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1、流动性风险,内容提纲,1.流动性风险识别2.流动性风险评估3.流动性风险监测与控制,流动性风险的概念,巴塞尔银行监管委员会发布的有效银行监管的核心原则：银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可能性，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金,我国银监会：银行所掌握的可用于及时支付的流动性资产不足以满足支付的需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性,思考：流动性风险和信用风险、市场风险、操作风险的区别？,银行流动性需求和供给,思考：既然存在流动性风险，为什么银行不多准备些流动性？,银行保持流动性的重要性,银行的“原材料”与“产品”都是货币银行的资金来源大部分是短
2、期负债银行的流动性需求具有“刚性”特征流动性是维持金融机构竞争力的基础,流动性管理举例,例：A银行的初始平衡表，法定存款准备金率10，单位：百万元,流动性管理举例,存款流出：10,流动性管理举例,假如准备金只有10,流动性管理举例,存款流出：10,表：商业银行流动性风险的成因（风险因子）,表 流动性风险的内部原因与外部原因,基于负债的流动性（风险暴露）,表 负债的流动性,存款的分类,核心存款（Core Deposit）：个人活期存款帐户、企业活期存款帐户、储蓄帐户、可转让支付命令帐户和货币市场存款帐户,易变存款（Volatile Deposit）：大额可转让定期存单、国外存款、我国的定活两便存
3、款、证券账户保证金,负债流动性的获得与维持（流动性管理）,概念：保证随时筹得所需资金获得流动性的途径：同业拆借/再贴现/再贷款/发行金融债券/发行股票等,基于资产的流动性（风险暴露）,头寸：银行可直接自主运用的资金,表 商业银行头寸匡算,资产流动性的获得与维持（流动性管理）,概念：持有流动资产的形式来储藏流动性具有流动性的资产：库存现金、同业存款、在中央银行的存款、一年以内的债券、国库券、政府机构债券,长期资产长期证券长期贷款,净营运资本,资产负债期限结构,长期负债,流动资产现金 短期证券短期贷款,流动负债同业拆解短期存款短期债券,所有者权益普通股优先股未分配利润,静态缺口,内容提纲,1.流动
4、性风险概述2.流动性风险评估3.流动性风险监测与控制,流动性比率/指标法,表 衡量流动性的一系列比率指标,指标法的优点：简单实用；不足之处：静态分析,现金流量法,概念：通过对现金流量表的分析，了解现状，发现问题，预测未来对实际现金流量的分析现金流量结构分析对潜在现金流量的分析现金流量趋势分析,流动性缺口分析,动态缺口：资金使用与资金来源的差额,流动性缺口=（存款本期提取+偿还到期借款+其他经营支出+新增贷款+表外业务支出+购入资产+股东红利支出）（收回贷款+收回投资+服务收益+新增存款+表外业务收入+资产出售）,流动性缺口=资金使用-资金来源,融资缺口分析,融资缺口（Funding Gap）：
5、融资需要量与稳定的资产来源的差值,表 商业银行融资缺口,思考：比较融资缺口与流动性缺口,久期分析,债券久期：投资人收回一笔投资所有现金流支付平均需要等待的时间。这里：第t期现金流ct；P：债券价格；R：收益率(连续复利)可得到：,内容提纲,1.流动性风险概述2.流动性风险评估3.流动性风险监测与控制,一些流动性监测与控制方法,流动性风险预警（p.261）压力测试（p.262）情景分析（p.263）根据监管要求建立流动性风险管理的整体框架与流程（p.265）,流动性风险控制,（一）保持足够的准备资产（二）合理安排资产组合，使之与负债相协调（三）通过多种形式增加资产流动性,保持足够的准备资产,表银行的三级准备,下讲内容,其他主要风险的管理,
