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1、农业保险需求不足效用层面的一个解释及实证研究张跃华 顾海英 史清华本文受国家自然科学基金项目资助(70341009)。张跃华，男，上海交通大学博士研究生，河南工业大学讲师；顾海英，女，上海交通大学管理学院 教授、博士生导师；史清华，男，上海交通大学管理学院教授、博士生导师。上海交通大学管理学院经济与金融系，上海，200052 摘要：我国农业保险起始于1930年代，经过几十年的实验，情况仍然并不乐观。对于农业保险的需求不足状况，本文从效用层面的角度对其给予解释。假设农民在收入没有达到一定阀值时，其对于风险的偏好随着收入或者财富的增加而趋于规避。因而，对于中国农民来讲，其对于风险的偏好在低收入时往
2、往趋于风险中性，因而在没有补贴的情况下，不倾向于使用农业保险来分散农业生产中遭遇到的自然风险。关键词：农业保险、需求不足、市场失灵图1 1982-2002年中国农业保险保费收入与赔付金额资料来源：中国统计年鉴1982-2004农业保险在我国自从上世纪30年由上海银行和金陵大学农学院农业试验所在安徽和县帮助农民组成了耕牛保险协会，开辟了农业保险的先河以来，断断续续经历了50年左右的实验。但是农业保险在我国的发展仍然令人非常不乐观，农业保险的参与率过低，同时对于农业保险的供给也处于急剧萎缩态势（见图1）。很多学者提出中国农业保险处于一种需求与供给双冷状态。这种市场失灵状态不仅国内存在，国外同样出现
3、了相似的现象。欧洲和美国等国家自30年起也进行了农业保险的试验，同时美国等国家已经将农业保险作为了一种支持农业的重要工具，但是里面仍然有很多理论问题没有解决。由于很多国家实行的是自愿投保，比如美国，即使国家给予很高的保费补贴，其农业保险参与率仍然不能达到预期的目的。对于农业保险的市场失灵问题以及有效需求不足问题，中外学者进行过深入地讨论。本文则从另一个角度，从农民对于风险的偏好随着财富的不同而发生改变这个角度，对中国农业保险需求不足问题进行效用层面的分析。一、农业保险市场失灵文献回顾国外对农业保险从农业经济方面的理论研究自上世纪30代就已经开始。Wright 和Hewitt(Wright an
4、d Hewitt，1994)发现，历史上尝试使用私人来承担农业保险多重险的尝试无一幸存。对于所有险和多重险，基本上都由政府来直接或者间接经营。1970年以后，运用经济理论在解释为什么会出现私人多重险和一切险保险市场的失灵问题时，理论界主要从三个方面进行了讨论，首先，由于农业风险具有系统性风险的性质，其覆盖面和灾害深度较为严重，因此，保险很难克服这方面的困难。其次是道德风险和逆向选择问题。而讨论较多的主要是由于保险人和被保险人之间的信息不对称条件下所引起的逆向选择和道德风险问题（Knight and Coble1997）。逆向选择和道德风险表现在农业保险的参与率问题上，国外有很多的实证和计量经济
5、学方面的成果，也存在很多争论。1999年Calvin与Quiggin（Calvin and Quiggin 1999）发现，农民参与联邦农业保险项目的原因中，风险规避仅仅是一个很小的因素，而主要是为了得到政府的补贴。一些模拟研究结果显示MPCI Multiple Peril Crop Insurance (MPCI)：作物多重险保险。收益会随着农场位置、作物和区域有显著的差异。其中一些研究表明 见Thomas O. Knight and Keith H.Coble 1997。，MPCI主要是对于所有没有保险的农场或者对于那些风险厌恶的农场主。另外有些研究 同上。表明由于MPCI所提供的收益比较
6、小而放弃农业保险。计量经济学分析表明，那些对于保险能够带来的期望收益比较高的农户倾向于购买保险，说明MPCI存在着逆向选择。其他在计量经济学方面研究的方向主要是随着农场规模的增大，农业保险的参与率增加、农场在各种作物和牲畜的管理上分散风险的能力越强，其从MPCI中得到的益处越少，而越倾向于不购买MPCI。随着保险费率的增高，那些农场自然风险或者收入风险变化显著的单位倾向于购买农业保险。1989年美国农业部作了一项全国调查，对没有参加联邦农作物保险的农民对他们之所以不参加保险的原因进行排序（Wright and Hewitt,1994）,调查发现，前五位原因分别是保障太低、保费太高、更愿意自己承
7、担风险、农场是分散化经营的、拥有其他农作物保险，前五位原因占到总量百分比的84.9%。可见，国外对于农业保险市场的需求问题主要是从逆向选择这个角度进行分析的。也有Serra和Goodwin等（Serra ,Goodwin and Featherstone,2003）在对农业保险需求的实证研究中发现，对于美国农民，随着其初始财富到达一定程度以后的增加，其风险规避减弱，因而购买农业保险的动机降低。这个结论和弗里德曼在绝对风险规避文献中的结论相似，即在财富达到一定水平的时候，对于被保险人来讲，由于其自保能力越来越强，因而更趋向于自保，风险规避程度逐渐减弱。由于美国农场主与中国农民在收入存量上存在明显
8、的差异，本文的讨论也正是基于这个前提进行讨论的，我们考虑的是收入存量较少的农民对于风险的偏好变化。对于美国农场主而言，他们实质上是具有粮食生产企业的性质，同时农场主的收入非常高，这与发展中国家以小农经济为主体的农业保险的需求不足问题有着明显的区别。国内亦有很多学者对这个问题进行过深入地讨论。主要集中于农业风险以及理赔的复杂性（龙文霞、姜俊臣等2003等）、农业发展水平低下以及保险费率高昂与农民收入低下的矛盾（丁少群、庹国柱1994、刘宽1999等）、农业保险具有准公共产品性质（李军1996、庹国柱、王国军2002等）、农业保险的外部性以及农业保险过程中的道德风险和逆向选择问题（庹国柱2002、
9、冯文丽2003等）、农业保险的二重性（刘京生2000）等。以及由此要导致的政策性保险（郭晓航1986、庹国柱和王国军2002、皮立波、李军2003、杨世法、王荫祥、刘国祯1990、史建民、孟昭智2003、胡亦琴2003等）。归纳起来，主要有以下几个原因：（1）保险费率过高，农民难以承受；由于农业风险的复杂性以及高成灾率，农业保险费率一般都比较高（比如山西 山西种植业的自然损失率为6.7%，每个农民每年要负担农业保险费用64.9元，一个四口之家每年要负担260元，而2000年山西省农民人均收入只有1738元。如果把旱灾损失包括进去，农业损失率会更高（刘宽1999）。、陕西 陕西关中地区棉花的社会
10、损失率在9%至18%左右，粮食作物为7%至13%左右；西安地区奶牛多年平均死亡率是12%至16%。（庹国柱和丁少群1994）。（2）险种设置不能满足农户要求；（3）认为农户的侥幸心理严重，购买保险的意识不强；（4）农业保险消费过程中的正外部性作用，以至相对于社会最优化的需求不足；（5）在经济发达地区，由于农民收入中源于种植业和养殖业收入的下降，在保障水平不高（低于70%）的情况下，由于这种补偿收入的预期很小，农民没有动力进行保险。这与国外的一些研究成果类似 见Glauber和Collins，2002。在对农民的风险偏好分析中，国外经常是以农民是风险规避型为分析的起点。国内庹国柱、王国军等认为农
11、民一般不是风险规避者，因此农民对农业保险的需求较低 见庹国柱、王国军中国农业保险与农村社会保障制度研究p93，首都经贸大学出版社，2002年12月。但是以农民为风险偏好型作为分析我国农民风险类型的起点，本文认为这个假设太弱。本文假设，农民的风险规避程度随着其收入的不断变化而变化，在自给自足、小农经济条件下的中国农民，由于其收入低下，因此对于风险的规避程度较低，随着收入的不断增加，在一定范围内，其对风险的规避意识会不断的提高。二、有关风险偏好及风险规避度量方面的文献综述132图2：风险规避型132图3：风险中性经济学中，在von Neumann 和 Morgenstern 创造的VNM效用函数中
12、，把人们对于风险的偏好分为风险规避、风险中性和风险偏好三种情况。对于伯努力效用函数，如果，则称效用函数为风险规避型效用函数（见图2）；如果，则称效用函数为风险中性效用函数（见图3）；同理，如果,则称效用函数为风险偏好效用函数。这里伯努力效用函数的凹性与决策者风险规避是同义的 安德鲁马斯-克莱尔、迈克尔D温斯顿、杰里R格林2001，p263。对于风险规避函数的度量 同上，p267，主要有Arrow-Pratt （Arrow1971 、 Pratt1964 ） 度量：给定一个（二次可微的）关于货币的伯努利效用函数，处的Arrow-Pratt绝对风险规避系数定义为。我们知道，风险中性等价于是线性的，
13、即对于所有的，。即风险规避的程度和的曲率是相关的。对于图5中描绘的两个伯努利效用函数和，通过标准化，使这两个函数在财富水平上有相同的效用函数和边际效用值。考虑一个微小的、均值为的风险，所对应的确定性等价小于，这表明风险规避程度随着伯努利效用函数在处的曲率增加而增加（见图4）。图4：风险规避的度量对于同一个人在不同财富状态下的风险偏好问题，有Arrow-Pratt度量。其主要集中在对于效用曲线的曲率进行度量上进行分析。如果是的递减函数，则称货币伯努利效用函数显示出递减绝对风险规避。即随着财富的不断增加，如果效用曲线曲率越来越小，其对风险的规避意识越来越弱。其经济含义是，在财富达到一定水平的时候，
14、对于被保险人来讲，由于其自保能力越来越强，因而更趋向于自保，风险规避程度逐渐减弱。三、假设的内容以及伯努利效用函数的构造A当时，是的递减函数当时，是的递增函数图5：对于同一个人不同财富之间的风险偏好比较从前面对于个人随着财富的不断变化，风险规避程度不断变化的伯努利效用函数的风险规避度量文献，我们假设（见图5）：一个效用函数中，A点处的曲率为最大，意味着在A点处消费者对于风险的规避程度最强，当财富或收入的值超过时，由于是的递减函数，因此其对风险的规避程度越来越低；同时在财富或收入的值低于时，由于是的递增函数，因此随着的值增加，其对风险的规避程度越强。这里我们构造一个符合假设的效用函数概念模型。我
15、们利用伯努力效用函数来构造这个效用函数。伯努利效用函数的标准形式为 ，对于这个效用函数（见图6：），我们知道： 由于 图7：图8：图6： 则： 为一个常数。即这个形式的效用函数的绝对风险规避程度在财富变化的情况下也保持不变。对于函数： ，对于这种效用函数（见图7：）： 因此可知，这种形式的效用函数随着的增加，其对风险的规避程度越大。对于函数： （见图8：）： 因此，此函数对风险的规避程度随着的增大而减小。于是我们可以构造一个分段函数来描述我们的假设：当收入水平或者财富水平在A点以左的时候，我们假设函数服从的分布，这时候，随着财富或者收入水平的增加，农民对于风险的规避程度增强，即购买保险的动机增
16、强。当收入水平或者财富水平在A点以右的时候，我们假设函数服从的分布，这时候，随着财富或者收入水平的增加，农民对于风险的规避程度减少，即购买保险的动机减弱。因此，此效用函数概念模型的表达形式如下：四、山西及江西的关于农民风险偏好的实证分析（一）调研及问卷基本情况分析2004年2月份，我们在山西和江西做了两组农户灾害与事故保险行为的问卷调查 在山西选取了6个村，分别位于晋北的天镇县水桶寺村、晋中北（忻定盆地）的原平市沙沟村、晋中的太谷县南席村、晋西的孝义市胡家窑村、晋南的稷山县上柏村，以及晋东南的陵川县秦家庄村。江西抚州地区黎川县裘坊乡与严和乡。在江西抚州地区投放问卷100份，收到有效问卷45份。
17、每村调查农家百户左右，共收到有效问卷655份。被访问者的年龄分布为，最小为22岁，最大为80岁，平均为44.07岁。各年龄段的分布为：25岁及以下，占3.20%，26-35岁之间占19.1%，36-45岁之间占32.8%，46-55岁之间占32.4%，56-65岁之间占9.8%，66岁及以上占2.7%。7个村（地区）的情况大体相近。被调查者的受教育时间平均为7.52年，其分布：就学时间不足3年，占4.2%，3-5年占11.5%，6-8年占57.8%，9-11年占22.3%，12年及以上占4.2%。总的看，本次调查的被调查者无论是年龄还是文化程度都是一些有表达自己行为能力者，其回答问题真实可靠性
18、对于本次调查本身有重要帮助。就各省来看， 2003年，山西样本户人均收入为2579.09元，其中处于中上等的三个村，人均收入分别为3683.64元、3293.06元和2652.98元，而处于中等的两个村则分别为和2440.85元、2059.76元，而处于中下等的上柏村为1461.58元。江西的人均收入为2001元，而标准差为1759.8元，属于条件较差且贫富差距较大。这一结果表明：在目前山西和江西部分地区农村经济发展过程中，不平衡性问题相当严重。而选取这些样本有助于帮助我们了解农民在不同初始财富情况下对于风险的偏好问题。从调查获取的信息表明山西农民所面对的自然风险主要有三种（表3），一是干旱，
19、二是虫害，三是病害。尽管这些风险在村际间农民的反映程度大小不同，但结构基本一致。表1.农民面对的农业自然风险孝义市胡家窑太谷县南 席陵川县秦家庄原平市沙 沟稷山县上 柏天镇县水桶寺江西省抚州地区总体旱灾97.96 52.38 69.89 82.93 99.07 63.11 96.980.8 冰雹0.00 5.95 4.30 0.00 12.04 0.00 6.24.8 病害17.35 7.14 67.74 2.44 100.00 5.83 40.638.5 虫害96.94 67.86 89.25 92.68 88.89 35.92 59.378.4 家畜疾病78.57 22.62 0.00 2
20、.44 0.00 0.97 6.218.60 其它3.06 36.90 0.00 2.44 0.00 10.68 3.18.8 从灾害对生产量的影响程度估计看（表2），被调查的农民中有29.4%认为自然灾害给其家庭农业生产带来的损失在20-30%，26.5%认为损失已达到30-50%，更有13.1%认为损失已达50%以上，只有31%的农民认为损失在20%以内。自然灾害带给农民的风险从统计数字上看是非常大的。表2 农业灾害损失程度估计分布 单位：%孝义市胡家窑太谷县南 席陵川县秦家庄原平市沙 沟稷山县上 柏天镇县水桶寺江西省抚州地区总体10%14.58 39.51 0.00 0.00 0.00
21、2.04 35.611.14 10-206.25 41.98 29.55 0.00 0.00 46.94 2.221.09 20-3056.25 13.58 56.82 0.00 0.00 26.53 2030.33 30-4016.67 1.23 13.64 25.00 0.96 18.37 8.89.48 40-505.21 1.23 0.00 75.00 50.00 4.08 17.814.93 501.04 2.47 0.00 0.00 49.04 2.04 15.513.03 有估计户率（%）96.97 81.00 88.00 4.00 96.30 47.57 4069.18 （二）
22、农民对风险的规避程度与收入（财富）的关系 在山西和江西问卷中，有个别问题设计不同。由于农民的财富存量很难调查清楚，而农民的平均收入往往与财富总量成正相关关系，因此本文采用农民的平均收入来代替这个变量。在山西问卷中，我们通过询问是否愿意通过保险来分散在家庭中的风险来判断其对风险的规避程度。在问卷中，我们设计的问题为，农民是否考虑过使用风险来分摊家庭风险的分布，而家庭风险中主要包括农作物的收成风险以及市场价格风险。实践中，农民经常使用各种方式来分散家庭所面的风险，例如相互救济、分散化土地种植品种等方法。然而这些方法往往是在小范围内有效，一旦发生较大的灾害，这些方法的有效性就会大打折扣。因此，对于是
23、否使用保险来分散风险在这个意义上，可以从一个侧面探究不同收入的农民对于风险的偏好变化情况。 在调查中发现，对于受教育时间较长和人均收入水平较高的农民较多地考虑使用保险来分散家庭风险。而受教育时间较长与人均收入水平较高往往是交叉正相关关系。同时这个结论还可能会受到其他因素的影响。但是，从调查中，我们可以发现，随着收入的不断增加，农民使用保险来分散风险的可能性越来越大，从一个侧面说明其风险规避程度不断增强。表3 考虑过运用保险分分摊家庭风险的分布 单位：%受教育时间12.1%，30004000元的18.75%9%，40005000元的6.25%6%，5000元以上的12.5%9%。由于这组样本量的
24、局限性，曲线性质不是很清晰，但是还是可以看出，随着平均收入的升高，其对保障的要求越来越高。从两个地区，7组样本的分析，我们可以近似推断，随着农民财富（收入）的增加，农民对风险的规避程度不断增强，与我们的假设大体相符。但是需要做进一步的论证和研究。五、有关中国农业保险中农民需求的理论分析从上述分析可知，由于中国农民与美国农户或者农场主的财富存量以及在农业上的投资量都有很大的区别，因此，中国农民的效用曲线很可能位于图中A点左侧。这里假设A点为效用曲线的最大点。同时由于中国农民的收入特点，其收入非常低，因而其对货币的边际效用非常高。这里假设在A点以左，农民的效用曲线函数的曲率是递增的。同时在这个区域
25、，可以看到，其对风险的规避趋近于风险中性，其确定性等值非常小，因此利用保险规避风险的意识降低。其经济含义是农民在收入非常低下的条件下，随着财富的不断增加，其对风险的规避意识不断增强。对于A点是否位于横轴之上的一个讨论。对于不同福利国家，这个曲线可能有所不同，对于有些发达国家，其福利水平非常发达，因而，其曲率最大点可能位于横轴以下，表示其存在最低生活保障等因素。这种假设可以从效用层面对农业保险有效需求不足作出一种解释。即由于中国绝大多数农民的收入低下，因而其效用曲线很可能处于一种在A点以左的状态，因此，其对保险的偏好和收入水平提高以后的偏好有所不同。这个阶段的农民更不愿参加保险。同时为政策性农业
26、保险提供了一些理论依据，对于经济不发达地区，农民在没有补贴的情况下很难利用保险来分散农业风险。另一方面，由于部分发达地区的农业保险相对进行的比较成功，以上海为例，部分原因是由于很多农民种植经济作物，其收入水平比较高，因此对风险的规避程度比较高，在利用农业保险规避风险的途径方面，相对积极一些。参考文献1 安德鲁马斯-克莱尔、迈克尔D温斯顿、杰里R格林，微观经济学M，中国社会科学出版社2001年第一版2 丁少群，庹国柱，国外农业保险发展模式及扶持政策J，世界农业，1997年第8期3 杰弗瑞A杰里、菲利普J瑞尼著，高级微观经济理论M，上海财经大学出版社，2002年第一版4 李军，农业保险的性质、立法
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37、, Management SchoolShanghai Jiaotong University, 200052Abstract Agricultural Insurance in China Started in 1930s, but it had little resemblance to the limited insurance categories that are available to the Chinese farmers now. Following Wright and Hewitt (1994), many Chinese researchers follow the a
38、ssumption of risk preference of Chinese farmers when analyzing the fact that there is the lack of interests of Chinese farmers in agricultural insurances, but few has touched the evolution of farmers risk preference with their income levels. We have conducted a four-province-survey to categorize the
39、 farmers risk preference and their income level, and used Arrow-Pratt measurement to characterize the changes of risk preferences in different income levels. Our initial finding is that the lack of demand for agricultural insurance in China results from the inadequate income in most rural areas, and
40、 the farmers will become more risk aversion once their income reaches a threshold level. Therefore, it is left to the government to jump-start the initial agricultural insurance program in China. Given the positive externality of the agricultural insurance, we predict that the government sponsored a
41、gricultural insurance program is a more efficient way of using government transfer to farmers than direct production related support.Key words: agricultural insurance, crop insurance, Market failure, Assumption联系方式：张跃华 上海市华山路1954号 上海交通大学286信箱 邮政编码：200030电话：021-62829314（办）021-55541010（家）13918446076（上海）电子邮件：zhangyuehua ; newsgrope10
