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1、厦门大学经济计量学课程试卷经 济学院 经济学(双学位) 专业 1112学年（二）期中主考教师： 徐明生 试卷类型：（A卷）一、简答题（共20分）1（12分）给定一元线性回归模型：Yt=B0+B1Xt+ut,t=1,2,n叙述模型的基本假定。2（8分）简述随机扰动项ui与残差项ei的区别与联系。二、计算分析题（共80分）1. （30分）设生产性固定资产X（万元）为自变量， 企业A产品月产量Y（万吨）为因变量。现根据12个同类型企业本月的有关资料，计算出以下数据：，利用以上数据，要求：（1）拟合简单线性回归方程，并对方程中斜率系数的经济意义做出解释；（2）计算判定系数；（3）回归估计的标准误差；（
2、4）在显著性水平下，对斜率系数进行显著性检验。（）2.（20分）根据美国GNP与货币供给19731987年的数据，得到如下的回归结果（YGNP，X货币供给，括号中为t统计量，）模型截距斜率R2双对数模型A0.5513(3.1652)0.9882(41.889)0.9926对数线性模型B(增长模型)6.8616(100.05)0.00057(15.597)0.9493线性对数模型C-16529.0(-23.494)2584.8(27.549)0.9832线性模型D(LIV模型)101.20(1.369)1.5323(38.867)0.9915要求：（1）解释每一个模型斜率的意义；（2）对于模型A
3、与D，分别估计GNP对货币供给的弹性，并解释该弹性；（3）所有模型的R2值都可直接比较吗？如果不能，哪些可以直接比较？（4）货币学家认为，货币供给的变化率与GNP的变化率之间存在一一对应的关系。上述结果证实了这个观点吗？请用t检验来验证？3.（30分）家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下： 回归分析结果为：LS / Dependent Variable is YSample: 1 10Included observations: 10Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _
4、 0.0101 - 0.3401 0.4785 _ 0.5002 0.0823 0.0458 _ 0.1152R-squared _ Mean dependent var 111.1256Adjusted R-squared_ S.D. dependent var 31.4289S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246Log likelihood - 31.8585 F-statistic _Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001要求：（1）请给出方差分析（ANOVA）表；（2）补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）;以上求解要求写出适当的计算过程；
