大智慧技术指标.docx

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1、大智慧一、MACD平滑异同移动平均线原理：MACD （Moving Average Convergence Divergence）中文名称：平滑异同移动平均 线，是由Gerald Appel首先在Systems And Forecasts一书中发表，主要是利用长短期的二条 平滑平均线，计算两者之间的差离值，作为研判行情买卖之依据。算法：DIFF线 收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差DEA线 DIFF线的M日指数平滑移动平均线MACD线 DIFF线与DEA线的差，彩色柱状线参数：SHORT（短期）、LONG（长期）、M天数，一般为12、26、9用法：1. DIFF、DEA均为正，DIFF向

2、上突破DEA，买入信号。2. DIFF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号。3. DEA线与K线发生背离，行情反转信号。4. 分析MACD柱状线，由正变负，卖出信号；由负变正，买入信号。二、KDJ随机指标原理：用目前股价在近阶段股价分布中的相对位置来预测可能发生的趋势反转。算法：对每一交易日求RSV （未成熟随机值）RSV=（收盘价一最近N日最低价）/（最近N日最高价一最近N日最低价）x100K线：RSV的M1日移动平均 D线：K值的M2日移动平均J 线：3xD-2xK参数：N、M1、M2天数，一般取9、3、3用法：1. D80，超买；D100%超卖；J10%超卖2. 线K向上突破

3、线D，买进信号；线K向下跌破线D，卖出信号。3. 线K与线D的交叉发生在70以上，30以下，才有效。4. KD指标不适于发行量小，交易不活跃的股票；5. KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。三、CCI顺势指标原理：用目前股价的波动程度和常态分布范围比较，来得出超买或超卖的结论，用于捕捉趋势 反转点。算法：典型价格与典型价格的N日移动平均的差除以N日内典型价格的平均绝对偏差。用法：当CCI小于-100时为买入信号，CCI大于100时为卖出信号；股价产生背离现象时，是一项明显的警告信号。参数：N设定计算移动平均的天数，一般为14。四、主力进出原理：量价指标。用法：绿线为短期主力运作轨迹，黄线为

4、中期主力运作轨迹，白线为长期主力运作轨迹。1、主力进出指标的绿线向上突破黄线、白线且三线向上发散，表示主力有效控盘，可 逢底介入，持股待涨。2、主力进出指标的绿线上涨过快远离黄、白线，出现较大乖离，表示短线获利筹码较 多，宜注意控制风险，可适当卖出。3、当绿线回落至黄、白线处受支撑时，而黄白线发散向上，表示上升趋势未改，前期 股价回落仅是途中的回调，可适量跟进。4、主力进出三线“死亡交叉”，盘口呈空头排列，投资者宜尽快出局。5、主力进出三线相近并平行向下时，表明主力尚未进场或正在出货，此时不宜介入。6、主力进出是一种趋势指标，但趋势改变信号有时会出现滞后现象，此时就要用主力 买卖指标加以配合使

5、用。五、散户线原理：该指标给出散户线值，通过观察散户值增减变化可以了解主力的操作行为。用法：1、股价在相对低位震荡整理，散户值逐渐减少，表明主力在悄悄建仓，可在起涨时果 断介入。2、随着股价节节攀升，散户值继续减少，表明主力还在搜集筹码，该股将有大行情， 可逢低买入，波段持股。3、股价攀升，散户值显著增加，表明主力在拉高出货应及时获利了结。4、股价高位盘整，散户值明显增加，表明主力出货。注意：要结合股价走势历史的综合研判散户值，从而分析出主力操作行为。既要注意 方向的变化，又要注意变化量的大小。要特别注意高控盘股不能简单机械的照搬上述用法。 结合控筹线使用。华泰证券软件、MACD指标说明MAC

6、D指数平滑异同移动平均线为两条长、短的平滑平均线。其买卖原则为：1. DIFF、DEA均为正，DIFF向上突破。人，买入信号。2. DIFF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号。3. DEA线与K线发生背离，行情反转信号。4. 分析MACD柱状线，由红变绿（正变负），卖出信号；由绿变红，买入信号二、KD邛随机指标指标说明KDJ,其综合动量观念、强弱指标及移动平均线的优点，早年应用在期货投资方面，功 能颇为显著，目前为股市中最常被使用的指标之一。买卖原则1 K线由右边向下交叉D值做卖，K线由右边向上交叉D值做买。2高档连续二次向下交叉确认跌势，低挡连续二次向上交叉确认涨势。3。值80

7、%超买，J100%超买，J100时，买进，直到CCI100时，卖出；4. CCI-100时，回补。四、RSI指标RSIS为1978年美国作者Wells WidlerJR。所提出的交易方法之一。所谓RSI英文全名为 Relative Strenth Index，中文名称为相对强弱指标.RSI的基本原理是在一个正常的股市中， 多空买卖双方的力道必须得到均衡，股价才能稳定;而RSI是对于固定期间内，股价上涨总幅 度平均值占总幅度平均值的比例。1、RSI值于0-100之间呈常态分配，当6日RSI值为80%o以上时，股市呈超买现象，若出 现M头为卖出时机;当6日RSI值在20%以下时，股市呈超卖现象，若

8、出现W头为买进时机。2、RSI一般选用6日、12日、24日作为参考基期，基期越长越有趋势性（慢速RSI），基期 越短越有敏感性，（快速RSI）。当快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机;当快速RSI 由上而下跌破慢速RS I时，为卖出时机。五、BIAS乖离率乖离率表现个股当日收盘价与移动平均线之间的差距。正的乖离率愈大，表示短期获利 愈大，则获利回吐的可能性愈高；负的乖离率愈大，则空头回补的可能性愈高。按个股收盘 价与不同天数的平均价之间的差距，可绘制不同的BIAS线。六、W&R威廉指标算法：N日内最高价与当日收盘价的差，除冲日内最高价与最低价的差，结果放大100倍参数：N统计天数一般

9、取14天用法：1. 低于20，超买，即将见顶，应及时卖出2. 高于80，超卖，即将见底，应伺机买进3. 与RSI、MTM指标配合使用，效果更好七、DMI指标指示投资人避免在盘整的市场中交易，一旦市场变得有利润时，DMI立刻引导投资人进 场，并且在适当时机退场。买卖原则：1、+DI上交叉-DI时，做买。2、+DI下交叉-DI时，做卖。3、ADX于50以上向下转折时，对表市场趋势终了。4、当ADX滑落至+DI之下时，不宜进场交易。5、当ADXR介于20-25时，宜采用TBP及C DP中之反应秘诀为交易参考。八、BOLL指标说明BOLL利用统计学原理标准差求取其信赖区间。买卖原则1 BOLL利用波带

10、可以显示其安全的高低价位。2当易变性变小，而波带变窄时，激烈的价格波动有可能随即产生。3高低点穿越波带边线时，立即回到波带内，会有回档产生。4波带开始移动后，以此方式进入另一波带，这对于找出目标值有相当的帮助。九、MIKE指标指标说明MIKE是另外一种形式的路径指标。买卖原则1 WEAK-S，MEDIUM-S，STRONG-S三条线代表初级、中级、强力支撑。2 WEAK-R，MEDIUM-R，STRONG-RH条线代表初级、中级、强力压力。十、VR指标指标说明VR实质为成交量的强弱指标，运用在过热之市场及低迷的盘局中，进一步辨认头部及 底部的形成，有相当的作用，VR和PSY配合使用。买卖原则1

11、、VR下跌致40%以下时，市场极易形成底部。2、VR值一般分布在150%左右最多，一旦越过250%市场极易产生一段多头行情。3、VR超过350%以上，应有高档危机意识，随时注意反转之可能，可配备R及PSY使 用。4、VR运用在寻找底部时比较可靠，确认头部时，宜多配合其他指标使用。十一、EXPMA指数平滑移动平均线为因移动平均线被视为落后指标的缺失而发展出来的，为解决一旦价格已脱离均线差值 扩大，而平均线未能立即反应，EXPMA可以减少类似缺点。买卖原则：1、EXPMA译为指数平均线，修正移动平均线较股价落后的缺点，本指标随股价波动反 应快速，用法与移动平均线相同。十二、arbrA气意愿指标AR

12、是一种“潜在动能”。由于开盘价乃是是股民经一夜冷静思考后，共同默契的一个合 理价格，那么，从开盘价向上推升至当日最高价之间，每超越一个价位都会损耗一分能量。 当AR值升高至一定限度时，代表能量已经消耗殆尽，缺乏推升力道的股价，很快的就会面 临反转危机。相反地股价从开盘之后并未向上冲高，自然就减少能量的损耗，相对的也就屯 积保存了许多累积能量，这一股无形的潜能，随时都有可能在适当成熟的时机暴发出来。 BR是一种“情绪指标”就是以“反市场心理”的立场为基础。ARA气指标，介于80至100，盘整；过高，回落；过低反弹。BR意愿指标，介于70至150，盘整；高于300，回档；低于50，反弹。十三、SA

13、RB物转向1. 任何时候都可以使用SAR为停损点；2. 价格涨跌的速度必须比SAR升降的速度快，否则必会产生停损信号；3.SAR由红色变成绿色时，卖出；4.SAR由绿色变成红色时，买进；5. 本指标周期参数一般设定为4天；6. 本设定主要为寻找出现多头停损或空头停损的个股。十四、筹码分布指标原理：筹码分布就是将历史上在每个价位成交的量叠加起来，并以此来判断当前市场上 所有流通股的持仓成本。十五、火焰山指标说明：暗黄色代表100天之前产生的筹码分布。淡黄色代表60天之前产生的筹码分布。蓝色代表30天之前产生的筹码分布。暗绿色代表20天之前产生的筹码分布。绿色代表10天前至前20日之间产生的筹码分

14、布。红色代表1天前至前10日之间产生的筹码分布。柱状图代表当天最新产生的筹码分布。（一般较小，不容易看见，只有在比较极端的情 况下才会较明显。）指标原理：显示的色彩是由大红色到金黄色，时间越短，颜色越红，时间越长，颜色越黄。需要特 别指出的是，由于各个时间段的筹码叠加的原因，所以其色彩图也是叠加的。十五、筹码分布及火焰山（荐）股票交易都是通过买卖双方在某个价位进行买卖成交而实现的。随着股票的上涨或下 跌，在不同的价格区域产生着不同的成交量；这些成交量在不同价位的分布量，形成了股票 不同价位的持仓成本。对持仓成本分布的分析和研究，是成本分析的首要任务。股票的流通盘是固定的，100万的流通盘就有1

15、00万的流通筹码；无论流通筹码在股 票中怎样分布，其累计量必然等于流通盘。股票的持仓成本就是流通盘在不同的价位有多少 股票数量。对股票进行持仓成本分析具有极其重要的实战意义。1. 能有效地判断股票的行情性质和行情趋势；2. 能有效地判断成交密集区的筹码分布和变化；3. 能有效地识别庄家建仓和派发的全过程；4. 能有效地判断行情发展中重要的支撑位和阻力位。总之，成本分析作为一种崭新的技术分析方法，在股市实战中将发挥重要作用。筹码分布的原理筹码分布就是将历史上在每个价位成交的量叠加起来，并以此来判断当前市场上所有流 通股的持仓成本。当然历史上成交中的一部分会在后面的交易日中被抛出，也就是说不能简单

16、地将以前的 成交累积到现在，而应该有一定的衰减。这个衰减的比例也就是每天的换手率。比如说，1000万的盘子，前天均价为10元，成交量为200万，也就是20%换手率；昨天 以均价11元又成交300万，也就是30%换手率；那前天的200万成交量怎么样了呢？成本分析 假定，前天的200万在昨天也以11元被30%换手了，那么，前天以10元成交的成交量还剩了 200*(1-30%)=14 0万；若今天以均价12元又成交了400万，同理可算，现在的筹码分布是:10 元筹码为200*(1-30%)*(1-40%)=84万，11元的筹码为300*(1-40%)=180万，12元的筹码是400 万。成本转换原理

17、一轮行情发展都是由成本转换开始的，又因成本转换而结束。什么是成本转换呢？形象 地说，成本转换就是筹码搬家，是指持仓筹码由一个价位向另一个价位搬运的过程；它不仅 仅是股价的转换，更重要的是持仓筹码数量的转换。股票的走势在表象上体现了股价的变化， 而其内在的本质却体现了持仓成本的转换。要理解这一点，就必须对一轮行情进行过程分析。可以说，一轮行情的跌宕起伏是与庄家的行为密不可分的。庄家行为最本质的体现是对 做庄股票持仓成本的控制。如同商品交易，从低价位买进，在高价位卖出，才会产生利润。 庄家的行为与商品交易有相同之处，但决不是简单的类似；它比商品交易的低买高卖有着更 加丰富的内涵，它是庄家行为和市场

18、行为的高度体现。一轮行情主要由三个阶段构成：吸筹阶段、拉升阶段和派发阶段。吸筹阶段的主要任务是在低位大量买进股票。吸筹是否充分，庄家持仓量的多少对其做 盘有着极为重要的意义：其一、持仓量决定了其利润量；筹码越多，利润实现量越大；其二、 持仓量决定了其控盘程度；吸筹筹码越多，市场筹码越少，庄家对股票的控制能力越强。同 时，在吸筹阶段也常伴随着洗盘过程，迫使上一轮行情高位套牢者不断地割肉出局，庄家才 能在低位吸筹承接。其实，庄家吸筹的过程就是一个筹码换手的过程；在这个过程中，庄家为买方，股民为 卖方。只有在低位充分完成了筹码换手，吸筹阶段才会结束，发动上攻行情的条件才趋于成 熟。庄家的吸筹区域就是

19、其持有股票的成本区域。拉升阶段的主要任务是使股价脱离庄家吸筹成本区，打开利润空间。在此过程中，庄家 用部分筹码打压做盘，同时又承接抛压筹码，但其大部分筹码仍按兵不动地留在了吸筹区域， 等待高位卖出。在拉升过程中，部分股民纷纷追涨，同时部分股民获利回吐；对于做庄技巧 较好的庄家，如有大势的配合，庄家只需点上一把火，拉升工作主要由股民自行完成的；其 间，庄家主要利用控盘能力调控拉升节奏。在拉升阶段，成交异常活跃，筹码加速转手，各 价位的成本分布大小不一。派发阶段的主要任务是卖出持仓筹码，实现做庄利润。股价经拉升脱离成本区达到庄家 的赢利区域，庄家高位出货的可能性不断增大；随着高位换手的充分，拉升前

20、的低位筹码被 上移至高位。而当低位筹码搬家工作完成之时，庄家出货工作也宣告完成；一轮下跌行情了随之降临。在一轮行情的流程中要充分重视二个概念：低位充分换手和高位充分换手。低位充分换 手是吸筹阶段完成的标志；高位充分换手是派发阶段完成的标志。它们是拉升和派发的充分 必要条件。所谓充分换手就是在一定的价格区域成交高度密集，使分散在各价位上的筹码充 分集中在一个主要的价格区域。总之，任何一轮情都是由高位换手到低位换手，再由低位换手到高位换手；这种成本转 换的过程不仅是利润实现的过程，也是割肉亏损的过程，从而形成了股票走势的全部历史。如何有效地测定现阶段持仓成本的分布状况，是进行成本分析的关键所在。这

21、里我们特 别讲解一种独特的指标：移动成本分布。该指标通过对股票成交换手的动态分析和研究，透视出股票成本转换的全过程，并形象 地标明股票不同时间段不同价位持仓筹码的分布量和变化情况。确切地说它不能称之为指 标，因为它没有指标那种确切性，没有指标的交叉、背离及数值信号，它却能以其独特的方 式向人们展示股票的成本分布事实，然而这种事实的展示无疑对庄家构成了威胁，却能使投 资者有效地研判股票的成本结构，并以此指导自已的实战操作。移动成本分布的移动特性在于，可以选择任意交易日作为测试成本分布的基准点，形象 直观地透视出相对于这个测试基准点股票的筹码分布状况；此外，通过不断移动改变测试基 准点，动态地透视

22、出各价位持仓量的增减变化，从而全面地透视成本转换的全过程。移动成本分布的独特之处在于强大的透视性，它可以形象而直观地显示股票的成本结 构，并将每一个阶段的持仓成本分布变化毫无保留地展示在我们的面前。如下图所示1、低位吸筹状态。4570如成本集中度时间 收军联利光砂和MA.dL(5,1 MAWL5: 155467 MAVOL10: 1 4S51020020621100.00%成童手St-MACDMA10：4.42 MA20.4.36中耨发展000266797MACD(26J2.9) hflACD： G.05 DIFF：0.02 DEA：-3.0005 012002021MACD i780捉，|即

23、|心，2、高位派发状态。：KDJ RSlBMS 输dmi 1BQLL W2694MACDii 雁 nnniw08 MO 如 M5RSIBIAS、ASiX面BOLL中指爰展600025MAVCL(5,1O) MAVOL5： 42237 MAVOL10： 61557 VOU 739&U4.11 侦沱辑成殳手ST MACDM皿皿MA迎件雄3监制200239054372%67.22%时司收盒/判光标荻利平均成本G 64孰成本此技莹中度26.43%3弟可件3I 7?ilrTTri MAC&(26J2.S MACD O-M WFR-O fll DFAzO.CS火焰山在整个移动成本分布图中，可以显现从股票上

24、市以来的所有筹码的搬移过程，但是，在 整个分布图中我们无法得知筹码与时间的关联，无法反映筹码的时间性，也就是无法知道在 整个筹码分布中的筹码沉淀情况和筹码活跃情况。为了进一步反映筹码的时间性，就产生了新的移动成本分布一一火焰山。在筹码的价格 特性以外，引入了筹码的时间特性，以颜色的不同区别不同时间概念的筹码。如下图所示，显示了N日前的成本分布，显示的色彩是由大红色到金黄色，时间越短， 颜色越红，时间越长，颜色越黄。需要特别指出的是，由于各个时间段的筹码叠加的原因， 所以其色彩图也是叠加的。OBV ROC DMI BOLL深发展A QQQDDLKK成交手-MACDMA10:1175 MA2O:

25、1 470 MA30:1 4.215.06IMAVDL(5,1D) MAVOL5:240996 Ml?845fI1518,. . ! HfrrflrfrT=ii4r-i j g i-T一 fMACD(26,12,9_MACD：0.15 DIFF： 0.49 DEA： 0.5Br -.nnn pr ” - 一 天布20020729?2002Q72Q眼鱼度利30.G5%光标获利0.03%平均成法14.899(1%成本14.73集中度1.11%黄色代表20天之前产生的筹码分布。橙黄色代表10天前至前20日之间产生的筹码分布。金黄色代表1天前至前10日之间产生的筹码分布。柱状图代表当天最新产生的筹码分

26、布。（一般较小，不容易看见，只有在比较极端的情 况下才会较明显。）这样我们就能更加真实地了解到筹码的沉淀状态和活跃程度。完全揭示了庄家吸筹、拉 升、派发的整个过程。如何看同花顺里面的筹码分布和火焰山阿？筹码分布其实反映了当前个股流通盘随着时间的推移其价与量的动态变化过程”。说白 了也就是不同的时间在不同的价位上的所有流通盘筹码的分布情况，简称筹码分布。红的区域代表在当前时间点以当前价位情况下获利部分筹码的分布情况，蓝的区域代码 套牢部分筹码的分布情况。浅蓝色的代表平均线。蓝色代表套牢盘，红色代表获利盘，浅蓝色代表平均成本价位。如果将光标至于浅蓝色 线处，此时套牢盘获利盘各占50%，此时的价位即市场的平均成本价。应该复权。我看K线图从来都是采用向前复权。这样看筹码发布图才正确。筹码发布与 其理论本来就是指南针发明的。