象与内容 复习思考题,本章目录 学习指引,学习指引,主要内容：商业银行的性质、职能、及其在金融市场中的作用；商业银行管理的最终目标和基本目标；现代商业银行经营特点；我国
2、商业银行的历史与现状；商业银行管理学研究的对象与内容,学习重点：商业银行的性质；交易成本与信息不对称决定了商业银行在金融市场中的作用；商业银行管理的最终目标与基本目标的一致性；“三性”之间的辩证关系；现代商业银行经营的新特点。,学习指引主要内容：商业银行的性质、职能、及其在金融市场中,1.1商业银行的性质与功能,本节主要知识点：,商业银行的性质 商业银行的职能 商业银行在金融市场中的作用,1.1商业银行的性质与功能本节主要知识点： 商业银行的性质,一、商业银行的性质,商业银行具有明显的企业性质,与一般工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我 约束、自求平衡、自我发展；追求的最终目标 是价值最大化。
3、,在性质上不同于中央银行、政策性银行。,一、商业银行的性质 商业银行具有明显的企业性质与一般工商企业,商业银行的性质（续）,商业银行具有特殊的经营规律,边际分析方法用于商业银行管理的局限性,投入要素最优组合原理用于商业银行管理的局限性,规模经济原理在商业银行的适应性和不适应性,商业银行的性质（续） 商业银行具有特殊的经营规律边际分析方法,边际分析方法,边际分析法当边际成本等于边际收入,即MR=MC时，企业取得最大利润。上述判断式得以有效运用的前提是:不存在明显的空间差和时间差。,边际分析方法在商业银行经营管理中的限制因素空间差时间差资金变量的非连续变化,边际分析方法边际分析法边际分析方法在商业
4、银行经营管理中的限制,空间差问题,对一般生产型和服务型企业而言，所分析对象的MC和MR的物质载体是同一的，不存在空间差。 商业银行经营中，某一笔资金的来源及运用在财务管理上不一定一一对应，银行决策者在决定是否使用某一笔资金时，不知道这笔资金的具体来源和其边际成本，因此，商业银行资金来源与其运用存在空间差。,空间差问题 对一般生产型和服务型企业而言，所分析对象的,时间差问题,一般企业产品增量所带来的成本增量和收入增量都可在企业往来账上较短的时间内实现。 但就商业银行的一笔可用资金而言，其负债形成日和到期日通常难以确定，而其资产收入到账又有一定的期限，因此，商业银行资金来源与其运用存在着广泛的时间
5、差。,时间差问题一般企业产品增量所带来的成本增量和收入增量都可,资金变量的非连续变化,MR和MC是在一动态的、连续变化的 过程中确定的。而商业银行经营的主要特点之一是资金变量离散地、大幅度跳跃式地变动。商业银行资金来源的变量不能连续地变化和商业银行资产收入的变量不能连续地变化，使得判别式在商业银行投资决策中难以有效运用。,资金变量的非连续变化MR和MC是在一动态的、连续变化的,投入要素组合原理,投入要素组合原理在变动要素价格Px不变的条件下，单一可变投入要素最优投入量确定的判别式为： MRP=Px MRP=MP PQ,在商业银行经营管理过程中的局限商业银行一般不存在生产的三个阶段，边际产量一般
6、不呈现先上升后下降的趋势。商业银行投入资金的单位成本各不相同。一些金融产品的投机性或保值性色彩浓厚，不遵循判别式所包含的最优化原理。,投入要素组合原理投入要素组合原理在商业银行经营管理过程中的局,规模经济原理,在商业银行的适应性商业银行存在着规模经济性。例如，如果某商业银行存贷款比例不变，扩大其存贷款经营规模，该银行的平均成本会先递减，然后不变，然后再增加。,在商业银行的不适应性商业银行的规模经济性是就其整体而言的，对具有独立经营权的分支行及其营业网点不一定能用规模经济原理进行管理。,规模经济原理在商业银行的适应性在商业银行的不适应性,商业银行的性质（小结）,商业银行对整个社会经济的影响远远大
7、于一般的工商企业，受整个社会经济的影响也比一般工商企业大的多；,金融风险管理成为商业银行经营的核心内容之一，考虑的风险比一般企业更为广泛。,商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商企业不同的经营规律。,商业银行的性质（小结）商业银行对整个社会经济的影响远远大于一,二、商业银行的职能,支付职能,信用创造职能,金融服务职能,中介职能,二、商业银行的职能 支付职能 信用创造职能 金融服务职能中介,中介职能,将社会闲散资金转化为生产经营资金将社会小额资金转化为生产经营所需的大额资金将社会的短期闲散资金的长期稳定余额转化为长期的生产经营资金引导社会资金从效益低的部门流向效益高的部门。,概念商业银行通
8、过存款等负债业务，把社会上的各种闲散资金集中起来，再通过贷款等资产业务，将吸收的资金投给向银行借款的单位和个人。,作用,中介职能将社会闲散资金转化为生产经营资金概念作用,支付职能,概念商业银行代表客户支付商品和服务价款，例如签发和支付支票，电汇资金、电子支付、支付现金等。,作用,减少了现金的使用加速了结算过程和货币资金周转提高了资金使用效率为客户提供了方便。,支付职能概念作用减少了现金的使用,信用创造职能,概念商业银行利用存款发放贷款，在支票流通和转帐结算的基础上贷款又转化为派生存款，最后整个商业银行体系形成了数倍于原始存款的派生存款。,信用创造的制约因素法定存款准备率现金漏损率,作用对社会的
9、货币供应量、信贷总规模和国民经济运行产生了很大影响,信用创造职能概念信用创造的制约因素作用,金融服务职能,作用扩大了社会联系面增加了市场份额增加了非信贷收入,概念商业银行金融服务范围包括为客户提供担保、信托、租赁保管、咨询、经纪、代理融通等业务。,金融服务职能作用概念,三、商业银行在金融市场中的作用,交易成本与信息不对称决定了商业银行在金融市场中的作用,贷款占全部商务外部融资的主要部分,商业银行在金融市场中的作用,三、商业银行在金融市场中的作用交易成本与信息不对称决定了商业,国外商业外部融资结构,美国的商业外部融资结构图（右下图）,英国、法国、德国、日本、加拿大等发达国家的外部融资结构与美国类
10、似，贷款在这些国家也是最主要的融资工具。,Mishkin&Eakins Financial Markets and Institution，2000,国外商业外部融资结构美国的商业外部融资结构图（右下图）英国、,我国外部融资结构,贷款在我国外部融资中也占主要比重。,我国外部融资结构贷款在我国外部融资中也占主要比重。,交易成本,交易成本影响证券市场的发展对普通个人投资者而言，零星资金可能达不到证券市场交易规模的最低要求而无法购买证券；个人由于投资额少，无法分散风险；小额投资者购买证券的单位经纪费用成本也较高。,商业银行等金融机构能降低交易成本商业银行能够利用规模经济，积累小额储蓄资金形成大额投资
11、，大大降低投资的单位成本；通过专业化管理与协作，分散投资，分散风险，实现合理的资产组合。,交易成本交易成本影响证券市场的发展商业银行等金融机构能降低交,信息不对称,信息不对称影响证券市场的发展证券市场上存在逆向选择导致的柠檬问题。由于存在投资者“免费搭车”现象，私人机构购买信息的利润减少，信息的收集与加工随之减少。金融监管部门的信息披露也可向公众提供有关信息，但投资者掌握的公开发布的信息仍远远不足以甄别上市公司的好坏。,商业银行等金融机构可以解决信息不对称问题。商业银行拥有众多把握金融信息的专家。贷款一般不能自由交易，能避免“免费搭车”问题。,信息不对称信息不对称影响证券市场的发展商业银行等金
12、融机构可以,1.2商业银行管理的目标,本节主要知识点：,商业银行管理的最终目标商业银行管理的基本目标“三性”之间的辩证关系,1.2商业银行管理的目标本节主要知识点：商业银行管理的最终,一、商业银行管理的最终目标,最终目标：企业价值最大化,价值：商业银行未来净现金流量的现值之和。,经营理念：商业银行价值最大化是在长期经营过程中形成的。,一、商业银行管理的最终目标 最终目标：企业价值最大化价值：,二、商业银行管理的基本目标,基本目标：“三性平衡”,“三性”平衡指资金来源与运用的安全性、流动性、效益性之间的平衡。安全性流动性效益性,基本目标与最终目标是一致的，商业银行只有围绕基本目标开展经营活动才能
13、实现其最终目标。,二、商业银行管理的基本目标 基本目标：“三性平衡”“三性”平,三、“三性”之间的辩证关系,“三性”之间存在既对立又统一的辩证关系。效益性是核心，安全性和流动性是效益性的基础。离开效益性，安全性和流动性就失去存在的价值；离开安全性和流动性，效益性就成了空中楼阁。“三性”的关系在短期和长期是不同的。,短期：“三性”在短时期内既相关又矛盾，彼此可能相消又相长。,长期：动态的“三性”平衡能保证商业银行取得最大利润。,三、“三性”之间的辩证关系“三性”之间存在既对立又统一的辩证,最终目标与基本目标关系图,最终目标与基本目标关系图流动性“三性”平衡价值最,1.3现代商业银行经营的特点,本
14、节主要知识点：,商业银行业务电子化商业银行业务综合化、国际化政府金融管制松化商业银行风险管理强化,1.3现代商业银行经营的特点本节主要知识点：商业银行业务电,一、商业银行业务电子化,商业银行业务电子化过程可分为三个阶段：利用电脑进行联机作业装设自动出纳机（ATM）建立电子资金转帐系统（EFTS）,一、商业银行业务电子化商业银行业务电子化过程可分为三个阶段：,二、商业银行业务综合化、国际化,商业银行业务综合化现代商业银行职能日益丰富，职能涉及存贷款、支付、保管、现金管理、经纪业务、资产证券化、投资顾问、信息管理、保险、租赁、信托等领域。,商业银行业务国际化国际业务范围包括：供应外汇、套期保值、国
15、际信贷担保、现金管理服务、帮助客户从事国际并购等。,二、商业银行业务综合化、国际化商业银行业务综合化商业银行业务,三、政府金融管制松化,政府金融管制松化的原因信贷控制和过高的法定储备要求是信贷资源配置的低效或无效方式 ；金融产品的价格限制促使金融机构恣意浪费资源 ；外汇管制使得许多正常的金融交易无法进行。,政府金融管制松化的作用进一步强化了竞争，促进了金融创新。,三、政府金融管制松化政府金融管制松化的原因政府金融管制松化的,四、商业银行风险管理强化,按巴塞尔新资本协议，风险主要分为：信用风险:由于交易对手无法履行合约或不履行责任而导致损失的可能性。市场风险:由于利率、汇率等市场价格变量的变化所
16、带来损失的可能性。操作风险:由于内部控制方面、系统方面或外来因素方面的操作不足或不当而导致损失的可能性。,四、商业银行风险管理强化按巴塞尔新资本协议，风险主要分为：,1.4我国商业银行的历史与现状,本节主要知识点：,我国商业银行的历史我国商业银行的现状,1.4我国商业银行的历史与现状本节主要知识点：我国商业银行,一、我国商业银行的历史,新中国成立后，计划经济时期，我国没有真正意义上的商业银行。当时的中国人民银行承担双重职能：管理国家金融事业、办理具体信贷业务专业银行：中国银行、中国农业银行、中国人民建设银行,改革开放后，银行体系取得了令人瞩目的改革成果。,1897年4月，中国通商银行开业，标志
17、着中国民族资本商业银行业的开始。,一、我国商业银行的历史新中国成立后，计划经济时期，我国没有真,二、我国商业银行的现状,12家全国性股份制商业银行,112家城市商业银行,工、农、中、建四大国有商业银行,外资银行,农村商业银行,二、我国商业银行的现状12家全国性股份制商业银行112家城市,1.5 研究对象与内容,本节主要知识点：,商业银行管理学的研究对象商业银行管理学的研究内容,1.5 研究对象与内容本节主要知识点：商业银行管理学的研究,一、商业银行管理学的研究对象,基本问题通过一系列的资金择优分配，实现商业银行价值最大化。,研究对象围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理
18、问题。,一、商业银行管理学的研究对象基本问题研究对象,二、商业银行管理学的研究内容,商业银行管理包括银行内部管理和外部管理。,客户信用分析客户经济效益跟踪管理收贷管理市场营销管理,外部管理,银行的资本金管理资产与负债的管理资金流动性管理财务管理人力资源管理,内部管理,二、商业银行管理学的研究内容商业银行管理包括银行内部管理和外,商业银行管理学的研究内容（续）,以下内容也是商业银行管理学研究的重要内容：证券投资管理、中间业务管理、国际业务管理、资产负债综合管理、全面质量管理,研究内容商业银行如何把自身有限的资源分配在各金融业务上，以期取得最大利润。商业银行如何保证商业银行信贷资金的安全性和贷款本
19、息的顺利回收。,商业银行管理学的研究内容（续）以下内容也是商业银行管理学研究,复习思考题,试述商业银行的性质与功能。,如何理解商业银行管理的目标？,商业银行管理学的研究对象和内容是什么？,现代商业银行经营的特点有哪些？,复习思考题试述商业银行的性质与功能。 如何理解商业银行管理的,5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终
20、保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容
21、易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。7、每个人的心里，都藏着一个
22、了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天赐，不都是一路披荆斩棘才换来的。10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱。但舌头总会不由自主地往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了不代表你能完全无视，留下的那个空缺永远都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔，因为太痛，所以终归还是要放手，随它去。11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人不想做的事，
23、你想要过更好的生活，你就必须去承受更多的困难，承受别人不能承受的压力。12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。13、不同的人生，有不同的幸福。去发现你所拥有幸运，少抱怨上苍的不公，把握属于自己的幸福。你，我，我们大家都可以经历幸福的人生。14、给自己一份坚强，擦干眼泪；给自己一份自信，不卑不亢；给自己一份洒脱，悠然前行。轻轻品，静静藏。为了看阳光，我来到这世上；为了与阳光同行，我笑对忧伤。15、总不能流血就喊痛，怕黑就开灯，想念就联系，疲惫就放空，被孤立就讨好，脆弱就想家，不要被现在而蒙蔽双眼，
24、终究是要长大，最漆黑的那段路终要自己走完。5、从来不跌倒不算光彩，每次跌倒后能再站起来，才是最大的荣耀。6、这个世界到处充满着不公平，我们能做的不仅仅是接受，还要试着做一些反抗。7、一个最困苦、最卑贱、最为命运所屈辱的人，只要还抱有希望，便无所怨惧。8、有些人，因为陪你走的时间长了，你便淡然了，其实是他们给你撑起了生命的天空；有些人，分开了，就忘了吧，残缺是一种大美。9、照自己的意思去理解自己，不要小看自己，被别人的意见引入歧途。10、没人能让我输，除非我不想赢！11、花开不是为了花落，而是为了开的更加灿烂。12、随随便便浪费的时间，再也不能赢回来。13、不管从什么时候开始，重要的是开始以后不要停止；不管在什么时候结束，重要的是结束以后不要后悔。14、当你决定坚持一件事情，全世界都会为你让路。15、只有在开水里，茶叶才能展开生命浓郁的香气。,5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，,
