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1、1,Global Strength,Local Expertise,China,Global Strength,Local Expertise,SunGard 资金与金融风险管理系统2023/3/2,2,SunGard公司简介,A,AvantGard资金及金融风险管理方案,B,应用案例分析,C,系统应用建议,D,Q&A,E,提纲,3,BRANDING,SunGard公司简介,4,关于SUNGARD公司,公司成立于1983年 1986年上市标普500指数成员之一 自1986年以来已完成150多笔收购,全球最大的金融应用软件厂商，全球第5大软件供应商为遍布 50 多个国家的 25,000 多家用户
2、提供服务，其中包括全球排名前50位的金融机构2007年收入达到49亿美金超过70%的纳斯达克股票交易均通过SunGard系统全球有17,900个员工美国财富500强,2005年，SunGard被私人财团收购，收购价格115亿美金.投资者包括：Silver Lake Partners,Bain Capital,Blackstone Group,Goldman Sachs Capital Partners,KKR,Providence Equity and Texas Pacific Group.,5,业务领域,可用性服务,金融系统,高等教育,政府部门,公共安全犯罪审判公共管理,校园解决方案行政系
3、统电子商务系统门户，协作与交流系统报表和商务智能系统,收益管理与保险机构资产管理与证券服务交易，资金管理与风险管理财富管理和经纪商管理,灾难备份管理服务专业服务,40,000 公里的网络28万平方米 60多种灾难恢复设施,管理25万亿美元资产纳斯达克70%的股票交易,1,600多所大学800万学生和 1600万校友,900 多个城市600多个 K-12 学校区域700 多个公共安全部门,6,SunGard China,2001年进入中国，总部位于上海，在北京与深圳设立分公司，员工总数800人SunGard China是SunGard进入中国的桥头堡，是我们发展全面业务的坚实平台SunGard
4、China作为亚太区最重要的区域，直接归属于集团总部依靠SunGard全球专家经验提升SunGard China解决方案SunGard China负责SunGard 产品在国内的销售、实施和售后服务,7,BRANDING,AvantGard资金与金融风险管理系统,8,SunGard AvantGard市场地位,1990开发的面向资金与金融风险管理的系统，目前版本为7.4。除了支持现金管理外，能够实现对融资、投资和风险对冲的管理。目前在全球超过3500个用户，全球500强企业中有超过一半企业在使用AvantGard资金系统，用户覆盖了能源、航空、地产、制造、零售、通讯、金融等各个行业。,9,Av
5、antGard市场地位：IDC调研报告,10,Rewards获奖,Treasury Management International Award for Innovation Best Risk Management System-AvantGard 最佳风险管理Best Back Office&Accounting System AvantGard最佳后台与会计处理系统Best Client Support Service AvantGard最佳客户支持服务Treasury and Risk Management Alexander Hamilton Award Silver Award f
6、or Financial Risk Management-AvantGard金融风险管理银奖Bronze Award for Cash Management AvantGard现金管理Global Finance AwardsBest Treasury Workstation(3rd consecutive year)AvantGard连续三年最佳Treasury平台Best Provider of Accounts Receivable(A/R)Solutions(3rd consecutive year)-AvantGard Receivables最佳应收帐款管理SWIFTReady Go
7、ld Accreditation Corporate Cash Management&Corporate Treasury-AvantGard Payments企业现金管理和企业资金管理Corporate Treasury-AvantGard TreasuryFinancial i Best Treasury Management Software-AvantGard Treasury最佳Treasury管理软件Best ASP Treasury Management Solution AvantGard Treasury 最佳ASPTreasury管理,资金与风险管理,核心业务,付供应商和工
8、资,运营现金流,投资,银行账户,产品销售,设备、原材料采购,业务发展及运营资本借款,盈余现金,子公司 1,子公司 2,子公司 3,利率风险,信用风险,系统隔离 每日的日记 结算 报告 接口 安全 审计 账目,后台处理,业务发展基金,交易处理外汇兑换货币市场债务和投资长期债务和投资掉期,和衍生工具OTC和期权远期FRAs上限/下限/对冲/外币掉期,银行协调,外汇风险,交易对手风险,现金管理,交易员风险,预测现金,利息风险,外汇风险,借贷服務,结算风险,资产折现风险,操作风险,国际企业资金与金融风险管理业务流程,12,资金与风险管理在企业的合理定位,资金管理最佳需求和需要考虑的问题企业如何定位资金
9、管理（要想获得最佳资金管理实践需要面临很多挑战）？企业愿意花费多大的代价获得资金管理最佳实践？企业希望多快达到最佳实践（如果希望越快，则所需要投入更多的人力，建设更多的系统和更快的管理变革）？需要考虑的关键问题:准确的定位：企业管理层对资金管理的理解和对资金管理团队的充分信任明确的目标：制定一定前瞻性的发展目标，紧跟国内、国际金融市场的发展趋势规范的政策和策略：制定有效的资金管理的政策和策略，并在实际的业务过程中能过贯彻和执行。良好的信息沟通：建立良好的机制，实现内部与外部的沟通专业的团队：培养一批具有丰富资金管理经验的骨干人员。合理的考核机制：建立切实可行的资金管理考核体系，明确管理的要点与
10、核心。先进的技术：建设具有国际先进水平的资金管理系统，掌握充分的信息，支持资金的管理和决策。,13,协同式资金与金融管理体系,14,AvantGard资金与风险管理系统架构,董事会和外部监管报表,风险管理,绩效评估,核心资金管理,企业服务,管理服务,外部系统整合,AvantGard Solution,15,核心资金管理服务现金流预测资金池集中付款融资与投资管理汇率、利率、商品等风险对冲合规性管理-稽核与会计自动会计处理：金融会计和对冲会计银行对帐,核心资金管理功能,核心资金管理,16,现金流预测：掌握公司的资金头寸情况，监控资金使用情况,预测头寸,下属企业A,银行A,合同等内部系统,银行对帐,
11、流动性计划,现金头寸,融资成本分析,实际/预测差异分析,流动性风险分析,资金管理决策,银行B,下属企业B,自动、及时、全面地获取内、外部资金相关数据银行余额：可通过银行接口，获得多个银行的余额和对帐单成员单位预测：可通过Web实时、准确地提交给资金中心短期预测信息：可自动通过通过接口从内部系统中导入所有数据的导入都可以通过任务调度自动完成灵活地现金流分析工具提供当天现金流分析，用于确定短期的决策可以提供区间的分析（可以基于标准的时间段，也可以自定义时间段）可以同时对时间段、资金池、帐户、币种等数据归整的分类可以用户自定义可以跟踪预测，提供事后实际与预测对比，提高预测准确性。,外部系统,内部系统
12、,资金管理,管理报告,17,总部查询所有银行账户余额,现金池：及时、自动归集资金，快速实现资金集中,18,电子付款，资金调拨：提高工作效率,付款信息获取：从ERP导入AP信息，或者手工录入付款申请（远程申请）。付款审批：自定义审批流程，严格控制审批过程，可以支持多级审批付款信息调整：基于头寸的情况，调整付款的要素（时间、付款帐户等），进行头寸的调拨付款指令发送：通过银企直连接口，将付款指令发送到银行,ERP,资金预算,资金头寸,多级付款审批流程,银行接口,付款申请,指令,付款申请录入,资金划拨指令,19,金融工具处理：投资/融资/风险对冲交易,限额检查,现金头寸,决策支持过程,自动修改,控制流
13、程,实时行情,支付执行,企业总帐,自动完成,交易审批,控制流程,交易执行,结算审批,交易组合,控制审批,确认函,20,系统支持的金融工具：投资、融资和风险对冲工具,21,交易前的决策分析现金流头寸分析（基于现金流预测）金融工具交易的决策分析融资的策略：融资的结构分析，融资成本分析投资的策略：投资组合分析，投资绩效分析风险对冲的策略：对冲的策略分析，获取市场行情和市场变化趋势，确定交易的可能性交易前检查限额融资：信用额度检查投资：交易员限额。交易品种限额，交易对手限额，投资组合集中度限额，产品Rating等风险对冲限额：风险对冲的期限限额等交易前定价，确定价格的合理性 灵活交易录入基于交易类型，
14、可以设置交易默认值快捷键的使用支持背靠背交易交易的现金流自动生成交易后续的处理融资：贷款（展期、还本、付息等），上市（红利发放，股票分割等），可转债（付息、转股等）投资：投资到期处理，投资的再平衡等对冲：交割、行权，止损点、止赢点等,前台：交易前的决策分析和交易录入,22,中台审批和后台结算流程 Approval Process,中台审核灵活的审核流程基于产品，自定义流程。可以支持多级审批基于不同的结算金额，可以设置不同的审批权限不同的用户可分配不同金额的审批权限下钻显示结算的明细信息，帮助审批准者确认相关信息正确性异常点跟踪后台结算自动生成银行结算指令或确认函，可以自定义确认函的格式。可生成
15、SWIFT报文结算指令可以直接通过银企直连的接口直接发送到银行确认函可以通过与E-Mail服务器或传真服务器相连，自动将确认函发送到交易对手,23,后台：会计处理,根据不同的交易类型设置会计规则系统自动生成会计分录，并可自动将明细的会计分录或汇总的会计分录导入总帐系统中支持区间处理，可以进行分摊、外汇重估、逐日盯市能够实现对冲会计，同时提供对冲会计处理所需要的文档支持香港会计准则，IAS39，FAS133和国家新会计准则能生成资金相关的会计分析报告,24,监控来自成员单位的资金预测资金归集和现金池管理融资/投资和对冲要求（内部银行）订单或价格询价银行服务银行对帐单代理付款成员单位交易产生的报告
16、,企业服务,企业服务,25,业务信息和董事会报告财务风险及绩效评估根据与利率和汇率的市场基准测算绩效总融资成本对冲有效性和关键比率短期和中期的流动性基于市场条件的损益分析利率/汇率变化对绩效的影响风险对冲策略的成本与收益风险管理监控各种风险额度逐日盯市VaR值分析情景模拟压力测试管理层与外部监管报表董事会报表面向国资委、银监会、交易所等监管报表,管理层与合规性报表,风险管理,绩效评估,管理服务,管理服务,26,企业面临的风险类型,外汇风险：是指由于外汇市场汇率的不确定性而使人民遭受损失的可能性。利率风险：由于市场利率的变化造成的损失的可能性信用风险：由于交易对手违约而带来的损失的可能性 操作风
17、险：内部操作违规带来的风险流动性风险：出现资金短缺的风险商品风险：由于原材料价格变化给企业收入带来的影响，如原油、铝等其他风险：由于金融产品市场价格的变化带来的风险企业整体风险：企业面临的整体的风险。,27,风险管理：对风险进行量化分析，降低风险,风险初始信息的收集实时地获取不同资产的头寸自动获取市场行情数据，逐日盯市风险评估Risk analysisVaR计算（蒙特卡罗、历史假设、参数），对风险进行量化敏感性分析（敏感分析、波动率分析、情景分析），可预测市场的变化对企业风险的影响风险管理策略可交易限额的设定（不同交易对手、国家、持有期、评级、交易员，投资组合集中度等），控制操作风险、信用风险
18、外汇、利率、资本市场工具投资策略的设定流程的标准化设置风险方案的实施限额的检查与监控金融工具的运用 风险的监督与改进大量标准和自定义的风险分析报告，监控风险,28,管理报表监控指标,提供实时查询，水晶报表（Crystal Report）和领导驾驶舱，满足不同层面用户的需求。系统提供150多张国际资金与金融风险管理的报表报表覆盖：现金管理、融资管理、投资管理、风险管理等；满足内部管理需要和外部监管需要报表可导出为各种格式（Word，PDF,EXCEL等），并可以与邮件服务器对接，自动发送Mail,29,管理报表监控指标（举例）,现金管理类现金流入流出现金流预测差异指标现金流动负债比例变现能力营运
19、现金比融资管理类资产负债率融资成本融资结构固定利率/浮动利率负债比利息负债比偿债能力,投资管理类投资到期到期收益率久期投资损益投资回报率投资收益-与市场基准比较净现值投资集中度投资损益归因风险管理类对冲的有效性压力测试对冲成本收益比风险收益比VaR风险策略符合率希腊字母(夏普/贝塔等),30,银行的沟通（国内银行与外资银行，SWIFT等）国内银行：中、农、工、建、交、招、中信、浦发、深发展、广发、华夏等国内主要的银行国外银行：花旗、渣打、汇丰、JP Morgan、德意志、荷兰银行、巴黎银行，巴克莱、苏格兰银行等100多家国际大银行SWIFT报文企业财务系统或ERP系统（接受资金数据，发送会计分
20、录）SAP，Oracle用友，金蝶与市场行情数据提供商（路透/彭博等）企业内部办公系统（Email，传真，短信平台等）,外部系统整合,外部系统整合,31,产品特点,资金管理系统全球排名第一位，500强企业一半以上的企业都在使用该资金与风险管理系统大量的具有国际经验的资金管理专家，能够提供业务与技术咨询，实现知识的转移功能覆盖全面，除了基本的现金管理外还包括融资管理、投资管理、风险的分析支持对市场上所有金融工具的处理和跟踪管理自动产生会计分录，满足国内新会计准则、香港会计准则、FAS133和IAS39多语言版本的产品，支持全球化（英文版、中文版、日文版、德文版、西班牙文版等）系统的模块化，满足客
21、户的特定需求；同时提供的全面地功能，便于公司未来业务的扩展所需要的新的功能系统高度灵活，流程可定制化，能够适应公司管理模式的变化本地化的实施与服务团队，提供优质的服务和快速的响应提供产品的持续升级，满足新的需求定期举行全球与区域用户大会，听取客户的建议，提供业务交流的机会,32,BRANDING,应用案例分析,33,案例介绍壳牌石油,Shell在全球有三大资金中心，资金中心总部位于London新加坡资金中心成立于2000年，管理在亚太区12个国家的24家子公司，每月资金周转250亿美金每个资金中心分别负责当地的资金的运作和外汇的管理资金中心之间24小时协作实施AvantGard,34,案例介绍
22、壳牌石油,基于网络的系统全球一个数据库实现与所有ERP系统的连接实现了与银行系统的连接在线的交易处理资金管理前、中、后台完全整合,35,Integrity案例分析中海油,Solution解决方案 在中国的资金融资中心实施AvantGard Integrity资金管理系统，同时在国内的8家子公司和在非洲、美洲、澳洲和亚洲其他国家的子公司通过Web的方式远程访问系统。Workflow 解决方案包含的内容,36,Integrity案例分析中海油,Business Achievements达到的效果实现与ERP系统的连接，及时通过Web获得子公司的资金预测，提高了资金预测的准确性实现了与8家国内银行、
23、4家外资银行的银企直连；实现了在统一平台下实现多银行付款的问题，减少了操作的复杂性，更为重要的是能够实时地掌握所有银行账户的头寸信息通过系统的资金池，及时、自动归集子公司资金余额，并及时转化为投资，提高资金的使用效率，实现了资金在公司内的优化配置实现了与银行的自动对帐，大大减少了资金部对帐的工作量通过系统的实施，建立了业务的前、中、后台的管理机制，降低了操作风险提高了资金操作的自动化程度，提高了工作效率通过系统及时得获取了市场的行情信息，对风险和收益能进行量化的评估实现了对融资、投资金融工具的自动化跟踪，提高了工作的准确性，减少了手工工作下的工作难度实现了对冲会计的处理，提供审计所需的相关文档
24、，减少了手工操作的难度和工作量自动、实时的生成管理月度报告，该复杂报告以往需要5人花一个礼拜时间才能完成,37,BRANDING,实施建议,38,实现对整个集团的资金的管理,集团总部需要收集财务公司和下属企业的资金和风险相关的信息；制定资金和风险管理的策略，监督下属企业的策略执行情况；确定集团的投融资计划和方案对下属企业进行绩效的评估,39,资金管理应用,及时获取下属企业的资金计划：总部收集下属企业上报的资金计划，按照下属子公司的资金计划安排头寸，并及时得分析和跟踪资金计划的执行情况，对公司的资金资源优化配置；监控集团资金使用情况，确保资金安全：通过系统，可以实时监控集团内的各个子公司和成员单
25、位的资金使用的流入和流出情况；分析公司的融资结构和融资成本，制定融资政策，并跟踪公司的信用额度使用情况：通过系统，集团总部获取整个公司的外部融资的结构和融资成本；根据整个集团的状况，确定公司的各种融资的政策，跟踪公司的融资政策在财务公司和下属企业的执行情况；对公司的信用额度进行维护和跟踪管理；提供总部层面的资金运营：通过系统，集团层面可以对集团自有资金的使用进行电子化的管理，提高资金运作能力；对投资进行分析和评估：管理并制定公司的投资政策和策略，提供投资的分析和投资预案地生成，并对投资进行逐日盯市和绩效评估；外汇、利率等风险分析和对冲：自动、及时地获取公司的外汇等的头寸情况，能够根据金融市场的
26、变化，利用情景分析、压力测试等定量的手段，分析整个集团面临的外汇、利率等风险的状况，并处理外汇（外汇远期、外汇期权、外汇掉期）、利率（利率掉期、利率期权等）等各种金融工具，并对发生交易的金融工具进行估值，及时地调整对冲交易；风险管理策略制定与监控：通过系统，集团总部可以在风险分析的基础上，制定风险管理的策略，并监控和分析子公司的风险管理策略的执行情况；对下属企业进行绩效评估：提供各种指标，对下属企业的融资情况、投资情况和风险管理情况进行绩效的评估；自动生成各种汇总报表：系统自动生成各种资金相关的内部管理报表和外部监管报表。,40,实施功能全面的资金与金融风险管理,41,BRANDING,Q&A,
