《郑志勇Matlab在金融数量分析中的应用.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《郑志勇Matlab在金融数量分析中的应用.ppt(12页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、郑志勇 Email:Blog:,Matlab在金融数量分析中的应用,金融模型与Matlab工具箱,1.价值评估货币时间价值债券估值证券定价2.投资组合管理组合构建组合优化组合评价3.风险管理风险度量压力测试,Matlab工具箱Financial ToolboxFinancial Derivatives ToolboxFixed-Income ToolboxGenetic Algorithm Optimization ToolboxStatistics Toolbox,数学模型数值计算,应用实例-金融数量分析matlab编程,1.保险产品现金流分析2.KMV模型的求解3.金融信息图形Portfo
2、lio Heatmap,简要讲解,保险产品现金流分析,某30岁男性,投保养老保险产品A,10年交费,基本保险金额10万元,60岁的保单周年日开始领取,按年领取,只要被保险人生存,可以一直领取到100周岁的保单周年日。3040岁每年交保费15,940元60岁开始,每年到达保单周年日可领取养老保险金,一直到100周岁的保单周年日(10,000),假设贴现利率为3%时的结果图形,假设贴现利率为2%时的结果图形,KMV模型的求解,求解方程组,函数fsolve.两个 变量数量级差别较大解域【0,1e10】【0,1】,数值技巧,Va=x*E带入方程改变函数结构解域【0,10】【0,1】,金融信息图形Portfolio Heatmap,3D more,思考:各种科学在金融中运用混沌,流体力学,理论与实际,问题一:两个(0,1)上均匀分布叠加是什么分布?三个(0,1)上均匀分布叠加是什么分布?问题二:正态分布?,http:/,Thank you!Q&A,2023/8/22,