基金投资管理系统O30操作手册.docx

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1、基金投资管理系统O3.0操作手册之操作员篇 恒生电子股份有限公司基金投资管理系统O3.0操作手册交易员篇基金事业部文档更新记录日期修订说明2006-10-11根据新的交易功能实现和帮助文件格式要求，在0831版基础上重新制定了本手册目录1.角色简介62.相关界面62.1.证券交易概述62.1.1.功能简介62.1.2.名词解释82.1.3.操作说明92.1.4.详细说明92.1.5.注意事项102.2.证券交易普通委托112.2.1.功能简介112.2.2.名词解释122.2.3.操作说明122.2.4.详细说明132.2.5.注意事项142.3.证券交易批量委托142.3.1.功能简介142

2、.3.2.名词解释152.3.3.操作说明152.3.4.详细说明152.3.5.注意事项162.4.证券交易公平委托162.4.1.功能简介162.4.2.名词解释172.4.3.操作说明172.4.4.详细说明172.4.5.注意事项182.5.证券交易见谁灭谁182.5.1.功能简介182.5.2.名词解释192.5.3.操作说明192.5.4.详细说明192.5.5.注意事项192.6.证券交易交易参数设置202.6.1.功能简介202.6.2.名词解释232.6.3.操作说明232.6.4.详细说明232.6.5.注意事项242.7.指数/组合交易242.7.1.功能简介242.7.

3、2.名词解释252.7.3.操作说明262.7.4.详细说明262.7.5.注意事项282.8.自动交易292.8.1.功能简介292.8.2.名词解释302.8.3.操作说明302.8.4.详细说明312.8.5.注意事项322.9.时间埋单322.9.1.功能简介322.9.2.名词解释332.9.3.操作说明342.9.4.详细说明342.9.5.注意事项352.10.场外交易352.10.1.功能简介352.10.2.名词解释362.10.3.操作说明362.10.4.详细说明372.10.5.注意事项372.11.转托管372.11.1.功能简介372.11.2.名词解释382.11

4、.3.操作说明382.11.4.详细说明382.11.5.注意事项392.12.紧急撤单392.12.1.功能简介392.12.2.名词解释402.12.3.操作说明402.12.4.详细说明402.12.5.注意事项402.13.自动分发设置402.13.1.功能简介402.13.2.名词解释422.13.3.操作说明422.13.4.详细说明422.13.5.注意事项422.14.指令分发432.14.1.功能简介432.14.2.名称解释462.14.3.操作说明462.14.4.详细说明472.14.5.注意事项503.相关事项503.1.交易员日常操作步骤503.2.指令自动分发的启

5、用条件513.3.交易出现异常的解决方法51第三章 交易员篇1. 角色简介 交易员在系统中负责完成基金经理下达的各种指令，如果有自由交易的权限也可以进行自由交易，是系统中唯一直接进行参与证券交易买卖的人员；本系统提供了普通委托、公平交易、批量委托、自动交易、组合交易和时间埋单等多种委托方式和交易流水的相关的查询等功能；另外场外交易和协议存款等其他业务的数据的完善和同步也是由交易员完成的；主要涉及以下操作：l 证券交易l 指数/组合交易l 自动交易l 时间埋单l 场外交易l 转托管l 紧急撤单l 自动分发设置2. 相关界面2.1. 证券交易概述2.1.1. 功能简介本窗口（见图3-1）是证券交易

6、的主界面，分为普通委托、指令查询、委托查询、成交查询和快速指令5个部分，交易员的大部分业务均是在该页面完成的。该功能用于帮助交易员完成证券的买卖委托及对委托的撤单，并提供委托、成交和指令的查询功能。证券交易分为普通委托、批量委托、公平委托和见谁灭谁四种方式。（图3-1）（图3-2）（图3-3）（图3-4）2.1.2. 名词解释1) 当日买入：显示当前交易员在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位下当日已经买入成交的证券数量2) 当日卖出：显示当前交易员在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位下当日已经卖出成交的证券数量3) 当日预买：显示当前交易员在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位

7、下当日已经委托买入的证券数量4) 当日预卖：显示当前交易员在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位下当日已经委托卖出的证券数量5) 买成交额：显示当前组合对应的资产单元的所有买入成交金额6) 卖成交额：显示当前组合对应的资产单元的所有卖出成交金额7) 买冻结金额：显示当前组合对应的资产单元的所有买入的预冻结金额8) 可用金额：显示当前组合对应的资产单元的可用资金，计算公式如下：可用金额 = 现金余额- 现金冻结金额 + 现金解冻金额- 当日预买入金额 - 当日买入金额 + 当日卖出金额9) 可买数量：当委托方向使证券增加时（申报买入），显示的数值为可用金额除以委托价格后的计算结果10) 可卖

8、数量：显示在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位下证券的可卖数量；计算公式如下：可卖数量 = 当前数量 冻结数量 + 解冻数量 卖出数量 预卖数量； 注：如果该证券的回报可用，还要加上买入数量11) 成本单价：显示该证券的持仓成本价格，根据证券的加权平均计算获得12) 库存数量：显示在所选择的基金、组合和默认选择的股东和席位下的持仓数量；计算公式如下：证券持仓数量 = 当前数量 + 当日买入数量 - 当日卖出数量 + 未回数量 +红股权益数量 + 当日配股数量 + 累计配股数量 + 新股待上市数量13) 实际利率：针对回购业务计算回购的实际利率结果值14) 特殊指令：在指令查询界面用户手工

9、标识的需要进行隐藏的指令。2.1.3. 操作说明在“普通委托”、 “指令查询”和“快速指令”页面，有确定 和取消 这两个按钮用于发送和取消委托。“委托查询”用于查询已经发送的委托，“成交查询”用于查看下达的委托成交情况；“快速指令”用于完成不需要输入委托价格和数量指令的委托业务。不同操作页面间可以通过标签旁边的快捷键进行快速的切换，页面的切换也可以通过右键弹出菜单实现。系统提供了F5快捷键对当前页面的信息进行手工刷新，交易员也可以开启底部的自动刷新功能对页面进行自动刷新当自动刷新功能的时间间隔在交易参数中进行设置。系统提供了右键快捷菜单用于交易员在委托时进行股东和席位信息的选择切换。该功能在交

10、易员对一个组合需要操作多个股东时使用。2.1.4. 详细说明a) 普通委托参考后面普通委托、公平委托、批量委托和见谁灭谁以及参数说明的五项详细说明。b) 打开证券交易界面，系统默认显示指令查询页面，便于交易员察看需要完成的指令信息；指令查询的界面分为上下两个部分，上方为指令的列表，下边是委托信息输入界面；当选择了一条指令时，列表下面会显示该指令基金名称、组合名称、指令开始日期、结束日期、开始时间、结束时间、分发时间、下达人、分发人、当日委托、当日成交、成交均价、当日限量等的相关信息；指令的列表中用不同的颜色显示指令的不同状态，同时可以通过指令底部的选项对指令信息进行过滤显示，选项如下c) 委托

11、查询界面（图3-2）列表显示了委托的信息，用于查询证券交易的委托情况和撤单等操作。窗口实时显示交易员当日委托记录以及委托的对应成交情况；对于不同买卖方向的委托，系统以不同的颜色区别显示；未成交或者部分成交的委托，交易员可以在此选择委托发送撤销请求；委托查询界面查询到的内容包括：委托序号，委托批号，基金，组合，申报席位，申报股东，证券代码，证券名称，买卖方向，委托价格，委托数量，委托状态，成交数量，成交金额，成交次数，撤单数量，废单原因。交易员也可以对已发但未全部成交的委托单进行撤单操作，系统提供三种撤单方式： 普通撤单是对交易员选中的若干笔或若干批委托发撤销请求。 快速撤单是对最后发送一笔（如

12、果是批量委托则是最后一批）委托发送撤销请求。 全部撤单是对某品种的某委托方向的所有委托单发送撤销请求。需要撤单时候，选择证券委托状态为“已报”或者“部成”的股票，可通过右键快捷选择撤单的菜单项操作。见下图选择一条委托记录会在列表底部显示该记录的相关信息；同时可以通过右键快捷菜单对委托信息进行文本输出；底部还提供了的过滤显示功能，同时可以通过ALT+S弹出的查询条件窗体输入查询条件进行记录的查询。d) 成交查询界面（图3-3）列表实时显示交易员当日委托的明细成交情况。对于不同买卖方向的成交，系统已不同颜色区别显示；系统缺省按照基金，组合，证券代码汇总成交，选中某汇总成交记录，按空格或双击查询明细

13、成交；成交查询界面查询到的内容包括：成交序号，基金，组合，申报席位，股东代码，证券代码，证券名称，买卖方向，成交价格，成交数量，成交金额，成交次数，成交时间。选择一条成交记录会在列表底部显示该记录的相关信息，同时可以通过右键快捷菜单对委托信息进行文本输出；可以通过ALT+S弹出的查询条件窗体输入查询条件进行记录的查询。e) 快速指令界面（图3-4）列表显示了该交易员需要下达的投票、配售和配股等指令信息。上边的指令类别中根据证券代码和委托方向汇总显示了指令的相关信息，交易员可以直接双击选择的指令然后点击确认按钮下达多条指令的委托，交易员也可以在下达委托前对指令的股东和席位信息进行修改；交易员也可

14、以使用指令列表提供的右键快捷菜单对特殊指令进行隐藏。2.1.5. 注意事项l 此处的委托查询和成交查询只显示了通过普通委托完成的数据，自动交易和组合交易界面需要分别在相应界面进行查询，交易员也可以通过综合信息查询界面完成相应证券的委托和成交情况l 新指令到达后会有声音提示，如果需要取消该提示音可以通过按F5快捷键实现2.2. 证券交易普通委托2.2.1. 功能简介在窗口图3-5中，主要是交易员以自由交易模式身份进交易系统时候的证券交易界面；窗口图3-6中，是以非自由模式进交易系统时候的证券交易界面，即受基金经理限制进行证券交易。交易员完成指令模式的两种形式：自由模式和非自由模式。自由模式的交易

15、员，基金经理所下达的指令只是交易任务，在交易员接到基金经理指令的同时，自由模式的交易员仍可以做指令以外的交易；而非自由模式的交易员，没有自由交易的权利，只有在基金经理下达指令的约束下进行指令的交易，若基金经理没有下达某非自由交易员指令，则此非自由交易员不能进行交易。图3-5界面的上部显示了相应证券的市场行情信息。界面的下部左边显示了对应基金组合的资金和证券的持仓信息，界面下部的右边用于输入委托信息进行证券委托。（图3-5）图3-6界面的上部显示了基金经理下达经中央交易员分发后需要交易员完成的所有指令。界面的下部左边显示了对应基金组合的资金和证券的持仓信息，界面下部的中间部分用于输入委托信息进行

16、证券委托，界面下部的右边显示了对应证券的五档行情信息（同图3-5中对应部分）。打开证券交易界面自动切换显示该页面的信息。（图3-6）2.2.2. 名词解释市价委托：指投资者对委托券商成交的股票价格没有限制条件,只要求立即按当前的市价成交且除价格外其他要素全部确定的委托方式价格类型：市价委托的类别；根据交易市场和委托方向分为五档即成剩撤、五档即成剩转、对手方最优和本方最优几种类别2.2.3. 操作说明交易员选择基金和组合后，输入证券代码、委托方向、委托价格和委托数量后，点击屏幕下方的按钮， 确定按钮用于发送一笔委托；取消按钮用于取消发送正在的委托。针对指令查询界面可以通过右键的快捷菜单实现其它的

17、相关操作：刷新：对指令列表中的数据进行手动刷新模拟指令委托成交：当选择的指令是委托第三方进行交易时，可以通过该功能实现委托成交数据的同步。当选择该功能时会显示相应的指令信息，用户只需要输入实际的委托数量和价格即可；系统会自动进行成交处理，处理的方式和实际股票的委托成交保持一致查询明细：如果是组合指令可以查询组合中的证券明细信息隐藏详细：可以通过该功能对指令列表底部显示其它相关信息区域进行隐藏查询指令委托：当选择一条指令时，会自动切换到委托查询页面显示该指令的委托情况查询指令成交：当选择一条指令时，会自动切换到成交查询页面显示该指令的成交情况隐藏特殊指令：如果需要标记一条指令为特殊指令并进行隐藏

18、可以使用该功能实现导出至Excel：可以把指令列表中的所有显示指令以xls格式进行输出2.2.4. 详细说明如果是单笔委托，在指令查询列表中双击指令或者选择一条指令后回车，系统自动默认交易的股票代码、委托方向、委托数量从指令中提取出来；使用快捷键Alt+X或者右键弹出菜单显示股东代码会显示股东代码和交易席位输入框；基金编号：列表中会显示用户有权限操作的所有基金组合编号：在选择了基金代码后，该列表中显示用户有权限操作的组合信息股东代码：显示组合对应的可用股东列表信息交易席位：对应股东代码可用的交易席位。如果是深交所托管则会显示交易席位表中设置的对应席位主席位证券代码：用户需要委托的证券代码编号，

19、当用户输入证券代码时会相应进行行情信息的自动刷新委托方向：允许委托的类别受证券类别本身的委托方向权限和组合中委托限制的控制；价格类型：系统默认为限价，当下达的是市价指令时（指令中的委托价格为0），则允许用户进行价格类型的修改，以便用户进行市价委托委托价格：如果委托方向是买入，委托价格就自动默认为买一价；如果委托方向是卖出，委托价格就自动默认为卖一价。当该证券的缺省价格是使用行情定价时，则委托价格不允许用户修改。如果进行市价委托，则委托价格不允许用户输入，系统默认显示最新价委托数量：由用户输入实际需要委托的数量。行情信息中会分别显示当前证券的市均价和最新价，最高最低价和开盘收盘价以及涨跌停价格；

20、五档行情后面在右键快捷菜单选择了时会对应显示当前交易员所在组合的对应价格的挂单数量；如果是上交所的债券和回购则挂单数量的单位是手，其余均为股或张。对于G股上市首日无涨跌幅显示的证券，涨跌停价格显示为0。在该界面进行委托时输入基金、组合、证券代码、委托方向、价格类型、委托价格和委托数量后点击确定按钮后会弹出一个二次确认窗口，如下图：对输入的信息进行确认，点击确认按钮后，则进行委托的最后发送。当下单后，该笔委托就应该通过转码机立即向交易所发送委托信息，并实时读取交易所返回的回报数据。将回报数据尽可能快的显示出来，供交易员查询，应能明确的知道已委托的数量、已成交的数量、成交价格。2.2.5. 注意事

21、项l 如果是选择了指令后切换到该页面会在窗体底部显示选择的指令信息，包括指令限价、目标类型和目标值等相关信息l 窗体底部左侧的表示自动拆分是否启用，如果需要启用自动拆分功能，可以在交易参数中进行拆分数量的设置，当设置启用自动拆分时该按钮的颜色变为；分别用于打开/关闭声音提示和声音文件的设置；这个三个按钮用于设置分页标签的位置在顶部、底部和右侧l 指令查询列表的最后两列分别表示多日指令的触发情况和指令是否满足执行条件。对于首日指令用F表示，最后一天用L表示，其它用M表示；如果满足指令的委托条件则在最后一列会有的标记l 如果在自由交易模式下输入一个证券代码，且该证券代码在指令列表存在时，会优先完成

22、指令的数量2.3. 证券交易批量委托2.3.1. 功能简介该界面见(图3-7)主要用于完成按照不同的价格或不同的数量一次发送多笔委托。相对于普通的单笔委托，该功能更加高效，可以一次完成多笔委托(图3-7)2.3.2. 名词解释 批量委托：对于某一证券品种设置价格增减区间与数量增减区间模式，一次性发出多笔委托的委托方式2.3.3. 操作说明 批量委托的操作和普通单笔委托基本相同，按照批量委托的要求，分别显示了起始价格、终止价格和价格增幅以及起始数量、终止数量和数量增幅，用户可以根据实际要求进行输入，点击屏幕下方的按钮， 确定按钮用于发送一笔委托；取消按钮用于取消发送正在的委托。2.3.4. 详细

23、说明 批量委托的基本操作参考普通委托部分，此处给出和普通委托不同部分的说明：起始价格：多笔委托中，第一笔委托的起始委托价格。终止价格：多笔委托中，最后一笔委托的委托价格。价格增幅：多笔委托之间的委托价格变化幅度（单位：元）。若不输，视作零处理。输入大于零，表示后笔委托比前笔委托价格大多少；输入小于零，表示后笔委托比前笔委托价格小多少；也可以输入零，表示多笔委托价格相同。起始数量：多笔委托中，第一笔委托的起始委托数量。终止数量：多笔委托中，最后一笔委托的委托数量数量增幅：多笔委托之间的委托数量变化幅度（单位：股）。若不输，视作零处理。输入大于零，表示后笔委托比前笔委托数量大多少；输入小于零，表示

24、后笔委托比前笔委托数量小多少；也可以输入零，表示多笔委托数量相同。委托笔数：如果是价格变化的批量委托，根据起始价格，终止价格和价格增幅系统会自动计算出本次批量委托的委托笔数；如果是数量变化的批量委托，根据起始数量，终止数量和数量增幅系统会自动计算出本次批量委托的委托笔数；然后和根据指令的目标值计算的委托笔数比较，默认显示两者较小的委托笔数。交易员可以根据自己的需要修改委托笔数。批量委托的实际委托笔数按交易员修改后输入的委托笔数进行，忽略原系统计算的委托笔数。 在该界面输入委托的基本信息后点击确认按钮会弹出一个二次确认窗口，如下图：对输入的信息进行确认，点击确认按钮后，则进行委托的最后发送。点击

25、取消则重新回到批量委托信息输入界面，可以对相应的信息进行修改。2.3.5. 注意事项l 和时间埋单界面不同，该界面不支持委托数量和委托价格都变化的委托l 如果在自由交易模式下输入一个证券代码，且该证券代码在指令列表存在时，会优先完成指令的数量2.4. 证券交易公平委托2.4.1. 功能简介 该界面见(图3-8)主要用于存在相同代码相同委托方向的指令需要同时进行委托发单时使用。相对于普通的单笔委托，该功能更加高效，可以一次完成多笔委托。界面的上部显示了基金经理下达经中央交易员分发后需要交易员完成的所有指令。界面的下部左边显示了参与公平交易的基金和组合信息，界面下部的中间部分用于输入委托信息进行证

26、券委托，界面下部的右边显示了对应证券的五档行情信息 (图3-8)2.4.2. 名词解释 公平委托：对于多基金同品种证券的买入卖出指令，按买卖数量的比例将单笔委托分拆成多笔，并按随机发送顺序发送的交易委托方式。2.4.3. 操作说明 当交易参数设置中的交易模式自动启用公平交易模式参数启用时，交易员在双击一条满足公平交易的指令或者在指令列表中选择后回车，系统会自动进入公平交易界面，并且系统会自动加载证券代码、委托方向和委托价格和委托总量信息；否则需要手工选择快捷菜单公平委托和Alt+G进行切换。在输入完以上信息后，点击屏幕下方的按钮， 确认按钮用于发送一笔委托；取消按钮用于取消发送正在的委托。2.

27、4.4. 详细说明公平委托的基本操作参考普通委托部分，此处给出和普通委托不同部分的说明：公平交易界面的左边树形展示了参与公平交易的基金和组合信息，在对应行则显示了该层节点的比例数量信息，系统默认为指令剩余数量作为委托比例数量使用平均比例法：如果选择启用该开关，则左边的委托比例数量全部置为1，但是交易员可以对该比例进行调整显示资产单元：如果选择该开关，则树形结构会重新刷新，增加对应组合的资产单元层信息显示委托价格：如果委托方向是买入，委托价格就自动默认为买一价；如果委托方向是卖出，委托价格就自动默认为卖一价。当该证券的缺省价格是使用行情定价时，则委托价格不允许用户修改。如果进行市价委托，则委托价

28、格不允许用户输入，系统默认显示最新价。当委托价格修改后，左边的树形结构的数据会同步刷新，只显示满足该价格条件的指令委托总量：如果没有选择使用平均比例法，则委托总量按照对应节点的值进行汇总；否则委托总量保持不变系统将自动按比例在委托总量下计算各基金的买卖委托量，提示交易员总委托量数目，按比例分配到各基金的买卖数量，买卖价格，买卖方向。点击确认按钮后出现二次确认窗口如下图： 对输入的信息进行确认，点击确认按钮后，则进行委托的最后发送。点击取消则重新回到公平委托信息输入界面，可以对相应的信息进行修改2.4.5. 注意事项l 公平交易不支持自由委托l 如果没有选择指令进行公平交易，系统会在输入证券代码

29、和委托方向后自动进行满足公平交易的指令匹配，将相应指令信息显示在左下方的树形结构中2.5. 证券交易见谁灭谁2.5.1. 功能简介 该界面见(图3-9)主要在交易员希望通吃满足委托价格的买卖盘挂单时使用。(图3-9)2.5.2. 名词解释 见谁灭谁：按照输入的委托修正价格，将买卖盘满足该价格的挂单数量的总和作为委托数量的一种委托方式2.5.3. 操作说明见谁灭谁的操作和普通单笔委托基本相同，按照要求，用户在确定实际的委托价格和价格偏移后，点击屏幕下方的按钮， 确定按钮用于发送一笔委托；取消按钮用于取消发送正在的委托。2.5.4. 详细说明见谁灭谁的基本操作参考普通委托部分，此处给出和普通委托不

30、同部分的说明：绝对价格：实际需要委托发单的委托价格，如果有绝对价格的输入则价格修正值无效价格修正：如果没有输入绝对价格，则实际的委托是在买卖最高价加上该修正价格作为实际的委托价格2.5.5. 注意事项l 见谁灭谁的功能由于实际的委托数量是根据行情的实际挂单数量计算的，所以存在一定的风险，切记慎用2.6. 证券交易交易参数设置2.6.1. 功能简介 该界面主要用于交易员在交易中按照自己的要求进行个性化设置，使交易功能更好的符合自己的操作习惯，从而提高委托的效率。交易参数设置分为基本设置、高级设置、委托设置、查询设置和热键设置五个部分，如下图所示：(图3-9)(图3-10)(图3-11)(图3-1

31、2)(图3-13)2.6.2. 名词解释 拆分数量：在证券委托时，每一笔委托的最大发单数量。2.6.3. 操作说明 在对选择交易参数设置完毕后，点击屏幕下方的确定按钮进行系统参数的保存并退出交易参数设置窗体，点击取消按钮则不进行参数的保存直接关闭该设置界面，点击应用按钮则进行参数的保存但不退出参数设置界面，可以对其它交易参数继续设置2.6.4. 详细说明交易员在证券交易界面实用右键菜单交易参数设置和快捷键Ctrl+S即可弹出交易参数设置窗口，现将其中的部分需要特殊说明的参数解释如下： 基本设置：设置证券交易中通用的一般选项 ：在证券交易页面输入证券代码后会在指令查询页面下半部左边列表显示该代码

32、的其它基金的指令信息，包括委托方向、目标价格、未完成数量和基金名称等信息 ：在回购业务中输入完回购价格后在在指令查询页面下半部左边底部显示一个扣除费用后回购的实际计算价格 高级设置：设置委托的拆分数量和见谁灭谁的发单时间间隔 委托设置：设置在进行委托发单时涉及的参数设置 ：在指令查询界面发送完一笔后光标默认回到指令查询的列表框中，它和是互斥的 ：在指令查询界面发送完一笔后光标默认聚焦到委托输入区域的基金编号栏中，它和是互斥的 ：在证券交易界面默认显示股东和席位选择输入框。否则需要通过右键快捷菜单进行显示和隐藏。该选择项还受系统开关的控制，如果系统开关设置允许选择股东代码的开关没有启用，则在该页

33、面无法进行股东和席位的选择 ：在公平交易时如果存在市价指令，则优先发送市价委托的指令委托；否则市价委托指令的委托最后发送。该选择项是针对不同组合存在多条满足公平交易指令时有效 ：如果没有选择的交易参数时，当在指令查询页面出现满足公平交易的指令时双击指令或者选择指令回车会给出提示信息，但是页面不会自动切换到公平交易的委托页面。 ：当在指令查询页面出现满足公平交易的指令时双击指令或者选择指令回车会自动进入公平交易的委托页面 ：批量委托的时候，最后一笔指令的委托数量和委托计算的实际数量会存在不一致的情况，如果选择启用该交易参数，则最后一笔的委托按照指令剩余数量进行委托，否则不进行委托发送 ：在证券交

34、易界面如果委托方向未卖出，并且该证券在多个股东都有持仓的时候，系统会自动选择显示持仓量最大的股东代码进行委托 查询设置：设置证券交易界面各个页面数据查询时使用的控制显示参数 热键设置：设置证券交易界面中显示不同页面的快捷键。目前系统提供F1F8供用户选择使用2.6.5. 注意事项l 交易参数是针对交易员的个人设置，交易员可以根据自己的操作习惯和喜好分别设置l 交易员参数在设置保存后是即时生效的2.7. 指数/组合交易2.7.1. 功能简介指数交易和组合交易在该页面完成见(图3-13)，根据经理指令的要求先建立一个指数/组合交易的方案，然后在交易监控页面见(图3-14)启动方案进行发单，通过委托

35、查询和成交查询查询证券委托发单和成交的情况；分为交易参数设置，交易控制，委托成交查询和成交查询四个页面。其中参数设置页面上部列表显示了需要交易员完成的组合指令信息，该页面的内容和操作和证券交易界面的指令查询页面基本相同；页面的下半部分左边显示了组合中个股票的持仓和委托数量和相应的金额等信息；页面的下半部分的右边用于建立方案的参数设置和方案的模版操作。交易监控的页面上半部分显示了方案的允许情况，下半部分给出方案的运行日志和错误提示信息。委托查询和成交查询查询窗体的显示内容和操作和证券交易界面基本相同。(图3-13)(图3-14)2.7.2. 名词解释 组合交易：按照基金经理的组合指令，通过对交易

36、参数的设置，由系统按照交易参数自动发送的对多只股票同时进行买卖的交易委托方式2.7.3. 操作说明 在窗口“参数设置”页面，本窗口用于组合交易参数设置。在指令列表中双击选择好合适的指令后，窗口会自动带出该条指令的基本信息，这些信息是有下达指令者如基金经理等设置的，交易员不可修改。交易员根据目标类型和实际交易情况，如果不是调整目标持仓（目标持仓市值、目标持仓数量和目标持仓成本）时，则允许交易员输入目标值和买卖限制，然后点击重新计算按钮，则系统会自动权重比率计算每只股票的委托量。如果组合中某只股票需要修改其触发方式，则由按钮自动和手工实现。保存结果是保存修改后的参数；恢复操作是恢复修改前的参数设置

37、。右下角区域用于设置控制交易的总体参数（价格参数，数量参数，时间参数，激活参数，撤单参数）；每个参数都有一个默认值，交易员只需要修改需要变动的参数，然后进行方案的保存，点击取消可以放弃方案的修改；系统提供参数模板管理，即交易员可以将设置好的参数存为模板，以后再次使用的时候，就可以继承该模板方案的参数信息，方便快速设置。 在窗口“交易监控”页面，用于监控组合交易的完成情况，控制组合交易的运行。 方案列表框：显示各交易方案的运行状态，目标情况，完成情况；开始：如果方案列表框中有选中的方案，则将该方案启动；系统开始监控该方案，如果激活条件满足，则根据交易参数开始发送委托；暂停：如果方案列表框中选中的

38、方案正在运行，则将该方案暂停，不再发送委托；停止：如果方案列表框中选中的方案处于启功或者暂停，则将该方案停止；在停止状态下，交易员可以对交易参数进行修改；修改完毕后可以重新开始交易；增加：添加当前方案到方案列表；删除： 删除当方案列表中选中的方案(状态必须是停止或者完成)；全部开始：启动交易监控列表中的所有组合交易方案全部停止：停止交易监控列表中的所有组合交易方案交易方案灾难紧急恢复：当系统异常退出时，可以恢复服务中还在运行的方案信息，使前台和后台的方案状态保持一致 委托查询和成交查询的操作参考证券交易界面的相应页面，它们的操作基本相同2.7.4. 详细说明 在“参数设置”页面可以对方案的参数

39、进行设置，各个参数的含义说明如下：买价格：设置买价格模式，可选择卖一价、卖二价、卖三价、卖四价、卖五价、昨收盘、今开盘、最新价、均价；默认为卖一价；买增幅：对买价格进行绝对修正；默认为0.00；价格增幅：对买价格进行相对修正()， 默认值为0.00;买数量：设置买数量模式，可选择绝对数量、卖一量、卖二量、卖三量、卖四量、卖五量、卖一量+卖二量、卖一量+卖二量+卖三量、卖一量+卖二量+卖三量+卖四量、卖一量+卖二量+卖三量+卖四量+卖五量；默认为卖一量；数量比例：根据买数量的选择类型对应的数量乘以该数量比例计算委托的实际发单数量，如果选择的是绝对数量则取对应的指令目标值进行委托数量的计算卖价格：

40、设置卖价格模式，可选择买一价、买二价、买三价、买四价、买五价、昨 收盘、今开盘、最新价、均价；默认为买一价；卖增幅：对卖价格进行绝对修正；默认为0.00；价格增幅：对卖价格进行相对修正()， 默认值为0.00;卖数量：设置卖数量模式，可选择绝对数量、买一量、买二量、买三量、买四量、买一量+买二量、买一量+买二量+买三量+买四量、买一量+买二量+买三量+买四量+买五量；默认为买一量；数量比例：根据卖数量的选择类型对应的数量乘以该数量比例计算委托的实际发单数量，如果选择的是绝对数量则取对应的指令目标值进行委托数量的计算每笔间隔：每两笔委托之间的间隔；单位为毫秒，默认值为100；扫描间隔：扫描行情,

41、判断是否在激活范围的时间间隔；单位为秒，默认值为30；撤单间隔：委托在该间隔后没成交，系统自动撤单；单位为秒，默认值为30；每轮时间：系统允许分阶段进行交易，每个阶段称为一轮；这里设置每轮的时间；单位为分钟，默认30；每轮金额：系统允许分阶段进行交易，每个阶段称为一轮；这里设置每轮内最多使用金额 ； 默认为0(不控制)；每轮间隔：系统允许分阶段进行交易，每个阶段称为一轮；这里设置每轮之间的间隔；单位为分钟，默认30；上午开始时间：设置上午开始交易的时间；默认为93000；上午结束时间：设置上午结束交易的时间；默认为113000；3000;下午开始时间：设置下午开始交易的时间；默认为130000

42、；下午结束时间：设置下午结束交易的时间；默认为150000；在激活设置中可以选择指数类型，包括深综指、深成指、上证指数、上证180、和自定义指数，当前指数会显示当前选择的指数类型的指数值；激活上限：当跟踪的指数当前点位小于激活上限，大于激活下限的时候，系统开始交易；默认值为0(立即激活)；激活下限：当跟踪的指数当前点位小于激活上限，大于激活下限的时候，系统开始交易；默认值为0(立即激活)；撤单上限：当跟踪的指数当前点位小于撤单下限的时候，停止交易，撤销所有未成交委托；撤单下限：当跟踪的指数当前点位小于撤单下限的时候，停止交易，撤销所有未成交委托；最小数量：设置单笔委托的最小委托量；当计算出来的

43、委托量小于改设置值的时候，系统以该设置值当作委托量进行委托;默认100；随机数量：在每笔委托计算的委托数量上再增加一个该数量产生的随机数作为最后的委托数量，默认为0极限数量：设置单笔委托的最大委托量；当计算出来的委托量大于该设置值时,系统以该设置值当作委托量进行委托；默认0(不控制)；零股取整比：委托数量不为买卖单位的整数倍时的舍入比例，默认值0.5；空盘委比：空盘委比当买盘或者卖盘全为空的时候，本次委托量空盘委比还未委托的剩余数量。当委托数量/市场总成交量大于设置值的百分比时，或者买一减卖一大于设置的差值（昨收盘的某一比率时），委托会暂停发送委托 在交易监控界面中，上半部分显示了方案的当前完

44、成情况和运行状态，方案状态分为启动、暂停、停止、完成、,错误等，如果选择的选项，则在交易节目保存方案后会自动添加到交易监控页面，右键的快捷菜单可以查看不发单的原因；界面的下半部分会记录方案的日志和错误信息：日志页： 记录交易员的操作日志；错误页: 显示方案运行中发生的错误信息；包括时间、证券代码、错误代码和错误原因 在成交查询界面有的选项，可以对零股未完成的成交数据进行过滤，如果该选择项不选择则成交查询界面中的持仓数量不进行统计2.7.5. 注意事项l 组合交易中的委托查询只显示通过组合交易发送的委托，如果需要查看不同委托方式发送的所有委托可以通过综合信息查询实现l 交易参数设置中的激活设置页

45、面是专门提供给指数交易使用的l 退出交易监控页面系统要求停止所有方案的运行，而方案的修改也需要在方案停止后才能进行修改2.8. 自动交易2.8.1. 功能简介 该界面用于完成按照交易参数设置保存的方案要求自动进行委托的业务见(图3-15)。窗口左边按照不同基金分类显示交易员的指令完成和未完成情况。左边的下半部分显示了对应指令的证券代码、委托方向和总数量信息；界面的右半部分分为交易监控、委托查询、成交查询三部分。其中委托查询和成交查询的显示内容和操作与证券交易的相应界面基本相同；交易监控页面和组合交易的交易监控页面十分类似，上半部分显示了方案的运行情况，下半部分显示了运行方案的设置明细信息、日志和错误信息。(图3-15)(图3-16)2.8.2. 名词解释 自动交易：即由系统实时跟踪市场行情，当满足预先设定的市场价格、数量或者时间由系统自动触发对单支股票的买卖委托的交易2.8.3. 操作说明 在窗口“交易监控”页面，用于监控自动交易的完成情况，控制自动交易的运行。 方案列表框：显示各交易方案的运行状态，目标情况，完成情况；开始：如果方案列表框中有选中的方案，则将该方案启动；系统开始监控该方案，如果激活条件满足，则根据交易参数开始发送委托；暂停：如果方案列表框中选中的方案正在运行，则将该方案暂停，不再发送委托；停止：如果方案列表框中