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1、第十三章 银行系统风险的监测与控制,第一节 银行系统风险的识别,一、风险的一般概念风险是指损失发生的不确定性。风险具有：客观性、不确定性、潜在性、可测性和相关性等特征。银行风险是指银行业的损失发生的不确定性，也具有以上风险的五个特性。,二、银行风险的识别两点基本要求：一是正确判断某种银行风险类型；二是准确寻找某种银行风险的根源。,银行风险分类：信用风险：获得银行信用支持的债务人不能遵守合同按时偿还本息的可能性。流动性风险：银行掌握的可用于及时支付的流动资产不足以满足支付需要。利率风险：货币市场和资本市场利率的波动通过存款、贷款、拆借等业务影响商业经营成本和收益的可能性。汇率风险：汇率的波动使金
2、融机构的外汇资产在持有或运用过程中蒙受意外损失的可能性。,投资风险：商业银行投资或买卖或不动产时，由于市场价值的波动而蒙受损失的可能性。国家风险：银行的借款人因其本国的政治、经济、文化状况使其不能按期偿还外债，从而使该国境外债权人遭受损失的可能性。竞争风险：由于金融界的同业竞争是银行客户流失，信贷质量下降，银行利差缩小，从而增大银行总风险，威胁银行安全的可能性。经营风险：银行在经营过程中遭遇水灾、火灾、地震等自然风险和交通阻塞、水电供应中断、机器故障和意外人身事故等社会风险的可能性。,第二节巴塞尔协议及其在我国的实践,一、巴塞尔协议的最新发展提出了银行资本监管的三大支柱：最低资本标准、监管审查
3、和市场约束,第一个支柱是最低资本标准。保留了1988年协议有关资本的定义，但做了如下充实：（1）强调了健全的会计政策与估值方法是最低资本要求的基础。（2）把各类风险划分为三大类：信用风险、市场风险及其他风险。,提出了监管审核的四个原则。,新资本协议的第三个支柱是市场约束。是希望市场投资者参与对银行的监管，也就是要求银行提供及时、可靠、全面、准确的信息，以便市场参与者据此做出判断。,二、巴塞尔协议的借鉴意义（1）充分考虑各银行的差别；（2）综合考虑各种风险；（3）建立内部风险模型；（4）注重金融创新因素；（5）强化市场约束作用。,第三节 有效银行监管的核心原则,一、有效银行监管的先决条件（1）参
4、与银行组织监管的每个机构：明确的责任和目标；（2）适当的银行监管的法律框架。,二、发照和机构（1）明确界定各类金融机构；（2）发照机关必须有权制定发照标准，拒绝不合格申请者；（3）银行监管者必须有权审查和拒绝银行向其他方面转让大笔股权或控制权的申请。（4）银行监管者必须有权制定用以审查银行的大笔收购和投资的各项标准，确保其附属机构或组织结构不会带来过高的风险或影响有效的监管。,三、审慎法规和要求,四、持续银行监管手段（1）现场和非现场监督；（2）监管者必须与银行管理层保持经常接触；（3）具备在单一合并表的基础上收集、审查和分析各家银行的审计报告和报表的手段；（4）监管者必须能够现场检查或者利用
5、外部审计师对监管信息进行核实；（5）银行监管的一个关键要素是监管者有能力对银行组织进行并表监管。,五、信息要求根据统一的会计准则和做法保持完备的会计记录。,六、正式监管权利必须掌握完全的监管手段,七、跨国银行业（1）对活跃的国际银行组织实施全球性并表监管，并要求其遵守审慎经营的各项原则。（2）并表监管的一个关键因素是与各有关监管者特别是东道国监管当局建立联系、交换信息。（3）监管者应确保外国银行按东道国国内机构所同样遵循的高标准从事当地业务，而且从并表监管的目的出发，有权分享其母国监管当局所需的信息。,第四节 银行评级制度,本节内容请看第十章陈述。,第五节 中国银行风险的监测、预警及控制,一、
6、中国商业银行风险划分的原则和分类（一）中国商业银行风险划分的原则：有效性原则；多角度性原则；国情原则；创新原则；,（二）中国商业银行风险分类信用风险（最大风险）法制成熟风险畸形破产风险启动存量风险成本转嫁风险操作风险,二、中国建立银行风险监测系统的原则（1）要与巴塞尔协议和有效银行监管原则中规定的风险指标概念保持一致。（2）要与中国人民银行制定的商业银行资产负债比例管理监督指标要求一致；（3）通过银行风险综合度量可准确地反映出可控风险真实状况。（4）监测体系要具有完整性。,三、中国银行风险监控预警系统的构造银行风险监控预警系统包括两部分：一是监测预警系统的构筑；二是预警系统的传导设置。,四、监测和控制中国银行风险的方法1、强化中央银行的权威性是降低系统银行风险的决定性因素。2、设立特种救助银行是化解银行风险的有效途径。3、实施合并监管，完善层次监控方法是防范银行风险有力的保障。4、注重区域内的银行风险及中小银行的监控与协查是限制金融风险扩展的主要方式。5、完善现代企业制度是消除产生银行风险外部根源的关键。6、建立一套银行风险处理系统是完善金融风险管理的重要环节。,四、监测和控制中国银行风险的方法,
