《C16069课后测验.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《C16069课后测验.docx（3页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、C16069课后测验一、单项选择题 1. 带有保证金的利率互换合约的潜在将来风险敞口形状如何？ A. 较平缓地上升，在合约终止时间点达到最大 B. 快速上升，在合约终止时间点达到最大 C. 先快速上升后快速下降，在合约终止时间点为0 D. 先平缓上升后平缓下降，在合约终止时间点为0 描述：P17，保证金 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 以下哪一个不是度量对手方风险的风险敞口的指标？ A. 将来风险敞口 B. 当前敞口 C. 潜在将来风险敞口 D. 平均正风险敞口 描述：P11，风险敞口的度量指标 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 带有保证金的远期合
2、约的潜在将来风险敞口形状如何？ A. 较平缓地上升，在合约终止时间点达到最大 B. 快速上升，在合约终止时间点达到最大 C. 先快速上升后快速下降，在合约终止时间点为0 D. 先平缓上升后平缓下降，在合约终止时间点为0 描述：P23，风险敞口的计算模型 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：0.0 4. 没有保证金的利率互换合约的潜在将来风险敞口形状如何？ A. 较平缓地上升，在合约终止时间点达到最大 B. 快速上升，在合约终止时间点达到最大 C. 先快速上升后快速下降，在合约终止时间点为0 D. 先平缓上升后平缓下降，在合约终止时间点为0 描述：P17，保证金 您的答案：C 题目分数：10
3、 此题得分：10.0 5. 没有保证金的远期合约的潜在将来风险敞口形状如何？ A. 较平缓地上升，在合约终止时间点达到最大 B. 快速上升，在合约终止时间点达到最大 C. 先快速上升后快速下降，在合约终止时间点为0 D. 先平缓上升后平缓下降，在合约终止时间点为0 描述：P23，风险敞口的计算模型 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 6. 以下哪一个不是决定对手方风险敞口的因素？ A. 所考虑风险的时间点 B. 可能的市场条件 C. 交易对手是否为银行 D. 抵押品价格 描述：P23，风险敞口的计算模型 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 7. 对手
4、方风险的当前风险敞口与哪些因素有关？ A. 交易对手等级 B. 合约价格 C. 交易终止期 D. 保证金价格 描述：P11，风险敞口的度量指标 您的答案：B,D 题目分数：10 此题得分：10.0 8. 从风险敞口方面，对手方风险与银行信贷的信用风险有何区别？ A. 对手方风险敞口在将来的不同时间点不同 B. 对手方风险敞口不可能为负 C. 对手方风险敞口随将来不同的可能市场环境而变化 D. 交易对手风险是双向的 描述：P9-10，对手方风险敞口 您的答案：C,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题 9. 其他条件不变，交易的市值对于我方来说增加了，对手方风险会减少。 描述：P7，风险敞口的度量指标 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 10. 保证金支付如有阈值，会加强其控制对手方风险的作用。 描述：P17，保证金 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 试卷总得分：90.0
