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1、2022证券投资基金基础知识预测试卷52022证券投资基金基础知识预测试卷5单选题（共100题，共IoO分）1.在杜邦财务分析体系中，假设其他情况相同，下列说法中错误的是（）oA.权益乘数大则财务风险大B,权益乘数大则净资产收益率大C.权益乘数等于股东权益比率的倒数D.权益乘数大则资产净利率大2,下列不属于流动资产的是（）。A.现金B,应收票据C,应收账款D.应付账款3 .流动比率的公式为（）。A.负债/资产B,资产/负债C.流动负债/流动资产D.流动资产/流动负债4 .下列关于个人投资者的个人状况对其投资需求的影响表现，说法错误的是（）oA.拥有稳定工作的年轻个人投资者，其风险承受能力较强B
2、.处于失业状态或者即将退休的个人投资者其风险承受能力较弱C.随着年龄的增长，个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿递减D.随着年龄的增长，个人投资者的风险承受能力和风险承受意愿递增5.（）是一种最简单的衍生品合约。A.远期合约B.互换合约C.期货合约D.期权合约6在下列金融衍生工具中，哪类金融工具交易者的风险与收益是不对称的（）。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约7 .在其他条件都一样的情况下，就期权费而言，通常情况下（）oA美式期权高于欧式期权8 .美式期权低于欧式期权C,美式期权和欧式期权一样D.美式期权和欧式期权无法比较8 .分析股票基金组合特点的指标不包括（）oA.跟踪误
3、差B.平均市值C.平均市盈率D.平均市净率9 .()是指投资组合持仓与基准不同的部分。A.波动率B,主动比重C.久期D.凸性10 .主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的()oA.偏离程度B.风险高度C.比重率D.期望收益11 .()是交易管理领域的主流理念。A.执行缺口B.最佳执行C.交易执行D.交易成本12 .根据投资者对风险不同的(),可以将投资者分为风险偏好、风险中性和风险厌恶三类。A.范围B.属性C.态度D.角色13 .法玛将有效市场区分为（）种类型。A.2B.3C.4D.514 .（）指将结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付额加
4、以轧抵，得出该结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付净额。A.多边净额结算B.双边净额结算C.超额净额结算D.纯利净额结算15 .逐笔全额结算的主要特点是（）。团,资金（证券）的足额以单笔交易为最小单位，资金（证券）足额则全部交收，不足则全不交收，不分拆交收。团.交收期灵活，从实时逐笔全额（RTGS）到交收期为T+OT+n日不等。El,交收方式多样，结算参与人可以根据需要采用货银对付（DVP）,纯券过户等多种交收方式。EL交收时间段，通常时间在30分钟左右。A.0.0.0B.E.E.BC.0.0.0D.E.IS.21.316 .所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，
5、不得超过该上市公司股份总数的（）oA.30%B.20%C.15%D.10%17 .对公司未来的经营业绩和盈利水平的分析是（）的核心所在。A.技术分析B.内在价值分析C.基本面分析D.机构分析18 .下列关于期货合约交割等级的说法中，错误的是（）0A.许多期货交易所都允许在实物交割时，实际交割的商品的质量等级与合约规定的标准交割等级可能有所差别B.为保证期货交易的顺利进行，替代品的质量等级和品种一般也由证券交易所规定C.交货人用交易所认可的替代品代替标准品进行实物交割时，收货人不能拒收D.用替代品进行实物交割时，价格需要升水或贴水19 .下列不属于权证的基本要素的是（）oA.存续时间B.标的资产
6、C,行权价格D.票面利率20 .下列不属于非系统风险的是（）。A.利率波动B.财务风险C.经营风险D.流动性风险21 .对于基金管理费，下列说法错误的是（）。A.大部分股票基金按1.5%计取B.债券基金的管理费率一般低于1%C.为基金提供托管服务而向基金收取的费用D.管理基金资产而向基金收取的费用22 .A证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%,该投资组合的期望收益率为（）oA.16%B.30%C.15%D.25%23 .利润表上半部分反应经营活动，下半部分反应非经营活动，其分界点是（）oA.营业利润B.利润总额C.主营业务利润
7、D.净利润24 .以下关于回购的说法正确的是（）。A.质押式回购虽然历史很长，但买断式回购为主要交易品种B.买断式回购是指出售的国债的所有权转移给国债的受让方（正回购方），受让方有权处置该国债，只需在到期日按约定价格回售先前的国债C.质押式回购是指质押的国债的所有权仍属于国债的出让方（正回购方），受让方（逆回购方）无权处置，国债被证券交易中心冻结D.按逆回购方是否有权处置回购标的国债划分，国债回购可以分为质押式回购（开放式回购）和买断式回购25 .（）是境内具有法人资格的非金融企业发行的，仅在银行间债券市场上流通的短期债务工具。A.短期政府债券B,短期融资券C.回购协议D.银行承兑汇票26 .
8、根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，自2022年1月1日起，公司必须至少()一次计算组合群的收益，并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。A.每周B.每月C.每季度D.每年27 .期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，如果期末未分配利润的未实现部分为(),则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分。A.零B.负数C.正数D.以上选项都不对28 .()机制的实施吸引了境外符合资格的机构投资者来中国资本市场投资。A.QDIIB.QFIIC.基金互认D.以上选项都正确29 .()允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。A.美式期权B.欧
9、式期权C.看涨期权D.看跌期权30 .下列关于主动投资的说法，错误的是()。A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率D.主动投资收益=证券组合真实收益.基准组合收益31 .下列关于晨星公司基金评级的说法，错误的是()。A.以基金持有的股票市值为基础进行分类，把基金投资股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘B.以基金持有的股票价值.成长特性为基础，把基金投资股票的价值-成长风格定义为价值型
10、、平衡型和成长型C.一般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素，根据计算结果对基金给予星级评定D.通过投资收益率将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来32 .下列关于夏普比率的说法，错误的是()。A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D.夏普比率使用的是系统风险33 .从一般意义上讲,()是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比。A.行业风格配置B.全球资产配置C.战术资产配置D.战略资产配置34 .按照标的资产分类，权证的分类不包
11、括()。A.股权类权证B.债权类权证C.其他权证D.认股权证35 .下列关于美国存托凭证的说法，错误的是()。A.有担保的存托凭证是由发行公司委托存券银行发行的B.按基础证券发行人是否参与存托凭证的发行，美国存托凭证可分为无担保的存托凭证和有担保的存托凭证C.全球存托凭证是最主要的存托凭证，其流通量最大D.美国存托凭证是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证36 .()是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额的一定比例支付的费用。A.佣金B.印花税C.过户费D.交易经手费37 .我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为()。A.静态变量B,随机变量C.非随机变量D.动态变量38 .从事()
12、的人员或机构被称为“天使投资者。A.风险投资B,另类投资C.并购投资D.危机投资39 .下列选项中，不属于QDII基金不得从事的行为的是()。A.参与未持有基础资产的卖空交易B.除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金C.从事证券承销业务D.投资于远期合约40 .CAPM利用()来描述资产或资产组合的系统风险大小。A.B.CD.41 .可转换债券是指在一段时期内，持有者有权按照约定的转换价格或转换比率将其转换为（）的公司债券。A.普通股股票B.优先股股票C.无记名股票D.后配股股票42.境内一家A证券公司成立于2022年6月，2022年3月A公司根据公司发展，需要申请QDll资格。A公司各
13、项风险控制指标符合规定标准，净资本为9亿元人民币，净资本与净资产比例为65%,经营集合资产管理计划业务已2年，在最近一个季度末资产管理规模为18亿元人民币和4亿元人民币的等值外汇资产。A公司申请QDII业务还需要满足的条件为（）0A.要等到3个月以后才能申请B.应将净资本与净资产比例提高到70%C.经营集合资产管理计划业务应满3年D.在最近一个季度末资产管理规模为30亿元人民币或等值外汇资产43.下列关于下行风险说法措误的是（）oA.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。B.根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。C.投资的期限越短，最
14、大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。D.从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视。44.（）采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。A.首次发行未上市的股票B.送股发行未上市股票C.转增股发行未上市股票D.配股发行未上市股票45.融资融券对于投资者的要求也较高目前大部分证券公司要求普通投资者开户时间须达到（）个月，且持有资金不得低于（）万元人民币。A.12：50B.12：100C.18：50D.18：100
15、46.货币市场的特点不包括（）oA.均是债务契约B.期限在1年以内（含1年）C.流动性低D.大宗交易，主要由机构投资者参与，个人投资者很少有机会参与买卖47 .根据公开募集证券投资基金运作管理办法规定的基金分类标准，（）以上的基金资产投资于股票的，为股票基金。A.75%B.80%C.85%D.90%48 .（）近似于看涨期权，行权时其持有人可按照约定的价格购买约定数量的标的资产。A.认股权证B.认沽权证C.认购权证D.备兑权证49 .远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值（）。A.大于零B.小于零C.等于零D.不确定50 .全球另类投资管理百强企业
16、的资产首要投资对象仍然是（）。A.私募股权投资B.大宗商品C.房地产D.对冲基金51 .下列关于基金费用计提标准及计提方式的叙述中，正确的是（）oA.基金管理费率通常与基金规模呈正比，与风险成反比B.基金的规模越大，管理费率越高C.通常基金的规模越大，基金托管费越高D.通常基金的规模越大，基金托管费越低52 .基金跨境活动的监管合作与协调制度的内容不包括（）oA.保护客户资产B.提供自发性协助C.对证券投资基金管理人进行实地检查D.相互提供信息53 .保险公司可分为财险公司与（）。A.寿险公司B.意外保险公司C.人寿保险公司D.健康保险公司54.近年来我国互换合约市场高速增长，互换合约也成为许
17、多投资组合的重要组成部分。目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。A.上海银行间同业拆放利率B.国债回购利率C.1年期定期存款利率D.3年期定期存款利率55 .根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的（）的收益。A.现金B.现金等价物C.现金及现金等价物D.存款56 .家庭负担越重，则可投资的资源越少，投资者越偏向于（）投资策略。A.激进的B.稳健的C.冒险的D.高风险的57.0系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场（）,B系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（）B系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场
18、（）oA.一致、更小、大B.相反、更大、小C.一致、更大、小D.相反、更小、大58.下列关于贵金属类大宗商品的特点，说法不正确的是（）oA.具备相对较好的物理属性B.高度的发展性C.稀少D.繁多59.国内外的私募股权投资机构类型不包括（）oA.专业化的私募投资基金B.具有政府背景的投资基金C.大型企业的投资基金部门D,小型企业的投资基金部门60 .关于凸性以下说法错误的是（）。A.价格收益率曲线是债券价格变动与到期收溢之间的关系。B.凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。C.价格收益率曲线越弯曲，凸度越小。D.价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。61 .以下属于公司权益类证券的是（）0A,可
19、转换债券B.优先股股票C.商业本票D.公司存款62 .单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%63 .（）是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。A,方差B.标准差C.分位数D.相关系数64 .列关于货银对付的表述中，不正确的是（）oA.其主要目的是为了简化操作手续B.它又称款券两讫C.它是指当且仅当资金交付时给付证券，证券交付时给付资金D.它可以规避交收违约风险65 .时间加权收益率的计算公式的前提假定是（）。A.红利发放后立即存入银行B.红利发放后立即以无风险利率投资C.红利发放后立即对本
20、基金进行再投资D.以上均不正确66 .某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,请问该基金的资产配置贡献为（）oA.12%B.l%C.2%D.4.5%67 .下列关于UCITS基金投资政策的规定，说法错误的是（）oA.基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%B.基金投资于同一主体发行的证券，成员国可将此比例提高到10%C.基金投资于一个主体发行的证券超过5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的20%D.基金不得持一发行主体10%以上无表决权
21、股票、债券和基金68 .相对于投资于国内市场的基金，QDII基金存在特别的外汇风险、特定市场风险等，因此在风险管理中需要特别关注的事项不包括（）0A.税务风险B.QDH基金的流动性风险C.基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期，外汇掉期等金融工具对冲汇率风险D.信用风险69 .（）也称合约规模，是指在期货交易所的每一份期货合约上所规定的交易数量。A.报价单位B.交易单位C.最小变动价位D.合约价值70 .货币市场基金可以投资于剩余期限小于（）天但剩余存续期超过（）天的浮动利率债券。A.197；197B.356；
22、356C.397；367D.397；39771 .（）是证券投资基金会计核算的责任主体。A.基金管理公司B.基金托管人C.证券公司D.基金投资者72 .封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。A.每日B.每周C.每月D.每季73 .（）年9月6日，首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。国债期货债券市场定价和避险具有关键作用。A.2022B.2022C.2022D.202274 .某一证券组合P由A和B构成,其中A、B、证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%；则该组合P的期望收益率为（）。A.6
23、%B.6.5%C.3%D.8%75 .时间优先原则是指（）A.同价位申报，依照申报资格决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者B.同价位申报，依照申报时序决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，后申报者优先于先申报者C.同价位申报，依照申报资格决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，后申报者优先于先申报者D.同价位申报，依照申报时序决定优先顺序，即买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者76.投资者的（）取决于其风险承受能力和意愿A.投资期限B.收益要求C.风险容忍度D.投资能力77.（）是最大的对冲基金管理公司。A.麦格理集团B.世邦魏理仕全球投资集团C.贝莱德D.布里奇
24、沃特投资公司78.银行间债券市场的交易制度不包括（）。A.公开市场一级交易商制度B.分级结算制度C.做市商制度D.结算代理制度79.2022年7月7日，中国证监会颁布了公开募集证券投资基金运作管理办法,其中规定了基金的分类标准。以下说法不正确的是（）oA.60%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金B.80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金C.仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金D.80%以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中基金80 .我国证券市场已经实行了货银对付制度的交易品种是（）0A.债券B.A股C.基金D.权证81 .()是著名的杜邦恒等式。A.资产收益率=销售利润率*
25、总资产周转率B.净资产收益率=资产收益率*权益乘数C,净资产收益率=净利润/所有者权益D,净资产收益率=销售利润率*总资产周转率*权益乘数82.()又称股东权益或净资产，表示企业的资产净值。A,负债B.所有者权益C.资产D,资本83.风险指标可以分成()oA.事前和事后两类B.事前、事中和事后三类C.事前和事中两类D.事中和事后两类84 .跟踪误差产生的原因不包括()。A.复制误差B.现金留存C,各项费用D.市场无效85 .杠杆收购的关键是()oA,发行股票B.举债C.套期保值D.基金86 .()最早产生于美国硅谷，目前成为私募股权投资基金最主要的运作方式A.有限合伙制B.公司制C.信托制D.
26、股份制87 .下列衍生工具属于嵌入式衍生工具的是()0A.含赎回条款的债券B,期权合约C.互换交易合约D.期货合约88 .负债权益比=()0A.1/(1资产负债率)B.负债/资产C,所有者权益/负债D,资产负债率/(1.资产负债率)89 .（）的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力。A.汇率B.利率C.GDPD.预算90 .下列不属于分级基金要考虑的风险的是（）。A.汇率风险B.利率风险C.杠杆机制风险D.折价/溢价交易风险91 .（）用于为社会提供基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险服务。A.财险公司B.寿险公司C.中国的社会保障基金D.企业年金92.交易所上市交易的
27、债券按（）估值。A.第三方估值机构提供的当日估值净价B.当日的开盘价C.估值当日的结算价D.采用估值技术93 .三大农产品期货不包括（）oA.大豆B.稻谷C.玉米D.小麦94 .权益乘数的计算方法是（）oA.资产除以所有者权益B.负债除以所有者权益C.资产除以负债D.负债除以资产95.（）是用来衡量随机变量X取值在特定范围内的函数。A.概率密度函数B.连续型随机变量函数C.相关系数函数D.离散型随机变量函数96 .研究和发现股票的（）,并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。A.股票的票面价值B.股票的账面价值C.股票的清算价值D.股票的内在价值97 .沪深300股指期货
28、合约交易单位为每点（）元。A.100B.200C.300D.50098 .大额可转让定期存单是银行发行的具有固定期限和一定利率的，且可以在二级市场上转让的金融工具。大额可转让定期存单特征不包括（）。A,大额可转让定期存单不记名可转让，可转让是其最大的特点B,大额可转让定期存单一般面额较大，且为整数C.大额可转让定期存单的投资者一般为机构投资者和资金雄厚的企业D.大额可转让定期存单的期限较短,一般在1年以内，最短的是7天，以3个月、6个月为主99 .股票作为投资的凭证，每一股份代表公司一定数量的（）oA.资本B.收益C.所有权D.红利100,可转换公司债券享受转换特权，在转换前与转换后的形式分别是（）oA.股票、公司债券B.公司债券、股票C.都属于股票D.都属于债券
