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1、Chapter 5:Increasing Returns and the Gravity Equation 本章主要问题垄断竞争模型引力模型与边境效应经验检验母国市场效应如何解释相似国家之间不断增加的贸易规模？与规模报酬递增和产业内贸易有关,克鲁格曼小传 现年岁(2008)的保罗克鲁格曼，是任教于美国普林斯顿大学的经济学家、纽约时报的专栏作家，他2008年10月13日被瑞典皇家科学院授予2008年诺贝尔经济学奖。克鲁格曼年毕业于耶鲁大学，年在麻省理工学院获得博士学位。年至年，他在白宫担任经济顾问。从年，克鲁格曼开始给纽约时报撰写专栏文章。从年开始，他一直在普林斯顿大学担任经济学和国际事务教授。
2、他撰写过大量的经济学专著和论文，撰写和编辑的经济类书籍有多本，经济类论文超过篇。,他是一位天才式的人物。最受人瞩目的贸易理论家之一1979（？1980）年一篇关于垄断竞争贸易模型的论文使他一夜成名。1991年获得克拉克经济学奖。2008年获得诺贝尔经济学奖。惊人的预言家对亚洲金融危机的预言使他名声如日中天。经济学的急先锋敢于向任何传统理论开战。不可多得的大众经济学家美国最重要的专栏作家。凯恩斯之后文笔最好的经济大师。目前，保罗克鲁格曼（Paul R.Krugman,1953年-）是普林斯顿大学经济系教授，纽约时报专栏作家。,Monopolistic Competition Model（P.Kr
3、ugman，JIE,1979 AER,1980）i1,2N，有N种产品，L个消费者根据Love-of-variety model(Dixit and Stiglitz,AER,1977)，每个消费者消费数量为ci的i种产品所得到的效用为：该效用函数对每一种产品都是一样的。每一个消费者的劳动收入为w，其预算限制为表示每个消费者用于购买各种产品的支出等于其收入。,求解上述最大化问题，有：其中的为拉格朗日乘数,或收入的边际效用。假定不受p的影响（当产品数量很多时，的变化很小，可以忽略不计），则定义多样化需求弹性同时假定,为什么是收入的边际效用？,为什么是多样化需求弹性？,来看生产方面假定只投入一种资
4、源：劳动，则成本函数为：为生产所需要的劳动的固定投入，为劳动的边际投入，平均成本为 所以边际成本为w,均衡分析垄断竞争有两个关键的均衡条件：第一，公司将选择收益最大化，即：MR=MC第二，长期来看，任何正的经济利润都将吸引竞争者加入，所以长期利润为0，这意味着P=AC。假定每一种产品的价格和数量是相同的，即是对称的，所以可将下标i去掉。有如下均衡条件,产业内贸易,对总收益函数求导即可。每人消费的数量为c，L为劳动力数量,两个方程，两个未知数p/w、c。(5.6)为PP曲线，由于随着消费c的增加，弹性下降，所以pp曲线向上倾斜。(5.7)为zz曲线，向下倾斜。由此可决定p/w、c和均衡时的产品数
5、量N。,根据充分就业条件，有：因此，假定有两个完全相同的国家从封闭走向自由贸易，由于两国是完全相同的，根据HO模型，两个国家之间是没有理由进行贸易的。但在垄断竞争模型中是有可能进行贸易的：公司开始向其它国家出口，同时，也在面对来自其它国家的竞争。这增加了竞争者数量，并降低了均衡价格。,自由贸易后每个公司面对的人口(L)都加倍了。这对PP曲线没有影响，但却使zz曲线向下移动，因此，每种产品的均衡消费数量下降了，实际工资上升了。每种产品上消费的数量下降是因为分散消费了更多种类的产品，使需求弹性上升，降低了均衡价格，增加了实际工资。这是消费者得到的一种贸易利益，另一种贸易利益是可供消费者消费的产品数
6、量增加了，超过了任何一个国家封闭时的产品种类。,规模效应与选择效应当贸易后生产成本下降以后，产出y将会增加，这意味着开放后公司会生产并销售更多的产品。这就是规模效应。但由于，而L又是固定的，y的增加必定意味着厂商数量的减少。两个国家都有一些厂商退出了，只有那些从规模经济中得到优势的厂商生存下来。这就是选择效应。结果：贸易利益：低价格和多样化消费贸易模式不确定,多样化消费可以增加效用吗？可以用反证法证明：假定N1N0，消费者在N1种产品中选择的最大效用显然大于在N0种产品中选择的最大效用；或者说在N0种产品中的最优选择在N1种产品中只能是次优选择。,Evidence from the Canad
7、a-U.S.Free Trade AgreementHarris(1984)、Cox and Harris(1985,1986)的研究认为，加拿大加入美加自由贸易区将因规模经济而获得效率收益，但其他的研究结论与之不同。规模效应方面：Head and Ries(1999)的研究证实，关税减让使得加拿大的厂商规模平均扩大了10，但是加拿大的关税减让又使加拿大厂商规模被抵消掉8.5，净的规模效应并不大。选择效应方面：Trefler(2001)认为，短期内，低端的制造业劳动力成本下降了15，厂商的产出和数量下降了10；长期来看，劳动生产率提高了17，年均提高1，这种情况不是由厂均产出的增加、投资增加或
8、者市场份额由高生产率厂商占领引起的，相反，17的劳动生产率的一半是由于效率厂商的进入和退出以及技术效率的提高。因此加拿大与美国自由贸易而带来的生产率提高是由于选择效应而不是规模效应。,The Gravity Equation假定：自由贸易 所有国家都有相同的价格i,j1,2C代表国家k1,2N代表产品（不同种类的产品各记为一种产品）代表i国k产品的产量，由于各国价格相同，所以将其单位化为1，因此产量等于产值。i国的GDP为，世界GDP为 代表j国在世界支出中的份额，假定贸易是平衡的，则它也代表在世界GDP中的份额，,从国家i出口到国家j的k产品数量为对所有产品k相加，有：所以，两国的双边出口额
9、与其GDP成正比。为什么称为引力模型？万有引力定律：自然界种任何两个物体都是相互吸引的，引力的大小与两物体的质量的乘积成正比，与两物体间距离的平方成反比。F,Empirical Applications of the Gravity Equation假设一个地区A包括两个国家，国家经济规模越是接近，双边贸易额就越大。由于，两国在本地区GDP的相对份额区域A在世界上的份额是：5.16可以改写为：由于 于是有：,如果国家之间进行专业化分工，偏好相同，自由贸易，那么：或者：两国GDP越是接近，最后一个式子的值就最小。Debaere利用OECD和非OECD国家的1970-1989年的数据，对上述关系进
10、行估计，建立的回归方程形式如下：,是每组国家的固定效应，是国家份额之和的对数的系数。是离差指数的系数。计算离差指数时用到有关国家的GDP，都用美元来折算。在转换时可以用名义汇率也可以用实际汇率。名义GDP可以从IMF的International Financial Statistics(IFS)查到，实际GDP可以用PPP汇率来转换，PPP汇率可以从Penn World Tables(PWT).得到。预期：实际GDP可能会更好一些,解释：对OECD国家：两国经济规模越接近，双边贸易额就越大，经济规模越大，贸易额就越大。对非OECD国家 系数有正有负，这是因为引力方程中产品专业化分工的假定。这种
11、假定对发达国家是可以满足的，但对发展中国家来说，主要生产农产品和低技能的劳动密集型产品，引力方程可能就不能满足了，所以系数出现了负数。从非OECD国家来看，用名义GDP系数虽然可能为正，但不显著。结论：Helpman的方法更适用于发达国家。,Empirical Applications of the Gravity Equation边界效应（border effect）是指国内各省或各州之间的贸易额大大高于跨越边境的两国之间的贸易额，即边境会阻碍贸易的开展。这可能是由于运输成本、关税或非关税壁垒造成的，这意味着有价格效应（price effect）。可研究表明，还有其他的原因。,intra-C
12、anadian trade is 10.5 times higher than cross-border trade.intra-American trade is 2.6 times higher than cross-border trade（Anderson、Wincoop）。它说明，边界效应对不同国家有不同的影响。特别地，它对小国有更大的影响。可是，美国和加拿大从1989年起就建立了自由贸易区，两国贸易是完全自由的，为何跨越边境的贸易额远远小于同样情况下国内的贸易额？到目前为止，边界效应仍是一个未解之谜，仍无理论来解释这一问题。,“home market effect”其中且：当两个国
13、家相同时，她们将出口相同数量的差异化产品，且贸易是平衡的。,现在假设国家1的禀赋增加，国家2的禀赋不变，即则有：这就有下面的Theorem(Krugman,1980)With two countries trading,the larger market will produce a greater number of products and be anet exporter of the differentiated good.,检验Davis and Weinstein(EER,1996,1999)provide the most direct test using industry l
14、evel data for the OECD.They find:a 10%increase in a countrys demand for goods in an industrya 16%additional production in that countrythe countrys net export will increase,Head and Ries(AER,2003)test using Canada and US dataweak home market effect using cross-industry regression(because there are only two countries)But reversed home market effect using time series regression(higher demand leads to imports rather than exports),
