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1、中小企业信用评价模型,2010.6,韩国xx银行,概 要,-3-,1、信用评估程序,融资商谈,信用评价,条件,监控,融资资格资金用途偿还方式偿还财源等,资金缺口债权保全贷款利率贷款期限,等.,信用状态评级调整风险预警,贷款审查,信用分析,财务分析实况调查方案检讨(项目贷款),信用等级,评价模型,审批权(分行，总部),担保现状,-4-,2.信用评估的概念,调查分析企业的财务状况，发展前景及经营基础等对企业的信用产生影响的经营资料，由此综合判断企业的信用度。金融部门从顾客的本金偿还能力来判断信用度。中小企业金融市场的竞争加剧及扩大信用贷款等要求信用评价系统的优越性上升为金融部门的核心竞争力。金融部
2、门应努力加强信用评价技巧的先进性,企业,内部环境,财务状况,发展前景,经营基础等,外部环境,经营方向,产业方向,市场结构变化等,综合调查分析,信用评价,金融部门核心竞争力,金融部门竞争加剧,信用贷款扩大要求,-5-,3.信用评价的效力,确保金融部门竞争力,信用社会早期落户,-6-,4.中小企业信用评价模型开发存在的问题,财务报表可靠性不足,发展前景的不确定性,信息提供及信用度管理不足,对内外环境适应能力薄弱,信用信息 Infra 及利用不足,信息收集费用等业务成本过多,定量审核售出规模等消耗资金,信息不对称性及信息确认的制约,执行担保为主的贷款,金融部门,中小企业,开发信用评价模型的Infra
3、驱逐,-8-,信用评价Infra,科学有体系的信用信息收集和管理,提高预测能力采用多种先进金融技巧,提高信用信息及评价的信赖性连接专家系统,信用评价及培养贷款审核专门人才,评价结果的连续监督改善弥补系统,1.信用评价 infra,-9-,确保广泛的母集团 分类多样的样本（行业/资产规模/形态）个年度变化分析,营业点,其他,网络,服务中心,Data Access&Usage(数据连接及使用),信用信息 DB,交易实绩,财务信息,人物信息,信用调查,信用评价,担保物评价,营销信息,产业信息,人物信息,其他,强化利用外部信息,构造对中小企业有体系的信用信息DB,-10-,信用评价系统,选拔优良企业,
4、贷款运用差等,调整利息,适用担保物差等,分类资产完整性,区分自主决定权,其他交易条件,计算信用额度,自主决定权，调整利息等信用评价结果 适用于贷款制度整个过程 职员的评价观念及对评价结果的受容性,信用评价结果的灵活性,-11-,提高信赖性的专家系统开发/运用,贷款综合管理系统,改善/管理贷款业务的工作流程 驱逐/管理融资洽谈到事后管理的所有信息DB,中小企业财务管理系统,财务信息的收集/管理，提高信息的质和量两方面 提高财务资料的信赖性及多样化分析技巧,产业评价,产业的短期成长性和分化市场条件的优劣程度 产业信息的有体系的DB构造/管理,信用额度管理系统,审核基于现金流量为中心的偿还能力 运用
5、根据风险和收益性的企业价值为中心的信用贷款,迟延综合管理系统,顾客的延付计划等延付信息的体系管理 延付特征及延付利率等各种分析资料,-12-,风险管理部(Risk Management Dept.),信用信息的有体系的管理,检验信用评价系统的适当性,信用评价系统成果分析,开发研究信用评价系统,企划信用评价业务,运营开发担当部门 顾客类型及开发多样的分析指标 深层反馈分析管理评价系统 信用评价及培养贷款审核专门人才,开发 Know-How 保留及确保专门人力,信用评价系统,-14-,信用风险管 理,1.IBK的信用评价模型构造,-15-,2.1 中小企业信用评价模型,主要特征,-16-,分类,按
6、照资产规模，行业及交易类型区分为14个类别,资产规模,矿产/制造业,建筑业,批发/零售业,服务业,定量,定性,外部审计,60%,40%,8005600万元,55%,45%,400800万元,40%,60%,400万元以下,100%,100%,存量客户,新客户,区分行业,加权评价,2.2 中小企业信用评价模型,-17-,信用等级,稳定性,成长性,收益性,活动性,生产性,事业性,其他,竞争力,经营能力,信赖性,自有资本,固定净值和长期负债,贷款可靠度-风险水平,行业经验,规模,财务因素,非财务因素,2.3 中小企业信用评价模型,模型体系,-18-,2.4中小企业信用评价模型,小型企业,小型企业的信
7、用评价模型有两个因素-申请评分模型（由分行评价）第一次放款的小型企业-行动评分模型（由总行评价）减少分行的业务量 三个月以上的小型企业,构造,-19-,信用等级 10个等级,20个细化等级,3.1 信用等级决定,-20-,信用等级调控系统,一旦信用评定中显示客户信用恶化的征兆,立刻降级 当分行进行重新评估时,信用检查部门重新确认评级分数,信用监控系统(Credit Monitoring System),当财务结构或经营业绩发生重要变化时,重新评估信用评定等级 主要过程:经与信用管理各部门深层商讨后,调控信用评定等级 等级调整范围-上限：向上2级-下限：没有限制,信用等级调整委员会,3.2 信用
8、等级决定,信用评价模型 开发程序,-22-,收集制作易获得、可利用的要素清单 选择预测准确性高的要素进行单一要素分析 变换要素得出分数,考虑要素间的关系引出 最优化的变量关系 基于预测及专家意见确定最终模型,分配估算反映每个模型要素的长期平均默认平定分数的PD校准,单一要素分析,PD校准,多要素最优模型选择分析,发展步骤,1.1 信用评价模型产生过程,-23-,单一变量分析：选择预测准确性高和有用的要素,离散型要素,预测力低的要素 如果没有明显的作为要素保留的理由，排除 缺损值比例高的要素-缺损值比例高的要素会减少最终模型的预测力-使分析和模型偏离实际-排除标准是超过正常值的 以来直观的要素,
9、必须排除的要素,连续型要素,1.2 信用评价模型产生过程,-24-,要素的转换,转换的要素,局外因素,大部分借款人集中区间,局外因素,排除局外因素,集中散布区,要素,1.3 信用评价模型产生过程,-25-,相关性分析和分组,基于要素间的相关性和直观关系进行组合-包含类似信息的要素（例：相关关系高的要素）-在某一方面相互关联的要素（例：担保，统计等要素）分组确定后，将最小和最大的要素数字将被选择进行多要素分析,1.4 信用评价模型产生过程,-26-,为了发展最实用的模型，理想的要素必须与统计和业务相关“边际减少效应法则”将在模型模型发展过程中出现-一旦最理想的要素组合确定后，额外增加的要素将不会
10、对预测产生影响，只是增加了模型的复杂性,预测力与评价要素数目之间的关系,预测增长的范围较广,模型预测力几乎不变,多要素分析：最终模型的选择基于预测和最佳的要素数目,1.5 信用评价模型产生过程,-27-,预测一般性趋势并确定概率值基点,校准是指将相对于绝对概率值的数值图形化的过程,1,2,概率值估算,3,合理绘制校准曲线,该作业由三个阶段构成,2.校准及概率值估算,信用等级的适用,-29-,1.1 信用等级的适用,-贷款运用政策,-30-,贷款决定(委任全决规定),1.2 信用等级的活用,-31-,IBK 根据产品种类管理和积累周转率和资源预缴率方面的数据，并且间接计算出 默认概率(PD)和默
11、认损失准备(LGD).-IBK 利用这些 PD 和 LGD 数据最终决定贷款利率,资本费用(非预期的支出),贷款费用(预期的支出),置换和运转费用,借款利率,通过交易计算资本需求,信用评定产生的 PD x LGD,EAD(Exposure at Default),-根据类型分配费用 根据期限计算置换费用,贷款定价机制,信用评定,高,低,1.3 信用等级的适用,贷款定价,-32-,借方信用度基准贷款诱导 资产的质的改善 以风险为中心的贷款文化 有效的资源分配,着眼风险的新成果评价(RAPM)效旅性管理,Basel II IRB 模式适用 每笔贷款别风险量算出,Basel II 基准 经济性的资本分配,事业本部别 营业所别,整体营业组织的EVA 评价,1.5 信用等级的活用,成果评价,Thank You.,
