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1、风险评估技术汇总,1 头脑风暴法是指刺激并鼓励一群知识渊博的人员畅所欲言，以发现潜在的失效模式及相关危险、风险、决策标准及/或处理办法。头脑风暴法的优点包括：激发了想象力，有助于发现新的风险和全新的解决方案；让主要的利益相关者参与其中，有助于进行全面沟通；速度较快并易于开展。局限包括：参与者可能缺乏必要的技术及知识，无法提出有效的建议；由于头脑风暴法相对松散，因此较难保证过程的全面性(例如，一切潜在风险都被识别出来)；可能会出现特殊的小组状况，导致某些有重要观点的人保持沉默而其他人成为讨论的主角。,2 结构化或半结构化访谈,在结构化访谈中，每个被访谈者都会被问起提示单上一系列准备好的问题，以鼓
2、励被访谈者从另一个角度看待某种情况，因此就可以从那个角度识别风险。半结构化访谈与结构化访谈类似，但是可以进行更自由的对话，以探讨出现的问题。结构化访谈的优点如下：结构化访谈可以使人们有时间考虑有关某个问题的想法；一对一的沟通可以有更多机会对某个问题进行深度思考；与只有小部分人员参与的头脑风暴法相比，结构化访谈可以让更多的利益相关者参与其中。局限如下：引导员通过这种方式获得各种观点所花费的时间较多可能会留有偏见，因其没有通过小组讨论加以消除；无法实现头脑风暴法的一大特征激发想象力。,3 德尔菲法是在一组专家中取得可靠共识的程序。尽管该术语经常用来泛指任何形式的头脑风暴法，但是在形成之初，德尔菲技
3、术的根本特征是专家单独、匿名表达各自的观点，同时随着过程的进展，他们有机会了解其他专家的观点。优点包括：由于观点是匿名的，因此更有可能表达出那些不受欢迎的看法；所有观点有相同的权重 避免名人占主导地位的问题；获得结果的所有权；人们不必一次聚集在某个地方。局限包括：这是一项费力、耗时的工作；参与者要能进行清晰的书面表达。,4 情景分析是指通过分析未来可能发生的各种情景，以及各种情景可能产生的影响来分析风险的一类方法。用情景分析法来进行预测，不仅能得出具体的预测结果，而且还能分析达到未来不同发展情景的可行性以及提出需要采取的技术、经济和政策措施，为管理者决策提供依据。情景分析考虑到各种可能的未来情
4、况，而这种未来情况更适合于通过使用历史数据，运用基于“高级-中级-低级”的传统方法而进行的预测。这些预测假设未来的事件有可能延续过去的趋势。如果目前不甚了解预测的依据或者现在探讨的风险会何时发生，那么这一点就很重要了。但是，与这种优点相关的是一种缺点：在存在较大不确定性的情况下，有些情景可能不够现实。,5 检查表法是危险、风险或控制故障的清单，而这些清单通常是凭经验(要么是根据以前的风险评估结果，要么是因为过去的故障)进行编制的。检查表的优点包括：非专家人士可以使用；如果编制精良，它们将各种专业知识纳入到了便于使用的系统中；它们有助于确保常见问题不会遗忘。局限包括：它们会限制风险识别过程中的想
5、象力；它们论证了“已知的已知因素”，而不是“已知的未知因素”或是“未知的未知因素”；它们鼓励“在方框内画勾”的习惯；它们往往基于已观察到的情况，因此会错过还没有被观察到的问题。,6 预先危险分析(PHA)是一种简单易行的归纳分析法，其目标是识别危险以及可能给特定活动、设备或系统带来危害的危险情况及事项。这是一种在项目开发初期最常用的方法.优点包括：在信息有限时可以使用；可以在系统生命周期的初期分析风险。局限包括：PHA只能提供初步信息。它不够全面也无法提供有关风险及最佳风险预防措施方面的详细信息。,7 失效模式和效应分析(FMEA)及失效模式、效应和危害度分析(FMECA)是用来识别组件或系统
6、未能达到其设计意图的方法。FMEA与FMECA的优点包括：广泛适用于人力，设备和系统失效模式，以及硬件，软件和程序；识别组件失效模式及其原因和对系统的影响，同时用可读性较强的形式表现出来；通过在设计初期发现问题，从而避免了开支较大的设备改造；识别单点失效模式以及对冗余或安全系统的需要；通过突出计划测试的关键特征，为开发测试计划提供输入数据；局限包括：只能识别单个失效模式，无法同时识别多个失效模式；除非得到充分控制并集中充分精力，否则研究工作既耗时，又开支较大；对于复杂的多层系统来说，这项工作可能既艰难，又枯燥。,8 危险与可操作性分析(HAZOP)是对一种规划或现有产品、过程、程序或体系的结构
7、化及系统分析。该技术可以识别人员、设备、环境及/或组织目标所面临的风险。分析团队应尽量提供解决方案，以消除风险。HAZOP的优点包括：为系统、彻底地分析系统、过程或程序提供了有效的方法；涉及多专业团队，包括那些拥有实际操作经验的人员以及那些必须采取处理行动的人员；形成了解决方案和风险应对行动方案；适用于各种系统、过程及程序；有机会对人为错误的原因及结果进行清晰的分析；对用来说明尽职调查的过程可以进行书面记录。局限包括：很耗时，因此成本较高；对文件或系统/过程以及程序规范的要求较高；主要重视的是找到解决方案，而不是质疑基本假设(然而，这可以减轻分阶段的办法)。讨论可能会集中在设计细节上，而不是在
8、更宽泛或外部问题上。受制于设计(草案)及设计意图，以及传递给团队的范围及目标；过程对设计人员的专业知识要求很高，结果，专业人员会发现在寻找计问题的过程中很难保证完全客观。,9危险分析与关键控制点法(HACCP)为识别过程中各相关部分的风险并采取必要的控制措施提供了框架，以避免可能出现的危险，同时维护产品的质量可靠性和安全性。HACCP旨在确保在整个过程内通过控制，而不是通过检查终端产品来尽量降低风险。优点包括：结构化的过程提供了质量控制并识别和降低风险的归档证据；重点关注流程中预防危险和控制风险的方法及位置的可行性；鼓励在整个过程中进行风险控制，而不是依靠最终的产品检验；有能力识别由于人为行为
9、带来的危险以及如何在引入点或随后对这些危险进行控制。局限包括：HACCP要求识别危险、界定它们代表的风险并认识它们作为输入数据的意义。也需要确定相应的控制措施。完成这些工作是为了确定HACCP过程中具体的临界控制点及控制参数。同时，还需要其他工具才能实现这个目标。当控制参数超过了规定的限值时才采取行动可能会错过控制参数的逐渐变化过程，而这些控制参数具有重要的统计意义，本应对其进行处理。,10 保护层分析(LOPA)作为一种半定量方法，保护层分析法(Layer protection analysis，简称LOPA)可估算与不期望事件或情景相关的风险。它分析了是否有足够的措施来控制或减缓风险。优点
10、包括：与故障树分析或全面定量风险评估相比，它需要更少的时间和资源，但是比定性主观判断更为严格；它有助于识别并将资源集中在最关键的保护层上。它识别了那些缺乏充分安全措施的运行、系统及过程；局限包括：LOPA每次只能分析一个因果对和一个情景，并没有涉及风险或控制措施之间的相互影响；LOPA并不适用于很复杂的情景，也就是有很多因果对或有各种结果会响不同利益相关者的情景。,11 结构化假设分析(SWIFT)最初是作为HAZOP更简单的替代性方法推出的。它是一种系统的、团队合作式的研究方法，利用了引导员在讨论会上运用的一系列“提示”词或短语来激发参与者识别风险。引导员和团队使用标准的“假定分析”式短语以
11、及提示词来调查正常程序和行为的偏差对某个系统、设备组件、组织或程序产生影响的方式。通常，与HAZOP相比，SWIFT用于某个系统的更多层面，同时细节要求较低。SWIFT的优点包括：广泛用于各种形式的物理设备或系统、情况或环境、组织或活动；对团队的准备工作要求最低；速度较快，同时重大危险及风险在讨论会上很快突显出来；可用来识别过程及系统改进的机会，通常可用来识别能带来成功或增强成功可能性的活动；由那些参与现有控制和进一步风险应对行动的人员参与到讨论会中，这样可以增强他们的责任感；SWIFT的局限包括：它要求经验丰富、能力较强、工作效率高的引导员；它需要精心的准备，这样才不会浪费讨论会团队的时间；
12、如果讨论会团队缺乏足够丰富的经验或是如果提示系统不够全面，那么有些风险或危险可能就无法识别；技术的有效运用也可能无法揭示那些复杂、详细或相关的原因。,12 风险矩阵是一种将定性或半定量的后果分级与产生一定水平的风险或风险等级的可能性相结合的方式。优点包括：比较便于使用；将风险很快划分为不同的重要性水平。局限包括：必须设计出适合具体情况的矩阵，因此，很难有一个适用于组织各相关环境的通用系统；很难清晰地界定等级；使用具有很强的主观色彩，分级者之间会有明显的差别；无法对风险进行总计(例如，人们无法确定一定数量的低风险或是界定过一定次数的低风险相当于中级风险)。组合或比较不同类型后果的风险等级是困难的
13、。,13 人因可靠性分析(HRA)关注的是人因对系统绩效的影响，可以用来评估人为错误对系统的影响。HRA的优点包括：HRA提供了一种正式机制，对于人在系统中扮演着重要角色的情况，可以将人为错误置于系统相关风险的分析中；对人为错误的模式和机制的正式分析有利于降低错误所致故障的可能性。局限包括：人的复杂性及多变性使我们很难确定那些简单的失效模式及概率；很多人为活动缺乏简单的通过/失败模式。HRA较难处理由于质量或决策不当造成的局部故障或失效。,14 以可靠性为中心的维修是一种识别故障管理策略的方法，目的是高效、有效地实现各类设备必要的安全性、可用性及运行经济性。RCM提供了一种决策过程，可以根据设
14、备的安全、运行及经济结果，识别出设备适用且有效的预防性维修要求和退出机制。结束这个过程后，最终可以对执行维修任务或采取其他操作的必要性做出判断。,15 业务影响分析(BIA)分析了干扰性风险对组织运营的影响方式，同时识别并量化了必要的风险管理能力。具体来说，BIA就以下问题达成了一致的认识：关键经营过程的识别和临界状态、职能和相关资源以及组织已有的关键互相依存关系；干扰性事项对实现重要经营目标的能力会产生怎样的影响；管理干扰的影响以及使组织恢复到约定运行水平所需的能力。BIA的优点包括：对关键过程的认识，使组织有能力继续实现其既定目标；对资源的认识；有机会重新界定组织的运行过程，以增强组织的灵
15、活性。BIA的局限包括：那些参与完成调查问卷并开展访谈或讨论会的参与方缺乏某些知识；小组气氛可能会影响到关键过程的全面分析；对恢复要求有简单化或过于乐观的期望；难以获得组织运行及活动的足够的认识水平。,16 根原因分析为了避免重大损失的再次发生，对重大损失进行的分析通常称作根原因分析、故障根本原因分析或者损失分析。根原因分析关注的是各类故障引起的资产损失，而损失分析主要关注的是外部因素或灾难引起的财政或经济损失。它试图识别根本或最初原因，而不是仅处理非常明显的“症状”优点包括：让合适专家在团队环境下工作；结构化分析；分析各种可能的假设；记录结果；需要提出最终的建议。局限性包括：未必有所需的专家
16、；关键证据可能在故障中被毁或在清理中被删除；团队可能没有足够的时间或资源来充分评估情况；可能无法充分执行建议。,17潜在分析(SA)和潜在通路分析(SCA)是一种用于识别设计错误的方法。潜在条件不是因部件故障而发生，而是一种可能会造成不良事项的发生或阻止预期事项发生的潜在硬件、软件或集成的状态。这些状况的特点是具有随意性，在最严格的标准化系统检查中也会检测不到。潜在条件可能会引起运行不当、系统可用性缺失、程序延时或者甚至造成人员伤亡。优点包括：潜在分析有利于识别设计错误；与HAZOP(危险与可操作性分析)一起使用时会有最佳效果；非常有利于处理那些有多重情况的系统，例如配料车间和半配料车间。局限
17、包括：根据其是否适用于电路、加工厂、机械设备或软件，该过程会有所不同；该方法离不开建立正确的网络树。,18 因果分析综合了故障树分析和事件树分析，它开始于关键事件，同时通过结合“是/否”逻辑来分析结果。这代表了可能发生的条件，或者旨在减轻初始事件后果的系统失效。因果分析的优点相当于事件树及故障树的综合优点。而且，通过分析一段时间内发展变化的事项，这种分析克服了那两种技术的局限。因果分析提供了系统的全面视角。局限是它的建构过程要比故障树和事件树更复杂，同时在定量过程中必须处理依存关系。,19 风险指数风险指数(Risk indices)是对风险的半定量测评，是利用顺序标度的记分法中得出的估算值。
18、风险指数可以用来对使用相似标准的一系列风险进行评分，以便对风险进行比较。风险指数本质上是一种对风险进行分级和比较的定性方法，使用数字完全是为了便于操作。在许多潜在模型或系统不清楚或不能够被表示的情况下，用定性方法更好。优点：风险指数可以提供一种有效的划分风险等级的工具。它们可以让影响风险等级的多种因素整合到对风险等级的分析中。局限：如果过程(模式)及其输出结果未得到很好确认，那么可能使结果毫无意义的。输出结果是风险值这一点可能会被误解和误用，例如在随后的成本效益分析中。在很多使用风险指数的情况下，缺乏一个基准模型来确定风险因素的单个尺度是线性的、对数的还是某个其他形式，也没有固定的模型可以确定
19、如何将各因素综合起来。在这些情况下，评级本身是不可靠的，对实际数据进行确认就显得尤其重要。,20 故障树分析(FTA)是用来识别并分析造成特定不良事件(称作顶事件)因素的技术。因果因素可通过归纳法进行识别，也可以按合乎逻辑的方式进行编排并用树形图进行表示，树形图描述了原因因素及其与重大事件的逻辑关系。故障树(FTA)的优点包括：它提供了一种系统、规范的方法，同时有足够的灵活性，可以对各种因素进行分析，包括人际交往和客观现象等；运用简单的“自上而下”方法，可以关注那些与重大事件直接相关故障的影响；对故障树的逻辑分析和对分割集合的识别有利于识别高度复杂系统中的简单故障路径。在这种系统中，人们可能会
20、忽视那些导致顶事件的诸多事项的综合体。局限包括：计算出的顶事件的概率或频率很不确定；基础事件概率的不确定性被包括在首要事件概率的计算中。当不能准确知道基础事件故障概率时，可能导致高度的不确定性；当然，对于一个被充分理解的系统有可能得到高的可信度。故障树是一个静态模型；时间的互相依赖性没有解决。故障树只能处理二进制状态(有故障/无故障)。虽然定性故障树可以包括人为错误，但是一般来说，各种程度或性质的人为错误引起的故障无法包括在内；故障树无法将多米诺效应或条件故障包括在内。,21 事件树分析(ETA)是一种表示初始事件之后互斥性后果的图解技术，其根据是为减轻其后果而设计的各种系统的是否起作用.ET
21、A的优点包括：ETA以清晰的图形显示了经过分析的初因事项之后的潜在情景，以及缓解系统或功能成败产生的影响；它能说明时机、依赖性，以及故障树模型中很繁琐的多米诺效应。它生动地体现事件的顺序，而使用故障树是不可能表现的。局限包括：为了将ETA作为综合评估的组成部分，一切潜在的初因事项都要进行识别。事件树只分析了某个系统的成功及故障状况，很难将延迟成功或恢复事项纳入其中。任何路径都取决于路径上以前分支点处发生的事项。因此，要分析各可能路径上众多从属因素。然而，人们可能会忽视某些从属因素，例如常见组件、应用系统以及操作员等。如果不认真处理这些从属因素，就会导致风险评估过于乐观。,22 决策树分析,考虑
22、到不确定性结果，决策树(Decision tree)以序列方式表示决策选择和结果。类似于事件树，决策树开始于初因事项或是最初决策，同时由于可能发生的事项及可能做出的决策，它需要对不同路径和结果进行建模。优势包括：对于决策问题的细节提供了一种清楚的图解说明；能够计算到达一种情形的最优路径。限制包括：大的决策树可能过于复杂，不容易与其他人交流；为了能够用树形图表示，可能有过于简化环境的倾向。,23 蝶形图分析是一种简单的图解形式，用来描述并分析某个风险从原因到结果的路径。可以将其视为分析事项起因(由蝶形图的结代表)的故障树以及分析结果的事件树这两种观点的统一体。但是，蝶形图分析的重点是原因与风险之
23、间，以及风险与结果之间的障碍。蝶形图分析的优点：用图形清晰表示问题，便于理解；关注的是为了到达预防及减缓目的而确定的障碍及其效力；可用于期望结果；使用时不需要较高的专业知识水平。局限包括：无法描述当多种原因同时发生并产生结果时的情形(例如，故障树中有“闸”这个概念来描述蝶形图的右手侧)；可能会过于简化复杂情况，尤其是在试图量化的时候。,24 层次分析法,在进行社会、经济以及科学领域问题的系统分析中，常常面临由相互关联、相互制约的众多因素构成的复杂而往往缺少定量数据的系统。AHP法较好地体现了系统工程学定性与定量分析相结合的思想。在决策过程中，决策者直接参与决策，决策者的定性思维过程被数学化、模
24、型化，而且还有助于保持思维过程的一致性。层次分析法的局限性，主要表现在：很大程度上依赖于人们的经验，主观因素的影响很大，它至多只能排除思维过程中的严重非一致性，却无法排除决策者个人可能存在的严重片面性；,25 在险值法(VaR)是指在一定的置信水平下，某一金融资产(或证券组合)在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR法的优点：过程简单，结果简洁，非专业背景的投资者和管理者也可以通过VaR值对风险进行评判；可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小；不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。VAR方法的局限包括：过分依赖统计数据和模型，当统计
25、数据不足时难以支持可信赖的在险值模型，比如一次性投资决策的数据。VaR方法衡量的主要是市场风险，如单纯依靠VaR方法，可能会忽视其它风险；VaR值表明的是一定置信度内的最大损失，但并不能排除高于VaR值的损失发生的可能性；在险值描述的是正常的市场条件下的情景。在极端情景下，在险值可能就会失去作用。,26 均值方差模型,组合投资理论研究和实际应用的基础。证券及其它风险资产的投资者们面对着两个核心问题：即预期收益与风险，他们期望尽可能高的收益率和尽可能低的不确定性风险。均值方差模型通过数理方法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，具有开创性，是目前投资理论和投资实践的主流方法。但该模型的局限
26、在于没有考虑到收益的非正态分布,而多数实证研究表明证券收益率不一定服从正态分布；另一方面该方法计算复杂，特别是运用于多个项目的投资组合问题时，这种计算量更为庞大。,27 资本资产定价模型是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。CAPM模型是金融是市场价格理论的经典模型，作为第一个不确定性条件下的资产定价的均衡模型，具有重大的历史意义。由于股票等资本资产未来收益的不确定性，CAPM的实质是讨论资本风险与收益的关系。该模型合理简明的表达了这一关系，即：高风险伴随着高收益。CAPM模型由于其严格的理论假设和
27、对现实环境的高度抽象，影响和限制了其应用范围和效果，,28 FN曲线是能给特定人群带来特定危害的各类事项可能性的图形表示。FN曲线是描述可为管理人员和系统设计师使用的风险信息的有效手段，有利于做出风险及安全水平方面的决策。作为一种有效途径，它们能以便于理解的形式来表示频率及后果信息。FN曲线适用于具有充分数据的类似情况下的风险比较。但不适用于那些具有不同特征的数据在数量和质量都变化环境下的风险比较。FN曲线的局限性是，它们无法说明影响范围或事项结果，而只能说明受影响人数。它们无法识别伤害水平发生的不同方式。它们绘制出易于出现的特定后果类型，也是那种通常危害人们的类型。FN曲线并不是风险评估方法
28、，而是一种表示风险评估结果的方法。,29 马尔可夫分析,这种分析通常用来分析那些存在多重状况的可维修系统，而可靠性框图分析不适合对该系统进行充分分析。马尔可夫分析的优点包括：能够计算出具有维修能力和多重降级状态的系统的概率。马尔可夫分析的局限包括：无论是故障还是维修，都假设状态变化的概率是固定的；所有事项在统计上具有独立性，因此未来的状态独立于一切过去的状态，除非两个状态紧密相接；需要了解状态变化的各种概率；有关矩阵运算的知识；结果很难与非技术人员进行沟通。,30 蒙特卡罗模拟分析,很多系统过于复杂，无法运用分析技术对不确定性因素的影响进行模拟，但可以通过考虑投入随机变量和运行N次计算(即所谓模拟)的样本，以便获得希望结果的N个可能成果。这种方法通常用来评估各种可能结果的分布及值的频率，例如成本、周期、吞吐量、需求及类似的定量指标。蒙特卡罗模拟法可以用于两种不同用途：传统解析模型的不确定性的分布；解析技术不能解决问题时进行概率计算。,31 贝叶斯统计及贝叶斯网络优点包括：所需的就是有关先验的知识；推导式证明易于理解；贝叶斯规则是必要因素；它提供了一种利用客观信念解决问题的机制。局限包括：对于复杂系统，确定贝叶斯网中所有节点之间的相互作用是相当困难的；贝叶斯方法需要众多的条件概率知识，这通常需要专家判断提供。软件工具只能基于这些假定来提供答案。,
