《证券有限责任公司融资融券交易监控与平仓管理办法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券有限责任公司融资融券交易监控与平仓管理办法.doc（33页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、证券有限责任公司融资融券交易监控与平仓管理办法第一章 总 则第一条 为全面、及时地掌握和控制融资融券业务过程中的交易风险，提高交易监控与强制平仓操作的管理效率，根据中国证监会颁布的证券公司融资融券业务试点管理办法、证券公司融资融券业务试点内部控制指引等有关规定，以及公司融资融券业务试点管理办法等制度，制定本办法。第二条 公司对融资融券业务建立实时盯市系统，实现业务总量监控、信用账户分类监控、自动预警等功能。融资融券业务部负责对客户信用账户进行实时监控，逐日盯市，发出追加担保物指令，发出并执行强制平仓指令等。第三条 本办法适用于公司融资融券业务有关的部门及各营业部。第二章 部门及岗位设置第四条
2、融资融券业务部下设二级部门交易监控部，交易监控部下设交易监控岗、交易执行岗，负责融资融券业务中的风险监控、预警及执行等，交易监控岗与交易执行岗不得由同一人兼任。第五条 交易监控部职责交易盯市与预警；执行强制平仓；融资融券业务事中风险监控；协助违约债务清偿；融资融券反洗钱防范与监控；融资融券业务合规管理；协调营业部进行前端控制；牵头处置紧急和突发事件。第六条 交易监控部各岗位职责交易监控岗：交易监控岗每日对监控指标进行实时监控并记录，建立监控日志；对客户信用账户进行实时监控，逐日盯市，发出追加担保物指令、余券划转指令等；制定强制平仓预案、发出强制平仓指令，制作并发布强制平仓报告；监控担保物以及市
3、场的重大变化；记录追加担保物和强制平仓记录；按日对客户信用账户进行风险分类等。交易执行岗：执行强制平仓指令，将交易执行行为和交易执行结果报交易监控岗；收盘后，及时完成强制平仓报告中有关交易行为和交易结果部分的内容及例行的分析报告；执行余券划转操作等。第三章 监控指标第七条 公司为实时监控融资融券业务对净资本充足率和资产流动性等风险指标的影响，根据监管部门的有关规定及公司业务特点，对融资融券业务设置总量监控、集中度监控、信用账户监控三大类共二十项指标（附件一：融资融券业务实时监控指标），具体指标如下：一、总量监控：（一）全体客户融资规模占公司净资本比例；（二）全体客户融券规模占公司净资本比例；（
4、三）全体客户融资规模占公司融资总额度比例；（四）全体客户融券规模占公司融券总额度比例；（五）全体客户融资融券实际总规模与董事会审批融资融券规模上限比例；（六）全体客户融资（融券）授信额度与公司融资（融券）总额度上限的比例。二、集中度监控：（一）全体客户单一担保证券的市值与该证券总市值比例；（二）全体客户对单一证券融资规模占公司净资本比例；（三）全体客户对单一证券融券规模占公司净资本比例；（四）单一客户融资对单一证券的持仓规模与该证券流通股本的比例；（五）单一客户融券对单一证券的持仓规模与该证券流通股本的比例；（六）全体客户融资对单一证券的持仓规模与该证券流通股本的比例；（七）全体客户融券对单一
5、证券的融券规模与该证券流通股本的比例。三、信用账户监控：（一）单一客户融资规模占净资本比例；（二）单一客户融券规模占净资本比例；（三）单一客户融资规模占公司融资总额度的比例；（四）单一客户融券规模占公司融券总额度的比例；（五）单一客户单一担保证券的市值与该证券流通市值的比例；（六）客户信用账户警戒线（维持担保比例）；（七）客户信用账户平仓线（维持担保比例）。以上指标及其阀值的确定、调整须经融资融券业务审核委员会批准。第八条 公司根据客户信用账户风险状况设置警戒线、平仓线两级预警线。警戒线为维持担保比例=150%，平仓线为维持担保比例=130%。警戒线、平仓线参数的确定、调整须经融资融券业务审核
6、委员会批准执行。一、当客户信用账户维持担保比例低于警戒线150%时，系统自动预警；二、当客户信用账户维持担保比例低于平仓线130%时，系统自动预警，直至客户采取追加担保物措施或被强制平仓，维持担保比例达到150%或以上时，预警取消。第九条 当监控指标日间触及预警阀值时，实时盯市系统开始预警；当客户委托触及交易控制上限时，系统根据控制参数对客户委托进行实时限制，并做出提示。交易监控岗每日对日间监控指标的预警情况实时记录，建立融资融券业务监控日志（格式见附件二），相关情况应及时交融资融券业务部客户信用管理岗，由客户信用管理岗及营业部客户推荐人通知客户。第四章 逐日盯市第十条 交易监控岗负责融资融券
7、业务的实时盯市，系统每日计算客户信用账户的维持担保比例，对客户信用账户资产进行监控。第十一条 交易监控岗根据设置的警戒线、平仓线两级预警参数进行监控，并根据不同预警情况采取相应措施。第十二条 融资融券业务系统（即柜台系统）根据每日清算后客户信用账户维持担保比例及强制平仓等情况，将客户下一交易日的信用账户状态分为四类：一、日终清算后，维持担保比例150%的账户为正常类账户；二、日终清算后，150%维持担保比例130%的账户(不包括处于追加担保物通知规定期限第一个交易日和第二个交易日的账户、当日强制平仓未完成的账户），为重点关注类账户；三、日终清算后，维持担保比例130%的账户(不包括处于追加担保
8、物通知规定期限第二个交易日及当日强制平仓未完成的账户)，为预平仓类账户；四、追加担保物通知规定期限第一个交易日及第二个交易日日终清算后维持担保比例连续两日均150%的账户或当日强制平仓未完成的账户为平仓类账户。交易监控岗根据客户信用账户分类情况，每个交易日制作融资融券业务资产分类报表（格式见附件三）。第十三条 对重点关注类账户，交易监控岗于每日上午9：00之前将经交易监控部经理复核后的重点关注类客户名单（格式见附件四）转交给客户信用管理部客户信用管理岗，由客户信用管理岗通知所在营业部客户推荐人。推荐人应及时与相关客户取得联系，向客户说明追加担保物的规则，提醒客户实时关注信用账户的维持担保比例情
9、况。同时公司客服中心也应在当日上午9：00之前，根据融资融券业务部的指令，通过录音电话或短信、电子邮件等方式做上述通知。第五章 担保物追加第十四条 对于预平仓类账户，应启动追加担保物流程。交易监控岗应在每日清算完成后，将经交易监控部经理复核后的预平仓类客户名单（格式见附件五）转交给客户信用管理部客户信用管理岗。由客户信用管理岗出具追加担保物通知（格式见附件六），按照客户签订合同时约定的通知方式，于T+1日（T日为信用账户日终清算后维持担保比例首次低于130%日，以下同）上午9：00之前发送给客户，同时以电子邮件等有效方式发送给相关营业部客户推荐人，由推荐人核实客户是否收到。第十五条 营业部客户
10、推荐人在收到客户的追加担保物通知后应当立即与客户取得联系，向客户提示信用账户存在的风险，说明追加担保物的业务规则，了解客户意愿，并依据联系情况及客户普通账户资产状况等填写客户追加担保物通知情况反馈表（格式见附件七），通过电子邮件反馈至融资融券业务部客户信用管理岗、交易监控岗。第十六条 追加担保物通知发送后，客户信用管理岗在柜台系统中标注通知状态，还应填制客户追加担保物通知记录单（格式见附件八），记录追加担保物通知的情况转交交易监控岗。第十七条 追加担保物通知发出后，交易监控岗负责跟踪并在客户追加担保物通知记录单中记录客户追加担保物的情况，作为是否启动强制平仓流程的依据之一。客户追加担保物通知记
11、录单交由客户信用管理岗存档，作为今后对客户征信评估的依据。第十八条 客户追加担保物的方式包括：转入现金、转入可充抵保证金证券、自行平仓。 第六章 强制平仓第十九条 强制平仓条件当出现下列情况之一时，视为达到强制平仓条件，应对客户信用账户进行强行平仓：一、在T+1日、T+2日（即追加担保物通知规定的第一个和第二个交易日）日终清算后客户信用账户的维持担保比例连续两日均低于150%；二、客户单笔融资、融券合约的期限届满，未按时了结该笔合约；三、融券卖出的证券终止上市、要约收购、吸收合并的，客户未在证券发行人发布正式公告日起五个交易日内了结该笔融券交易；四、协助司法机关依法对客户信用账户记载的权益采取
12、财产保全或者强制执行措施，公司为收回因向客户融资融券所生债权；五、出现法定或约定解除或终止融资融券合同的情形，客户未在规定期限内偿还融资融券债务。第二十条 对于达到强制平仓条件的信用账户，在强制平仓完成前，对该信用账户进行交易限制，禁止客户所有委托买卖行为，禁止直接还款、直接还券、卖券还款及买券还券等。第二十一条 客户信用账户达到强制平仓条件时，交易监控岗应在当日制订强制平仓预案、填写强制平仓审批表（格式见附件九），经交易监控部经理审核后，报融资融券业务部及风险管理部负责人审批。审批通过后，由交易执行岗按照强制平仓审批表进行强制平仓操作。第二十二条 强制平仓操作强制平仓过程中，交易执行岗可以对
13、客户信用账户内的资产作如下处置：一、使用信用账户内的资金或证券偿还融资或融券负债；二、卖出信用账户内的可交易证券；三、使用信用账户内的资金买入证券等。第二十三条 强制平仓的顺序强制平仓操作以最有利于成交并兼顾客户损失较小为原则。客户信用账户同时存在融资负债和融券负债的，按照先偿还融券负债、后偿还融资负债的顺序进行强制平仓。融券业务强制平仓时，如客户信用证券账户中有与融券卖出证券相同的证券，首先使用客户信用证券账户中与融券卖出证券相同的证券直接还券，直接还券的顺序在买券还券之前。买券还券首先使用融券卖出的冻结资金，当冻结资金不足时，使用客户信用资金账户中的可用资金余额；当以上买券还券仍无法完成强
14、制平仓金额或数量时，将客户信用账户中的担保证券卖出，并将卖出所得资金用以买券还券。卖出客户信用账户中担保证券的顺序与以下融资的平仓顺序相同。融资业务强制平仓时，首先使用客户信用账户内的现金直接还款，不足归还负债时，根据市场交易情况，剔除停牌证券，原则上按国债、其他债券、基金（按债券型基金、混合型基金、股票型基金顺序）、股票、权证、其他证券资产的先后顺序进行平仓。在同类证券中的平仓以折算率高低为委托顺序，折算率高的先执行；相同折算率的证券按其市值大小为委托顺序，市值大的先执行。上述折算率以公司公布的折算率为准，市值以上一交易日收盘价计算。第二十四条 强制平仓金额与数量强制平仓按照以下原则确定强制
15、平仓金额与数量:在强制平仓条件之（一）的情况下，交易监控岗应按照T+2日客户账户内各证券及融券卖出的标的证券的收盘价来计算T+3日出现涨跌停极端情况下的收盘价，以此收盘价计算出T+3日收盘时客户信用账户维持担保比例恢复到150%的强制平仓金额；强制平仓操作时按照以上强制平仓顺序依次确定实际强制平仓数量，直至申报证券的数量可达到强制平仓金额；在强制平仓条件之（二）和强制平仓条件之（三）的情况下，强制平仓金额与数量为能满足客户清偿该笔融资、融券负债为下限；在强制平仓条件之（四）和强制平仓条件之（五）的情况下， 强制平仓金额与数量为能满足客户所欠公司债务为下限，该债务为客户所欠公司债务本金、证券、利
16、息及费用等的总和。第二十五条 强制平仓执行交易监控岗填写的强制平仓审批表经融资融券业务部及风险管理部负责人签字批准后，交易执行岗立即进行强制平仓操作。对于强制平仓条件之（一）的情形，在T+3日开盘前由交易执行岗对平仓类客户维持担保比例进行判断，如客户在开盘前补足了担保物，交易执行岗发起撤销强制平仓指令的申请，填写撤销强制平仓指令申请书（格式见附件十），经交易监控岗、交易监控部经理复核，由融资融券业务部及风险管理部负责人会签后生效。如客户在开盘前未补足担保物，则在开盘后进行强制平仓操作，若强制平仓金额或数量达到了强制平仓审批表的要求则强制平仓结束。对于强制平仓条件之（二）的情形，经过强制平仓，若
17、客户该笔负债全部偿还，则强制平仓结束，否则于下一交易日继续执行强制平仓并收回相应债权。对于强制平仓条件之（三）的情形，经过强制平仓，若客户该笔融券负债全部偿还，则强制平仓结束，否则于下一交易日继续执行强制平仓并收回相应债权。对于强制平仓条件之（四）和强制平仓条件之（五）的情形，经过强制平仓，若客户账户的所有负债已经全部偿还，则强制平仓结束，否则于下一交易日继续执行强制平仓并收回相应债权。在强制平仓过程中，为维护客户利益，在不违反上述规定的前提下，融资融券业务部可对强制平仓节奏、强制平仓时机等具体细节，视情况灵活把握，尽量减少客户损失，避免客户纠纷。强制平仓证券因达到涨跌幅限制无法成交的，在下一
18、交易日继续执行强制平仓。连续两个交易日内无法成交的，交易执行岗向部门负责人报告，公司在继续执行强制平仓的同时，启动其他追偿债务方式。第二十六条 解除客户交易等权限的限制对于强制平仓条件之（一）的情形，交易执行岗在强制平仓结束后填写强制平仓完成状态修改记录单（格式见附件十一），经交易监控岗、交易监控部经理复核，由融资融券业务部负责人审批同意后，解除客户信用账户除融资买入、融券卖出及普通买入以外的交易限制。强制平仓结束清算后，如客户信用账户维持担保比例150%，解除客户信用账户的交易限制；如客户信用账户维持担保比例150%，则强制平仓未完成，客户账户仍为平仓类，继续保持平仓类账户的交易限制。对于强
19、制平仓条件之（二）和强制平仓条件之（三）的情形，交易执行岗在强制平仓结束后填写强制平仓完成状态修改记录单，经交易监控岗、交易监控部经理复核，由融资融券业务部负责人审批同意后，解除客户信用账户的交易限制。对于强制平仓条件之（四）和强制平仓条件之（五）的情形，交易执行岗在强制平仓结束后填写强制平仓完成状态修改记录单，经交易监控岗、交易监控部经理复核，由融资融券业务部负责人审批同意后，解除客户信用账户担保物转出的限制。第二十七条 强制平仓结束后，交易执行岗应制作强制平仓报告（格式见附件十二）记录强制平仓的交易行为和交易结果，如当日未完成强制平仓或未按强制平仓预案执行强制平仓，应说明原因。强制平仓报告
20、应于强制平仓结束当天转交至交易监控岗签署意见，经交易监控部经理审核、部门负责人审定后报公司风险管理部及合规管理部备案。第二十八条 交易监控岗将强制平仓报告分别转发客户信用管理部和征信授信管理部。客户信用管理岗填写强制平仓结果通知（格式见附件十三）发送给客户及营业部客户推荐人；征信调查岗以此作为调整客户信用等级和授信额度的依据。第七章 附则第二十九条 本办法由融资融券业务部负责解释和修订。第三十条 本办法经总裁办公会批准后，自颁布之日起执行。附件一：证券有限责任公司融资融券业务实时监控指标公司设置以下监控指标及标准对融资融券业务情况进行实时监控：类别指 标阀值监管阀值总量监控1、全体客户融资规模
21、占公司净资本比例80%2、全体客户融券规模占公司净资本比例20%3、全体客户融资规模占公司融资总额度比例100%4、全体客户融券规模占公司融券总额度比例100%5、全体客户融资融券实际总规模与董事会审批融资融券规模上限比例100%6、全体客户融资（融券）授信额度与公司融资（融券）总额度上限的比例100%集中度监控1、全体客户单一担保证券的市值与该证券总市值比例16%20%2、全体客户对单一证券融资规模占公司净资本比例10%3、全体客户对单一证券融券规模占公司净资本比例5%4、单一客户融资对单一证券的持仓规模与该证券流通股本的比例1%5、单一客户融券对单一证券的持仓规模与该证券流通股本的比例0.
22、5%6、全体客户融资对单一证券的持仓规模与该证券流通股本的比例5%25%7、全体客户融券对单一证券的融券规模与该证券流通股本的比例2%25%信用账户监控1、单一客户融资规模占净资本比例2%5%2、单一客户融券规模占净资本比例1%5%3、单一客户融资规模占公司融资总额度的比例5%4、单一客户融券规模占公司融券总额度的比例5%5、单一客户单一担保证券的市值与该证券流通市值的比例2%6、客户信用账户警戒线（维持担保比例）150%7、客户信用账户平仓线（维持担保比例）130%各监控指标阀值设定情况如下：一、总量监控指标：（一）当全体客户融资规模占公司净资本比例超过64，每超过4，系统自动预警。当该比例
23、达到80时，限制公司所有客户的融资买入，直至该指标低于80。（二）当全体客户融券规模占公司净资本比例超过16，每超过1，系统自动预警。当该比例达到20时，限制公司所有客户的融券卖出，直至该指标低于20。（三）当全体客户融资规模占公司融资总额度超过80，每超过5，系统自动预警。当该比例达到100时，限制公司所有客户的融资买入，直至该指标低于100。（四）当全体客户融券规模占公司融券总额度超过80，每超过5，系统自动预警。当该比例达到100时，限制公司所有客户的融券卖出，直至该指标低于100。（五）全体客户融资融券实际总规模与董事会审批融资融券规模上限比例达到80%，系统自动预警。当该比例达到10
24、0时，限制公司所有客户的融资买入、融券卖出，直至该指标低于100。（六）全体客户融资（融券）授信额度与公司融资（融券）总额度上限的比例80%，系统自动预警。当该比例达到100时，停止公司客户新增融资（融券）额度，直至该指标低于100。二、集中度监控指标：（一）当全体客户单一担保股票的市值与该股票总市值比例超过12，每超过1，系统自动预警。当该比例达到16时，公司不再接受该股票为担保证券，限制该证券的普通买入、融资买入，直至该指标低于16。（二）当全体客户对单一证券融资规模占公司净资本比例超过8，每超过0.5，系统自动预警。当该比例达到10时，限制公司所有客户对该证券的融资买入，直至该指标低于1
25、0。（三）当全体客户对单一证券融券规模占公司净资本比例超过，每超过0.25，系统自动预警。当该比例达到5时，限制公司所有客户的融券卖出，直至该指标低于5。（四）当单一客户融资对单一证券的持仓规模与该证券流通股本的比例超过0.8，每超过0.05，系统自动预警。当该比例达到1时，限制该客户对该证券的融资买入，直至该指标低于1。（五）当单一客户对单一证券的融券规模与该证券流通股本的比例超过0.4，每超过0.025，系统自动预警。当该比例达到0.5时，限制该客户对该证券的融券卖出，直至该指标低于0.5。（六）当全体客户融资对单一证券的持仓规模与该证券流通股本的比例超过4，每超过0.25，系统自动预警。
26、当该比例达到5时，限制公司所有客户对该证券的融资买入，直至该指标低于5。（七）当全体客户融券对单一证券的融券规模与该证券流通股本的比例超过1.6，每超过0.1，系统自动预警。当该比例达到2时，限制公司所有客户对该证券的融券卖出，直至该指标低于2。三、信用账户监控：（一）当单一客户融资规模占公司净资本比例超过1.6，每超过0.1，系统自动预警。当该比例达到2时，限制该客户的融资买入，直至该指标低于2。（二）当单一客户融券规模占公司净资本比例超过0.8，每超过0.05，系统自动预警。当该比例达到1时，限制该客户的融券卖出，直至该指标低于1。（三）当单一客户融资规模占公司融资总额度的比例超过4，每超
27、过0.25，系统自动预警。当该比例达到5时，限制该客户的融资买入，直至该指标低于5。（四）当单一客户融券规模占公司融券总额度的比例超过4，每超过0.25，系统自动预警。当该比例达到5时，限制该客户的融券卖出，直至该指标低于5。（五）当单一客户单一担保证券的市值与该证券流通市值的比例超过1.6%，每超过0.1，系统自动预警。当该比例达到2时，限制该客户继续转入该只证券作为担保物，直至该指标低于2。（六）客户信用账户警戒线（维持担保比例）达到150%时，系统自动预警。（七）客户信用账户平仓线（维持担保比例）达到130%时，系统自动预警，通知客户追加担保物。附件二：证券有限责任公司融资融券业务监控日
28、志制表： 复核： 年 月 日1、全体客户（单一客户）融资规模占净资本比例预警情况台账 预警指标第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况一全体客户融资规模占净资本比例二单一客户融资规模占净资本比例1客户代码 12客户代码 2.N客户代码 n2、全体客户（单一客户）融券规模占净资本比例预警情况台账 预警指标第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况一全体客户融券规模占净资本比例二单一客户融券规模占净资本比例1客户代码 12客户代码 2.N客户代码 n3、全体客户（单一客户）单只担保证券的市值与该证券市值比例预警情况台账 预警指标第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况一全体客户单只担保证券的市值与该证券总
29、市值比例二单一客户单只担保证券的市值与该证券流通市值比例1客户代码 12客户代码 2.N客户代码 n4、单一证券融资、融券规模占净资本比例预警情况台账证券代码证券名称第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况融资融券5、全体客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例预警情况台账证券代码证券名称第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况6、单一客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例预警情况台账证券代码证券名称 客户代码第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况7、全体客户融券对单只证券的融券规模与该证券流通股本的比例预警情况台账 证券代码 证券名称第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况8
30、、单一客户对单只证券的融券规模与该证券流通股本的比例预警情况台账证券代码证券名称客户代码第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况9、全部客户（单一客户）融资规模占公司融资总额度比例预警情况台账 预警指标第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况一全体客户融资规模占公司融资总额度比例二单一客户融资规模占公司融资总额度比例1客户代码 12客户代码 2.N客户代码 n10、全部客户（单一客户）融券规模占公司融券总额度比例预警情况台账 预警指标第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况一全体客户融券规模占公司融券总额度比例二单一客户融券规模占公司融券总额度比例1客户代码 12客户代码 2.N客户代码 n11、全
31、体客户融资融券总规模占公司董事会决定的融券融券规模上限比例预警情况台账 预警指标第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况全体客户融资融券规模占董事会决定的融券融券规模上限比例12、全体客户融资（融券）授信额度与公司融资（融券）总额度上限的比例预警情况台账 预警指标第一次触发提示时间触发预警值收盘后情况全体客户融资授信额度与公司融资总额度上限的比例全体客户融券授信额度与公司融券总额度上限的比例附件三：证券有限责任公司融资融券业务资产分类报表年月 日账户分类账户数量融资负债（元）融券负债（元）账户总资产（元）正常类客户重点关注类客户预平仓类客户平仓类客户合计制表： 复核： 附件四：证券有限责任公司融
32、资融券业务重点关注类客户名单年 月 日客户姓名客户代码信用资金账号维持担保比例制表： 复核： 附件五：证券有限责任公司融资融券预平仓类客户名单 年 月 日客户姓名客户代码信用资金账号维持担保比例制表：复核： 附件六：证券有限责任公司融资融券业务客户追加担保物通知尊敬的客户 先生（女士）：我司希望您注意，截止 年 月 日（我司日终清算后），您在我司开立的信用账户（资金账号 ）情况如下：账户资产值： 元，负债： 元，维持担保比例： %鉴于您的信用账户的维持担保比例已经低于130%，根据您与我司签定的融资融券业务合同（合同编号： ）的有关约定，您必须于两个交易日内，即 年 月 日 时前足额追加担保物
33、，即采取存入现金、转入担保证券或者自行平仓的方式进行追加，以确保您的信用证券账户在 年 月 日（我司日终清算后）维持担保比例 %。否则，我司将于 年 月 日 时起对您信用账户内的担保物实施强制平仓。强制平仓一旦启动，我司将对您的信用账户交易予以限制，直至强制平仓结束后您的信用账户才可恢复正常融资融券交易。我司希望与您保持长期友好的合作关系，如有疑问，请与我司融资融券业务部联系。 证券有限责任公司 融资融券业务部（章） 年 月 日附件七：证券有限责任公司融资融券业务客户追加担保物通知情况反馈表 年 月 日客户代码客户名称是否联系上客户客户是否收到追加通知客户拟采取何种方式追加（1转入担保物 2自
34、行平仓）客户拟追加时间普通账户资金（万元）普通账户证券市值情况（万元） 证券 营业部 营业部客户推荐人：附件八：证券有限责任公司融资融券业务客户追加担保物通知记录单 编号：客户姓名 营业部客户推荐人客户代码信用资金账号低于平仓线时间维持担保比例（%）账户资产（元）账户负债（元）通知客户方式通知客户时间担保物要求到账时间 通知人签字： 复核人签字：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日追加担保物情况记录：追加时间追加方式追加金额（元）追加后维持担保比例（%）追加结果： 追加完成 追加未完成 记录人签字： 复核人签字：日期：年 月 日 日期： 年月 日附件九：证券有限责任公司融资融券业务强制平仓审
35、批表（一）编号： 年 月 日客户姓名客户代码信用资金账号维持担保比例追加担保物通知记录单编号达到强制平仓条件时间 年 月 日 时截止 年 月 日清算后，该客户信用账户资产负债状况如下： 单位：元资产合计：其中：现金担保证券市值负债合计： 融资负债应还融资款应付融资利息融资逾期息费应付融资罚息融资负债合计 融券负债应偿还证券（含权益补偿证券）证券代码证券名称应偿还数量（股）应付融券费用权益补偿金额融券逾期息费应付融券罚息融券负债合计交易监控岗意见根据公司融资融券业务交易监控与平仓管理办法的有关规定，本人建议于 年 月 日 时起对该信用账户进行强行平仓。强制平仓原则为先偿还融券负债，后偿还融资负债
36、。强制平仓金额为按照T+2日客户账户内各证券及融券卖出的标的证券的收盘价来计算T+3日出现涨跌停极端情况下的收盘价，按此收盘价计算出T+3日收盘时客户信用账户维持担保比例恢复到150%的强制平仓金额为 元。一、融券强制平仓：首先使用担保证券账户内相同的证券直接还券，其次使用信用账户内融券卖出冻结的资金买券还券，不足部分卖出担保证券账户内担保证券的卖出资金再买券还券。二、融资强制平仓：首先使用账户内的现金 元直接还款，其次卖出信用账户内融资买入的证券还款，不足部分卖出担保证券账户内的担保证券卖券还款。买券、卖券顺序遵照以下平仓预案，依次申报全部可用数量，直至达到上述平仓金额。 买券顺序证券代码证
37、券名称备注1234卖券顺序证券代码证券名称备注1234签字： 年月日交易监控部经理意见签字： 年月日融资融券业务部负责人意见签字： 年 月日风险管理部负责人意见签字： 年月日证券有限责任公司融资融券业务强制平仓审批表（二） 编号： 年 月 日客户姓名客户代码信用资金账号维持担保比例达到强制平仓条件时间 年 月 日 时该客户已满足下述第 类强制平仓条件： 一、客户单笔融资、融券合约的期限届满，未按时了结该笔合约；二、融券卖出的证券终止上市、要约收购、吸收合并的，客户未在发布正式公告日起五个交易日内了结该笔融券交易；三、司法机关依法要求公司对客户信用账户资产协助执行的；四、法定或约定解除或终止融资融券合同的情形，客户尚有未清偿债务的。截止 年 月 日清算后，该客户信用账户资产负债状况如下： 单位：元资产合计：其中：现金担保证券市值应还融资款应付融资利息融资逾期息费应付融资罚息融资负债合计应偿还证券（含权益补偿证券）证券代码证券名称应偿还数量（股）应付融券费用权益补偿金额融券逾期息费应付融券罚息融券负债合计交易监控岗意见根据公司融资融券业务交易监控与平仓管理办法的有关规定，本人建议于 年 月 日 时起对该信用账户进行强行平仓。强制平仓原则按照先偿还融券负债，后偿还融资负债的顺序执行，强制平仓金额为 元。一、融券强
