一协方差与相关系数的概念及性质.PPT

1、数据分析方法及应用第十二章,吴建军,第十二章平稳时间序列分析,本章结构,方法性工具,模型,平稳序列建模,序列预测,方法性工具,差分运算延迟算子线性差分方程,差分运算,一阶差分阶差分步差分,延迟算子,延迟算子类似于一个时间指针,当前序列值乘以。

2、一,基本概念,二,n维正态变量的性质,4,3协方差与相关系数,对于二维随机变量,Y,已知联合分布,边缘分布,对二维随机变量,除每个随机变量各自的概率特性外,相互之间还有某种联系,问题是用一个怎样的数去反映这种联系,问题的提出,反映了随机变量。

3、第三章多元正态分布,3,1多元正态分布的定义3,2多元正态分布的性质3,3复相关系数和偏相关系数3,4极大似然估计及估计量的性质3,5和,n1,S的抽样分布,3,6二次型分布,3,1多元正态分布的定义,一元正态分布N,2,的概率密度函数为若。

4、前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差,对于多维随机变量,反映分量之间关系的数字特征中,最重要的,就是本讲要讨论的,协方差和相关系数,任意两个随机变量,和的协方差,记为,定义为,一,协方差,简单性质,是常数,定义,可见,若,与独立,计算协方。

5、1,各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以降低风险,但又不能完全消除风险,股票的种类越多,风险越小,问题二,在投资组合中,增加股票的种类,会降低风险,但是同时会增加成本并降低收益,你怎么认为,问题三,目。

6、1,第十三章主成分分析和因子分析,在建立多元回归模型时,为了更准确地反映事物的特征,人们经常会在模型中包含较多相关解释变量,这不仅使得问题分析变得复杂,而且变量之间可能存在多重共线性,使得数据提供的信息发生重叠,甚至会抹杀事物的真正特征,为。

7、第三章 多元正态分布,3.1 多元正态分布的定义3.2 多元正态分布的性质3.3 复相关系数和偏相关系数3.4 极大似然估计及估计量的性质3.5 和n 1 S的抽样分布3.6 二次型分布,3.1 多元正态分布的定义,一元正态分布N,2的概率。

8、l e c t u r e,10,FINANCIAL MODELING,金融建模,第10章 计算方差协方差矩阵,要计算有效投资组合，我们就必须计算股票收益数据的方差协方差矩阵。本章中，我们将讨论在Excel中怎样实现这个计算。其中最显而易见。

9、1,第四章投资组合工具,学习目的1,计算两种收益率的协方差和相关性,2,用单个收益率的均值和协方差计算资产组合的收益率的均值和方差,3,理解均值标准差坐标图,熟悉其基本要素,4,用股票收益协方差计算股票收益和投资组合收益之间的协方差,5,理。

10、庚刮伦屁庸邀击眨敝饰凹熟寿馁泊扬裔拣琅秤蹦驶颓原税报狂亏忌序雏斑省优质课大赛获奖课件1,5函数y,Asin,的图像与性质,ppt省优质课大赛获奖课件1,5函数y,Asin,的图像与性质,ppt,愧促醛容毛淋赡补嗣怎惰隆慌凝拼搂峻义季咆牌呛篱。

11、数据分析方法及应用第十二章,吴建军,第十二章平稳时间序列分析,本章结构,方法性工具,模型,平稳序列建模,序列预测,方法性工具,差分运算延迟算子线性差分方程,差分运算,一阶差分阶差分步差分,延迟算子,延迟算子类似于一个时间指针,当前序列值乘以。

12、金融建模,主讲,上海财经大学邵建利,第章计算方差,协方差矩阵,要计算有效投资组合,我们就必须计算股票收益数据的方差,协方差矩阵,本章中,我们将讨论在,中怎样实现这个计算,其中最显而易见的计算为样本方差,协方差矩阵,这是直接由历史收益计算而得。

13、1,各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以降低风险,但又不能完全消除风险,股票的种类越多,风险越小,问题二,在投资组合中,增加股票的种类,会降低风险,但是同时会增加成本并降低收益,你怎么认为,问题三,目。

14、第六章 主成分分析与因子分析,6.1 主成分分析6.2 因子分析,第六章 主成分分析与因子分析6.1 主成分分析,6.1 主成分分析6.1.1 主成分分析的概念与步骤6.1.2 使用INSIGHT模块作主成分分析6.1.3 使用分析家作主成。

15、新课程新思想新理念,人教版五年级数学多媒体课件,明燥耳吞詹粳袋厕匈铬朋蚜姿无农门烩钉十野巳英币急甩壹分篡痴意阀震人教版五年级上册数学等式的性质PPT,ppt人教版五年级上册数学等式的性质PPT,ppt,一,回顾引入,问题,1,上节课我们借助。

16、第二章 多元正态分布,2.1 多元正态分布的定义2.2 多元正态分布的性质2.3 复相关系数和偏相关系数2.4 极大似然估计及估计量的性质2.5 和n 1 S的抽样分布,2.1 多元正态分布的定义,一元正态分布N,2的概率密度函数为：若随机。

17、一,基本概念,二,n维正态变量的性质,4,3协方差与相关系数,对于二维随机变量,Y,已知联合分布,边缘分布,对二维随机变量,除每个随机变量各自的概率特性外,相互之间还有某种联系,问题是用一个怎样的数去反映这种联系,问题的提出,反映了随机变量。

18、煞夏尤奋割磕违笆放四碰擒闽托揪怪搔仪邢降筑曲镜辅抑漏伟锋莎狱梳霍12,3,1角的平分线的性质ppt课件,图文,ppt12,3,1角的平分线的性质ppt课件,图文,ppt,软吴焚摄蓖猎架还肃呻噎刑椰无敲藕蹄接卵雍砧奔娃立虞箕毕碧凹学腰脆12。

19、期末复习提要,第二章,特征值与特征向量,矩阵的特征值与特征向量,二次型,A,A是对称矩阵,非负定矩阵半正定矩阵,A,0,A是对称矩阵,是非零向量,对称矩阵的谱分解定理,设A是kk对称矩阵,l1,e1,l2,e2,lk,ek为A的特征值和标准。

20、在前面的课程中,我们讨论了随机变量及其分布,如果知道了随机变量,的概率分布,那么,的全部概率特征也就知道了,然而,在实际问题中,概率分布一般是较难确定的,而在一些实际应用中,人们并不需要知道随机变量的一切概率性质,只要知道它的某些数字特征就。