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1、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2021年中期报告2021年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2021年8月31日1重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告己经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
2、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2021年1月I日起至6月30日止。1.2 目录1重要提示及目录错误!未定义书签。1.1 重要提示错误!未定义书签。1.2 目录错误!未定义书签。2基金简介错误!未定义书签。2.1 基金基本情况错误!未定义书签。2.2 基金产品说明错误!未定义书签。23基金管理人和基金托管人错误!未定义书签。2.4 信息披露方式错误!未定义书签。2.5 其他相关资料错误
3、!未定义书签。3主要财务指标和基金净值表现错误!未定义书签。3.1 主要会计数据和财务指标错误!未定义书签。3.2 基金净值表现错误!未定义书签。4管理人报告错误!未定义书签。4.1 基金管理人及基金经理情况错误!未定义书签。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明错误!未定义书签。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明错误!未定义书签。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明错误!未定义书签。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望错误!未定义书签。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明错误!未定义书签。4.7 管理人对报告期内基金利
4、润分配情况的说明错误!未定义书签。4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明错误!未定义书签。5托管人报告错误!未定义书签。5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明错误!未定义书签。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误!未定义书签。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误!未定义书签。6中期财务会计报告（未经审计）错误!未定义书签。6.1 资产负债表错误!未定义书签。6.2 利润表错误!未定义书签。6.3 所有者权益（基金净值）变动表错误!未定义书签。6.4 报表附注错误!未定义书签。7投资组合报告错误!
5、未定义书签。7.1 期末基金资产组合情况错误!未定义书签。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合错误!未定义书签。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动错误!未定义书签。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合错误!未定义书签。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细错误!未定义书签。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细错误!未定义书签。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细错误！未定义书签。7.9 期末按公
6、允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细错误!未定义书签。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明错误!未定义书签。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明错误!未定义书签。7.12 本报告期投资基金情况错误!未定义书签。7.13 投资组合报告附注错误!未定义书签。8基金份额持有人信息错误!未定义书签。8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构错误!未定义书签。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况错误!未定义书签。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况错误!未定义书签。9开放式基金份额变动错误!未定义书签。10重大事件揭示错
7、误!未定义书签。10.1 基金份额持有人大会决议错误!未定义书签。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动错误!未定义书签。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼错误!未定义书签。10.4 基金投资策略的改变错误!未定义书签。10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件错误!未定义书签。10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况错误!未定义书签。10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况错误!未定义书签。10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况错误!未定义书签。10.9 其他重大事件错误!未定义书签。11影响投资者决策的其他重要信息
8、错误!未定义书签。11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况错误!未定义书签。11.2 影响投资者决策的其他重要信息错误!未定义书签。12备查文件目录错误!未定义书签。12.1 备查文件目录错误!未定义书签。12.2 存放地点错误!未定义书签。12.3 查阅方式错误!未定义书签。 2 基金简介1. 1基金基本情况基金名称南方全天候策略混合型基金中基金(FoF)基金简称南方全天候策略混合(FoF)基金主代码005215交易代码005215基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年10月19日基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末
9、基金份额总额1,435,407,961.30份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称南方全天候策略混合(FOF)A南方全天候策略混合(FoF)C下属分级基金的交易代码005215005216报告期末下属分级基金的份额总额1,255,961,463.01份179,446,498.29份本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合1F,可简称为“南方全天候策略2. 2基金产品说明投资目标本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相
10、结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。业绩比较基准沪深300指数收益率X15%+上证国债指数收益率X85%风险收益特征本基金为基金中基金，“全天候”表明通过投资多种类别的资产，均衡配置风险，从而减少组合受某类资产波动的影响，实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币市场基金。3. 3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名常克川郭明联系电话电子邮箱客户服务电话400-889-889995588传真注册地址深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金
11、大厦32-42楼北京市西城区复兴门内大街55号办公地址深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码518017100140法定代表人杨小松（代为履行法定代表人职责）陈四清因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决定自2021年2月19日起生效。4. 4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网址基金中期报告备置地
12、点基金管理人、基金托管人的办公地址、基金上市交易的证券交易所（如有）5. 5其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构南方基金管理股份有限公司深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大展32-42楼3主要财务指标和基金净值表现1.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元1、南方全天候策略混合（FOF）A3.1.1期间数据和指标报告期（2021年1月1日-2021年6月30日）本期已实现收益72,185,508.31本期利润60,102,615.22加权平均基金份额本期利润0.0634本期加权平均净值利润率4.64%本期基金份额净值增长率4.84%3.1.2期末数据和指标报告期末（2021年6
13、月300）期末可供分配利润341,251,332.99期末可供分配基金份额利润0.2717期末基金资产净值1,750,933,461.80期末基金份额净值1.39413.1.3累计期末指标报告期末（2021年6月30日）基金份额累计净值增长率39.41%2、南方全天候策略混合（FoF）C3.1.1期间数据和指标报告期（2021年1月1日-2021年6月30日）本期已实现收益22,389,722.05本期利润18,687,123.21加权平均基金份额本期利润0.0878本期加权平均净值利润率6.58%本期基金份额净值增长率4.52%3.1.2期末数据和指标报告期末（2021年6月30日）期末可供
14、分配利润43,588,886.26期末可供分配基金份额利润0.2429期末基金资产净值244,657,174.25期末基金份额净值1.36343.1.3累计期末指标报告期末（2021年6月300）基金份额累计净值增长率36.34%注：1、基金业绩指标不包括持有人认（ER）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、本基金T日的基金份额净
15、值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺延至第一个交易日）计算，并于T+2日公告。3. 2基金净值表现3.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方全天候策略混合(FoF)A阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去一个月0.69%0.29%-0.19%0.14%0.88%0.15%过去三个月3.12%0.24%1.29%0.15%1.83%0.09%过去六个月4.84%0.37%1.59%0.20%3.25%0.17%过去一年19.71%0.41%5.88%0.20%13.83%0.21%过去三年40.12%0.4
16、0%18.75%0.20%21.37%0.20%自基金合同生效起至今39.41%0.38%19.70%0.20%19.71%0.18%南方全天候策略混合(F0F)C阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去一个月0.65%0.29%-0.19%0.14%0.84%0.15%过去三个月2.97%0.24%1.29%0.15%1.68%0.09%过去六个月4.52%0.37%1.59%0.20%2.93%0.17%过去一年18.99%0.41%5.88%0.20%13.11%0.21%过去三年37.62%0.40%18.75%0.20%18.87%0.2
17、0%自基金合同生效起至今36.34%0.38%19.70%0.20%16.64%0.18%3.1.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较I累计净值增长率一累计业绩基准收益率IOC-90-LZRH-SO-WOZ.SI?-SmTZL-ozROZ-OL-OZoZZ0-90-0ZOZ二FEo-OZoe，二-90-8KESO-W-8-,ZZ6z-I累计净值增长率累计业绩基准收益率I1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理
18、股份有限公司。2019年7月，根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44乐厦门国际信托有限公司13.72乐兴业证券股份有限公司9.15%、度门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厘门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12乐厘门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11乐凰门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%o目前，公司总部设在深切I,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设
19、有分公司，在香港和深圳前海设有子公司一一南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过1.4万亿元，旗下管理245只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。4.L2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业说明任职日期离任日期年限夏莹莹本基金基金经理2017年11月10日-15年女，香港科技大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商
20、银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部，历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金，任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年Il月10日至今，任南方全天候策略基金经理；2019年1月17日至今，任南方合顺多资产基金经理；2021年4月20日至今，任南方浩睿进取京选3个月持有混合（FOF）基金经理。李文良本基金基金经理2018年3月8日-12年四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2
21、017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员，现任FoF投资部负责人；2018年3月8日至今，任南方全天候策略基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；2、证券从业年限计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法中关于证券从业人员范围的相关规定。4. 2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
22、的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4. 3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为O的情
23、况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。4. 4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.1.1 报告期内基金投资策略和运作分析回顾上半年，全球经济数据继续向好，以原油为代表大宗商品价格大幅走高引发通胀担忧，市场开始担忧流动性边际变化，美联储偏鹰表态加大流动性收紧担忧，但全球资本市场呈现走高的格局。国内来看，在稳货币加紧信用的背景下，A
24、股上半年“N型”走势，风格和板块轮动明显，结构分化突出。在经济上行且通胀预期压力背景下，国内债券市场上半年表现好于预期，收益率震荡下行。全天候策略上半年整体采取超配权益、低配债券的配置策略，同时积极结合市场机会和风险对组合进行动态调整，在组合风险较高交易情绪亢奋时对组合进行风险控制，有效控制了组合回撤空间，当市场风险释放后，积极增加权益资产配置，取得了较好的收益。在权益资产内部，采取价值和成长均衡配置基础上适度对成长略微超配；在债券资产内部，适度增加了长久期利率债品种的投资，债券资产部分相较于上一报告期更加积极。4.1.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金A份额净值为1.3941元，
25、报告期内，份额净值增长率为4.84%,同期业绩基准增长率为1.59%；本基金C份额净值为L3634元，报告期内，份额净值增长率为4.52%,同期业绩基准增长率为L59%o4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，从股债配置性价比角度来看，我们认为股票的结构性机会会优于债券。从经济基本面看，短期国内经济活动基本实现常态化，部分海外国家和经济体仍受疫情波动影响，因此部分能够替代海外产能的行业具有较高的行业景气度，同时国内中长期经济增长极具韧性。另外，下半年通胀压力将逐步削弱，货币政策将维持相对稳健，流动性相对充裕。A股市场来看，估值分化现象明显，虽然部分板块估值处于历史高位，
26、但部分权重行业处于估值低位，这一定程度上抑制了市场整体的下行空间。从市场风格来看，我们认为下半年板块轮动将继续维持较为频繁的状态，成长风格和价值风格、大盘风格和小盘风格相对强弱不停轮动。从资金面看，北上资金大幅流入做多热情高涨，上半年股票型和混合型基金发行数量和发行规模也处于历史高位，为下半年市场资金提供支持。当前融资买入和换手率仍在历史均值水平左右，市场反弹仍有空间，结构上更偏向有业绩支持的板块。因此，组合配置方面，我们将维持风格均衡配置，精选全市场自下而上精选个股的主动权益基金经理。债券市场方面，我们认为上半年利率下行逻辑更类似资产荒逻辑，由配置资金驱动，而非基本面驱动，收益率下行存在“抢
27、跑”效应。下半年经济基本面上行动力减弱、通胀压力也将缓解，因此下半年债市整体不悲观，但由于上半年收益率提前下行，因此收益率下行空间有限，下半年债券收益率将有望维持窄幅震荡。整体而言，我们对债市不悲观，但对低等级信用债继续维持谨慎。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资
28、部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4. 7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金基金合同约定，在符合有关
29、基金分红条件的前提下，木基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；木基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基
30、金未有分配事项。5. 8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不湎二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，南方全天候策略混合型基金中基金(FOE)的管理人一一南方基金管理
31、股份有限公司在南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)未进行利润分配。6. 3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。6中期财务会计报告(未经审计)6
32、.1 资产负债表会计主体：南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)报告截止日：2021年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2021年6月30B上年度末2020年12月31日资产：银行存款6.4.3.119,362,378.3646,971,846.69结算备付金1,219,255.66986,389.73存出保证金251,916.9488,712.95交易性金融资产6.4.3.21,933,287,998.651,553,483,112.81其中：股票投资186,032,445.52187,992,235.86基金投资1,647,227,253.131,292,712,076.95债券投
33、资100,028,300.0072,778,800.00资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产6.4.3.3-买入返售金融资产6.4.3.4-一应收证券清算款32,130,792.582,000,733.79应收利息6.4.3.51,759,574.451,216,423.66应收股利36.195.94应收申购款19,334,678.679,229,875.30递延所得税资产一-其他资产6.4,3.613,329.452,507.62资产总计2,007,359,960.951,613,979,608.49负债和所有者权益附注号本期末2021年6月30日上年度末2020年12月31日负债：短
34、期借款-交易性金融负债-衍生金融负债6.4.3.3一-卖出回购金融资产款一一应付证券清算款-应付赎回款9,811,553.627,362,563.28应付管理人报酬1,122,074.771,167,862.14应付托管费269,032.30252,075.84应付销售服务费119,245.78279,732.56应付交易费用6.4.3.7298,775.51251,867.97应交税费41,209.11188.15应付利息一-应付利润一-递延所得税负债-一其他负债6.4.3.8107,433.81191,563.97负债合计11,769,324.909,505,853.91所有者权益：实收基
35、金6.4.3.91,435,407,961.301,214,740,001.69未分配利润6.4.3.10560,182,674.75389,733,752.89所有者权益合计1,995,590,636.051,604,473,754.58负债和所有者权益总计2,007,359,960.951,613,979,608.49注：报告截止日2021年6月30日，南方全天候策略混合(FOF)A份额净值L3941元，基金份额总额1,255,961,463.01份；南方全天候策略混合(FoF)C份额净值1.3634元,基金份额总额179,446,498.29份；总份额合计1,435,407,961.30
36、份。7. 2利润表会计主体：南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)本报告期：2021年1月I日至2021年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2021年1月1日至2021年6月30日上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日一、收入90,163,221.5931,042,820.851.利息收入934,399.30514,961.50其中：存款利息收入6.4.3.11142,392.4148,556.00债券利息收入778,839.77452,980.50资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入13,167.1213,425.00其他利息收入一-证券出借利息收入-2.投资收益
37、(损失以“-”填列)103,992,435.0617,157,241.95其中：股票投资收益6.4.3.1241,968,599.532,776,889.63基金投资收益6.4.3.1351,024,143.129,892,017.31债券投资收益6.4.3.1413,226.22-164,667.13资产支持证券投资收益6.4.3.15-贵金属投资收益6.4.3.16-一衍生工具收益6.4.3.17-一股利收益6.4.3.1810,986,466.194,653,002.143.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6.4.3.19-15,785,491.9313,280,381.594.汇
38、兑收益（损失以“一”号填列）一5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.201,021,879.1690,235.81减：二、费用11,373,483.163,422,188.431.管理人报酬6.4.6.2.16,124,587.361,782,097.512.托管费6.4.6.2.21,435,397.12408,084.653.销售服务费6.4.6.2.3847,402.18441,970.854.交易费用6.4.3.212,828,643.13684,682.665.利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6.税金及附加22,006.026,369.167.其他费用6.4.3.221
39、15,447.3598,983.60三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78,789,738.4327,620,632.42减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）78,789,738.4327,620,632.427.1 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日单位：人民币元项目本期2021年1月1日至2021年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,214,740,001.69389,733,752.891,604,473,754.58二、本期经营活动产生
40、的基金净值变动数（本期利润）-78,789,738.4378,789,738.43三、本期基金份额交易产生的基金净值变220,667,959.6191,659,183.43312,327,143.04动数（净值减少以“一”号填列）其中：1.基金申购款776,768,376.76286,265,776.961,063,034,153.722.基金赎回款-556,100,417.15-194,606,593.53-750,707,010.68四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“一”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）1,435,407,961.30560,182,6
41、74.751,995,590,636.05项目上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）394,187,288.4334,139,615.50428,326,903.93二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-27,620,632.4227,620,632.42三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“一”号填列）49,566,524.028,401,143.2357,967,667.25其中：1.基金申购款209,871,331.7126,040,737.80235,912,069.512.基金赎
42、回款-160,304,807.69-17,639,594.57-177,944,402.26四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“一”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）443,753,812.4570,161,391.15513,915,203.60杨小松徐超徐超报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人7.2 报表附注7.2.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。7.2.2 会计政策和会计估
43、计变更以及差错更正的说明7.2.2.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.2.2.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.2.2.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.2.3 重要财务报表项目的说明7.2.3.1 银行存款单位：人民币元项目本期末2021年6月30日活期存款19,362,378.36定期存款-其中：存款期限1个月以内-存款期限1-3个月-存款期限3个月以上-其他存款-合计19,362,378.366.43.2 交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2021年6月30日成本公允价值公允价值变动股票184,796,405.23186,032,445.521,236,040.29贵金属投资-金交所黄金合约-债券交易所市场100,028,763.10100,028,300.00-463.10银行间市场-合计100
