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1、压力测试 风险管理的重要工具 在金融运行日益深化的今天，商业银行风险管理需要越来越精细的手段。压力测试（Stress testing）作为一项全新的风险测量工具，有助于深刻理解风险管理的实质，有效管理银行资产，防范和控制各种风险，是银行风险管理工作的重要组成部分。具体来说，压力测试是用于衡量风险资产组合价值潜在的最大损失的一种方法，可为银行或其他金融机构中的风险管理部门的决策者提供有意义的参考。通过下面的例子，我们可以清楚地看到压力测试工作银行风险管理中如何发挥作用。某商业银行针对该行个人住房类贷款违约率进行压力测试：该压力测试采用自上而下的压力传导方法，选取影响个人住房类贷款（含个人住房贷款
2、和个人商用房贷款）违约率的两个关键指标：未偿贷款与房屋价值比率(CLTV)、客户收入偿付比率(CDSR)，参照Wilson模型框架为蓝本建立统计计量模型，分析房价、利率变动对个人住房类贷款违约率的影响，同时计算压力情景下的预期损失和经济资本。（一）压力测试情景压力情景分析基于房价、利率、收入变动分析和组合分析1、房价变动情景。下降（轻）下降（中）下降（重）15%20%25%2、利率变动情景加息幅度（轻）加息3次加息幅度（中）加息6次加息幅度（重）加息8次0.81个百分点1.62个百分点2.16个百分点3、城镇居民收入增长假设。城镇居民收入增长率预计达到13%。（二）压力测试结果与分析下面压力测
3、试结果表中数据均为示例性数据。表1 个人住房贷款压力测试运算结果 单位：%表2 个人住房贷款压力情景下预期损失(EL)分布表 单位：亿元、%表3个人住房贷款压力情景下经济资本(EC)分布表 单位：亿元、%从表1可以看出,利率波动对个人住房贷款违约率的影响比较大;从表3可以看出,违约率上升对个人住房贷款信用风险经济资本的影响很大。（三）基于压力结果的相关政策措施：基于压力测试结果和专家经验，针对外部市场环境以及银行个人住房贷款业务经营现状，该行可从推进区域差别化管理、提升风险管理技术、做好客户风险识别和强化贷后管理等几个方面提出相应策略。1、做好客户的风险识别和差别化定价。在房价上行阶段，借款人
4、的资信状况对于按揭贷款违约率的影响并不显著，但是一旦出现房价下行，低资信客户的违约率将显著上升。做好客户风险识别是银行风险防控的首要前提,在做好风险识别和客户细分的基础上,积极探索实施差别化定价，一方面可以确保满足收益覆盖风险的要求，另一方面有助于提高市场竞争力。2、强化贷后管理。压力测试研究结果显示，目前个人住房贷款客户在贷后2-3年是风险高发期，这一阶段的贷后管理尤其需要重点强化。在贷后管理上，首先要厘清贷后管理的责任分工，督促各分支机构将贷后管理职责落实到岗位和个人；其次应依托风险监测系统，做好贷款的实时跟踪监测。3、提升风险管理技术。个人住房贷款业务的跨越式发展，需要建立在坚实的风险管控技术基础上，依托个人住房贷款管理系统和抵押品管理系统实现对抵押品的动态监控，提高对市场波动性状况的响应速度，并未准确计量风险呢和开展压力测试提供必要的基础。近年来，国内银行业不断开展各领域的压力测试，虽然还处于起步阶段，但已对各家银行的风险管理决策提供了更用的依据。目前，包括我行在内的各家商业银行正在立足国内市场环境，基于自身业务实际（特别是自身的数据），借鉴国际成熟技术方法，尽快探索建立一整套科学适用的压力测试技术与管理体系。
