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1、第四章 联立方程模型,第一节 概述一、联立方程模型的特点中的变量类型例1.宏观经济模型(P190)例2.均衡价格模型(P191)例1.国民经济增长模型(P191)特点：1.便于描述复杂的经济关系；2.由单方程模型组合而成；3.含有恒等方程；4.含有随机解释变量。,二、联立方程模型中的变量类型,1.外生变量：模型系统之外生成的变量特点：1）取值由模型系统之外决定；2）与误差项不相关2.内生变量：模型系统之内生成的变量特点：1）取值由模型系统决定；2）与误差项相关的随机变量；3）用模型中的一个方程来描述；3.前定变量：外生变量和滞后内生变量,三、联立方程模型的类型,1.结构式模型及其特点：定义：特
2、点：1)反映了经济变量之间的结构关系，经济意义直观；2)无法反映外生变量对内生变量的间接影响和总影响3)不便于进行预测2.简化式模型及其特点：定义：特点：1)便于进行预测2)反映了前定变量对内生变量的总影响3)无法反映经济变量之间的结构关系,3.结构式模型与简化式模型的关系,（1）模型的矩阵表示（2）参数关系体系例4（P200),第二节 联立方程模型的识别,一、识别的概念1.问题的提出2.识别的定义（P202）3.识别的类型二、识别的判别条件1.阶条件必要条件方程中变量个数模型前定变量个数（K）+12.秩条件充要条件被斥变量结构系数矩阵的秩=G-1,第三节 联立方程模型的参数估计,联立方程模型
3、的估计方法：1.单方程估计法递归系统模型OLS恰好识别模型ILS（间接最小二乘法）过度识别模型2SLS（二段最小二乘法）2.系统估计法似乎不相关回归SUR三段最小二乘法3SLS,第三节 联立方程模型的参数估计,一、联立方程偏误1.问题的来源方程的联立性2.联立方程偏误 内生解释变量可能与误差项相关，使得OLS估计成为有偏估计。,二、递归系统模型的估计,1.递归系统模型的特点 1）内生变量的结构系数矩阵为下三角阵；例:（P214例7）2）每个方程中的内生（解释）变量与误差项不相关；2.递归系统模型的估计OLS,三、恰好识别模型的估计ILS,1.间接最小二乘法的原理2.间接最小二乘法的步骤例题：均
4、衡价格模型的估计,四、过度识别模型的估计2SLS,1.二段最小二乘估计的原理寻找合适的变量（称之为工具变量）替代内生解释变量，要求工具变量满足：1）与内生变量相关；2）与误差项不相关；2.二段最小二乘估计的步骤1)用OLS法估计内生变量的简化型方程；2）以内生变量的简化型方程作为工具变量，替代原方程中的内生变量，再用OLS法估计替代后的结构方程。,3.2SLS的EViews软件实现,（以均衡价格模型的需求函数为例）方式1：键入命令序列：LS P C Y WGENR EP=P-RESIDLS Q C EP Y方式2：直接键入命令：TSLS Q C P Y Y W,五、系统估计方法3SLS,1.三
5、段最小二乘估计的原理3SLS=2SLS+GLS2.三段最小二乘估计的步骤1）用2SLS法估计模型中的每一个结构方程；2）计算每个结构方程的残差，得到模型的协方差矩阵，再用GLS估计所有结构方程，得到消除方程之间相关性的结构参数估计值。,参数估计的EViews实现,1、定义模型系统1）在主菜单上点击ObjectNew Object,并选择System；2）在system窗口中输入模型的结构方程；system窗口说明：只输入所有待估计的随机方程；可以在方程中加入AR项来调整自相关性；用INST语句定义工具变量；待估方程可以是非线性模型；2、在system窗口点击Estimate按钮，并在弹出的对话
6、框中选择相应的估计方法；估计结果可以用Name保存。估计方法窗口；估计结果窗口,第四节联立方程模型的检验,检验内容：1.单方程检验2.模型系统检验（1）整体拟合优度检验；（2）预测性能检验；方法：将前定变量的各期值带入估计的模型，再联立求解所有内生变量的估计值；与其实际值比较，判断整个模型的误差。3.误差传递性检验,系统检验的评价指标：,1、均方误差2、相对均方误差3、平均绝对误差4、平均相对误差5、Theil不等系数6、均方误差的分解偏差率+方差率+协变率=100%,模型系统检验EViews实现P231,1、估计模型系统；2、构造求解模型：在估计的system窗口中，点击：ProcsMake
7、 model在弹出的模型窗口中，加入原模型的定义方程。3、求解模型：点击Solve按钮，系统将联立求解出所有内生变量的预测值，并保存在工作文件中。模型求解4、计算所有内生变量的（相对）预测误差：GENR EY=1-YF/Y计算相对误差=SQR(SUMSQ(EY)/OBS(YF)计算相对均方误差,第三节 联立方程模型的应用,一、经济结构分析分析：外生变量、结构参数变动对内生变量的影响.比较静力学分析（变动幅度分析）内容：根据内生变量对外生变量、结构参数的偏导数进行分析。方法：利用隐函数求导法则求解例题：宏观经济模型,.弹性分析（变动速度分析）,内容：利用内生变量对外生变量、结构参数的弹性进行分析
8、。特点：(1)侧重于分析内生变量变动的“灵敏度”；(2)可以忽略变量之间计量单位或数量级不同所产生的影响，便于进行比较分析；例题：,.乘数分析（适用于分布滞后模型）,内容：分析外生变量各期值对内生变量的直接影响和累计影响；方法：将简化式方程转化成最终型方程，再对各期外生变量求偏导数；（1）最终型方程：例题：将消费函数转化成最终型方程（2）乘数分析：短期乘数、中期乘数、累计乘数、长期乘数例题：计算国民收入的各期乘数,二、经济预测,1.联立方程模型预测的步骤(1)估计模型的简化式方程；(2)预测外生变量；(3)由最终型方程预测内生变量；例题：宏观经济模型3.预测功效评价：(1)预测的均方误差（绝对
9、误差）(2)相对均方误差（相对误差）,三、政策评价,内容：分析政策变量的影响.政策评价模型的构造：.政策目标仿真-模拟仿真法：分析：政策变量所产生的不同影响；政策变量 模型 内生变量应用：(1)模拟仿真不同政策方案所产生的结果；(2)评价已实行的政策效果；,.优化与控制-工具目标法：,分析：为实现既定的内生变量目标，政策变量应达到的水平；内生变量目标值 模型 政策变量值,例1：政策模拟,设宏观经济模型为：Ct=-64.213+0.745Yt-1It=58.495+1.464(Yt-1-Yt-2)Yt=Ct+It+Gt若未来10年政府支出的年均增长速度分别为：低方案：5%、中方案：9%、高方案：
10、13%；试分析不同方案对国民经济增长的影响。1.建立模拟分析模型2.输入政策变量值3.模拟分析,例2、经济预测,设收入决定模型的估计模型为：Ct=20+0.8(Yt-Tt)其中：It=2+0.1Yt+0.3Yt-1T税收Tt=0.2YtIM进口额IMt=3+0.1Yt+0.1Pt-1E出口额Yt=Ct+It+Gt+Et-IMtP价格水平G、E、P为外生变量，预计未来5年德年增长率为：6%、4%和2%，试预测各内生变量的发展水平。1.建模型转化成简化式模型2.预测外生变量3.预测内生变量,三.模型应用模拟仿真,1.定义模型系统:2.估计模型；3.确定模拟仿真的样本区间；4.输入已知变量的值；政策评价：输入政策变量值目标控制：输入内生变量目标值经济预测：输入外生变量预测值5.构造求解模型并模拟求解：点击SLOVE按钮求解待定变量值。,
