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1、银行中小企业贷款定价模型”介,绍,目录,一、项目背景概述,二、业务系统处理整体流程,三、模型整体计算过程,四、浮动影响指标,S,?,贷款抗风险能力,?,客户综合贡献度,?,竞争程度,?,忠诚度,一、项目背景,1.,内部：,?,2006,年,4,月公司部牵头在杭州、广州、泉州等六家中小企业试点分,行试用中小企业贷款定价模型,（以泉州分行自行开发的定价模型为,基础）,；,?,2007,年本行开展中小企业金融服务工作,，公司部、信息科技部牵,头开发“中小企业贷款自动定价模型系统,”；,2.,外部：,?,利率市场：基准利率波动幅度和频率日益加大，,Shibor,（上海同业,拆借利率）作为重要参照利率的
2、作用日益明显，利率市场化步骤不,断加快，银行面临着加强利率和价格管理的挑战；,?,同业竞争：随着外资银行人民币业务的全面放开，国内银行业竞争,不断加剧，优质高端客户的争夺变得异常激烈，同时，资本市场的,不断成熟和发展，大型客户越来越多地依靠直接融资渠道，银行面,临着“脱媒”现象，中小企业成为了各家商业银行关注和重点挖掘,的客户群体；,一、项目背景,-,模型特点,?,有理论基础和业务实践支持：借鉴富国银行原形、在泉州、杭州、广州、,宁波、漳州等分行试点；,?,运用经济计量学的方法和工具，综合考虑了风险、效益、客户忠诚度、,同业竞争态势等因素，按照收益与风险匹配原则，确定贷款利率,；,嵌入公司营销
3、服务系统，客户经理在打开测算页面输入相关数据后，实,现逐笔定价,；,业务要求上，定价流程嵌入了中小企业授信流程，贷款定价表是必,要的授信前调查材料之一；贷款利率是授信审查、审批的因素之一；授,信报告中对于商定利率低于系统定价一定幅度的，必须做出特别说明,；,?,?,一、项目背景,-,用途,（一）客户经理：,在给中小企业的贷款中我行具有价格上浮的较大主动权，但,（二）审批人员：,（三）分行公司业务营销管理部门,针对某一具体客户或具体业务，相对准确地确定其上浮的合,理幅度，则需要一套自动化的贷款定价系统给客户经理提供,有效支持和参考。,贷款定价是中小企业贷款审批中的重要考虑因素，审批流,程人员需要
4、较为稳定的定价系统作为判断价格合理与否的,有力支持，从而逐步改变贷款定价粗放型管理的状况。,：,1,、可以借助贷款自动定价系统，在宏观经济运行、区域,产业发展、风险结构特征和市场竞争态势等因素发生变化,时，及时调节本行定价系统中的计量因素或结构，向一线,经营人员传导相关信息的变化；,2,、可以依托贷款自动定价系统，协调和约束分行内部各,经营机构对共同目标客户的贷款价格，提高管理和营销的,整体规范性；,目录,一、项目背景概述,二、业务系统处理整体流程,三、模型整体计算过程,四、浮动影响指标,S,?,贷款抗风险能力,?,客户综合贡献度,?,竞争程度,?,忠诚度,二、业务处理整体流程,二、业务处理详
5、细流程,新建,/,查询,查询,查询,输入条件查询,新建,查看项目列表,查询客户,选择一个项目,查看项目详细信息,否,本行客户？,修改？,填写项目基本信息,补充项目基本信息,是,填写预计效益信息,保存,保存成功,否,否,编辑项目详细信息,计算？,是,生成测算价格测算,明细,否,修改？,已计算？,是,查看价格测算明细,是,否,申请价格？,是,填写价格申请表,打印？,打印价格申请表,退出？,目录,一、项目背景概述,二、业务系统处理整体流程,三、模型整体计算过程,四、浮动影响指标,S,?,贷款抗风险能力,?,客户综合贡献度,?,竞争程度,?,忠诚度,三、模型整体计算过程,测算价格基准价格,A0,（,1
6、,）+,经济资本占用风险补偿加点数经济资本分配系数,资本期望回报率,在,M1,上限分数,1,、,M2,上限分数,2,（M2M1）、,N1,下限分数,1,；,N2,下限分数2 N1N2）四个区间,作插值计算,“贷款抗风险能力指标”,*,x%+“客户,综合贡献度指标”,*,y%+“竞争程度指,标”,*,z%+“忠诚度指标”,*m%,贷款抗风险能力指标,客户综合贡献指标,? ?,测算,价格,A,浮动幅度,（插值）,浮动影响指标,S,（加权）,综合指标加权汇总,单一基础指标计算,信用等级,存量利润贡献,? ?,三、模型整体计算过程,三、模型整体计算过程,（一）价格计算公式：,测算价格,A,基准价格,A
7、0,（,1,）,+,，,:,经济资本占用风险补偿加点数经济资本分配系数资本期望回报率,:,浮动幅度,（二）经济资本占用补偿加点数：,经济资本分配系,数,:,信用担保,质押担保,抵押担保,保证担保,4%,1%,4%,4%,I,）担保方式选择信用,经济资本占用风险补偿加点数,=,信用担保经济资本分配系数,*,资本期望,二、模型整体计算过程,II,）担保方式选择非信用,?,X1=,质押物公允价值,/,贷款金额,?,X2=,抵押物公允价值,/,贷款金额,?,X3,：若保证人栏非空（有录入内容），则,X3=1,，反之若保证人栏为空（无录,入内容），,则,X3=0,先判断,X1,?,当,X1=1,时：,=
8、1*,质押担保经济资本分配系数,*,资本期望回报率,当,X11,时，再判断,X2*X3,?,若,X2*X3,不等于,0,，则,=,【,X1*,质押担保经济资本分配系数,+,（,1-X1,）,*min,（抵押担保经济资本分配系数，保证担保经济资本分配系数）】,*,资本,期望回报率,若,X2*X3=0,，,再判断,X2,?,若,X2=0,，,则,=,【,X1*,质押担保经济资本分配系数,+,（,1-X1,）,*,保证担,保经济资本分配系数】,*,资本期望回报率,；,?,若,X2,不等于,0,，,则,=,【,X1*,质押担保经济资本分配系数,+,（,1-X1,）,*,抵,押担保经济资本分配系数】,*
9、,资本期望回报率,三、模型整体计算过程,?,浮动幅度,根据浮动影响指标得分,S,，,计算浮动浮度,?,当,M2SM1,，的计算公式更改为,(s-M1)/,（,M2-,M1)*(d2-d1)+d1,?,当,M1SB,，则,=,（,S-,B,）,/,（,M1-,B,）,d1,；,?,当,BSN1,，则,=,（,B -,S,）,/,（,B -,N1,）,u1,；,?,当,N1SN2,，,=,（,N1-S,）,/(N1-N2)*(u2-u1)+u11,?,当,N2S,，则提示“,N2S,，不计算”,常量说明：,B,基准分数；,M1,上限分数,1,；,M2,上限分数,2,（,M2M1,）；,d1,下,浮
10、幅度下限,1,；,d2,下浮幅度下限,2,（,d1d2,）；,N1,下限分数,1,；,N2,下限分数,2,（,N1N2,）；,u1,上浮幅度上限,1,；,u2,上浮幅度上,限,2,（,u2u1,）,三、模型整体计算过程,-,浮动幅度,U2,U1,B,基准,N2,D1,D2,N1,M1,M2,S,浮动影响指标得分,目录,一、项目背景概述,二、业务系统处理整体流程,三、模型整体计算过程,四、浮动影响指标,S,?,贷款抗风险能力,?,客户综合贡献度,?,竞争程度,?,忠诚度,四、浮动影响指标,S,?,S,的构成,贷款抗风险能力,%,浮动影响指标,S,客户综合贡献,%,竞争程度,%,忠诚度,%,客户抗
11、风险能力,%,存量利润贡献,%,客户分类,%,连续在本行办理,业务年限,%,本行结算量占其主营,业务收入比例,%,基本户是否在本行,%,主要抵质押物在,本行抵押情况,%,信用等级,%,增量利润贡献,%,区域行业主营业务,收入排名等级,%,信贷九级分类,%,资产规模等级,%,贷款担保,%,品牌知名度等级,%,企业拥有核心技术,与专利情况,%,区域行业风险等级,%,客户合作意愿强烈,程度,%,四、浮动影响指标,-,贷款抗风险能力,贷款抗风险能力,%,客户抗风险能力,%,信用等级,%,信贷九级分类,%,贷款担保,%,区域行业风险等级,%,信用等级,:,A,级以下不能进行价格测算，提示,“不符合价格测
12、算客户准入标准”；主营业务,收入为零的本行客户也不能进行价格测算，提,示“主营业务收入不得为零”。,信贷九级分类,:,若有正在生效的贷款，则取其,中的最低等级。如果没有正在生效的贷款，,取历史分类中的最低等级。,贷款担保,= min,（,(,总质押比率,+,总抵押比率,+,总保证比率,),贷款担保标准分或信用担保,方式得分），贷款担保标准分,，信用担保,方式得分则作为参数维护。,区域行业风险等级,=,行业景气指标值,/200,行业风险等级标准分,。,（,所属行业与区域,行业景气指标对应关系表为第三方提供,）,四、浮动影响指标,-,客户综合贡献度,客户综合贡献,%,存量利润贡献,%,增量利润贡献
13、,%,存量利润共享,=,min,近,12,个月月模拟利润之,和,/,同期年日均信用业务余额存量利润贡献标,准分，存量利润贡献标准分,；,年日均信用业务余额（,a,上年年累计积数,-b,上年当前上月的年累计积数,+c,本年当前上月的,年累计积数,)/360,增量利润贡献,:,= min,增量利润贡献,/,预计最大,信用敞口增量利润贡献标准分，增量利润,贡献标准分,。,增量利润贡献（增量模拟利润）,=,存款利润增,量贷款利润增量中间业务收入利润增量,+,其他业务收入利润增量,四、浮动影响指标,-,竞争程度,竞争程度,%,客户分类,%,区域行业主营业务,收入排名等级,%,资产规模等级,%,品牌知名度
14、等级,%,企业拥有核心技术,与专利情况,%,客户分类,:,营销系统客户分类包括：钻石客户、,非钻石核心客户、目标核心客户、一般客户,区域行业主营业务收入排名,= min,上年度,企业主营业务收入,/,上年度当地龙头企业主,营业务收入区域行业主营业务收入排名等,级标准分，区域行业主营业务收入排名等级,标准分,资产规模等级,= min,资产总额,/,上年度当地龙,头企业资产规模资产规模等级标准分，资,产规模等级标准分,品牌知名度：,根据信息表中输入的品牌知名度,等级，在指标得分信息表中取相应得分,企业拥有核心技术与专利权情况,：,根据信,息表中输入的企业拥有核心技术与专利权情,况，在指标得分信息表
15、中取相应得分,四、浮动影响指标,-,忠诚度,忠诚度,%,连续在本行办理,业务年限,%,本行结算量占其主营,业务收入比例,%,基本户是否在本行,%,主要抵质押物在,本行抵押情况,%,客户合作意愿强烈,程度,%,连续在本行业务办理年限,=,min,（连续在本,行业务办理月份,/60,）连续在本行业务办,理年限标准分，连续在本行业务办理年限标,准分,本行结算量占其主营业务收入比例,=,min,上年度结算量,/,上年度企业主营业务收,入在我行结算量占其主营业务收入比例标,准分，在我行结算量占其主营业务收入比例,标准分,基本户是否在本行：,获取基本户是否在本行,信息后在指标得分信息表中取相应得分,主要抵押物在本行抵押情况,：,主要抵押物,在本行抵押情况在信息表中下拉选择，在对,应信息表中查询得到相应得分,客户合作意愿强烈程度,：,根据信息表中输入,的客户合作意愿强烈程度，在指标得分信息,表中查询得到相应得分,谢谢,!,
