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1、计量经济学,王 忠华南师范大学经济与管理学院39588100,课程概述,课名：计量经济学课时：54学时（其中上机6-9学时）计分：30%作业，70%期末闭卷考试,应具备的知识：1、微观经济学、宏观经济学、政治经济学、2、概率论3、数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析）4、线性代数（矩阵，向量空间，特征根）,教材：1、张晓峒：计量经济学基础（第3版），南开大学出版社，2007年。2、计量经济分析（修订版），张晓峒，经济科学出版社，2003年。3、古扎拉蒂：计量经济学基础（第四版），经济科学出版社，2005。,经济计量学常用软件：1、EViews(Econometric V
2、iews)V.2.0,3.0,4.0,5.0,5.1（美国QMS公司的软件产品）2、TSP(Time Series Processor)V.4.3(Palo Alto,California,USA),3、PcGive(Personal Computer,General Instrumental Variable Estimation)V.8.0,9.0,10.0,(J.A.Doomik and D.F.Hendry)4、PcFiml(Personal Computer,Full Information Maximum Likelihood Estimation)V.9.0,10.05、RATS
3、(时间序列分析，协整分析，ARCH,GARCH模型，画图),6、Microfit(H.Pesaran and B.Pesaran,Oxford University)7、Mathematica V.3.0,3.1,4.0（处理各种数学运算）8、S-PLUS V.5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）,9、Ox V.1.11,（多用于蒙特卡罗模拟）10、（多用于蒙特卡罗模拟）(Kent,Washengton,USA)11、STATA（11.0）和SPSS,SAS（主要用于一元和多元统计分析）,经济计量学的主要刊物：
4、1.Econometrica*,双月刊，美国经济计量学会主办，1933年创刊。2.Journal of Econometrics*,双月刊，瑞士出版，1973年创刊。3.Journal of Applied Econometrics*，双月刊，美国John Wiley&Sons 出版社，1986年创刊。,4.Econometric Theory,每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊。5.Oxford Bulletin of Econometrics and Statistics*,季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊。6.Journal of the American S
5、tatistical Association*,季刊，美国统计协会主办，1888年创刊。,7.The Japanese Economic Review,季刊，日本经济与计量经济协会主办，1950年创刊。8.the American Economic Review,9.数量经济技术经济研究，月刊，中国数量经济学会主办。10.经济研究，月刊，中国社会科学院经济研究所主办。,第1章绪论,第1节 计量经济学定义,经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica,20世纪40、50年代的大发展和60
6、年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”,经济学、统计学和数学的结合实证（empirical）,在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经
7、济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,诺贝尔经济学奖与计量经济学,53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余
8、位左右在获奖成果中应用了计量经济学,获奖者名单2003 Robert F.Engle,Clive W.J.Granger 2002 Daniel Kahneman,Vernon L.Smith2001 George A.Akerlof,A.Michael Spence,Joseph E.Stiglitz2000 James J Heckman,Daniel L McFadden1999 Robert A.Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C.Merton,Myron S.Scholes1996 James A.Mirrlees,William Vickrey
9、1995 Robert E.Lucas Jr.,1994 John C.Harsanyi,John F.Nash Jr.,Reinhard Selten1993 Robert W.Fogel,Douglass C.North1992 Gary S.Becker1991 Ronald H.Coase1990 Harry M.Markowitz,Merton H.Miller,William F.Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M.Solow1986 James M.Buchanan Jr.,1985 Franco
10、Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J.Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R.Klein1979 Theodore W.Schultz,Sir Arthur Lewis1978 Herbert A.Simon1977 Bertil Ohlin,James E.Meade,1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C.Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich
11、 August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R.Hicks,Kenneth J.Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A.Samuelson1969 Ragnar Frisch,Jan Tinbergen,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic pro
12、cesses,Ragnar FrischNorway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Science
13、s in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R.Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to th
14、e development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and
15、his analyses of simultaneous economic structures,Trygve HaavelmoNorway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzi
16、ng selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choice,Daniel L McFaddenUSA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of
17、 analyzing economic time series with common trends(cointegration),Clive W.J.GrangerUK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(ARCH),Robert F.EngleUSA,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：
18、协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,第2节 计量经济学的特点,数据1、横截面数据（Cross-sectional Data）：指在同一时间截面，不同单位（一组数据）按同一指标排列的数据列。2、时间序列数据（Time-Series Data）：口径相同的同一指标/变量，按时间顺序排列的数据列，年度、季度或月度数据。,3、面板数据（Panel Data）：横截面与时间序列数据相结合的数据。,相关数据网站,第三节 计量经济学的目的,1、结构分析2、经济预测3、政策评价,第四节 计量经济学的内容及研究问题的方法,计量经济学
19、的内容理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。,应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。,变量与参数,（,建立计量经济模型的原则1、以经济理论为指导；2、模型规模大小要适度,建立计量模型的步骤两类模型：单一方程模型单方程估计方法联立方程模型联立方程系统,步骤：1、建立模型：以经济学理论为指导；2、估计参数（方法：OLS、MLE、GMM、非参数估计）：收集统计资料，应用计量经济学方法，估计待定系数；,3、检验模型：检验估计参数是否符合经济理论和实际经济问题的要求；用书理统计中关于假设检验，对估计参数、估计模型进行统计检验，对估计方法的假定条件进行检验；4、模型应用：经济预测；结构分析。,47,
