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1、1,2000-2003生命表死亡率调查及编制情况介绍,詹肇岚 2005年12月10日,2,目录,一、基本情况介绍 二、调查数据情况 三、经验分析情况 四、编制情况介绍 五、新生命表使用,3,基本情况介绍项目背景,项目背景：1993-2003，寿险业务被保险人群体的死亡率发生了很大的变化生活水平、医疗水平的提高 保险公司个人保险业务核保制度的实施 项目条件行业已积累了大量的保险业务数据资料保险公司的经营管理水平有了很大的提高 积累了较多的死亡率分析经验，储备了相应的精算专业人才队伍,4,基本情况介绍项目计划,项目计划与启动 中国保险监督管理委员会于1999年，对新生命表编制征求各公司意见，并于2
2、003年初正式决定编制寿险业的第二张经验生命表并着手制定项目规划。2003年8月，中国保监会正式启动了新生命表项目。准备阶段（2003年8月10日-2004年12月31日）：核心任务：完成生命表数据收集统计方案 收集阶段（2005年1月1日-2005年5月31日）：核心任务：完成行业数据的收集 编制阶段：（2005年6月1日-2005年12月31日）：核心任务：完成生命表的编制,5,基本情况介绍项目组织,生命表工作组负责此次生命表项目的整体推动与组织协调。编制技术小组 编制工作的执行机构，具体实施数据处理和生命表编制工作。生命表编制办公室 技术小组下设立办公室，为技术小组工作场所。,6,基本情
3、况介绍统计方案,保单基本信息字段：公司代码、地区代码、险种代码、保单代码、吸烟/非吸烟、标准体/非标准体、职业代码等19项字段。保单变动信息字段：变动序号、变动原因、变动时间3项字段。保单理赔信息字段：理赔责任类型、保险事故发生日、理赔原因等5项字段。,本次生命表数据收集统计方案的统计项目归为三类，分别为保单基本信息字段、保单变动信息字段和保单理赔信息字段。,计算暴露数、死亡数的关键字段：保单代码、性别、保单生效日、出生日期、进入观察期日期、变动原因、变动时间、保单事故发生日、理赔原因等字段。索引关键字段：公司代码、地区代码、生份证号码等字段。经验分析关键字段：标准体/次标准体、责任类型、险种
4、形态、吸烟与否、保额、职业代码等字段。,7,基本情况介绍数据收集,一、数据收集流程数据清理：对系统数据库的数据进行必要的清理。数据采集：从业务系统中采集需要填报的数据。数据校验：对数据的正确性、合理性及逻辑关系进行全面的校验各公司对数据质量负责。数据上报：各公司按上报要求将数据上报给中国保监会。,8,基本情况介绍数据特点,数量方面数据来源：中国人寿、平安、太平洋、新华、泰康、友邦。样本数量：1亿多条保单记录，占行业同期保单数量的98%以上；质量方面编制技术小组制定了全面、可行的数据统计方案两层次数据校验：第一次在公司，第二次在编制办公室,9,基本情况介绍校验结果,校验结果编制技术小组对上报数据
5、汇总后，进行了格式和逻辑的二次校验，结果如下：含错误或无效信息的保单占保单总量的万分之三点四。,10,基本情况介绍数据处理平台,2005年4月中旬至2005年6月中旬，编制技术小组与尚洋电子联合开发了生命表计算系统，为数据的计算处理打下了坚实的基础。该系统具有下述特点。系统的功能 系统的安全 系统的效率,11,目录,一、基本情况介绍 二、调查数据情况 三、经验分析情况 四、编制情况介绍 五、新生命表使用,12,数据调查情况调查数据范围,调查数据范围 1996年1月1日至2003年12月31日之间承保的所有长期个人寿险业务，不包括投连与万能险、联生寿险、银行代理保险以及团险 观察期：2000年1
6、月1日至2003年12月31日,13,数据调查情况样本情况,基础保单42,102,355条，理赔保单59,894条。男性样本件数为23,147,448件，占样本总数的55%；女性样本件数为18,954,979件，占样本总数的45%。2000-2003年属业务高峰期，其间占保单件总量的82%（男性占46%，女性占36%）。,件数分承保年度总体情况,14,数据调查情况样本情况,男性理赔数为40276件，占理赔总数的67%；样本女性理赔数为19618件，占理赔总数的33%；男性理赔数较女性高出34%。,理赔数分承保年度总体情况,15,数据调查情况样本情况,分为养老金业务和非养老金业务两大类，分七小类
7、。,险种分类说明,16,数据调查情况样本情况,养老金样本件数共5,900,869件，占样本总量的14%；非养老金样本共36,201,486件，占样本总量的86%。储蓄类险种占总样本的66%，保障类险种占20%，定期返还类险种所占样本比例最高，达到总样本的28%；定期寿险类样本最低，仅有4%。,件数分险种占比情况,17,数据调查情况样本情况,养老金理赔数共12,123件，占样本总量的20%；非养老金样本共47,771件，占样本总量的80%。,理赔数分险种占比情况,18,目录,一、基本情况介绍 二、调查数据情况 三、经验分析情况 四、编制情况介绍 五、新生命表使用,19,经验分析情况基本定义,承保
8、年龄（x）按保险公司保单承保日当时的周岁年龄。各承保年龄粗死亡率（件数死亡率）的计算各承保年龄暴露数、死亡数 计算采用逐单法计算。死亡指数的计算 以中国人寿保险业经验生命表（19901993）作为标准计算死亡指数。,20,经验分析情况主要内容,保单年度分析观察年度分析地区别分析险种别分析保额死亡率分析死因分析,21,经验分析情况保单年度分析,在观察期内，最高保单年度为8年，主要数据集中在前4个保单年度，其中第一、第二保单年度数据分别占整体数据的34.5%、27.1%，数据占比很大。,各保单年度暴露数分布,22,经验分析情况保单年度分析,从保单年度死亡指数趋势看，前期保单年度公司核保效果不明显（
9、男性数据尤其突出），选择效果不明显,死亡指数趋势选择效果不明显,23,经验分析情况观察年度分析,从各观察年度来看，2003年的暴露数最多，达到了总量的37%.,各观察年度暴露数,24,经验分析情况观察年度分析,2000至2003年各观察年度险种结构存在着较大差异，如少儿险的暴露数比例在逐年增加，而终身寿险则程递减趋势。,各观察年度险种暴露数结构差异,25,经验分析情况观察年度分析,从2000-2003年，粗死亡率在四个观察年度间总体存在上升特征男性趋势较为平稳，女性存在一定波动。,各观察年度死亡指数差异,26,经验分析情况地区别分析,从各主要区域来看，华北地区和华东地区暴露数最高，达到23%和
10、22%，西北地区最低，仅为6%。,分区域暴露数情况,27,经验分析情况地区别分析,分省死亡率全国平均死亡率男性为0.0008,女性为0.0005.湖南、四川、湖北和贵州的死亡率较高。保险市场比较发达的省份的死亡率较低。,28,经验分析情况险种别分析,从分险种暴露数来看，储蓄返还类与少儿储蓄类保险暴露数最大，均达到了26%,定期类保险暴露数最少，仅为4%。,分险种暴露数情况,29,经验分析情况险种别分析,保障类险种（定期寿险、终身寿险）死亡率较高 储蓄类险种（两全、定期返还、少儿）死亡率较低养老金险种死亡率在35岁前较高，35岁后较低,险种别分析情况,30,经验分析情况保额死亡率分析,本次调查统
11、计了部分险种的保险金额，用于保单件数死亡率（by policy）和保单保额死亡率（by amount）差异的分析。本次生命表统计参与分析的保单（标准体）共4210万条，其中参与保额死亡率分析的保单2519万条，占60%。,保额死亡率分析介绍,31,经验分析情况保额死亡率分析,大部分样本保额较低，集中在20000以下，其中男性保额在20000以下的保单占男性保单数的75%，女性为77%，男性保额在50000以上保单仅占9%，女性仅为6%。,保额死亡率分析主要特征保额分布,32,经验分析情况保额死亡率分析,平均保额男性为24050元，女性为21687元。从险种形态看，件均保额最高的是定期寿险（男女
12、均在80000元以上），约为平均保额的4倍。储蓄类险种平均保额较低。,保额死亡率分析主要特征-分险种平均保额,各险种平均保额,33,经验分析情况保额死亡率分析,与件数死亡率比较，在45岁之前，保额死亡率约为件数死亡率的110%至130%之；45岁之后，两者基本持平。,保额死亡率分析主要特征-保额/件数死亡率比,34,经验分析情况死因分析,死亡原因分为四类，分别为：意外、疾病、自杀和其他，疾病下分为11类主要疾病。分别为：恶性肿瘤、消化系统病传染病、精神病、脑血管病、呼吸系统病、内分泌营养代谢免疫病、心脏病、泌尿生殖系病、神经系统病以及其他疾病。各公司根据公司内部死亡原因统一转换成编制组下发的死
13、亡原因种类。,死因分类统计项目说明,35,经验分析情况死因分析,从整体死亡原因上看，意外死亡占33.30%，疾病死亡占50.46%，自杀死亡占0.33%，其他死亡占15.91%。从险种类型上看，养老金和终身寿险的意外死亡比例较低，少儿险的意外死亡比例最高。少儿险的疾病死亡比例最低，养老金的疾病死亡比例最高。,死因分析按险种主要特征,36,经验分析情况死因分析,从地区看，长江中游地区和华南地区的意外死亡比例最低。东北地区的疾病死亡比例较低。,死因分析按地区主要特征,37,经验分析情况死因分析,从不同年龄段上看，26-50岁年龄组的死亡原因分布和整体基本一致。低年龄段的意外死亡比例较高，高年龄段的
14、疾病死亡比例较高。在疾病死亡中，恶性肿瘤死亡比例随年龄上升而缓慢增长。脑血管病和心脏病死亡比例最年龄上升而明显上升。0-15岁的呼吸系统死亡比例较高。,死因分析按年龄主要特征,38,目录,一、基本情况介绍 二、调查数据情况 三、经验分析情况 四、编制情况介绍 五、新生命表使用,39,编制情况介绍编表数据,此次生命表编制结果分为中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）非养老金业务表（男/女）和中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）养老金业务表（男/女）共两套四张表。其中非养老金经验生命表根据基础经验数据编制得到，并根据实际应用的需要进行了经验调整；养老金经验生命表则通过对本次养老金
15、类险种的数据分析，依据“非养老金业务表（男/女）”调整后得到，并根据实际应用的需要进行经验调整。,编表概述,40,编制情况介绍编表数据,非养老金业务编表数据包括：终身寿险、定期寿险、少儿教育金、两全保险以及定期返还类险种。样本件数共36,201,486件，理赔数共47,771件。,非养老金业务编表数据范围,41,编制情况介绍编表数据,暴露数主要集中在65岁以下，65岁以上年龄暴露数很低，男性女性均仅占0.1%。0-15岁暴露数占较大比重（男性占55%，女性占46%）,暴露数编表数据、年龄分布、占比,42,编制情况介绍编表数据,理赔件主要集中在0-10岁、30-60岁年龄段。,理赔数编表数据、年
16、龄分布、占比,43,编制情况介绍编表数据,两全及定期返还类险种暴露数占比最高 定期寿险类险种暴露数占比最低,暴露数分险种分布、占比,44,编制情况介绍编表数据,采用标准体数据（次标准体男性样本中仅有0.6%，女性样本中仅有0.3%）采用0-65岁数据（65岁后，男女合计的暴露数降至5万以下）采用全部保单年度混合数据,编表数据决定,45,编制情况介绍编表过程,粗死亡率计算数据补整：风险附加第一次修匀：（3阶移动加权平均）3rd MWA第二次修匀：Gompertzs law 应用调整：死亡率改善调整；评估用表的安全附加,编表过程,46,编制情况介绍编表过程,粗死亡率计算风险附加：依据计算的0-65
17、岁各年龄粗死亡率计算其99%的置信区间。取置信区间上限与35%的粗死亡率较小值作为风险附加值。,47,编制情况介绍编表过程,第一次修匀：3rd MWA(n=7)端值处理:对于0-6岁以及59-65岁这两组端值按外插公式计算。,加权系数表端值插值系数表,48,编制情况介绍编表过程,第二次修匀：Gompertzs law 对高年龄（65岁以上）采用Gompertzs law进行数据补整。参数的确定：采用非线性回归求得参数。参数结果,49,编制情况介绍编表过程,死亡率改善调整基于对人口普查表死亡率改善方面的研究，考虑我们目前采用的数据是2000-2003年，而生命表使用计划从2006年到2015年，
18、考虑将目前的死亡率做未来趋势改善。其中 为各年龄改善调整因子。,死亡率评估调整考虑到未来被保险人群体的变化以及未来各年度险种结构不同，并考虑法定评估的谨慎性原则，因而对死亡率进行评估调整。其中 m 为各年龄死亡率改善调整因子，m=15%。,50,编制情况介绍编制结果CL00-03 Vs Cl90-93,通CL9093相比，20岁年龄段死亡率突起不明显；低年龄死亡率改善幅度较大；主要年龄段（30-60岁）男性死亡指数在65%-85%之间，女性则在55%-70%之间。,51,编制情况介绍编制结果,与五普表相比，死亡率曲线特征相近。主要年龄段（30-60岁）男性死亡指数在60%-70%之间，女性则在
19、40%-60%之间。,52,编制情况介绍编制结果,0岁男性平均余命较90-93表改善3.1岁，女性改善3.1岁，60岁男性平均余命较90-93表改善1.4岁，女性改善1.7岁,00-03非养老金业务表平均余命与90-93表比较,53,编制情况介绍编制结果,从下表看出，人口表平均余命增长幅度放缓（男性从2岁降为1.2岁，女性从2.5岁降为1.4岁）与寿险行业相比，从1990年至2000年，保险业生命表余命男女均已达到3.1岁。改善幅度是国民表的一倍。,寿险经验生命表与国明生命表平均余命的比较,54,编制情况介绍编制结果,0岁男性平均余命较台湾第四回表高3.8岁，女性高1.3岁，60岁男性平均余命
20、较其高1.5岁，女性则低0.1岁男性平均余命差别较大。女性差别较小,00-03非养老金业务表与台湾行业经验生命表的比较,55,编制情况介绍编制结果,0岁男性平均余命较HKA01表低1.9岁，女性低2.3岁，60岁男性平均余命较其低1.1岁，女性低2.0岁。男女平均余命差距较为接近。,00-03非养老金业务表与香港行业经验生命表的比较,56,编制情况介绍养老金业务表,养老金业务表编制方法 根据非养老金业务表死亡率调整得到。其中a为养老金调整因子表40岁以上调整因子为85%,养老金表的编制和调整,养老金调整因子表,57,编制情况介绍编制结果,2000-2003养老金业务表图示,58,中国寿险业19
21、90-19932000-2003编制比较,59,目录,一、基本情况介绍 二、调查数据情况 三、经验分析情况 四、编制情况介绍 五、新生命表使用,60,新生命表使用使用方案的制定,生命表使用方案的制定第六次精算专家会议将生命表的使用方案作为主要议题进行了讨论，会议达成了定价放开、评估统一的原则意见。中国保监会在9月份组织了包括参调公司在内的8家行业公司进行了测试，以评估新生命标的使用方案对行业的影响（包括法定责任准备金、偿付能力、利润），测试保单涵盖各公司绝大部分的险种。经测试，对法定准备金影响约为0.18%(增加)，准备金的微小变化不会导致公司偿付能力和当年利润的突变，可以保证行业新老生命表的
22、平稳过渡。,61,新生命表使用专家评审,为保证新生命表编制结果的科学合理，中国保监会于2005年11月12日，在北京组织召开了生命表专家评审会，评审组共10人，由全国人大常委会副委员长、中国著名人口学家蒋正华担任专家评审委员会主任，中国保监会副主席魏迎宁担任副主任，委员还包括田雪原等国内人口专家（5人）和李政怀（生命人寿总经理）等保险业内专家（3人）。评审会一致通过了中国人寿保险业经验生命表（2000-2003），评审意见认为：“新生命表结果科学且符合中国现在的保险人口状态，可作为寿险业监管以及寿险公司责任估值的标准表或定价参考表，也可作为其他相关研究预测的依据。此次生命表的编制技术较为成熟，已达到国际同业的水平”。,62,致谢！,目前新生命表即将颁布实施，同时也标志着由中国保监会组织领导下的生命表项目圆满结束。在持续近三年的项目期间内，项目组还得到了国内外公司、团体以及专家的鼎力支持和帮助。在此代表项目组深表感谢！感谢参调公司的大力支持和配合！感谢行业各公司对项目的支持和投入！感谢中国人寿再对项目资金、设备、电脑人员的支持！感谢长期支持本项目的科隆再、美国再专家的大力支持！感谢以往为项目推进作出贡献专家、业内同仁！,
